মূল্য ক্রসিং SMA এর উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল “পাইস এবং এসএমএ ক্রস” এর উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল “পাইস এবং এসএমএ ক্রস” মূলত বিভিন্ন চক্রের এসএমএ গণনা করে এবং দাম এবং এসএমএর ক্রস অনুসরণ করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। যখন দাম নীচে থেকে উপরে উঠে এসএমএ ভেঙে যায়, তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দাম উপরে থেকে নীচে পড়ে এসএমএ ভেঙে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হল মূল্য এবং ২১ দিনের সরল চলমান গড় (এসএমএ) এর ক্রস অনুসরণ করা। একই সময়ে, কৌশলটি ৫০ দিনের এসএমএ এবং ২০০ দিনের এসএমএ গণনা করে, যা একটি সাধারণ প্রবণতা নির্ধারণে সহায়তা করে।
বিশেষত, কৌশলটি নির্দিষ্ট তারিখের পরিসরের মধ্যে শেয়ারের সমাপ্তি মূল্যের জন্য অনুরোধ করে এবং তারপরে ইনপুট এসএমএ চক্রের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন এসএমএ গণনা করে। যদি দামটি নীচে থেকে 21 তম এসএমএ অতিক্রম করে তবে একটি কেনার সংকেত সেট করা হবে; যদি দামটি 21 তম এসএমএ অতিক্রম করে তবে একটি বিক্রয় সংকেত সেট করা হবে।
এসএমএ গণনা এবং ক্রস সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে সাথে কৌশলটি বর্তমান হোল্ডিংয়ের স্থিতি অনুসরণ করে। ক্রয় সংকেত ট্রিগার হলে কৌশলটি হোল্ডিংয়ে প্রবেশ করে; যখন বিক্রয় সংকেত ট্রিগার হয়, কৌশলটি প্লেইন করে। এইভাবে, এসএমএ ক্রস সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় লেনদেন সম্পন্ন হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি সহজ, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা। এসএমএ একটি সাধারণ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচক, এসএমএ ক্রস একটি সাধারণ ট্রেডিং সিগন্যাল। এই সূচক-ক্রস ভিত্তিক কৌশলটি সহজেই বিভিন্ন স্টক এবং সময়সীমার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
আরেকটি সুবিধা হল যে এই কৌশলটি এসএমএ প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে অপ্টিমাইজ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন এসএমএ চক্রের সমন্বয় পরীক্ষা করা যেতে পারে, নির্দিষ্ট স্টকগুলির ওঠানামা আইন অনুসারে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি সন্ধান করা যায়। এছাড়াও, কৌশলটি অন্যান্য সূচক যুক্ত করে যাচাই এবং অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল সূচক-ধরনের কৌশলগুলি আরও বেশি ভুল সংকেত তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, সামঞ্জস্যপূর্ণ অস্থিরতার সময়, দামগুলি প্রায়শই এসএমএর নীচে নেমে যেতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।
সাধারণ সমাধানগুলির মধ্যে রয়েছে স্টপ লস সেট করা, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা বা ফিল্টার শর্তাদি যুক্ত করা ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করার জন্য সর্বাধিক ক্ষতির অনুপাত সেট করা যেতে পারে; এসএমএ চক্রটি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, আরও স্থিতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় চয়ন করা যেতে পারে; বা অন্যান্য সূচকগুলির নিশ্চিতকরণ যুক্ত করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
এসএমএ প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণটি পরীক্ষা করুন এবং নির্বাচন করুন। আপনি বিভিন্ন এসএমএ দৈর্ঘ্যগুলি পুনরাবৃত্তি করতে পারেন এবং সবচেয়ে উপযুক্ত সময়কাল খুঁজে পেতে পারেন।
FilterSignal confirmation যোগ করুন, যেমন RSI, MACD ইত্যাদি। এটি কিছু ভুল সংকেত ফিল্টার করতে পারে।
স্টপ লজিক যুক্ত করুন। সর্বোচ্চ ক্ষতির অনুমতি দেওয়া বা স্টপ সরানো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
প্রবেশের সময় অপ্টিমাইজ করুন। এসএমএ ক্রসগুলিকে কঠোরভাবে অনুসরণ করার পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ ব্রেকপয়েন্টের কাছাকাছি প্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
সমন্বিত কৌশল পরীক্ষা করুন। অন্যান্য ধরণের কৌশল যেমন ট্রেন্ড ট্র্যাকিং, সমন্বিত ব্যবহার বিবেচনা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সহজ এসএমএ সূচক ক্রসিংয়ের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেয়। সুবিধাগুলি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়; অসুবিধাগুলি হ’ল সংকেতগুলি ঘন ঘন এবং সহজেই ছাঁটাই করা যায়। আমরা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টার যুক্ত করা, স্টপ লস ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করতে পারি। এই কৌশলটি আমাদের একটি মৌলিক কাঠামো সরবরাহ করে যা ক্রমাগত নতুন উপাদান যুক্ত করে কৌশলকে সমৃদ্ধ এবং উন্নত করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Price Cross Above/Below SMA Strategy", shorttitle="Tressy Strat", overlay=true)
// Define start and end year inputs
start_year = input.int(2022, title="Start Year")
end_year = input.int(2022, title="End Year")
// Define start and end month inputs
start_month = input.int(1, title="Start Month", minval=1, maxval=12)
end_month = input.int(12, title="End Month", minval=1, maxval=12)
// Define SMA length inputs
sma_length = input.int(21, title="SMA Length")
sma_length_50 = input.int(50, title="50 SMA Length")
sma_length_200 = input.int(200, title="200 SMA Length")
// Filter data within the specified date range
filter_condition = true
filtered_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[0], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Define SMAs using the input lengths
sma = ta.sma(filtered_close, sma_length)
sma_50 = ta.sma(filtered_close, sma_length_50)
sma_200 = ta.sma(filtered_close, sma_length_200)
// Initialize position
var bool in_position = false
// Condition for a price cross above SMA within the date range
cross_above = filter_condition and ta.crossover(filtered_close, sma)
// Condition for a price cross below SMA within the date range
cross_below = filter_condition and ta.crossunder(filtered_close, sma)
// Buy condition
if cross_above
in_position := true
// Sell condition
if cross_below
in_position := false
// Strategy entry and exit
if cross_above
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if cross_below
strategy.close("Buy")
// Plot the SMAs on the chart
plot(sma, color=color.blue, title="21 SMA")
plot(sma_50, color=color.red, title="50 SMA")
plot(sma_200, color=color.orange, title="200 SMA")
// Plot the Buy and Sell signals with "tiny" size
plotshape(cross_above, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Buy Signal")
plotshape(cross_below, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Sell Signal")