1. বর্গক্ষেত্র
2. ডাবল টার্টেল অগ্রগতি কৌশল

ডাবল টার্টেল অগ্রগতি কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২৮ 16:25:41
ট্যাগঃ

---

---

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Turtle soup plus one", shorttitle = "Turtle soup plus one", overlay=true)

bigPeriod = input(20)
smallPeriod = input(4)
takeProfitBars = input(0)
trailingStop = input(5, title = "Trailing stop percentages")
if (strategy.position_size == 0)
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")
    strategy.cancel("Stop")



stopLossPrice = 0.1
stopLossPrice := nz(stopLossPrice[1])
takeProfitStarted = false
takeProfitStarted := nz(takeProfitStarted[1])

prevHigh = highest(high, bigPeriod - smallPeriod)[smallPeriod]
smallPeriodHigh = highest(high, smallPeriod - 1)[1]
if (high > prevHigh and prevHigh > smallPeriodHigh and close > prevHigh and strategy.position_size == 0)
    strategy.order("Short", strategy.short, stop = prevHigh)

if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] == 0
    stopLossPrice := high[1]
    strategy.order("Stop", strategy.long, qty = -strategy.position_size, stop = stopLossPrice)
    takeProfitStarted := false

if (strategy.position_size < 0 and sum(strategy.position_size, takeProfitBars) == strategy.position_size * takeProfitBars and close < strategy.position_avg_price and not takeProfitStarted)
    takeProfitStarted := true
    strategy.cancel("Stop")
    strategy.order("ExitHalf", strategy.long, qty = ceil(-strategy.position_size / 2), stop = close)
    if (strategy.position_size != -1)
        strategy.exit("ExitFull", "Short", qty = -strategy.position_size - ceil(-strategy.position_size / 2), loss = stopLossPrice, trail_price  = close, trail_offset = -(close - strategy.position_avg_price) * trailingStop / 100 / syminfo.mintick)
        

prevLow = lowest(low, bigPeriod - smallPeriod)[smallPeriod]
smallPeriodLow = lowest(low, smallPeriod - 1)[1]
if (low < prevLow and prevLow < smallPeriodLow and close < prevLow and strategy.position_size == 0)
    strategy.order("Long", strategy.long, stop = prevLow)

if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] == 0
    stopLossPrice := low[1]
    strategy.order("Stop", strategy.short, qty = strategy.position_size, stop = stopLossPrice)
    takeProfitStarted := false

if (strategy.position_size > 0 and sum(strategy.position_size, takeProfitBars) == strategy.position_size * takeProfitBars and close > strategy.position_avg_price and not takeProfitStarted)
    takeProfitStarted := true
    strategy.cancel("Stop")
    strategy.order("ExitHalf", strategy.short, qty = ceil(strategy.position_size / 2), stop = close)
    if (strategy.position_size != 1)
        strategy.exit("ExitFull", "Long", qty = strategy.position_size - ceil(strategy.position_size / 2),loss = stopLossPrice, trail_price  = close, trail_offset = (close - strategy.position_avg_price) * trailingStop / 100 / syminfo.mintick)

// === Backtesting Dates ===
testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(3, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(6, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(08, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2038, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(14, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(14, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// === /END
if not isPeriod
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()

---

• দ্রুত RSI বিপরীত কৌশল
• ডাবল এন্ট্রি পজিশনের গড় হ্রাস স্টপ লস কৌশল
• RSI Moving Average ক্রসওভার ট্রেন্ড কৌশল
• ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে গতিশীল সমর্থন ও প্রতিরোধ কৌশল
• নোরোর বোলিংজার ট্র্যাকিং কৌশল
• ইএমএ বিপরীত ক্রয়-বিক্রয় কৌশল
• হারামি ক্লোজিং মূল্য কৌশল
• সিএমও এবং ডব্লিউএমএ-র উপর ভিত্তি করে গতিশীল ট্রেডিং কৌশল
• P-Signal মাল্টি টাইমফ্রেম ট্রেডিং কৌশল
• কমোডিটি মিনটেম ইনডেক্স কৌশল
• তরঙ্গ প্রবণতা ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
• ইচিমোকু কুমো টুইস্ট গোল্ড-অ্যাসোসিভিং কৌশল
• আংশিক মুনাফা গ্রহণের কৌশল সহ ধাপে ধাপে ট্রেলিং স্টপ
• টিএসআই এবং সিসিআই হুল চলমান গড় প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল
• বিপরীত প্রকৌশল আরএসআই কৌশল
• দ্বৈত সিসিআই পরিমাণগত কৌশল
• ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার ব্রেকআউট কৌশল
• মাল্টি টাইমফ্রেম এমএসিডি কৌশল
• RSI এবং ATR চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে সুপার স্কাল্পিং কৌশল
• ডনচিয়ান ট্রেন্ড কৌশল