ডাবল মুভিং এভারেজ লেগিং ব্রেকআউট কৌশল
লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-01 11:58:55ট্যাগঃ
সারসংক্ষেপ
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতিগুলি নিম্নরূপঃ
- বিভিন্ন সময়সীমার সাথে দুটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) গণনা করুন, যার ডিফল্ট সময়সীমা 14 এবং 50।
- বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করার জন্য ATR সূচক গণনা করুন, 14 ডিফল্ট সময়ের সাথে।
- মূল্যের ওঠানামা জন্য রেফারেন্স ব্যাচ হিসাবে ATR উপরের এবং নিম্ন ব্যান্ড গ্রাফ করুন। উপরের ব্যান্ডটি সর্বোচ্চ মূল্যের সাথে ATR গুণিত একটি ফ্যাক্টর (ডিফল্ট 1.5) যোগ করে এবং নিম্নতম মূল্য থেকে ATR গুণিত একটি ফ্যাক্টর বিয়োগ করে পাওয়া যায়।
- যখন বন্ধের মূল্য স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন হয়, এবং একটি উপরের তীরটি মোমবাতির নীচে আঁকা হয়।
- যখন বন্ধের মূল্য স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে থাকে, তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উৎপন্ন হয়, এবং ক্যান্ডেলস্টিকের উপরে একটি নিচের তীর আঁকা হয়।
- স্টপ-লস এবং টেক-লাভের স্তর সেট করুন। স্টপ-লস স্তরটি সর্বনিম্ন মূল্য বিয়োগ ATR গুণিত ফ্যাক্টর এবং টেক-লাভের স্তরটি এন্ট্রি মূল্য প্লাস (এন্ট্রি মূল্য - স্টপ-লস স্তর) গুণিত 2।
উপরোক্ত নীতিগুলি থেকে দেখা যায় যে এই কৌশলটি চলমান গড় সিস্টেমের প্রবণতা বিচার এবং ATR সূচকের অস্থিরতা পরিমাপকে একত্রিত করে, প্রবণতা অনুসরণে মনোনিবেশ করে এবং ড্রাউনডাউন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, এটিকে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল করে তোলে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
- প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ এটি চলমান গড় সিস্টেমের মাধ্যমে প্রবণতা দিক বিচার করে, প্রধান বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং বাজার অনুসরণ করে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ এটি বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে ATR সূচক ব্যবহার করে এবং গ্রহণযোগ্য পরিসরের মধ্যে ড্রাউনডাউন রাখার জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস স্তর নির্ধারণ করে।
- নমনীয় পরামিতিঃ চলমান গড় সময়কাল, এটিআর সময়কাল এবং মাল্টিপ্লাইকারের মতো পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজার এবং যন্ত্রের উপর নির্ভর করে অনুকূলিত এবং সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যা একটি নির্দিষ্ট স্তরের সার্বজনীনতা সরবরাহ করে।
- সহজ এবং সরলঃ ট্রেডিং সিগন্যালগুলি সহজ এবং পরিষ্কার, বিভিন্ন স্তরের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবুও এর নিম্নলিখিত ঝুঁকি রয়েছেঃ
- ঘন ঘন ট্রেডিংঃ যখন বাজার অত্যন্ত অস্থির হয় এবং প্রবণতা অস্পষ্ট হয়, এই কৌশলটি ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ট্রেডিং খরচ বৃদ্ধি করে।
- বিলম্বঃ মুভিং মিডিয়ার সিস্টেমের অন্তর্নিহিতভাবে একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব রয়েছে, এবং বাজারের পাল্টা পয়েন্টের শুরুতে কিছু ড্রডাউন হতে পারে।
- পরামিতি অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন পরামিতি সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা উপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে, বিভিন্ন বাজার এবং যন্ত্রপাতি জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, বাস্তবায়ন অসুবিধা বৃদ্ধি।
উপরের ঝুঁকি মোকাবেলায়, কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অনুকূল এবং উন্নত করা যেতে পারেঃ
- প্রবণতা ফিল্টারিং প্রবর্তন করুন: ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির আগে প্রথমে বৃহত্তর সময়সীমার প্রবণতা দিক নির্ধারণ করুন এবং কেবলমাত্র ট্রেড করুন যখন প্রবণতা বৃহত্তর সময়সীমার মধ্যে স্পষ্ট হয়, ঘন ঘন ট্রেডিং হ্রাস করে।
- স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট অপ্টিমাইজ করুনঃ কৌশলগত নমনীয়তা বাড়ানোর জন্য গতিশীল স্টপ-লস পদ্ধতি যেমন ট্রেলিং স্টপ-লস এবং ভোল্টেবিলিটি স্টপ-লস প্রবর্তন করার পাশাপাশি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে লাভের মাত্রা সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
- সংমিশ্রণ অপ্টিমাইজেশনঃ কৌশলটির দৃঢ়তা বাড়ানোর জন্য এই কৌশলটি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক কারণগুলির সাথে একত্রিত করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশল নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- অভিযোজিত পরামিতি অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন যন্ত্র এবং সময়সীমার জন্য, ম্যানুয়াল পরামিতি টিউনিংয়ের কাজের চাপ কমাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণটি সন্ধান করুন। জেনেটিক অ্যালগরিদম এবং গ্রিড অনুসন্ধানের মতো পদ্ধতিগুলি অপ্টিমাইজেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার পরে, সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য সিগন্যালগুলির গৌণ নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক কারণগুলি আরও প্রবর্তন করুন। উদাহরণস্বরূপ, প্রবণতা শক্তি বিচার করতে ভলিউম সূচক যুক্ত করুন; সামগ্রিক পরিবেশ প্রবণতা অব্যাহত রাখার পক্ষে অনুকূল কিনা তা নির্ধারণ করতে ম্যাক্রোইকোনমিক ডেটা যুক্ত করুন।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ পজিশন খোলার সময়, একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্ট ঝুঁকির মতো কারণগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পজিশন আকার সামঞ্জস্য করুন। কেলি সূত্র এবং স্থির অনুপাত পদ্ধতির মতো পদ্ধতি পজিশন ম্যানেজমেন্টের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ট্রেইলিং স্টপ-লসঃ প্রাথমিক স্টপ-লস স্তর স্থির থাকে। যখন দাম অনুকূল দিকে চলে যায়, তখন ড্রডাউন হ্রাস এবং মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা উন্নত করার জন্য অনুকূল দিকে স্টপ-লস স্তরটি সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন। সাধারণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে রয়েছে ট্রেইলিং স্টপ-লস এবং ব্রেকআউট স্টপ-লস।
উপরের অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা, দৃust়তা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে পারে তবে এটি লক্ষ করা উচিত যে অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান কার্ভ ফিটিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যার ফলে নমুনার বাইরে দুর্বল পারফরম্যান্স হয়। অতএব, পর্যাপ্ত ব্যাকটেস্টিং এবং বৈধতা উভয়ই নমুনার মধ্যে এবং নমুনার বাইরে পরিচালিত করা উচিত।
সংক্ষিপ্তসার
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="2 Moving Averages", shorttitle="2MA", overlay=true)
// Moving Averages
len = input(14, minval=1, title="Length MA1")
src = input(close, title="Source MA1")
ma1 = sma(src, len)
len2 = input(50, minval=1, title="Length MA2")
src2 = input(close, title="Source MA2")
ma2 = sma(src2, len2)
// Plotting Moving Averages
plot(ma1, color=#0b6ce5, title="MA1")
plot(ma2, color=#00ff80, linewidth=2, title="MA2")
// ATR Bands
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input(1.5, title="ATR Multiplier")
upperBand = high + atr(atrLength) * atrMultiplier
lowerBand = low - atr(atrLength) * atrMultiplier
u =plot(upperBand, color=color.rgb(217, 220, 223, 84), title="ATR Upper Band")
l = plot(lowerBand, color=color.rgb(217, 220, 223, 84), title="ATR Lower Band")
fill(u, l, color=#471eb821, title="ATR Background")
// Conditions for plotting arrows
upArrowCondition = ma1 > ma2 and crossover(close, ma1)
downArrowCondition = ma1 < ma2 and crossunder(close, ma1)
// Plotting arrows
plotshape(upArrowCondition, style=shape.arrowup, color=color.rgb(66, 45, 255), size=size.normal, location=location.belowbar, title="Up Arrow")
plotshape(downArrowCondition, style=shape.arrowdown, color=color.red, size=size.normal, location=location.abovebar, title="Down Arrow")
// Checkbox for trade execution
showTrades = input(true, title="Hiển thị giao dịch")
// Buy Condition
if (upArrowCondition and showTrades)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell Condition
if (downArrowCondition and showTrades)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Stop Loss and Take Profit
stopLossBuy = low - atr(14) * atrMultiplier
takeProfitBuy = close + (close - stopLossBuy) * 2
stopLossSell = high + atr(14) * atrMultiplier
takeProfitSell = close - (stopLossSell - close) * 2
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopLossBuy, limit=takeProfitBuy)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopLossSell, limit=takeProfitSell)
- আরও এন্ট্রি এবং এআই সহ KRK ADA 1H স্টোকাস্টিক ধীর কৌশল
- ভলিউম এমএ-ভিত্তিক অ্যাডাপ্টিভ পিরামিডিং ডায়নামিক স্টপ লস এবং লাভের ট্রেডিং কৌশল
- এমএসিডি টিইএমএ ক্রসওভার কৌশল
- আরএসআই এবং বোলিংজার ব্যান্ড ডাবল কৌশল
- ভিডব্লিউএমএ-এডএক্স মম্পটম এবং ট্রেন্ড-ভিত্তিক বিটকয়েন লং স্ট্র্যাটেজি
- ডায়নামিক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করে মাল্টি-ইন্ডিকেটর ট্রেন্ড
- রুডা মোমেন্টাম ট্রেডিং কৌশল
- ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
- সংশোধিত বোলিংজার ব্যান্ড কৌশল
- ডায়নামিক থ্রেশহোল্ড প্রাইস চেঞ্জ ব্রেকআউট কৌশল
- ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার স্ট্র্যাটেজি সহ ইম্পটেম ট্রেডিং
- একাধিক সূচক বিটিসি ট্রেডিং কৌশল
- TD ক্রয়/বিক্রয় কৌশল
- এসএমএ ক্রসওভার কম্পাউন্ডিং কৌশল
- কৌশল অনুসরণ করে অস্থিরতার প্রবণতা
- কৌশল অনুসরণ করে দ্বৈত চলমান গড় এবং আরএসআই-ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী স্কেলযোগ্য প্রবণতা
- ডাবল রেঞ্জ ফিল্টার মম্পটাম ট্রেডিং কৌশল
- ডায়নামিক এটিআর স্টপ লস এবং লাভের কৌশল সহ ভিডাব্লুএপি চলমান গড় ক্রসওভার
- মূলধন তথ্যের উপর ভিত্তি করে সময় সিরিজের অভিযোজিত গতিশীল থ্রেশহোল্ড কৌশল
- এশিয়ান সেশনের উচ্চ নিম্ন ব্রেকআউট কৌশল