রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

একাধিক সূচকের উপর ভিত্তি করে ব্যাপক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৮-১৭ঃ৪৬ঃ৪৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

কৌশলটির নাম মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ভিত্তিক ব্যাপক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি সুপারট্রেন্ড, কিউকিউই এবং ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর এ-ভি 2 সহ বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিগত সূচককে একীভূত করে একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে যা একাধিক মাত্রা থেকে বাজার বিশ্লেষণ করে।

মূল ধারণাটি হ'ল বাজারের প্রধান প্রবণতাগুলি ক্যাপচার করার সময় বিচারের নির্ভুলতা উন্নত করতে বিভিন্ন সূচককে একত্রিত করা, যাতে ব্যবসায়ীদের স্থিতিশীল এবং দক্ষ ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করা যায়। এই কৌশলটি ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য একটি বহু-স্তরীয় যাচাইকরণ যুক্তি গঠন করে প্রবণতা, অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় স্তর, পাশাপাশি মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিবেচনা করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল ট্রেডিং লজিক নিম্নলিখিত তিনটি সূচকের সমন্বিত মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করেঃ

সুপারট্রেন্ডঃ দামটি একটি আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ডে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে। এটি যখন বন্ধের দামটি উপরের বা নীচের ব্যান্ডটি ভেঙে দেয় তখন এটি কিনতে এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
QQE: RSI এর একটি উন্নত সংস্করণ যা গড় বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। এটি বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রি হয়েছে কিনা তা বিচার করতে ব্যবহৃত হয়। RSI এর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে প্রান্তিক গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়।
প্রবণতা সূচক A-V2: প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য মূল্যের EMA এবং খোলা মূল্যের EMA তুলনা করুন। এটি মধ্যবর্তী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা যাচাই করে।

উপরের তিনটি সূচক বিভিন্ন ফোকাস আছে। সুপারট্রেন্ড প্রবণতা এবং বিপরীত পয়েন্টগুলিতে লক্ষ্য করে। কিউকিউই অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় স্তরে ফোকাস করে। এ-ভি 2 মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিদ্ধান্ত সিস্টেম গঠনের জন্য তাদের একীভূত করে।

নির্দিষ্ট ট্রেডিং লজিক নিম্নরূপঃ

যখন সুপারট্রেন্ড একটি আপট্রেন্ড দেখায়, QQE দেখায় যে RSI ওভারসোল্ড স্তরের নিচে রয়েছে এবং A-V2 EMA বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।

যখন সুপারট্রেন্ড একটি ডাউনট্রেন্ড দেখায়, QQE দেখায় যে RSI ওভারকপ স্তরের উপরে এবং A-V2 EMAs হ্রাস পাচ্ছে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।

একাধিক সূচকগুলির বিস্তৃত বিচার সিগন্যালগুলির উচ্চ নির্ভুলতা নিশ্চিত করে এবং স্থিতিশীল এবং দক্ষ ট্রেডিং অর্জনের জন্য বাজারে সুযোগগুলি সর্বাধিক করে তোলে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

সূচক সংমিশ্রণের কারণে আরও সঠিক বিচার। একাধিক সূচকগুলির সংহতকরণ পারস্পরিক যাচাইকরণের অনুমতি দেয়, যার ফলে নির্ভুলতা ব্যাপকভাবে উন্নত হয়।
দুই দিকের ট্রেডিংয়ের জন্য আরও ব্যাপক কভারেজ। লং এবং শর্ট পজিশনের অনুমতি দিলে বাজার ওঠানামা এবং নেমে যাওয়ার উভয় ক্ষেত্রেই শালীন মুনাফা অর্জন করা যায়।
আরও ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। সূচকগুলির সংমিশ্রণ পৃথক সূচকের মিথ্যা সংকেতগুলি রোধ করে। QQE এর মতো সূচকগুলিও ঝুঁকিগুলিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
ব্যবহার করা সহজ, নমনীয় প্যারামিটার টিউনিং। ইনপুট প্যারামিটারগুলি ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব পছন্দগুলির ভিত্তিতে সামঞ্জস্য করা সহজ।
প্রধান বাজার জুড়ে ব্যাপক প্রয়োগযোগ্যতা। এটি স্টক, ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং বিশেষত প্রযুক্তিগত ব্যবসায়ীদের মতো বাজারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

সূচক মূল্যায়নে পক্ষপাতিত্বের ঝুঁকি। বিরল মূল্যের বৈষম্য সূচক সংকেতগুলিতে পক্ষপাতিত্ব এবং তাই ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।
এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তাই মৌলিক ভিত্তিতে পরিচালিত বড় বিপরীতগুলি বিশাল ক্ষতির কারণ হতে পারে।
অনুপযুক্ত পরামিতি সুরক্ষা থেকে ঝুঁকি। পরামিতিগুলির উপর ব্যবহারকারীর অপর্যাপ্ত সেটিংস সূচক সংকেতগুলিকে বিকৃত করতে পারে।

মূল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সমাধানগুলি হলঃ ১) একটি একক সূচকের উপর নির্ভরতা রোধ করার জন্য সূচকগুলির মধ্যে সংকেতগুলি যাচাই করুন; ২) প্রতি ব্যবসায় পরিচালিত ক্ষতির জন্য অবস্থানগুলির আকার নিয়ন্ত্রণ করুন; ৩) বিভিন্ন বাজারের জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

মুনাফা গ্রহণ এবং ড্রাউনডাউন হ্রাসের জন্য স্টপ লস যুক্ত করুন। ট্রেলিং স্টপ লস বা লাভের সাথে স্টপ লস চালু করা যেতে পারে।
সিস্টেমের স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য আরও সূচক একীভূত করুন। সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের জন্য MACD, DMI, OBV এর মতো সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার নির্ধারণ করুন। বাজারের পরিবর্তনশীলতা অনুযায়ী পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
প্যারামিটার টিউনিং অপ্টিমাইজ করুন। এই কৌশলটির জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সেটগুলি খুঁজে পেতে আরও দীর্ঘ ব্যাকটেস্ট পরিচালনা করা যেতে পারে।
বিভিন্ন বাজারের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সেট ব্যবহার করুন। বিভিন্ন বাজারে (স্টক, ফরেক্স, ক্রিপ্টো ইত্যাদি) সেরা ফলাফলের জন্য প্যারামিটারগুলি পৃথকভাবে অনুকূলিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড, কিউকিউই এবং এ-ভি 2 সূচকগুলিকে শক্তিশালী সংকেত বিচারের সাথে একটি বিস্তৃত পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেমে একীভূত করে। প্রবণতা, ওভারবয় / ওভারসোল্ড স্তর এবং মধ্যম-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা যাচাইকরণের সংমিশ্রণে, এটি ঝুঁকিগুলি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সময় কার্যকরভাবে সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে। কৌশলটির উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে এবং প্রযুক্তিগত ব্যবসায়ীদের দ্বারা লাইভ ট্রেডিংয়ে মূল্যায়ন এবং অনুকূলিতকরণের যোগ্য। এটি অন্যান্য কৌশল বিকাশের জন্য মূল্যবান রেফারেন্সও সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//author：盧振興 芙蓉中華中學畢業 育達科技大學畢業碩士
//參考資料 : QQE MOD By:Mihkel00 ,SuperTrend By:KivancOzbilgic , TrendIndicator A-V2 By:Dziwne

strategy("綜合交易策略", shorttitle="Comprehensive Strategy", overlay=true)

// 添加單邊或多空參數
OnlyLong = input(true, title="單邊")

// SuperTrend 参数
PeriodsST = input(9, title="ST ATR Period")
MultiplierST = input(3.9, title="ST ATR Multiplier")
srcST = input(hl2, title="ST Source")

atrST = atr(PeriodsST)
upST = srcST - (MultiplierST * atrST)
upST := close[2] > upST[1] ? max(upST, upST[1]) : upST
dnST = srcST + (MultiplierST * atrST)
dnST := close[2] < dnST[1] ? min(dnST, dnST[1]) : dnST
trendST = 1
trendST := nz(trendST[1], trendST)
trendST := trendST == -1 and close[2] > dnST[1] ? 1 : trendST == 1 and close[2] < upST[1] ? -1 : trendST

// QQE 参数
RSI_PeriodQQE = input(6, title='QQE RSI Length')
SFQQE = input(5, title='QQE RSI Smoothing')
QQE = input(3, title='QQE Fast Factor')
ThreshHoldQQE = input(3, title="QQE Thresh-hold")
srcQQE = input(close, title="QQE RSI Source")

Wilders_PeriodQQE = RSI_PeriodQQE * 2 - 1

RsiQQE = rsi(srcQQE, RSI_PeriodQQE)
RsiMaQQE = ema(RsiQQE, SFQQE)
AtrRsiQQE = abs(RsiMaQQE[1] - RsiMaQQE)
MaAtrRsiQQE = ema(AtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE)
darQQE = ema(MaAtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE) * QQE

basisQQE = sma(RsiMaQQE - 50, 50)
devQQE = 0.35 * stdev(RsiMaQQE - 50, 50)
upperQQE = basisQQE + devQQE
lowerQQE = basisQQE - devQQE

qqeCondition = RsiMaQQE[1] - 50 > upperQQE[1] ? true : RsiMaQQE[1] - 50 < lowerQQE[1] ? false : na

// Trend Indicator A-V2 参数
ma_periodA_V2 = input(52, title="TIA-V2 EMA Period")
oA_V2 = ema(open, ma_periodA_V2)
cA_V2 = ema(close, ma_periodA_V2)
trendIndicatorAV2Condition = cA_V2[1] >= oA_V2[1] ? true : false

// 综合交易逻辑
longCondition = trendST == 1 and qqeCondition and trendIndicatorAV2Condition
shortCondition = trendST == -1 and not qqeCondition and not trendIndicatorAV2Condition

// 针对多单的开平仓逻辑
if (OnlyLong)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)        
    else
        strategy.close("Buy")

// 多空都做时的逻辑
if (not OnlyLong)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
    else if (shortCondition)
        strategy.entry("Sell",strategy.short)

    // 添加多空平仓逻辑
    if (not longCondition)
        strategy.close("Buy")
    if (not shortCondition)
        strategy.close("Sell")

// 可视化信号
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition and not OnlyLong, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত