প্রবণতা ফিল্টার উপর ভিত্তি করে দ্রুত QQE ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং কৌশল যা প্রবণতা দিক ফিল্টারিংয়ের জন্য চলমান গড়ের সাথে দ্রুত QQE ক্রস ব্যবহার করে। QQE বা গুণগত পরিমাণগত অনুমান আপেক্ষিক শক্তি সূচকের উপর ভিত্তি করে, তবে অতিরিক্ত রূপান্তর হিসাবে একটি মসৃণকরণ কৌশল ব্যবহার করে। তিনটি ক্রস নির্বাচন করা যেতে পারে (সমস্ত ডিফল্টরূপে নির্বাচন করা হয়):
(BUY/SELL) সতর্কতাসমূহকে চলমান গড়ের মাধ্যমে ফিল্টার করা যেতে পারেঃ
এবং/অথবা দিকনির্দেশক ফিল্টারঃ
XZERO এবং XQQE ফিল্টারিংয়ে অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা অপেক্ষমান BUY/SELL সতর্কতা, বিশেষ করে XZERO নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়।
এই কৌশলটি যেকোনো মুদ্রা জোড়া এবং বেশিরভাগ চার্ট টাইমফ্রেমে কাজ করবে।
এই কৌশলটির মূল ধারণা হল দ্রুত QQE সূচকের দিকনির্দেশক ক্রসওভারকে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করা এবং প্রবণতা দিক ধরার জন্য চলমান গড়ের সংমিশ্রণের মাধ্যমে গোলমালযুক্ত ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ফিল্টার করা।
বিশেষ করে, কৌশলটি নিম্নলিখিত সূচক এবং সংকেত ব্যবহার করেঃ
দ্রুত QQE সূচক: এটি আরও সংবেদনশীল এবং দ্রুত করার জন্য অতিরিক্ত মসৃণীকরণের সাথে একটি আরএসআই ভিত্তিক সূচক। সূচকটিতে তিনটি লাইন রয়েছেঃ মাঝারি লাইনটি আরএসআইয়ের এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড়, উপরের লাইনটি মাঝারি লাইন + দ্রুত এটিআর * একটি ফ্যাক্টর এবং নিম্ন লাইনটি মধ্য লাইন - দ্রুত এটিআর * একটি ফ্যাক্টর। যখন আরএসআই উপরের লাইনের উপরে যায়, এটি একটি বিক্রয় সংকেত। যখন আরএসআই নিম্ন লাইনের নীচে যায়, এটি একটি ক্রয় সংকেত।
শূন্য রেখা ক্রসওভার: এটি যখন আরএসআই এর মাঝারি রেখা শূন্য রেখা অতিক্রম করে তখন সংকেত উৎপন্ন করে। উপরে ক্রসওভার ক্রয় সংকেত এবং নীচে ক্রসওভার বিক্রয় সংকেত। এই সংকেতগুলি প্রবণতা পরিবর্তনের প্রারম্ভকে নির্দেশ করে।
চ্যানেল ব্রেকআউট: এটি সিগন্যাল উৎপন্ন করে যখন আরএসআই এর মাঝারি রেখা সেট থ্রেশহোল্ড চ্যানেলে প্রবেশ করে। উপরের চ্যানেলটি ভাঙ্গার অর্থ বিক্রয় সংকেত এবং নিম্ন চ্যানেলটি ভাঙ্গার অর্থ ক্রয় সংকেত। এগুলি শক্তিশালী প্রবণতা সংকেত।
চলমান গড়ের সমন্বয়: দ্রুত (8 পিরিয়ড), মাঝারি (20 পিরিয়ড) এবং ধীর (50 পিরিয়ড) চলমান গড়ের সংমিশ্রণ ব্যবহার করুন। যখন তিনটি লাইন যেমন সাজানো হয়ঃ দ্রুত > মাঝারি > ধীর, এটি একটি আপগ্রেড প্রবণতা। যখন দ্রুত < মাঝারি < ধীর হিসাবে সাজানো হয়, এটি একটি ডাউনগ্রেড প্রবণতা। কম্পোটি সামগ্রিক প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।
প্রবণতা দিকনির্দেশ ফিল্টার: একটি ক্রয় সংকেত কেবল তখনই উত্পন্ন হয় যখন বন্ধের দাম ধীর চলমান গড়ের উপরে থাকে এবং মাঝারি চলমান গড় (20 পিরিয়ড) ঊর্ধ্বমুখী হয় (অবধি সর্বোচ্চ মূল্য > সর্বনিম্ন মূল্য) । একটি বিক্রয় সংকেত কেবল তখনই উত্পন্ন হয় যখন বন্ধের দাম ধীর চলমান গড়ের নীচে থাকে এবং মাঝারি চলমান গড় (20 পিরিয়ড) নেমে যায়। এটি কিছু বিপরীত মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে।
দ্রুত QQE সূচক থেকে ক্রসওভার সংকেত এবং চলমান গড় থেকে প্রবণতা ফিল্টারিংয়ের ব্যবহারকে একত্রিত করে, এটি একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম গঠনের জন্য প্রধান সময়সীমার প্রবণতার উপর স্বল্পমেয়াদী বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করে। একই সাথে, প্রবণতার পালা পয়েন্টটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যাপচার করার জন্য সূচক পরামিতিগুলি তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীল হিসাবে সেট করা হয়।
সংক্ষেপে, এটি এমন একটি কৌশল যা মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করে, প্রবেশ / প্রস্থান জন্য স্বল্পমেয়াদী বিপরীতের সময় ক্যাপচার করতে দ্রুত সূচক ব্যবহার করে এবং দিকের বিরুদ্ধে ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং এইভাবে রিটার্ন সর্বাধিক করতে চলমান গড় ফিল্টারিং ব্যবহার করে।
এই কৌশলটির সাথে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছেঃ
প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং সমাধানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
এই কৌশল আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, আরো সূচক একত্রিত, এবং কার্যকর অর্থ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন দ্বারা সাহায্য, এই কৌশল কর্মক্ষমতা বাস্তব ট্রেডিং জন্য উন্নত করা যেতে পারে।
সামগ্রিকভাবে প্রবণতা ফিল্টার উপর ভিত্তি করে দ্রুত QQE ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল একটি খুব উল্লেখযোগ্য পছন্দ। এর শক্তিটি মূল প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একাধিক চলমান গড় ব্যবহার করে দ্রুত বিপরীত ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে এবং যতটা সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়াতে। সূচক পরামিতি এবং ফিল্টারিং মানদণ্ডের অপ্টিমাইজেশনের সাথে কঠোর অর্থ পরিচালনার সাথে এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল বিনিয়োগ রিটার্ন তৈরি করতে পারে।
অবশ্যই ঝুঁকিগুলি উপেক্ষা করা যায় না। কৌশলটির ব্যবহারিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে বাস্তব অর্থ পরীক্ষা এবং ধারাবাহিক অপ্টিমাইজেশান সমন্বয় প্রয়োজনীয়। উপসংহারে, বিনিয়োগকারীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী অনুশীলনের জন্য অধ্যয়ন এবং ট্র্যাক করা মূল্যবান। এটি বিশ্বাস করা হয় যে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে দ্রুত সূচক এবং প্রবণতা ফিল্টারিংয়ের উপর ভিত্তি করে এই ধরণের কৌশলগুলি আরও উন্নতি এবং বিস্তার দেখতে পাবে।
/*backtest start: 2024-01-17 00:00:00 end: 2024-01-24 00:00:00 period: 5m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 // // Title: [STRATEGY][UL]QQE Cross v1.1 // Author: JustUncleL // Date: 22-Oct-2016 // Version: v1.1 // // Description: // A trend following trading Strategy that uses fast QQE crosses with Moving Averages // for trend direction filtering. QQE or Qualitative Quantitative Estimation is based // on the relative strength index, but uses a smoothing technique as an additional // transformation. Three crosses can be selected (all selected by default): // - RSI signal crossing ZERO (XZERO) // - RSI signal crossing Fast RSIatr line (XQQE) // - RSI signal exiting the RSI Threshhold Channel (BUY/SELL) // The (BUY/SELL) alerts can be optionally filtered by the Moving averages: // - For BUY alert the Close must be above the fast MA and // fast MA (EMA8) > medium MA (EMA20) > slow MA (SMA50). // - For SELL alert the Close must be below the fast MA and // fast MA (EMA8) < medium MA (EMA20) < slow MA (SMA50). // and/or directional filter: // - For BUY alert the Close must be above the slow MA (SMA50) and the // directional MA (EMA20) must be green. // - For SELL alert the Close must be below the slow MA (SMA50) and the // directional MA (EMA20) must be red. //. The XZERO and XQQE are not included in the filtering, they are used to indicate // pending BUY/SELL alerts, particularly the XZERO. // // This Strategy should work on any currency pair and most chart timeframes. // *** USE AT YOUR OWN RISK *** // // // // Mofidifications: // 1.1 - Added Target Profit option, cleaned up the risk management code. // Changed Trade Close to EMA20 direction change instead of opposite BUY/SELL // signal, which will be earlier, this means stop loss setting should not be // required when an AutoTrader is available. // Modified code to prevent potential repaint issues. // 1.0 - original // // References: // Some Code borrowed from: // - "Scalp Jockey - MTF MA Cross Visual Strategizer by JayRogers" // - "QQE MT4 by glaz" // - "Strategy Code Example by JayRogers" // Inspiration from: // - http://www.forexstrategiesresources.com/binary-options-strategies-ii/189-aurora-binary-trading/ // - http://www.forexstrategiesresources.com/metatrader-4-trading-systems-v/652-qqe-smoothed-trading/ // - http://dewinforex.com/forex-indicators/qqe-indicator-not-quite-grail-but-accurately-defines-trend-and-flat.html // strategy(title='[STRATEGY][UL]QQE Cross v1.1', pyramiding=0, overlay=true ) // - INPUTS START // Fast MA - type, source, length type1 = input(defval="EMA", title="Fast MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, ZEMA ( case sensitive )") len1 = input(defval=8, title="Fast - Length", minval=1) // Medium Fast MA - type, source, length type2 = input(defval="EMA", title="Medium Fast MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, ZEMA ( case sensitive )") len2 = input(defval=20, title="Medium Fast - Length", minval=1) // Slow MA - type, source, length type3 = input(defval="SMA", title="Slow MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, LSMA, ZEMA ( case sensitive )") len3 = input(defval=50, title="Slow Length", minval=1) // // QQE rsi Length, Smoothing, fast ATR factor, source RSILen = input(6,title='RSI Length') SF = input(3,title='RSI Smoothing Factor') QQE = input(2.618,title='Fast QQE Factor') threshhold = input(10, title="RSI Threshhold") // sQQEx = input(false,title="Show QQE Signal crosses") sQQEz = input(false,title="Show QQE Zero crosses") // filter = input(false,title="Use Moving Average Filter") dfilter = input(true, title="Use Trend Directional Filter" ) RSIsrc = input(close,title="Source") srcclose= RSIsrc // - INPUTS END // - FUNCTIONS // Returns MA input selection variant, default to SMA if blank or typo. variant(type, src, len) => v1 = sma(src, len) // Simple v2 = ema(src, len) // Exponential v3 = wma(src, len) // Weighted v4 = vwma(src, len) // Volume Weighted v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed v6 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull ema1 = ema(src, len) ema2 = ema(ema1, len) v10 = ema1+(ema1-ema2) // Zero Lag Exponential // return variant, defaults to SMA if input invalid. type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="ZEMA"?v10 : v1 // - FUNCTIONS END // - Fast ATR QQE // Wilders_Period = RSILen * 2 - 1 // Rsi = rsi(RSIsrc,RSILen) RSIndex = ema(Rsi, SF) AtrRsi = abs(RSIndex[1] - RSIndex) MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period) DeltaFastAtrRsi = ema(MaAtrRsi,Wilders_Period) * QQE // newshortband= RSIndex + DeltaFastAtrRsi newlongband= RSIndex - DeltaFastAtrRsi longband=RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? max(longband[1],newlongband) : newlongband shortband=RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? min(shortband[1],newshortband) : newshortband trend=cross(RSIndex, shortband[1])? 1 : cross(longband[1], RSIndex) ? -1 : nz(trend[1],1) FastAtrRsiTL = trend==1 ? longband : shortband // - SERIES VARIABLES // MA's ma_fast = variant(type1, srcclose, len1) ma_medium = variant(type2, srcclose, len2) ma_slow = variant(type3, srcclose, len3) // Get Direction From Medium Moving Average direction = rising(ma_medium,3) ? 1 : falling(ma_medium,3) ? -1 : 0 // // Find all the QQE Crosses QQExshort = sQQEx and crossover(FastAtrRsiTL, RSIndex) QQExlong = sQQEx and crossunder(FastAtrRsiTL, RSIndex) // Zero cross QQEzlong = sQQEz and crossover(RSIndex,50) QQEzshort = sQQEz and crossunder(RSIndex,50) // // Thresh Hold channel Crosses give the BUY/SELL alerts. QQEclong = RSIndex>(50+threshhold) ? na(QQEclong[1]) ? 1 : QQEclong[1]+1 : 0 QQEcshort = RSIndex<(50-threshhold) ? na(QQEcshort[1]) ? 1 : QQEcshort[1]+1 : 0 // // Check Filtering. QQEflong = (not filter or (srcclose>ma_fast and ma_medium>ma_slow and ma_fast>ma_medium)) and (not dfilter or (direction>0 and srcclose>ma_slow)) QQEfshort = (not filter or (srcclose<ma_fast and ma_medium<ma_slow and ma_fast<ma_medium)) and (not dfilter or (direction<0 and srcclose<ma_slow)) // // Get final BUY / SELL alert determination buy = QQEclong>0 and QQEflong ? na(buy[1]) ? 1 : buy[1]+1 : 0 sell= QQEcshort>0 and QQEfshort ? na(sell[1]) ? 1 : sell[1]+1 : 0 // - SERIES VARIABLES END // - PLOTTING // Ma's plot(ma_fast, title="MA Fast", color=olive, linewidth=2, transp=20) plot(ma_medium, title="MA Medium Fast", color=direction<0?red:green, linewidth=3, transp=0) plot(ma_slow, title="MA Slow", color=blue, linewidth=2, transp=20) // QQE crosses plotshape(QQExlong and buy!=1, title="QQE Cross Over", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, text="XQQE", color=blue, transp=20, size=size.tiny) plotshape(QQExshort and sell!=1, title="QQE Cross Under", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, text="XQQE", color=black, transp=20, size=size.tiny) // Signal crosses zero line plotshape(QQEzlong and buy!=1 and not QQExlong, title="QQE Zero Cross Over", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, text="XZERO", color=aqua, transp=20, size=size.tiny) plotshape(QQEzshort and sell!=1 and not QQExshort, title="QQE Zero Cross Under", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, text="XZERO", color=fuchsia, transp=20, size=size.tiny) // - PLOTTING END // Create alert for cross, shunt back 1 if source is not 'open', this should prevent repaint issue. //shunt = RSIsrc == open ? 0 : 1 shunt = 0 c_alert = (buy[shunt]==1 or sell[shunt]==1) //alertcondition(c_alert, title="QQECROSS Alert", message="QQECROSS Alert") // show only when alert condition is met and bar closed. plotshape(c_alert,title= "Alert Indicator Closed", location=location.bottom, color=sell[shunt]==1?red:green, transp=0, style=shape.circle) // Strategy: (Thanks to JayRogers) // === STRATEGY RELATED INPUTS === //tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?") // the risk management inputs inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0) inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0) inpTrailStop = input(defval = 100, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0) inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0) // === RISK MANAGEMENT VALUE PREP === // if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it. useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na // === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION === strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = buy[shunt]==1 )// use function or simple condition to decide when to get in strategy.close(id = "Buy", when = direction[shunt]!=direction[shunt+1])// ...and when to get out // === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION === strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = sell[shunt]==1) strategy.close(id = "Sell", when = direction[shunt]!=direction[shunt+1]) // === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION === // finally, make use of all the earlier values we got prepped strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset) strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset) //eof