চলমান গড় এবং আরএসআই ক্রসওভার কৌশল

সারসংক্ষেপ

চলমান গড় এবং আরএসআই ক্রসওভার কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা চলমান গড় এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচককে একত্রিত করে। কৌশলটি একটি দ্রুত চলমান গড় (যেমন 10-দিনের এমএ) এবং একটি ধীর চলমান গড় (যেমন 50-দিনের এমএ) এর ক্রসওভারের পাশাপাশি আরএসআই সূচকটিতে ওভারকপ/ওভারসোল্ড স্তরের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। বিশেষত, যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, যখন আরএসআই ওভারসোল্ড স্তরের নীচে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়। যখন এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, যখন আরএসআই ওভারকপ স্তরের উপরে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করা হয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির পিছনে মূল ধারণাটি হ'ল ট্রেন্ড অনুসরণ এবং ওভারবয় / ওভারসোল্ড বিশ্লেষণকে একত্রিত করে বাজারে প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি সনাক্ত করা। চলমান গড় ক্রসওভার স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলির পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করে। আরএসআই সূচক নির্ধারণ করে যে বাজারটি ওভারবয় বা ওভারসোল্ড অঞ্চলে রয়েছে কিনা। কৌশলটি দুটি চলমান গড় এবং আরএসআইয়ের মানের মধ্যে ক্রসওভারের বিশ্লেষণ করে বাণিজ্য সংকেত উত্পন্ন করে।

বিশেষত, ধীর এমএ এর উপরে এবং নীচে দ্রুত এমএ এর ক্রসিং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার দিকের পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার একটি আপসাইড ব্রেকআউটের সংকেত দেয়। যখন এটি নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি ডাউনসাইড ভাঙ্গনের সংকেত দেয়। আরএসআই সূচকটি নির্ধারণ করে যে বাজারটি বর্তমানে ওভারকুপেড বা ওভারসোল্ড হয়েছে কিনা। ওভারকুপেড থ্রেশহোল্ডের উপরে একটি আরএসআই স্তর বাজারটি ওভারকুপেড হতে পারে, হ্রাসী অবস্থানের পক্ষে সংকেত দেয়। ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডের নীচে একটি আরএসআই স্তর বাজারটি ওভারসোল্ড হতে পারে, বুলিশ অবস্থানের পক্ষে সংকেত দেয়।

এই কৌশলটি এই সূচকগুলিকে একত্রিত করে এবং যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, যখন আরএসআই ওভারসোল্ড স্তরের নীচে থাকে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে। এটি সংকেত দেয় যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উভয়ই অনুকূল হয়ে উঠছে, যখন আরএসআই নিম্ন সূচকটি বাজারটি দীর্ঘ যাওয়ার সুযোগ উপস্থাপন করে oversold হয়। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, যখন আরএসআই ওভারসোল্ড স্তরের উপরে থাকে তখন একটি বিক্রয় সংকেত সক্রিয় হয়। উভয় প্রবণতা এখন একটি নেতিবাচক সংকেত দেয়, যখন উচ্চ আরএসআই সংকেতগুলি দীর্ঘ এক্সপোজার বন্ধ করার পরামর্শ দেয়।

প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং অত্যধিক ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় বিশ্লেষণকে একত্রিত করে, এই কৌশলটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করতে এবং স্বল্পমেয়াদে লাভজনক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে সক্ষম।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি বাজারের পরিস্থিতি পরিমাপ করার জন্য প্রবণতা এবং অতিরিক্ত ক্রয় / oversold বিশ্লেষণ উভয় মাত্রা অন্তর্ভুক্ত করে, মিস ট্রেড সুযোগ এড়ানো।

প্রথমত, চলমান গড়ের সোনার / মৃত ক্রসগুলি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের একটি পরিষ্কার উপায় সরবরাহ করে। ক্রসওভারগুলি একত্রিত করা কেবলমাত্র স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী গড় ব্যবহারের তুলনায় আরও সময়োপযোগী সংকেত সরবরাহ করে।

দ্বিতীয়ত, আরএসআই থেকে অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় বিশ্লেষণ মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে সহায়তা করে। প্রকৃত ট্রেডিংয়ে, দামগুলি স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা করতে পারে যা প্রকৃত প্রবণতার পরিবর্তনকে প্রতিনিধিত্ব করে না। আরএসআই এই স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ক্রিয়াকলাপটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক দোলনা বা মনোযোগের প্রয়োজন এমন অস্বাভাবিক কিনা তা বিচার করতে সহায়তা করে। অতএব, আরএসআই অন্তর্ভুক্ত করা কিছু বিভ্রান্তিকর বাণিজ্য সংকেত দূর করে।

সর্বশেষে, এই কৌশলটি কেবল প্রবণতা পাল্টা পয়েন্টগুলিকে ট্রিগার করে, অকার্যকর ব্যবসায়গুলি এড়ায়। পরিমাণগত কৌশলগুলি প্রায়শই পরিসীমা সীমাবদ্ধ সময়কালে পজিশন খোলার জন্য পুনরাবৃত্ত ক্ষতির মুখোমুখি হয়। তবে এই কৌশলটিতে কিনে / বিক্রয় সংকেতের উপর ভিত্তি করে কখন প্রবেশ করতে হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নিয়ম রয়েছে, অপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে।

সংক্ষেপে, চলমান গড় এবং আরএসআই ক্রসওভার কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় বিশ্লেষণ উভয়ই একত্রিত করে, স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য আদর্শ নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও এই কৌশলটির একাধিক শক্তি রয়েছে, তবুও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার ঝুঁকি রয়েছেঃ

প্রথমত হুইপসা ঝুঁকি, কারণ ধারালো অস্থিরতা প্রায়শই স্টপ লসকে আঘাত করতে পারে, ট্রেডগুলি থেকে অকাল প্রস্থান করে। কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তাই ব্যাপকভাবে অবস্থানগুলি ধরে রাখবে না। তবে আউটলিয়ার মুভগুলি সহজেই স্টপগুলিকে বাদ দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, খুব সংক্ষিপ্ত চলমান গড় সময়কাল খুব উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিতে অনুবাদ করে। এটি ট্রেডিং খরচ এবং মানসিক শৃঙ্খলা চাপ দেয়। খুব প্রায়ই ট্রেডিং শুধুমাত্র ফি জমা করে না, তবে হ্রাস যোগ করে কার্যকর ত্রুটি করার ঝুঁকি রয়েছে।

অবশেষে, প্যারামিটার সেটিংসের জন্য বিস্তৃত অপ্টিমাইজেশন এবং দৃust়তা পরীক্ষা জরুরি, অন্যথায় ট্রেড সংকেতগুলি ব্যর্থ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অনুপযুক্ত ওভারক্রয় / ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডগুলি ভুল সংকেত উত্পাদনের দিকে পরিচালিত করে। সঠিক ব্যাকটেস্টিং এবং নমুনার বাইরে পরীক্ষা করা সমালোচনামূলক।

এই ঝুঁকিগুলি দীর্ঘায়িত হোল্ডিং সময়কাল, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন এবং মানসিক শৃঙ্খলা যেমন সামঞ্জস্যের মাধ্যমে মোকাবেলা করা যেতে পারে। স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা নিশ্চিত করার জন্য কৌশলটির বিস্তৃত যাচাইকরণও প্রয়োজনীয়।

উন্নতির সুযোগ

এই কৌশল উন্নত করার সুযোগ এখনও রয়েছে, প্রধানতঃ

প্রথমত, অভিযোজিত চলমান গড় বা ট্রিপল এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড় অন্তর্ভুক্ত করা যাতে সিস্টেমটি সর্বশেষ মূল্যগুলিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়, সংকেতগুলির সময়মততা উন্নত করে।

দ্বিতীয়ত, এটিআর এর মতো অস্থিরতা পরিমাপ যোগ করা যাতে স্টপ লস স্তরগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায় এবং এর ফলে হুইপস স্টপ আউট হ্রাস পায়। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত, বাজারের পরিস্থিতিতে (ব্রেকআউট, পলব্যাক ইত্যাদি) সর্বোত্তম আরএসআই পরামিতিগুলি গবেষণা করা যাতে অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় বিশ্লেষণ বর্তমান পরিবেশে আরও ভালভাবে ফিট করে, অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।

চতুর্থত, ভুল সংকেত ফিল্টার করার জন্য মেশিন লার্নিং কৌশল প্রয়োগ করা, যা কৌশলটিকে আরও বুদ্ধিমান করে তোলে। এটি নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে।

এই অপ্টিমাইজেশান উপায়ে, নিম্নমুখী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় আরও পারফরম্যান্স লাভ সম্ভব। এটি ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করে।

সিদ্ধান্ত

মুভিং এভারেজ এবং আরএসআই ক্রসওভার কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য প্রবণতা অনুসরণ এবং সূচক বিশ্লেষণের সংমিশ্রণের একটি সাধারণ পদ্ধতির উদাহরণ। এটি স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলির সুবিধা নেওয়ার জন্য বাজারের টার্নিং পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করে। আরএসআই ফিল্টারগুলি উত্পন্ন সংকেতগুলির দৃust়তা আরও উন্নত করে। পরিষ্কার নিয়ম সহ সহজেই বোঝা যায় এমন যুক্তিও এই কৌশলটিকে পরিমাণগত ব্যবসায়ের নতুনদের জন্য আদর্শ করে তোলে।

যাইহোক, সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি থেকে whipsaws এবং উচ্চ ট্রেডিং খরচগুলির মতো ঝুঁকিগুলি প্যারামিটার টিউনিং, স্টপ লস এবং মানসিক শৃঙ্খলা দ্বারা মোকাবেলা করা দরকার। অভিযোজনশীল গড়, ঝুঁকি মেট্রিক এবং মেশিন লার্নিং ফিল্টারগুলি অন্তর্ভুক্ত করে আরও পারফরম্যান্স লাভ সম্ভব।

সামগ্রিকভাবে, প্রবণতা এবং গতির কারণগুলি মিশ্রিত করে, এই কৌশলটি নকশায় সরলতা সরবরাহ করে তবে অসংখ্য অপ্টিমাইজেশান পথের মাধ্যমে প্রসারণযোগ্যতাও সরবরাহ করে। এটি একটি মৌলিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে বিবেচনা করার দাবি করে।