বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং RSI স্বল্পমেয়াদী কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বুলিন ব্যান্ড এবং আরএসআই শর্ট লাইন কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশল যা বুলিন ব্যান্ড এবং একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক (আরএসআই) এর উপর ভিত্তি করে। এটি বুলিন ব্যান্ডের বাজারটি উত্তপ্ত কিনা তা নির্ধারণ এবং বাজারের গতিশীলতা নির্ধারণের আরএসআই পদ্ধতির সংমিশ্রণ করে। যখন শেয়ারের দামগুলি বুলিন ব্যান্ডের ট্র্যাকটি ভেঙে যায় এবং আরএসআই 70 এর চেয়ে বড় হয়, তখন বাজারটি উত্তপ্ত বলে মনে করা হয় এবং তখনই শূন্য থাকে; যখন বুলিন ব্যান্ডের ট্র্যাকটি ভেঙে যায়, তখন বাজারটি শীতল বলে মনে করা হয় এবং পজিশনটি বন্ধ হয়ে যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
বুলিন রেঞ্জ. বুলিন রেঞ্জটি মধ্যম, উপরের এবং নীচের ট্র্যাকের সমন্বয়ে গঠিত। মধ্যম ট্র্যাকটি n দিনের চলমান গড়, উপরের এবং নীচের ট্র্যাকগুলি যথাক্রমে মধ্যম ট্র্যাকের উপরে এবং নীচে*স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্ডেন্ট হলঃ যখন দাম নিম্ন ট্র্যাক থেকে উপরের ট্র্যাকের দিকে ফিরে আসে, তখন এটিকে উত্তপ্ত বলে মনে করা হয়; যখন দাম উপরের ট্র্যাক থেকে নীচের ট্র্যাকের দিকে ফিরে আসে, তখন এটিকে শীতল বলে মনে করা হয়।
RSI. RSI একটি সময়ের মধ্যে গড় উত্থান এবং পতনের তুলনা করে উত্থান এবং পতনের শক্তি নির্ণয় করে। RSI এর চেয়ে বড় হলে শেয়ারের দাম অত্যধিক গরম হয় এবং 30 এর চেয়ে কম হলে শেয়ারের দাম বেশি বিক্রি হয়।
লেনদেনের লজিক নিম্নরূপঃ
যখন শেয়ারের দাম বুলিন বন্ড অতিক্রম করে এবং আরএসআই ৭০ এর চেয়ে বড় হয়, তখন বুলিন বন্ডের উত্তপ্ত সংকেত এবং আরএসআই ওভারবই সংকেত মেনে চলে এবং তাই খালি হয়;
যখন শেয়ারের দাম ব্রেক বুলিংয়ের নিচে নেমে আসে, তখন বাজার ঠান্ডা হয়ে যায়, যার ফলে প্লেইন পজিশন বন্ধ হয়ে যায়;
এই কৌশলটি একই সময়ে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করেঃ
স্টপ লস এন্ট্রি মূল্য হিসাবে সেট করুন*(১+১%) অর্থাৎ ১% ক্ষতিগ্রস্ত;
স্টপ-অফ সেট করুন প্রবেশ মূল্য হিসাবে*(১-৭ শতাংশ) অর্থাৎ ৭ শতাংশ লাভের পর প্লেইন পজিশন।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
বুলিং ব্যান্ড এবং আরএসআই-এর সংমিশ্রণে, একটি একক প্রযুক্তিগত সূচক ভুল বিচার করার সম্ভাবনা এড়াতে;
ব্রিন ব্রেন্ডেড ওভার-ডাউন এবং আরএসআই ওভার-বয়-সোড জোন ব্যবহার করে প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণ করা এবং শর্ট লাইন ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা;
প্রবেশের আগে স্টপ লস এবং স্টপ পয়েন্ট সেট করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন;
এটি একটি সহজ, সুস্পষ্ট লেনদেনের লজিক যা সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
বিভিন্ন সময়কাল এবং বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্রিনস এবং আরএসআই প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সেট করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটি উপরের সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা এড়ানো দরকারঃ
বুলিন ব্যান্ড এবং আরএসআই প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক, যা অস্থির বা অস্পষ্ট দিকনির্দেশের জন্য উপযুক্ত নয়;
“এটি এমন একটি পদ্ধতি যা আপনি ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু আপনি এটি ব্যবহার করতে পারবেন না।
এই পরিস্থিতিতে, আমরা আশা করি যে, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হব।
বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বুলিন ব্যাণ্ড এবং RSI প্যারামিটারগুলিকে ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।
ঝুঁকি এড়ানোর উপায়ঃ
স্থানীয় প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা নির্ধারিত চলমান গড়ের মতো মৌলিক সূচকগুলির সাথে মিলিত করে, যাতে অপ্রয়োজনীয় বিপর্যয় এড়ানো যায়;
যথাযথভাবে হোল্ডিং স্কেল কমানো, একাধিক প্যাকেজ, একাধিক কৌশল এবং ঝুঁকি বিচ্ছিন্নকরণ;
চরম পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য স্টপ লেভেল বাড়ানো বা সুপার স্টপ সেট করা;
রিয়েল-ডিস্ক পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ব্রিনব্যান্ড এবং আরএসআই প্যারামিটার সেটিংগুলি ক্রমাগত সামঞ্জস্য করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
ইএমএ, এমএসিডি ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হওয়া।
বিভিন্ন প্রজাতি এবং চক্রের উপর নির্ভর করে পরীক্ষার সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি। চক্রটি 15 মিনিট, 30 মিনিট এবং 1 ঘন্টা লাইন ইত্যাদি বিবেচনা করতে পারে। প্রধান ডিজিটাল মুদ্রা এবং স্টকগুলি পরীক্ষার জাত হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
ডায়নামিক স্টপ সেট করুন, বাজারের অস্থিরতার পরিমাণ অনুসারে রিয়েল-টাইমে স্টপ পয়েন্টগুলি সামঞ্জস্য করুন। এটি স্টপ লঙ্ঘনের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের সাথে যুক্ত পদ্ধতিগুলিকে অনুকূলিতকরণ বিবেচনা করুন। মেশিন লার্নিং এবং জেনেটিক অ্যালগরিদমগুলি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি সন্ধান করুন বা আরও জটিল ট্রেডিং প্যাটার্নগুলি ধরুন।
সারসংক্ষেপ
এই সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশলটি প্রথমে ব্রিনব্যান্ড এবং আরএসআইয়ের মাধ্যমে বাজারের উত্তাপ এবং গতিশীলতার বিচার করে, সর্বোত্তম খালি সময় খুঁজে পায় এবং তারপরে স্টপ-ড্রপ ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। কৌশলটির সুবিধাটি সহজ এবং সহজেই প্রয়োগ করা যায়। মূল ঝুঁকিটি হ’ল সূচক সীমাবদ্ধতা এবং স্টপ-ড্রপ। প্রতিক্রিয়াটি হ’ল আরও সূচক বিচার, গতিশীল সমন্বয় রেফারেন্স এবং যথাযথভাবে স্টপ-ড্রপ প্রশস্ত করার সংমিশ্রণ। এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও সূচক বিচার এবং অ্যাকাউন্টিং শক্তি অপ্টিমাইজেশনের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
// Works best on 30m, 45m timeframe
//@version=5
strategy("Bollinger Bands and RSI Short Selling",
overlay=true,
initial_capital = 1000,
default_qty_value = 30,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
//Backtest period
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)
//Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss= ((input (1))/100)
Take_profit= ((input (7)/100))
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + Stop_loss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - Take_profit)
//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)
if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
strategy.exit(id='close', stop = shortTakeProfit, limit = shortStopPrice)