রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

দ্বৈত বিপরীতমুখী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৬ ১২ঃ০৭ঃ৩২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

দ্বৈত বিপরীতমুখী কৌশল হল একটি পরিমাণগত কৌশল যা সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে এবং ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য 123 বিপরীতমুখী এবং তিন-বার বিপরীতমুখী প্যাটার্নকে একত্রিত করে। এটি মূল্য পার্থক্য সূচক এবং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে একটি ট্রেডিং পদ্ধতি গ্রহণ করে, যখন উভয়ই একটি সংকেত নির্দেশ করে তখনই পজিশন খোলা হয়, যার ফলে সংকেতের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়।

কৌশল নীতি

দ্বৈত বিপরীতমুখী কৌশল দুটি ভিন্ন ধরণের ট্রেডিং কৌশলকে একত্রিত করে। প্রথমটি হল 123 বিপরীতমুখী কৌশল, যা মূল্যের পার্থক্য সূচকগুলি ব্যবহার করে এবং যখন দামগুলি পরপর দুটি দিনে বিপরীত হয় এবং স্টোকাস্টিক সূচকগুলি প্রান্তিক মানগুলি অতিক্রম করে তখন ট্রিগার করে। দ্বিতীয়টি হল তিন বার বিপরীতমুখী প্যাটার্ন কৌশল, যা তিন দিনের মোমবাতি চার্টটি দেখে এবং যখন মাঝের দিনটি সর্বনিম্ন পোস্ট করে এবং শেষ দিনটি পূর্ববর্তী দিনের উচ্চতার উপরে বন্ধ হয় তখন ট্রিগার করে। কৌশলটি একটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থানে প্রবেশ করে যখন উভয় কৌশল একই সময়ে একই দিকের একটি সংকেত জারি করে।

বিশেষত, 123 বিপরীতমুখী কৌশলটি ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি সনাক্ত করতে একটি 9-দিনের স্টোকাস্টিক দোলক ব্যবহার করে। এটি যখন দামগুলি দুটি ধারাবাহিক দিনের জন্য পড়ে এবং স্টোকাস্টিক রিডিংগুলি 50 এর নীচে পড়ে তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন দামগুলি দুটি ধারাবাহিক দিনের জন্য বৃদ্ধি পায় এবং স্টোকাস্টিক শীর্ষ 50 হয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত। তিন বার বিপরীতমুখী প্যাটার্ন কৌশলটি সনাক্ত করে যদি দামগুলি তিন দিনের মধ্যে একটি উচ্চ-নিম্ন-উচ্চ প্যাটার্ন গঠন করেছে, যা গতি দ্বারা বিপরীত একটি স্বল্পমেয়াদী oversold নির্দেশ করে।

দ্বৈত বিপরীতমুখী কৌশলটি কোনও অবস্থান নেওয়ার আগে উভয় কৌশল থেকে সম্মতিযুক্ত সংকেতগুলির প্রয়োজন। এটি মিথ্যা সংকেতগুলিকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে, সিস্টেমটি কেবলমাত্র উচ্চ সম্ভাব্যতার সুযোগগুলিতে বাণিজ্য করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

একক-কৌশল সিস্টেমের তুলনায়, দ্বৈত বিপরীত কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

উন্নত সংকেত মান, কম মিথ্যা সংকেত
ডাবল ইন্ডিকেটর নিশ্চিতকরণ, কম ব্যবহারের ঝুঁকি
সংক্ষিপ্ত ও মধ্যমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগ উভয়ই ধরা
সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়

ঝুঁকি এবং সমাধান

দ্বৈত বিপরীতমুখী কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ'ল কিছু লাভজনক সুযোগ মিস করা। এর কঠোর সংকেত প্রয়োজনীয়তার কারণে, পৃথক সূচক দ্বারা চিহ্নিত কিছু ট্রেডিং সুযোগগুলি এড়িয়ে যাওয়া হবে। একটি সূচকের শর্তগুলি শিথিল করতে এবং ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে এটি হ্রাস করা যেতে পারে।

আরেকটি ঝুঁকি হ'ল উভয় সূচক একযোগে চরম বাজারের পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হয়, যা মিথ্যা সংকেতগুলির উচ্চতর হার দেয়। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, স্টপ-লস প্রক্রিয়াগুলি দ্রুত পজিশনগুলি আনলক করতে এবং ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে যুক্ত করা যেতে পারে। বিকল্পভাবে, পজিশন গ্রহণ এড়াতে historicallyতিহাসিকভাবে প্রমাণিত প্রতিকূল চরম বাজারের অবস্থার সময় বাণিজ্য সংকেতগুলি অক্ষম করুন।

অপ্টিমাইজেশন পরামর্শ

দ্বৈত বিপরীত কৌশলটির জন্য আরও অপ্টিমাইজেশানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের মূল্যায়নের নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য স্টোকাস্টিক সূচক পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন
বিভিন্ন ট্রেডিং ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে কার্যকারিতা পরীক্ষা করে সেরা সম্পদের উপযুক্ততা খুঁজে বের করা
সিগন্যাল বৈধকরণ এবং নির্ভুলতা উন্নত করতে মেশিন লার্নিং মডেল অন্তর্ভুক্ত করুন
সর্বোত্তম প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য ভলিউম পরিবর্তন, ইনট্রা-ডে ভোল্টেবিলিটি এর মতো আরও বাজার পরিসংখ্যান একত্রিত করুন।

সিদ্ধান্ত

দ্বৈত বিপরীতমুখী কৌশলটি সফলভাবে গড় বিপরীতমুখী নীতিগুলিকে মোমবাতি প্যাটার্ন বিশ্লেষণের সাথে একত্রিত করে, দামের চক্রীয়তা পুরোপুরি ক্যাপচার করে। সহজ প্রবণতা অনুসরণকারী পদ্ধতিগুলির তুলনায়, এটি ঝুঁকি এবং পুরষ্কারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। ক্রমাগত উন্নতির সাথে, কৌশলটির মান সময়ের সাথে সাথে বৈধ করা হবে।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar 
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in 
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BarReversalPattern() =>
    pos = 0.0
    pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
	         iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত