রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

স্টোকাস্টিক ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে দ্বিপাক্ষিক স্টপ-লস-ট্যাক লাভ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-03-08 15:12:42
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ শুরু করার জন্য স্টোকাস্টিক দোলকের ক্রসওভার সংকেতগুলি ব্যবহার করে। যখন %K লাইন %D লাইনের উপরে ক্রস করে এবং %K মান 20 এর নীচে থাকে, তখন এটি একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে; যখন %K লাইন %D লাইনের নীচে ক্রস করে এবং %K মান 80 এর উপরে থাকে, তখন এটি একটি শর্ট অবস্থান খোলে। উপরন্তু, কৌশল সেটগুলি অবস্থানগুলি পরিচালনা করতে এবং ক্ষতির সম্প্রসারণ রোধ করতে লাভ এবং স্টপ লস দূরত্ব নেয়। তদতিরিক্ত, কৌশলটি অবস্থানগুলি বন্ধ করার জন্য যৌক্তিক শর্তও সেট করে। যখন স্টোকাস্টিক দোলক খোলার সংকেতের বিপরীত একটি ক্রসওভার সংকেত দেখায়, তখন এটি লাভ বা স্টপ লস মূল্য না পৌঁছলেও সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ বা শর্ট অবস্থানটি বন্ধ করবে।

কৌশল নীতি

১৪ পেরিওড স্টোকাস্টিক অ্যাসিললেটরের %K এবং %D মান গণনা করুন এবং সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে তাদের মসৃণ করুন।
% K রেখা এবং % D রেখা অতিক্রম করেছে কিনা তা নির্ধারণ করুনঃ
- যখন %K লাইন %D লাইনের উপরে অতিক্রম করে এবং %K মান 20 এর নিচে থাকে, তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার করে এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে।
- যখন %K লাইন %D লাইনের নিচে অতিক্রম করে এবং %K মান 80 এর উপরে থাকে, তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করে এবং একটি শর্ট পজিশন খোলে।
খোলা পজিশন পরিচালনার জন্য লাভ এবং স্টপ লস দূরত্ব (টিকে) সেট করুনঃ
- লং পজিশনের জন্য, ট্যাক লাভের মূল্য TP টিকে প্রবেশ মূল্যের উপরে এবং স্টপ লস মূল্য SL টিকে প্রবেশ মূল্যের নীচে সেট করুন।
- শর্ট পজিশনের জন্য, ট্যাক প্রফিট প্রাইস (TP) টিকে প্রবেশ মূল্যের নিচে এবং স্টপ লস প্রাইস (SL) টিকে প্রবেশ মূল্যের উপরে সেট করুন।
- যখন মূল্য লাভ বা স্টপ লস প্রাইসে পৌঁছবে, তখন সংশ্লিষ্ট পজিশন বন্ধ করুন।
পজিশন বন্ধ করার জন্য যুক্তিসঙ্গত শর্ত নির্ধারণ করুনঃ
- যখন %K লাইন %D লাইনের নিচে অতিক্রম করে এবং %K মান 80 এর চেয়ে কম বা সমান হয়, তখন সমস্ত লং পজিশন বন্ধ করুন।
- যখন %K লাইন %D লাইনের উপরে অতিক্রম করে এবং %K মান 20 এর চেয়ে বড় বা সমান হয়, তখন সমস্ত শর্ট পজিশন বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি স্টোক্যাস্টিক ওসিললেটরকে প্রধান ট্রেডিং সিগন্যাল সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, যা পরিমাণগত ট্রেডিংয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং কার্যকরভাবে ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড মার্কেট শর্তগুলি ক্যাপচার করতে পারে।
কৌশলটি লাভ/হ্রাস বন্ধ করার পাশাপাশি অবস্থান বন্ধের জন্য যৌক্তিক শর্তাবলী নির্ধারণ করে, যা ঝুঁকিগুলিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ক্ষতির সম্প্রসারণ এড়াতে পারে।
কৌশল যুক্তি স্পষ্ট, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন, শিক্ষানবিশদের জন্য শিখতে এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

স্টোকাস্টিক দোলক একটি অস্থির বাজারে অনেক মিথ্যা সংকেত উৎপন্ন করতে পারে, যার ফলে উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি পায়।
এই কৌশলটি অবস্থানগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে না, এবং স্থির লাভ এবং স্টপ লস দূরত্বগুলি মারাত্মক বাজারের ওঠানামা চলাকালীন ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।
কৌশলটির পরামিতিগুলি (যেমন স্টোকাস্টিক দোলকের সময়কাল, লাভ গ্রহণ এবং স্টপ লস দূরত্ব ইত্যাদি) স্থির এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য অনুকূলিত নয়, যা কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে এবং মিথ্যা সিগন্যাল হ্রাস করার জন্য স্টোকাস্টিক অ্যাসিললেটরের সাথে ব্যবহার করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার আবেগ সূচক প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে লাভ গ্রহণ এবং স্টপ লস দূরত্বগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে পজিশন পরিচালনা অনুকূল করুন বা কেলি মানদণ্ডের মতো আরও উন্নত অর্থ পরিচালনার পদ্ধতি গ্রহণ করুন।
কৌশলগত পরামিতিগুলিকে অনুকূল করতে এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নেওয়া সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণটি খুঁজে পেতে জেনেটিক অ্যালগরিদম এবং গ্রিড অনুসন্ধানের মতো অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করুন।
অনুকূল বাজার অবস্থার অধীনে ট্রেডিং কমানোর জন্য ট্রেডিংয়ের সময়কাল এবং ট্রেডিংয়ের যন্ত্রগুলির অস্থিরতার মতো ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

স্টোকাস্টিক ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে দ্বি-পন্থী স্টপ-লস টেক-লাভ কৌশলটি একটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায় পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি স্টোকাস্টিক দোলকের ক্রসওভার সংকেতগুলির মাধ্যমে ক্রয় এবং বিক্রয় ক্রিয়াকলাপগুলি ট্রিগার করে এবং ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করার জন্য লাভ / স্টপ-লস এবং অবস্থান বন্ধ করার যৌক্তিক শর্তগুলি সেট করে। এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল যুক্তিটি স্পষ্ট এবং শিক্ষানবিসদের শেখার এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত; তবে এর কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যেমন স্টোকাস্টিক দোলক একটি অস্থির বাজারে অনেকগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে এবং স্থির অবস্থান পরিচালনার পদ্ধতিগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করতে, আমরা অন্যান্য সূচক প্রবর্তন করতে পারি, অবস্থান পরিচালনা অনুকূলিতকরণ, পরামিতি অনুকূলিতকরণ এবং ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করতে পারি। সাধারণভাবে, এই কৌশলটি একটি মৌলিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে কাজ করতে পারে

/*backtest
start: 2024-02-29 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("How to force strategies fire exit alerts not reversals", initial_capital = 1000, slippage=1, commission_type = strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 0.0001, overlay=true) 
// disclaimer: this content is purely educational, especially please don't pay attention to backtest results on any timeframe/ticker

// Entries logic: based on Stochastic crossover
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, 14), 3)
d = ta.sma(k, 3)
crossover = ta.crossover(k,d)
crossunder = ta.crossunder(k,d)

if (crossover and k < 20)
	strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message="buy")
if (crossunder and k > 80)
	strategy.entry("Sell", strategy.short, alert_message="sell")

// StopLoss / TakeProfit exits:
SL = input.int(600, title="StopLoss Distance from entry price (in Ticks)")
TP = input.int(1200, title="TakeProfit Distance from entry price (in Ticks)")
strategy.exit("xl", from_entry="Buy", loss=SL, profit=TP, alert_message="closebuy")
strategy.exit("xs", from_entry="Sell", loss=SL, profit=TP, alert_message="closesell")

// logical conditions exits:
if (crossunder and k <= 80)
	strategy.close("Buy", alert_message="closebuy")
if (crossover and k >= 20)
	strategy.close("Sell", alert_message="closesell")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত