ভেগাস সুপারট্রেন্ড উন্নত কৌশল
লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০৪-২৮ ১৩ঃ৪৩ঃ২৬ট্যাগঃএসএমএএটিআরstdev
সারসংক্ষেপ
কৌশলগত নীতি
এই কৌশলটির মূলটি ভেগাস চ্যানেল এবং সুপারট্রেন্ড সূচকের সংমিশ্রণ। ভেগাস চ্যানেল দামের উপরের এবং নীচের ওঠানামা পরিসীমা নির্ধারণের জন্য একটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এবং স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি (এসটিডিইভি) ব্যবহার করে। চ্যানেলের প্রস্থ বাজারের অস্থিরতার ডিগ্রি প্রতিফলিত করে। অন্যদিকে সুপারট্রেন্ড সূচকটি একটি প্রবণতা-ট্র্যাকিং সূচক যা বর্তমান মূল্যের সাথে সূচক মানের তুলনা করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে।
কৌশলটি গতিশীলভাবে ভেগাস চ্যানেলের প্রস্থের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সুপারট্রেন্ড সূচকের গুণককে সামঞ্জস্য করে। যখন ভেগাস চ্যানেলটি প্রশস্ত হয় (যেমন, বাজারের অস্থিরতা বেশি), সুপারট্রেন্ড সূচকের গুণক সেই অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়, এটিকে প্রবণতা পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তোলে; বিপরীতে, যখন ভেগাস চ্যানেলটি সংকীর্ণ হয় (যেমন, বাজারের অস্থিরতা কম), গুণক হ্রাস পায়, যা সূচকটিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে। এই গতিশীল সমন্বয় সুপারট্রেন্ড সূচককে বিভিন্ন বাজারের ছন্দগুলিতে খাপ খাইয়ে নিতে দেয়।
ট্রেডিং সিগন্যালগুলি বর্তমান বন্ধ মূল্যের তুলনা করে তৈরি করা হয় সুপারট্রেন্ড সূচক মান। যখন দাম নীচে থেকে সুপারট্রেন্ড সূচক লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়; বিপরীতে, যখন দাম উপরে থেকে সূচক লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়। এই সহজ এবং স্বজ্ঞাত সংকেত বিচার পদ্ধতি কৌশলটি বোঝা এবং প্রয়োগ করা সহজ করে তোলে।
কৌশলগত সুবিধা
-
বাজারের অস্থিরতার সাথে গতিশীল অভিযোজনঃ ভেগাস চ্যানেলের মাধ্যমে সুপারট্রেন্ড সূচকের পরামিতিগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, প্রবণতার বাজারে প্রবণতা সময়মতো ধরা পড়ে এবং দোলন বাজারে স্থিতিশীল থাকে।
-
সুস্পষ্ট এবং স্বজ্ঞাত ট্রেডিং সংকেতঃ এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড সূচকের তুলনায় দামের আপেক্ষিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে স্পষ্ট ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে, যা সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, যা ব্যবসায়ীদের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে।
-
নমনীয় ট্রেডিং দিকের বিকল্পঃ কৌশলটি বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের চাহিদা এবং বাজারের দৃষ্টিভঙ্গি পূরণ করে দীর্ঘ, সংক্ষিপ্ত এবং দ্বি-নির্দেশমূলক ট্রেডিংয়ের জন্য তিনটি বিকল্প সরবরাহ করে।
-
চমৎকার চাক্ষুষ সহায়তা: কৌশলটি গ্রাফটিতে সবুজ এবং লাল রঙের সাথে উত্থান এবং হ্রাসের প্রবণতা চিহ্নিত করে এবং তীর দিয়ে ক্রয় এবং বিক্রয় পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে, যা স্বজ্ঞাত এবং স্পষ্ট, বাজারের নাড়ি ধরতে সহায়তা করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
-
প্রবণতা স্বীকৃতি বিলম্বঃ সমস্ত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলির মতো, এই কৌশলটি প্রবণতা বিপরীতের প্রাথমিক পর্যায়ে সংকেত বিলম্বের সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে অনুকূল প্রবেশের পয়েন্টগুলি মিস করা বা অতিরিক্ত ঝুঁকি হতে পারে।
-
প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির কার্যকারিতা কিছু পরিমাণে প্যারামিটারগুলির পছন্দ যেমন এটিআর সময়কাল এবং ভেগাস চ্যানেলের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন ফলাফল দিতে পারে।
-
ঘন ঘন ট্রেডিংঃ কৌশলটি প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীল এবং কম্পনশীল বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ট্রেডিং খরচ এবং ড্রাউনডাউন ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী
-
আরও সূচক প্রবর্তন করুনঃ একাধিক মাত্রা থেকে প্রবণতা সংকেত যাচাই করতে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন আরএসআই এবং এমএসিডি প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
-
প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ম অপ্টিমাইজ করুনঃ বর্তমান প্রবেশ সংকেতগুলির ভিত্তিতে, একাধিক ধারাবাহিক মোমবাতি প্রবণতা দিকের মধ্যে বন্ধ করার প্রয়োজনের মতো আরও ফিল্টারিং শর্তগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে, মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে; একই সাথে, প্রস্থানগুলি অনুকূল করার জন্য ট্রেলিং স্টপ বা অস্থিরতা স্টপগুলি সেট করা যেতে পারে।
-
গতিশীল পজিশন সমন্বয়ঃ বাজারের প্রবণতা শক্তি এবং অস্থিরতার মতো সূচকের ভিত্তিতে, গতিশীলভাবে প্রতিটি ব্যবসায়ের অবস্থান আকার সামঞ্জস্য করুন, যখন প্রবণতা শক্তিশালী হয় তখন অবস্থান বাড়িয়ে তুলুন এবং প্রবণতা দুর্বল হলে অবস্থান হ্রাস করুন, ঝুঁকি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং রিটার্নগুলি অনুকূল করতে।
সংক্ষিপ্তসার
/*backtest
start: 2023-04-22 00:00:00
end: 2024-04-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
// The "Vegas SuperTrend Strategy" uses Vegas Channel and SuperTrend indicators on trading charts, allowing for adjustable settings like ATR length and channel size.
// It modifies the SuperTrend's sensitivity to market volatility, generating buy (green) or sell (red) signals upon trend shifts.
// Entry and exit points are visually marked, with the strategy automating trades based on these trend changes to adapt to different market conditions.
//@version=5
strategy("Vegas SuperTrend Enhanced - strategy [presentTrading]", shorttitle="Vegas SuperTrend Enhanced - strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage=1, currency=currency.USD, default_qty_value=10000, initial_capital=10000)
// Input settings allow the user to customize the strategy's parameters.
tradeDirectionChoice = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"]) // Option to select the trading direction
atrPeriod = input(10, "ATR Period for SuperTrend") // Length of the ATR for volatility measurement
vegasWindow = input(100, "Vegas Window Length") // Length of the moving average for the Vegas Channel
superTrendMultiplier = input(5, "SuperTrend Multiplier Base") // Base multiplier for the SuperTrend calculation
volatilityAdjustment = input.float(5, "Volatility Adjustment Factor") // Factor to adjust the SuperTrend sensitivity to the Vegas Channel width
// Calculate the Vegas Channel using a simple moving average and standard deviation.
vegasMovingAverage = ta.sma(close, vegasWindow)
vegasChannelStdDev = ta.stdev(close, vegasWindow)
vegasChannelUpper = vegasMovingAverage + vegasChannelStdDev
vegasChannelLower = vegasMovingAverage - vegasChannelStdDev
// Adjust the SuperTrend multiplier based on the width of the Vegas Channel.
channelVolatilityWidth = vegasChannelUpper - vegasChannelLower
adjustedMultiplier = superTrendMultiplier + volatilityAdjustment * (channelVolatilityWidth / vegasMovingAverage)
// Calculate the SuperTrend indicator values.
averageTrueRange = ta.atr(atrPeriod)
superTrendUpper = hlc3 - (adjustedMultiplier * averageTrueRange)
superTrendLower = hlc3 + (adjustedMultiplier * averageTrueRange)
var float superTrendPrevUpper = na
var float superTrendPrevLower = na
var int marketTrend = 1
// Update SuperTrend values and determine the current trend direction.
superTrendPrevUpper := nz(superTrendPrevUpper[1], superTrendUpper)
superTrendPrevLower := nz(superTrendPrevLower[1], superTrendLower)
marketTrend := close > superTrendPrevLower ? 1 : close < superTrendPrevUpper ? -1 : nz(marketTrend[1], 1)
superTrendUpper := marketTrend == 1 ? math.max(superTrendUpper, superTrendPrevUpper) : superTrendUpper
superTrendLower := marketTrend == -1 ? math.min(superTrendLower, superTrendPrevLower) : superTrendLower
superTrendPrevUpper := superTrendUpper
superTrendPrevLower := superTrendLower
// Enhanced Visualization
// Plot the SuperTrend and Vegas Channel for visual analysis.
plot(marketTrend == 1 ? superTrendUpper : na, "SuperTrend Upper", color=color.green, linewidth=2)
plot(marketTrend == -1 ? superTrendLower : na, "SuperTrend Lower", color=color.red, linewidth=2)
plot(vegasChannelUpper, "Vegas Upper", color=color.purple, linewidth=1)
plot(vegasChannelLower, "Vegas Lower", color=color.purple, linewidth=1)
// Apply a color to the price bars based on the current market trend.
barcolor(marketTrend == 1 ? color.green : marketTrend == -1 ? color.red : na)
// Detect trend direction changes and plot entry/exit signals.
trendShiftToBullish = marketTrend == 1 and marketTrend[1] == -1
trendShiftToBearish = marketTrend == -1 and marketTrend[1] == 1
plotshape(series=trendShiftToBullish, title="Enter Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=trendShiftToBearish, title="Enter Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
// Define conditions for entering long or short positions, and execute trades based on these conditions.
enterLongCondition = marketTrend == 1
enterShortCondition = marketTrend == -1
// Check trade direction choice before executing trade entries.
if enterLongCondition and (tradeDirectionChoice == "Long" or tradeDirectionChoice == "Both")
strategy.entry("Long Position", strategy.long)
if enterShortCondition and (tradeDirectionChoice == "Short" or tradeDirectionChoice == "Both")
strategy.entry("Short Position", strategy.short)
// Close all positions when the market trend changes.
if marketTrend != marketTrend[1]
strategy.close_all()
- বর্ধিত বোলিংজার মিড ইনভার্সন কোয়ান্টামেটিভ স্ট্র্যাটেজি
- লাইন নির্দেশক অনুসরণ করুন
- কনসেপ্ট ডুয়াল সুপারট্রেন্ড
- ইনট্রা-ডে স্কেলযোগ্য ভোল্টেবিলিটি ট্রেডিং কৌশল
- আলফা ট্রেন্ড
- ইচিমোকু ক্লাউড এবং এটিআর কৌশল
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে ডাবল মুভিং মিডিয়ার রিভার্সন কৌশল
- ডায়নামিক ভোলটাইলিটি ফিল্টার সহ মাল্টি-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
- এটিআর এবং ভলিউমকে একত্রিত করার কৌশল অনুসরণ করে ডাইনামিক সিগন্যাল লাইন ট্রেন্ড
- সুপারট্রেন্ড+৪চলমান
- হার্স্টের বিভাজন কৌশল ভবিষ্যতের লাইন
- OBV এবং MA ক্রসওভার সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা
- জিবিএস টপ বটম নিশ্চিত কৌশল
- কৌশল অনুসরণ করে মাল্টি-ইন্ডিকেটর ট্রেন্ড
- স্ক্র্যাজ ব্যাকটেস্ট ট্রান্সফরমার v2.0
- ফিবোনাচি ট্রেন্ড বিপরীত কৌশল
- এইচটিএফ জিগজ্যাগ পথ কৌশল
- ওয়েভট্রেন্ড ক্রস লেজিবিয়ার কৌশল
- সিসিআই, ডিএমআই এবং এমএসিডি হাইব্রিড লং শর্ট স্ট্র্যাটেজি
- আলফা ট্রেডিংবট ট্রেডিং কৌশল
- সংশোধিত হুল মুভিং এভারেজ এবং Ichimoku Kinko Hyo এর উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
- RSI ট্রেন্ড বিপরীত কৌশল
- স্টোকাস্টিক ক্রসওভার সূচক গতির ট্রেডিং কৌশল
- আরএসআই এবং ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার সিগন্যাল পরিমাণগত কৌশল
- ইলিয়ট ওয়েভ থিওরি 4-9 ইমপলস ওয়েভ স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ ট্রেডিং কৌশল
- স্টোকাস্টিক ওসিল্যান্টার এবং স্টপ লস এবং স্টোকাস্টিক ফিল্টার সহ চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
- ইনট্রা-ডে স্কেলযোগ্য ভোল্টেবিলিটি ট্রেডিং কৌশল
- এআই উন্নতকরণের সাথে KRK aDa স্টোকাস্টিক ধীর গড় বিপরীত কৌশল
- পিভট পয়েন্ট এবং ঢাল উপর ভিত্তি করে রিয়েল টাইম ট্রেন্ডলাইন ট্রেডিং
- EMA23/EMA50 ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কোন্টিটেটিভ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি