রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. সংশোধিত হুল মুভিং এভারেজ এবং Ichimoku Kinko Hyo এর উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

সংশোধিত হুল মুভিং এভারেজ এবং Ichimoku Kinko Hyo এর উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-28 13:39:00
ট্যাগঃএইচএমএআইকেএইচএসডব্লিউএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দুটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করেঃ সংশোধিত হুল মুভিং এভারেজ (এইচএমএ) এবং ইচিমোকু কিনকো হ্যো (আইকেএইচএস), যার লক্ষ্য হল মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করা। মূল ধারণাটি হ'ল এইচএমএ এবং কিজুন সেন (বেসলাইন) এর মধ্যে ক্রসওভার সংকেতগুলি ব্যবহার করা।

কৌশলগত নীতি

  1. সংশোধিত হুল মুভিং মিডিয়ার (এইচএমএ) গণনা করুন
    • ওজনযুক্ত চলমান গড় (ডব্লিউএমএ) গণনা করুন এবং সংশোধিত এইচএমএ পেতে ডাবল মসৃণকরণ প্রয়োগ করুন
  2. Ichimoku Kinko Hyo এর বিভিন্ন সূচক গণনা করুন
    • টেনকান সেন (রূপান্তর রেখা), কিজুন সেন (বেসলাইন), সেনকু স্প্যান এ (প্রধান স্প্যান এ), এবং সেনকু স্প্যান বি (প্রধান স্প্যান বি) গণনা করুন
  3. ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করুন
    • যখন এইচএমএ কিজুন সেনের উপরে ক্রস করে এবং বন্ধের দাম কুমোর উপরে থাকে, তখন একটি দীর্ঘ সংকেত তৈরি করুন
    • যখন এইচএমএ কিজুন সেনের নিচে ক্রস করে এবং বন্ধের দাম কুমোর নিচে থাকে, তখন একটি শর্ট সিগন্যাল তৈরি করে
  4. লেনদেন সম্পাদন
    • লং বা শর্ট সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট ট্রেডিং অপারেশন সম্পাদন করা
  5. এক্সট্রাড
    • যখন এইচএমএ বিপরীত দিকে কিজুন সেন অতিক্রম করে, বর্তমান অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. বাজারের প্রবণতা আরও ভালভাবে ধরার জন্য দুটি কার্যকর প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক, এইচএমএ এবং আইকেএইচএস একত্রিত করে
  2. কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস এবং ট্রেড জয় হার উন্নত করার জন্য একটি ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে IKHS এর Kumo ব্যবহার করে
  3. পরিবর্তিত এইচএমএতে ঐতিহ্যবাহী চলমান গড়ের তুলনায় দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং কম বিলম্ব রয়েছে, যা বাজারের পরিবর্তনগুলিকে সময়মত প্রতিফলিত করতে সক্ষম করে
  4. কৌশল যুক্তি স্পষ্ট, সহজ বুঝতে, এবং বাস্তবায়ন, বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার জন্য উপযুক্ত

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বাজার ওঠানামা বা অস্পষ্ট প্রবণতা চলাকালীন, কৌশলটি আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন ট্রেডিং এবং মূলধন ক্ষতি হতে পারে
  2. কৌশলটির পরামিতি সেটিংস ট্রেডিং ফলাফলের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে এবং বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় বিভিন্ন কর্মক্ষমতা হতে পারে
  3. কৌশলটি বাজারের জরুরী অবস্থা এবং অযৌক্তিক আচরণ বিবেচনা করে না এবং চরম বাজারের অবস্থার অধীনে বৃহত্তর ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার আবেগ সূচক প্রবর্তন করা
  2. অপ্টিমাইজ কৌশল পরামিতি, যেমন মেশিন লার্নিং বা জেনেটিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সর্বোত্তম পরামিতি সমন্বয় খুঁজে পেতে
  3. কৌশলটির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউল যোগ করার কথা বিবেচনা করুন, যেমন স্টপ-লস এবং লাভের মাত্রা নির্ধারণ করা, অবস্থানের আকার ইত্যাদি।
  4. বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে কৌশলটির লক্ষ্যবস্তু সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজেশন করুন

সংক্ষিপ্তসার

পরিবর্তিত হাল মুভিং এভারেজ এবং ইচিমোকু কিনকো হিওকে একত্রিত করে, এই কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশল যুক্তিটি স্পষ্ট এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, পাশাপাশি কিছু সুবিধা রয়েছে। তবে, কৌশলটির কার্যকারিতা এখনও বাজারের পরিস্থিতি এবং পরামিতি সেটিং দ্বারা প্রভাবিত হয়, আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির প্রয়োজন। ব্যবহারিক প্রয়োগে, আরও ভাল ট্রেডিং ফলাফল অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ঝুঁকি পছন্দগুলির উপর ভিত্তি করে যথাযথ সমন্বয় এবং পরিচালনা করা প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2024-04-20 00:00:00
end: 2024-04-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Hull MA_X + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="HMX+IKHS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0)

// Hull Moving Average Parameters
keh = input(12, title="Double HullMA")
n2ma = 2 * wma(close, round(keh/2)) - wma(close, keh)
sqn = round(sqrt(keh))
hullMA = wma(n2ma, sqn)

// Ichimoku Kinko Hyo Parameters
tenkanSenPeriods = input(9, title="Tenkan Sen Periods")
kijunSenPeriods = input(26, title="Kijun Sen Periods")
senkouSpanBPeriods = input(52, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, title="Displacement")

// Ichimoku Calculations
highestHigh = highest(high, max(tenkanSenPeriods, kijunSenPeriods))
lowestLow = lowest(low, max(tenkanSenPeriods, kijunSenPeriods))
tenkanSen = (highest(high, tenkanSenPeriods) + lowest(low, tenkanSenPeriods)) / 2
kijunSen = (highestHigh + lowestLow) / 2
senkouSpanA = ((tenkanSen + kijunSen) / 2)
senkouSpanB = (highest(high, senkouSpanBPeriods) + lowest(low, senkouSpanBPeriods)) / 2

// Plot Ichimoku
p1 = plot(tenkanSen, color=color.blue, title="Tenkan Sen")
p2 = plot(kijunSen, color=color.red, title="Kijun Sen")
p3 = plot(senkouSpanA, color=color.green, title="Senkou Span A", offset=displacement)
p4 = plot(senkouSpanB, color=color.orange, title="Senkou Span B", offset=displacement)
fill(p3, p4, color=color.gray, title="Kumo Shadow")

// Trading Logic
longCondition = crossover(hullMA, kijunSen) and close > senkouSpanA[displacement] and close > senkouSpanB[displacement]
shortCondition = crossunder(hullMA, kijunSen) and close < senkouSpanA[displacement] and close < senkouSpanB[displacement]

// Strategy Execution
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit Logic - Exit if HullMA crosses KijunSen in the opposite direction
exitLongCondition = crossunder(hullMA, kijunSen)
exitShortCondition = crossover(hullMA, kijunSen)

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত