মূল্য গতি ট্র্যাকিং কৌশল

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ট্রেডিংয়ের দিক নির্ধারণের জন্য মূল্য গতির সূচকগুলি ব্যবহার করে। বিশেষত, এটি যথাক্রমে চলমান গড় এবং গড় মূল্য গণনা করে। যখন দাম চলমান গড় এবং গড় মূল্যের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, এটির অনুরূপ পূর্ববর্তী সংকেতগুলির প্রয়োজন হয় না। তারপরে এটি সংকেতের অবস্থা সংরক্ষণ করে এবং চলমান গড়ের সাথে সংমিশ্রণে চূড়ান্ত খোলার অবস্থানের সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটিতে স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সেটিংসও রয়েছে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি মূলত প্রবণতা দিক বিচার করার জন্য মূল্য গতির সূচকগুলির উপর নির্ভর করে। প্রথমে এটি মূল্যের চলমান গড় এবং গড় মূল্য গণনা করেঃ

swmaClose = swma(close)
vwapClose = vwap(close) 

কোথায়swmaহ'ল সমতল চলমান গড় এবংvwapউভয়ই গড় মূল্যের স্তরকে প্রতিফলিত করতে পারে।

তারপরে গড়ের সাথে দামের তুলনা করুন এবং দেখুন যে দামটি চলমান গড় এবং গড় মূল্যের উপরে অতিক্রম করে কিনা, এটি একটি উত্থান সংকেত কিনা তা বিচার করুনঃ

swmaLong = close > swmaClose 
vwapLong = close > vwapClose

মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, এই দুটি সূচক থেকে পূর্ববর্তী সংকেতগুলির প্রয়োজন নেইঃ

triggerLong = vwapLong and not vwapLong[1] and not swmaLong and not swmaLong[1] 

পরবর্তী, উত্থান সংকেত সংরক্ষণ করুনঃ

saveLong = false, saveLong := triggerLong ? true : not vwapLong ? false : saveLong[1] 

অবশেষে, যখন সংরক্ষিত ক্রসিং সিগন্যাল এবং মূল্য আবার চলমান গড়ের উপরে ক্রস করে, তখন ওপেনিং পজিশন সিগন্যাল তৈরি করুনঃ

startLong = saveLong and swmaLong

এটি কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে।

কৌশলটি স্টপ লস এবং লাভের সেটিংগুলিও ধারণ করে। স্টপ লস দূরত্বটি কনফিগারযোগ্য, এবং লাভটি স্টপ লসের একটি নির্দিষ্ট বহুগুণে সেট করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

1. দামের গতির সূচক ব্যবহার করে প্রবণতার দিকটি আরও ভালভাবে বিচার করা যায়
2. দ্বৈত সূচক এবং একাধিক ধাপের যাচাইকরণের সমন্বয় মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং কৌশলটিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে
3. স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার সেটিংস একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যুক্তিসঙ্গত
4. কৌশলগত পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে কনফিগারযোগ্য
5. কৌশল যুক্তি সহজ এবং সরল, সহজ বুঝতে এবং বাস্তবায়ন

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

1. মুভিং মিডিয়ার সূচকটির একটি বিলম্ব রয়েছে এবং কিছু মূল্যের ওঠানামা মিস করতে পারে
2. প্রভাব প্যারামিটার সেটিংসের উপর নির্ভর করে, এবং বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় বড় পার্থক্য করতে পারেন
3. কিছু মিস ট্রেডিং ঝুঁকি সহ তুলনামূলকভাবে কম ক্রয় সংকেত রয়েছে
4. মাল্টি-স্টেপ যাচাইকরণ কিছু সুযোগ ফিল্টার করবে যা মুনাফা স্তরকে প্রভাবিত করতে পারে

প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

1. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য বিভিন্ন চলমান গড় পরামিতি পরীক্ষা করুন
2. কিনতে সংকেত বৃদ্ধি করার জন্য লজিক্যাল রায় সামান্য সহজ
3. একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভের অনুপাত সামঞ্জস্য করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

1. ম্যাকডি, ডিএমআই ইত্যাদির মতো আরও মূল্য গতির সূচক পরীক্ষা করুন।
2. ডুয়াল-ডাইরেকশন ট্রেডিং বাস্তবায়নের জন্য বিক্রয় সংকেত রায় যোগ করুন
3. সম্ভাব্য মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য ট্রেডিং ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
4. ব্যাকটেস্টের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন
5. বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরামিতি সামঞ্জস্য বিবেচনা করুন
6. প্যারামিটার স্ব-অনুমোদনমূলক অপ্টিমাইজেশান অর্জনের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন

এই অপ্টিমাইজেশানগুলো কৌশলগত নমনীয়তা, দৃঢ়তা এবং লাভজনকতা বাড়াতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে, এই মূল্য গতি ট্র্যাকিং কৌশলটি একটি সহজ, সরল এবং যৌক্তিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। কৌশলটি মূল্য গতির দিক নির্ধারণের জন্য মূল্য চলমান গড় এবং গড় মূল্য ব্যবহার করে, এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করার জন্য একটি বহু-পদক্ষেপ যাচাইকরণ প্রক্রিয়া ডিজাইন করে। কৌশলটিতে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সেটিংসও রয়েছে। কোডের দিক থেকে, কৌশল যুক্তি খুব সংক্ষিপ্ত, বাস্তবায়নের জন্য পাইন স্ক্রিপ্টের মাত্র 20+ লাইনের প্রয়োজন। সংক্ষেপে, এই কৌশলটি একটি খুব ভাল শেখার উদাহরণ, নতুনরা এটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলি বোঝার জন্য একটি খুব ভাল সূচনা পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। অবশ্যই, কৌশলটির নিজস্ব ব্যবসায়িক মূল্যও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ফাংশন সম্প্রসারণের মাধ্যমে, এটি গোলমাল এবং ট্রেডিং প্রবণতা এড়ানোর জন্য একটি ব্যবহারিক ট্র্যাকিং সিস্টেমে পরিণত হতে পারে।