মোমেন্টাম আয়তক্ষেত্রাকার চ্যানেল ডুয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ স্টক ট্রেডিং সিস্টেম অর্জনের জন্য গতির সূচক রিক্সা চ্যানেল এবং ডাবল ইওরলাইন সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। কৌশলটি প্রথমে দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএ ব্যবহার করে ডাবল ইওরলাইন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। তারপরে রিক্সা চ্যানেল সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে আরও সঠিক প্রবেশের জন্য ট্রেডিং সংকেতগুলি যাচাই করে। এছাড়াও, কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য এসএআর সূচক ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
দ্রুত ইএমএ চক্রের 5 দিন এবং ধীর ইএমএ চক্রের 50 দিনের গড় লাইন গণনা করুন। দ্রুত ইএমএ সাম্প্রতিক মূল্য পরিবর্তনের প্রতিফলন করে, ধীর ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে।
EMA কে TEMA তে রূপান্তর করুন (ট্রিপল ইনডেক্সাল মুভিং এভারেজ), TEMA এর ভারসাম্যযুক্ত গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করুন, কার্ভের সংবেদনশীলতা বাড়ান এবং দামের পরিবর্তনগুলি আরও দ্রুত ধরুন।
যখন দ্রুত TEMA এর উপরে ধীর TEMA অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত তৈরি হয়; যখন দ্রুত TEMA এর নীচে ধীর TEMA অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। দ্বি-সমান-লাইন ক্রস নীতিটি পরিমাণগত লেনদেনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
মূল্য চ্যানেলের প্রস্থ গণনা করে চ্যানেল অঞ্চল তৈরি করা হয়। শুধুমাত্র যখন মূল্য চ্যানেলটি ভেঙে যায় তখনই ট্রেডিং সিগন্যাল প্রেরণ করার কথা বিবেচনা করা হয়। এটি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং সত্যিকারের প্রবণতার সূচনা যাচাই করতে পারে।
SAR সূচকটি সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং ডাবল ইক্যুইটি ট্রেডিং সিগন্যালের সাথে ব্যবহার করে অপ্রয়োজনীয় বিপরীত অপারেশন এড়ানো যায়।
কৌশলগত সুবিধা
ডাবল ইক্যুয়ালাইন ক্রস চ্যানেল ব্রেকিংয়ের সাথে মিলিত হয়, যা প্রবণতার সূচনাকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে এবং ক্রয়-বিক্রয় সংকেতকে আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলার জন্য গোলমাল ফিল্টার করে।
TEMA বক্ররেখা EMA বক্ররেখার চেয়ে বেশি সংবেদনশীল এবং দামের পরিবর্তনকে আরও দ্রুত ধরতে পারে।
একাধিক সূচক সমন্বয় ব্যবহার করে, সূচকগুলির মধ্যে যাচাইকরণ ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে, একক সূচকের সীমাবদ্ধতা এড়াতে এবং কৌশলগুলিকে আরও ব্যাপক এবং শক্তিশালী করে তোলে।
কৌশলগত প্যারামিটার সেটিং নমনীয়, ইএমএ চক্র, চ্যানেলের প্রস্থ ইত্যাদি বাজার পরিস্থিতি অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, এবং অনুকূলিতকরণযোগ্য।
কৌশলগত ঝুঁকি
শেয়ারের দাম স্বল্পমেয়াদে তীব্রভাবে ওঠানামা করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা স্টপ লসকে প্ররোচিত করে।
হঠাৎ করেই শেয়ারের দামের মধ্যে একটি ফাঁক তৈরি হয়, যার ফলে প্রত্যাশিত মূল্যের সাথে লেনদেন করা যায় না।
ডাবল ইভ্যালিওগ্রাফিক ক্রসিং সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা সংকেত এড়াতে পারে না, তবে কিছু ভুল বিচারযোগ্যতা রয়েছে।
ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিং সিগন্যালের ঘনত্ব বা বিলম্ব হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
KD, MACD ইত্যাদির মতো আরও কিছু সূচককে একত্রিত করা যায় যাচাই করার জন্য, যা কৌশলটিকে আরও ব্যাপকভাবে নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
এই কৌশলটি আরও নমনীয় করার জন্য, বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী ইএমএ এবং চ্যানেল প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য একটি গতিশীল চক্র সেট করা যেতে পারে।
মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করা যায়, প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক ডেটা প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, প্যারামিটার সেটিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায় এবং মানুষের হস্তক্ষেপ কমানো যায়।
মার্কেটের মেজাজের মূল্যায়নের জন্য টেক্সট অ্যানালিসিস, নিউজ ইমেজ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, যাতে বড় বড় খবর প্রকাশের সময় কোন ধরনের অযথা লেনদেন না হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীরে ধীরে টিইএমএ সমান্তরাল ক্রস দ্বারা ট্রেডিং সিগন্যাল গঠন করে, তারপরে মূল্য চ্যানেল এবং এসএআর সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে যাচাই করা হয়, যাতে শেয়ারের দামের প্রবণতার শুরুটি কার্যকরভাবে সনাক্ত করা যায়, যুক্তিসঙ্গত অবস্থানে ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। একাধিক সূচক সমন্বয় একে অপরকে যাচাই করে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে, এটি একটি স্থিতিশীল এবং দক্ষ স্টক ট্রেডিং কৌশল। প্যারামিটার সেটিং ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করা, নতুন যাচাইকরণ সূচক যুক্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA_System_SAR", overlay=true)
//Collect inputs parameters
fastEmaPeriod = input(5, minval=1, title="Fast TEMA Period")
slowEmaPeriod = input(50, minval=1, title="Slow TEMA Periods")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 4, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2000)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 09, 15) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 15, 30) // backtest finish window
window() => true
fastEma = ema(close, fastEmaPeriod)
slowEma = ema(close, slowEmaPeriod)
//convert EMA into TEMA
ema1 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema2 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema3 = ema(ema2, fastEmaPeriod)
fastTEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
// convert EMA into TEMA
ema4 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema5 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema6 = ema(ema2, fastEmaPeriod)
slowTEMA = 3 * (ema4 - ema5) + ema6
buy = close > fastTEMA
sell = close < fastTEMA
plot(fastTEMA, title = 'fast TEMA', linewidth=2, color=white)
plot(slowTEMA, title = 'slow TEMA', linewidth=2, color=yellow)
strategy.entry("long",strategy.long, when = window() and buy)
strategy.entry("short", strategy.short, when = window() and sell)