এই কৌশলটি ক্লাসিক ম্যাকড সূচকের একটি উন্নত সংস্করণ, যা 11 টি বিভিন্ন ধরণের চলমান গড় ব্যবহার করে মূল্যের কার্ভকে মসৃণ করতে এবং বিভ্রান্তিকর সংকেত হ্রাস করতে। সূচকটি দ্রুত, ধীর এবং স্তম্ভযুক্ত। দ্রুত এবং ধীর গতির গড় এবং ধীর গতির গড় যথাক্রমে ব্যবহার করে। স্তম্ভটি দ্রুত এবং ধীর গতির মধ্যে পার্থক্য দেখায়। যখন দ্রুত নীচে থেকে ধীর লাইনটি ভেঙে যায় তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়, বিপরীতে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
গণনা দ্রুত চলমান গড় MA12 11 টি ভিন্ন চলমান গড় গণনা পদ্ধতির একটি নির্বাচন করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, পরিবর্তন হার লাইন VAR ডিফল্ট
ধীর গতিতে চলমান গড় গণনা MA26 11 টি ভিন্ন চলমান গড় গণনা পদ্ধতি নির্বাচন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যা পরিবর্তনের হার লাইন VAR ডিফল্ট।
SRC2 = MA12 - MA26।
এসআরসি ২ এর জন্য ট্রিগার লাইনটি হল এমএটিআর, একটি চলমান গড় দৈর্ঘ্য 9 ব্যবহার করে, 11 টি গণনা পদ্ধতির মধ্যে একটি নির্বাচন করা যেতে পারে, এবং পরিবর্তন হার লাইনটি হল ভিএআর।
MACD কলাম HIST = SRC2 - MATR গণনা করুন। কলামটি যখন নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক হয় তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক হয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
১১টি ভিন্ন ভিন্ন চলমান গড় নির্বাচন করে দ্রুতগামী এবং ট্রিগার লাইন গণনা করা যায়, যা প্রচলিত চলমান গড়ের স্থগিতাদেশকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে এবং পূর্বাভাস সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়।
পরিবর্তনশীল হার লাইন VAR স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলমান গড়ের ওজনের সাথে সামঞ্জস্য করে, যা বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেয়।
বাফারজোন নীতির উপর ভিত্তি করে ডাবল মুভিং এভারেজ কার্যকরভাবে বাজারের শব্দকে ফিল্টার করে।
MACD স্ট্রিংগুলি একটি ট্রিগার সিগন্যাল হিসাবে কাজ করে যা প্রচলিত MACD স্ট্রিংগুলির ক্রসিংয়ের সাথে সম্পর্কিত বিলম্বিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠেছে।
ম্যাকডির ট্রেন্ডের ব্যাপারে দুর্বলতা রয়েছে।
চলমান গড় নিজেই একটি নির্দিষ্ট স্থগিতাদেশ সৃষ্টি করে। VAR পরিবর্তনের হার লাইনটি আংশিকভাবে প্রশমিত হতে পারে তবে সম্পূর্ণরূপে সমাধান করা যায় না।
ত্রুটি জমা হওয়ার ফলে একটি ভুল সংকেত বা একটি কার্যকর সংকেত মিস করা হতে পারে।
নির্দিষ্ট বাজার পরিস্থিতির জন্য নির্বাচিত মিলে যাওয়া চলমান গড় গণনা পদ্ধতি। রিটার্নের ফলাফলের সাথে নির্বাচিত তুলনামূলকভাবে সঠিক সমন্বয়।
দ্রুত ও ধীর লাইন এবং ট্রিগার লাইনের দৈর্ঘ্যের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, ভুল সংকেত কমাতে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
ক্রয় বা বিক্রয়ের সংকেত নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত সূচক যুক্ত করুন, যেমন RSI, ব্রিনের বেন্ড ইত্যাদি।
এই কৌশলটি ম্যাকডের ক্লাসিক সূচকের একটি অপ্টিমাইজড সংস্করণ। একাধিক মুভিং এভারেজ মডেল ব্যবহার করে ম্যাকডের দ্রুত এবং ধীর লাইন এবং স্তম্ভ লাইন গণনা করা হয়, যা সূচকের কার্যকারিতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে। একই সাথে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা প্রকৃত পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যবস্তুভাবে ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন যাতে ট্রেডিংয়ে সর্বাধিক কার্যকারিতা অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: Gerald Appel
//author: @kivancozbilgic
strategy("MACD ReLoaded","MACDRe", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
length=input(12, "Short Moving Average Length", minval=1)
length1=input(26, "Long Moving Average Length", minval=1)
length2=input(9, "Trigger Length", minval=1)
T3a1 = input(0.7, "TILLSON T3 Volume Factor", step=0.1)
barcoloring = input(title="Bar Coloring On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "DEMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF", "HULL", "TILL"])
Var_Func(src,length)=>
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
VAR=Var_Func(src,length)
DEMA = ( 2 * ema(src,length)) - (ema(ema(src,length),length) )
Wwma_Func(src,length)=>
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,length)
Zlema_Func(src,length)=>
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
ZLEMA=Zlema_Func(src,length)
Tsf_Func(src,length)=>
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
TSF=Tsf_Func(src,length)
HMA = wma(2 * wma(src, length / 2) - wma(src, length), round(sqrt(length)))
T3e1=ema(src, length)
T3e2=ema(T3e1,length)
T3e3=ema(T3e2,length)
T3e4=ema(T3e3,length)
T3e5=ema(T3e4,length)
T3e6=ema(T3e5,length)
T3c1=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c2=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c3=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c4=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T3=T3c1*T3e6+T3c2*T3e5+T3c3*T3e4+T3c4*T3e3
getMA(src, length) =>
ma = 0.0
if mav == "SMA"
ma := sma(src, length)
ma
if mav == "EMA"
ma := ema(src, length)
ma
if mav == "WMA"
ma := wma(src, length)
ma
if mav == "DEMA"
ma := DEMA
ma
if mav == "TMA"
ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
ma
if mav == "VAR"
ma := VAR
ma
if mav == "WWMA"
ma := WWMA
ma
if mav == "ZLEMA"
ma := ZLEMA
ma
if mav == "TSF"
ma := TSF
ma
if mav == "HULL"
ma := HMA
ma
if mav == "TILL"
ma := T3
ma
ma
MA12=getMA(src, length)
Var_Func1(src,length1)=>
valpha1=2/(length1+1)
vud11=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd11=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD1=sum(vud11,9)
vDD1=sum(vdd11,9)
vCMO1=nz((vUD1-vDD1)/(vUD1+vDD1))
VAR1=0.0
VAR1:=nz(valpha1*abs(vCMO1)*src)+(1-valpha1*abs(vCMO1))*nz(VAR1[1])
VAR1=Var_Func1(src,length1)
DEMA1 = ( 2 * ema(src,length1)) - (ema(ema(src,length1),length1) )
Wwma_Func1(src,length1)=>
wwalpha1 = 1/ length1
WWMA1 = 0.0
WWMA1 := wwalpha1*src + (1-wwalpha1)*nz(WWMA1[1])
WWMA1=Wwma_Func1(src,length1)
Zlema_Func1(src,length1)=>
zxLag1 = length1/2==round(length1/2) ? length1/2 : (length1 - 1) / 2
zxEMAData1 = (src + (src - src[zxLag1]))
ZLEMA1 = ema(zxEMAData1, length1)
ZLEMA1=Zlema_Func1(src,length1)
Tsf_Func1(src,length1)=>
lrc1 = linreg(src, length1, 0)
lrc11 = linreg(src,length1,1)
lrs1 = (lrc1-lrc11)
TSF1 = linreg(src, length1, 0)+lrs1
TSF1=Tsf_Func1(src,length1)
HMA1 = wma(2 * wma(src, length1 / 2) - wma(src, length1), round(sqrt(length1)))
T3e11=ema(src, length1)
T3e21=ema(T3e11,length1)
T3e31=ema(T3e21,length1)
T3e41=ema(T3e31,length1)
T3e51=ema(T3e41,length1)
T3e61=ema(T3e51,length1)
T3c11=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c21=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c31=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c41=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T31=T3c11*T3e61+T3c21*T3e51+T3c31*T3e41+T3c41*T3e31
getMA1(src, length1) =>
ma1 = 0.0
if mav == "SMA"
ma1 := sma(src, length1)
ma1
if mav == "EMA"
ma1 := ema(src, length1)
ma1
if mav == "WMA"
ma1 := wma(src, length1)
ma1
if mav == "DEMA"
ma1 := DEMA1
ma1
if mav == "TMA"
ma1 := sma(sma(src, ceil(length1 / 2)), floor(length1 / 2) + 1)
ma1
if mav == "VAR"
ma1 := VAR1
ma1
if mav == "WWMA"
ma1:= WWMA1
ma1
if mav == "ZLEMA"
ma1 := ZLEMA1
ma1
if mav == "TSF"
ma1 := TSF1
ma1
if mav == "HULL"
ma1 := HMA1
ma1
if mav == "TILL"
ma1 := T31
ma1
ma1
MA26=getMA1(src, length1)
src2=MA12-MA26
Var_Func2(src2,length2)=>
valpha2=2/(length2+1)
vud12=src2>src2[1] ? src2-src2[1] : 0
vdd12=src2<src2[1] ? src2[1]-src2 : 0
vUD2=sum(vud12,9)
vDD2=sum(vdd12,9)
vCMO2=nz((vUD2-vDD2)/(vUD2+vDD2))
VAR2=0.0
VAR2:=nz(valpha2*abs(vCMO2)*src2)+(1-valpha2*abs(vCMO2))*nz(VAR2[1])
VAR2=Var_Func2(src2,length2)
DEMA2 = ( 2 * ema(src2,length2)) - (ema(ema(src2,length2),length2) )
Wwma_Func2(src2,length2)=>
wwalpha2 = 1/ length2
WWMA2 = 0.0
WWMA2 := wwalpha2*src2 + (1-wwalpha2)*nz(WWMA2[1])
WWMA2=Wwma_Func2(src2,length2)
Zlema_Func2(src2,length2)=>
zxLag2 = length2/2==round(length2/2) ? length2/2 : (length2 - 1) / 2
zxEMAData2 = (src2 + (src2 - src2[zxLag2]))
ZLEMA2 = ema(zxEMAData2, length2)
ZLEMA2=Zlema_Func2(src2,length2)
Tsf_Func2(src2,length2)=>
lrc2 = linreg(src2, length2, 0)
lrc12 = linreg(src2,length2,1)
lrs2 = (lrc2-lrc12)
TSF2 = linreg(src2, length2, 0)+lrs2
TSF2=Tsf_Func2(src2,length2)
HMA2 = wma(2 * wma(src2, length2 / 2) - wma(src2, length2), round(sqrt(length2)))
T3e12=ema(src2, length2)
T3e22=ema(T3e12,length2)
T3e32=ema(T3e22,length2)
T3e42=ema(T3e32,length2)
T3e52=ema(T3e42,length2)
T3e62=ema(T3e52,length2)
T3c12=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c22=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c32=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c42=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T32=T3c12*T3e62+T3c22*T3e52+T3c32*T3e42+T3c42*T3e32
getMA2(src2, length2) =>
ma2 = 0.0
if mav == "SMA"
ma2 := sma(src2, length2)
ma2
if mav == "EMA"
ma2 := ema(src2, length2)
ma2
if mav == "WMA"
ma2 := wma(src2, length2)
ma2
if mav == "DEMA"
ma2 := DEMA2
ma2
if mav == "TMA"
ma2 := sma(sma(src2, ceil(length2 / 2)), floor(length2 / 2) + 1)
ma2
if mav == "VAR"
ma2 := VAR2
ma2
if mav == "WWMA"
ma2 := WWMA2
ma2
if mav == "ZLEMA"
ma2 := ZLEMA2
ma2
if mav == "TSF"
ma2 := TSF2
ma2
if mav == "HULL"
ma2 := HMA2
ma2
if mav == "TILL"
ma2 := T32
ma2
ma2
MATR=getMA2(MA12-MA26, length2)
hist = src2 - MATR
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
buySignal = crossover(hist, 0)
if (crossover(hist, 0))
strategy.entry("MacdLong", strategy.long, comment="MacdLong")
sellSignal = crossunder(hist, 0)
if (crossunder(hist, 0))
strategy.entry("MacdShort", strategy.short, comment="MacdShort")
buy1= barssince(buySignal)
sell1 = barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)