রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডাবল ক্রস মুভিং মিডিয়ার বিপরীতমুখী কৌশল

ডাবল ক্রস মুভিং মিডিয়ার বিপরীতমুখী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২১ ১১ঃ২৮ঃ২৭
ট্যাগঃ

imgএখানে আমি আপনার অনুরোধ অনুযায়ী একটি নিবন্ধ লিখতে চেষ্টা করেছিঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি 123 বিপরীতমুখী প্যাটার্ন কৌশল এবং বিয়ার পাওয়ার সূচক কৌশলকে একত্রিত করে। ট্রেডিং সংকেতগুলি তৈরি হয় যখন উভয়ই একই দিকের ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত দেয়। এটি ব্রেকআউট বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশলটির অন্তর্গত।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

  1. 123 বিপরীতমুখী প্যাটার্ন কৌশল

    এটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে যখন দুই পরপর দিন হ্রাসের পর বন্ধের মূল্য বাড়তে শুরু করে এবং নিম্ন স্টক সূচকটি নিম্ন স্তর থেকে ফিরে আসে; এটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে যখন বন্ধের মূল্য দুই পরপর দিন বৃদ্ধি পাওয়ার পরে ভেঙে যায় এবং উচ্চ স্টক সূচকটি উচ্চ স্তর থেকে ফিরে আসে।

  2. বিয়ার পাওয়ার ইন্ডিকেটর কৌশল

    বিয়ার পাওয়ার ইন্ডিকেটর বাউলিশ এবং বিয়ারিশ শক্তির তুলনা প্রতিফলিত করে। এটি সেট বিক্রয় লাইনের উপরে বিক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং সেট ক্রয় লাইনের নীচে কিনে সংকেত তৈরি করে।

সংকেতগুলি একত্রিত করার সময়, যদি দুটি একই দিকের সংকেত দেয় তবে প্রকৃত ট্রেডিং সংকেতগুলি উত্পন্ন হয়।

সুবিধা

  1. বিপরীতমুখী সংকেত এবং সূচক ফিল্টারগুলির সংমিশ্রণ মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি এড়ায় এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করে।

  2. একাধিক সময়সীমার জন্য প্রযোজ্য, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার ক্ষেত্রে নমনীয়।

  3. উপাদান কৌশলগুলি একা বা মডিউলার ডিজাইনের সাথে সংমিশ্রণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঝুঁকি

  1. বিপরীতমুখী সংকেতগুলি বড় প্রত্যাহারের গভীরতার মুখোমুখি হতে পারে।

  2. বিয়ার পাওয়ার ইন্ডিকেটরের পরামিতিগুলি পুনরাবৃত্তি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

  3. মাল্টি-ফ্যাক্টর ইন্টিগ্রেটেড কৌশলগুলির জটিল পরামিতি মিটিং রয়েছে এবং পরীক্ষার জন্য প্রচুর পরিমাণে historicalতিহাসিক ডেটা প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. যোগদান কোয়ান্ট মডিউল দিয়ে আরও ডেটা উত্স সংযুক্ত করুন দীর্ঘ সময়সীমা এবং আরও সমৃদ্ধ ডেটাসেট পেতে।

  2. স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার সমন্বয় অনুসন্ধান এবং মূল্যায়ন করতে মেশিন লার্নিং পদ্ধতি প্রয়োগ করুন।

  3. একক ট্রেড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস মেকানিজম যুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি দ্বিগুণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সংকেতের গুণমান উন্নত করতে বিপরীত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং পরিমাণগত সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটির উচ্চ মডুলারিটি এবং প্রসারণযোগ্যতা রয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির সাথে আরও অপ্টিমাইজেশন এটিকে আরও পরিশীলিত বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  Bear Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BearPower(SellLevel, BuyLevel) =>
    value =  iff (close < open ,  
              iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
               iff (close > open, 
                 iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
                  iff(high - close > close - low, 
                   iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                     iff (high - close < close - low, 
                      iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                       iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                         iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
    pos = 0.0
    pos := iff(value > SellLevel, -1,
	   iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 

    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bear Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(30)
BuyLevel = input(3)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBearPower = BearPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBearPower == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBearPower == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত