রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডাবল মুভিং গড় মূল্য বিপরীত ভাঙ্গন কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৭ ১৮ঃ১৫ঃ১২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল মুভিং এভারেজ প্রাইস রিভার্সাল ব্রেকআউট কৌশলটি উচ্চ মানের এন্ট্রি সুযোগগুলি সনাক্ত করতে দ্বৈত ট্রেডিং সংকেতগুলিকে একত্রিত করে। এটি প্রথমে একটি বেসিক ব্রেকআউট ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে একটি 9-দিনের চলমান গড় এবং এর উপরের এবং নীচের রেলগুলি ব্যবহার করে, তারপরে 123 টি প্যাটার্ন ব্যবহার করে সুযোগের দিক বিচার করার পরে সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য একটি স্টোক্যাস্টিক সূচক প্রবর্তন করে এবং অবশেষে একটি অপেক্ষাকৃত কঠোর এন্ট্রি নিয়ম গঠন করে। এই ধরণের সংমিশ্রণ ফিল্টারিং পদ্ধতি কার্যকরভাবে ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করতে পারে যখন সংকেতের গুণমান নিশ্চিত করে, যা মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

নীতিমালা

ডাবল মুভিং মিডিয়ার রিভার্সাল প্রাইস ব্রেকআউট কৌশল দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিত।

প্রথম উপ-কৌশলটি হল 123 প্যাটার্ন রায়। এই কৌশলটি ভবিষ্যতের মূল্য ব্রেকআউটের সম্ভাব্য দিক বিচার করার জন্য পূর্ববর্তী দুই দিনের মধ্যে বন্ধের মূল্য সম্পর্ক ব্যবহার করে। যদি আজকের বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের মূল্যের তুলনায় বৃদ্ধি পায়, যখন আগের দিনের বন্ধের মূল্য দুই দিন আগে বন্ধের মূল্যের তুলনায় কমে যায়, এটি একটি ক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়; যদি আজকের বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনের তুলনায় কমে যায়, যখন পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের মূল্য দুই দিন আগে বন্ধের মূল্যের তুলনায় বেড়ে যায়, এটি একটি বিক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। এই প্যাটার্নটি মূল পাল্টা পয়েন্টকে প্রতিফলিত করে বলে মনে করা হয় যেখানে স্বল্পমেয়াদী আবেগটি হতাশাবাদী থেকে আশাবাদী বা আশাবাদী থেকে হতাশাবাদী হয়ে যায়। এখানে আমরা স্টোকাস্টিক সূচক ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি পুনরায় যাচাই করি, এবং স্টোকাস্টিক সূচকটি যখন একটি অনুরূপ ওভারসোল্ড বা ওভারসোল্ড সংকেত দেয় তখনই চূড়ান্ত অপারেশন তৈরি করি।

দ্বিতীয় উপ-কৌশলটি হ'ল স্থানচ্যুত চলমান গড় চ্যানেল ব্রেকআউট। এই কৌশলটি প্রথমে নির্দিষ্ট চক্রের (যেমন 9 দিন) এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় রেখা গণনা করে এবং তারপরে চ্যানেলের উপরের এবং নীচের রেল হিসাবে এর উপরে এবং নীচে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ যোগ করে। যদি দাম উপরের রেলটি ভেঙে যায় তবে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যদি দাম নিম্ন রেলটি ভেঙে যায় তবে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এখানে উপরের এবং নীচের রেলগুলির সম্প্রসারণ এবং সংকোচনের প্রস্থটি সংকেত ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করতে শতাংশ ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

অবশেষে, শুধুমাত্র যখন দুটি উপ-কৌশলগুলির সংকেত দিকগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, অর্থাৎ, 123 বিপরীত সংকেত এবং চ্যানেল ব্রেকআউট সংকেত একই দিকের হয়, তখনই প্রকৃত ট্রেডিংকে গাইড করার জন্য অবশেষে একটি বাস্তব সংকেত উৎপন্ন হবে। এই দ্বৈত ফিল্টারিং প্রক্রিয়াটি অনেকগুলি মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে, প্রতিটি ব্যবসায়ের উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার সময় ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডাবল মুভিং মিডিয়ার প্রাইস রিভার্সাল ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজি একাধিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে একত্রিত করে এবং নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

দ্বৈত সংকেত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে অবৈধ সংকেত হ্রাস করতে পারে এবং প্রতিটি বাণিজ্যকে উচ্চ মানের করতে পারে।
123 প্যাটার্ন বিচার একটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী কৌশল অন্তর্ভুক্ত, যখন স্থানচ্যুত চ্যানেল ব্রেকআউট একটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল অন্তর্ভুক্ত। উভয় একত্রিত করা স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী মধ্যে সমন্বয় অর্জন করতে পারে, ভাল মুনাফা সঙ্গে।
চ্যানেলের উপরের এবং নীচের রেলের প্রস্থ সামঞ্জস্য করে, বিভিন্ন ট্রেডিং পছন্দ অনুসারে সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি অবাধে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
চ্যানেলের মাঝারি রেখা হিসাবে 9 দিনের চলমান গড় ব্যবহার করে, অতিরিক্ত ঘন ঘন সংকেত এড়ানোর জন্য পরামিতি নির্বাচন আরও যুক্তিসঙ্গত।
স্টোকাস্টিক সূচকের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি প্রয়োগ করে, এটি একটি শক বাজারে আটকা পড়া এড়ায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল প্রাইস ব্রেকআউট কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে, প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলিতেঃ

ডুয়াল ফিল্টারিং সিগন্যাল মেকানিজমে এমন কিছু সুযোগ মিস করা হয় যা একতরফা কৌশল দ্বারা ধরা যেতে পারে, যাতে অর্ডার মিস হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
১২৩ টি ক্রয় এবং বিক্রয় পয়েন্ট সমস্ত মিথ্যা ব্রেকআউটকে সম্পূর্ণভাবে ফিল্টার করতে পারে না। ভুল ব্যবহার ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
বিপুল বাজারের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, ভুল স্টপ লস সেটিং বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
আইএফটিটি শর্তের যুক্তি জটিল। ভুল পরামিতিগুলি যৌক্তিক ত্রুটির জন্য প্রবণ, যার ফলে অবৈধ সংকেত রায়।
নমুনার বাইরে থাকা তথ্যগুলি পরামিতি স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে, যা পরামিতিগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডুয়াল মুভিং এভারেজ প্রাইস রিভার্সাল ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজিতে এখনও অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছে:

আরও ভাল এবং স্থিতিশীল সংকেত মানের সাথে প্যারামিটার সংমিশ্রণ নির্বাচন করতে বিভিন্ন ধরণের চলমান গড় পরীক্ষা করা যেতে পারে।
উপযুক্ত প্রস্থের চ্যানেলগুলি নির্দিষ্ট পণ্য ডেটার বৈশিষ্ট্য অনুসারে নির্বাচন করা যেতে পারে।
সর্বাধিক ক্ষতির অনুপাত নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিশীল স্টপ লসকে একত্রিত করা যেতে পারে।
মেশিন লার্নিং মডেলগুলিকে কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য গতিশীল পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের জন্য চালু করা যেতে পারে।
বিপজ্জনক বাজারের পরিস্থিতিতে অত্যধিক ঘন ঘন প্রবেশ ও প্রস্থান এড়াতে ট্রেডিং ভলিউম বা অস্থিরতার ভিত্তিতে ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

দ্বৈত যাচাইকরণ ফিল্টারিং প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে, দ্বৈত চলমান গড় মূল্য বিপরীত ব্রেকআউট কৌশলটি একটি দক্ষ ট্রেডিং সিস্টেম গঠনের জন্য স্বল্পমেয়াদী বিপরীত এবং মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিংকে সফলভাবে একত্রিত করে যা কার্যকরভাবে অবৈধ সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবেশের জন্য উচ্চমানের সুযোগগুলি নির্বাচন করতে পারে এবং তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী কাস্টমাইজযোগ্যতা রয়েছে। একটি সাধারণ কাঠামো হিসাবে, এই কৌশলটির প্যারামিটার সমন্বয় এবং মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশনের অধীনে ব্যবহারের জন্য এখনও দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MADE(Price,Period, perAb, perBl, disp) =>
    pos = 0.0
    sEMA = ema(Price, Period)
    top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
    bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
    pos := iff(close < bott , 1,
    	     iff(close > top, -1, pos[1])) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MA Displaced Envelope", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Displaced Envelope ----")
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMADE = MADE(Price,Period, perAb, perBl, disp)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMADE == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMADE == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত