রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

পিভট আউট সঙ্গে পিভট বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-30 15:57:54
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজারের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে এবং সেগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পিভট পয়েন্টগুলি ব্যবহার করে। যখন বাম দিকে শেষ 4টি মোমবাতিতে পিভট হাই গঠিত হয়, তখন কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে; যখন বাম দিকে শেষ 4টি মোমবাতিতে পিভট লো গঠিত হয়, তখন কৌশলটি একটি শর্ট অবস্থানে প্রবেশ করে। স্টপ লসটি প্রবেশ মূল্যের উপরে বা নীচে এক টিক আকারে (সিমিনফো.মিন্টিক) সেট করা হয়। দুটি প্রস্থান শর্ত রয়েছেঃ 1) পরবর্তী বিপরীত পিভট পয়েন্ট উপস্থিত হলে প্রস্থান; 2) ভাসমান ক্ষতি 30% এ পৌঁছলে প্রস্থান করুন।

কৌশলগত নীতি

বাম দিকে ৪টি মোমবাতি এবং ডানদিকে ২টি মোমবাতি পরিসরের মধ্যে পিভট হাই (swh) এবং পিভট লো (swl) গণনা করতে ta.pivothigh (()) এবং ta.pivotlow (()) ফাংশন ব্যবহার করুন।
যখন একটি পিভট হাই (swh_cond) বিদ্যমান থাকে, তখন সর্বোচ্চ মূল্য (hprice) আপডেট করুন এবং যখন বর্তমান সর্বোচ্চ পূর্ববর্তী সর্বোচ্চের চেয়ে বেশি হয়, তখন দীর্ঘ প্রবেশের শর্ত (le) সক্ষম করুন।
যখন লং এন্ট্রি শর্ত (le) পূরণ করা হয়, তখন পিভট হাইটের উপরে একটি টিক আকার (syminfo.mintick) এ একটি লং পজিশন প্রবেশ করান।
একইভাবে, যখন একটি পিভট লো বিদ্যমান (swl_cond), সর্বনিম্ন মূল্য আপডেট করুন (lprice), এবং যখন বর্তমান নিম্ন পূর্ববর্তী নিম্নের চেয়ে কম, সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি শর্ত (se) সক্ষম করুন।
যখন শর্ট এন্ট্রি শর্ত (se) পূরণ করা হয়, তখন পিভট লো এর নীচে একটি টিক আকার (syminfo.mintick) এ একটি শর্ট পজিশন প্রবেশ করান।
exitAtNextPivot() ফাংশনে, যদি লং পজিশন ধরে রাখা হয়, তাহলে স্টপ লসকে পরবর্তী পিভট লো-র নিচে এক টিক আকারে সেট করুন; যদি শর্ট পজিশন ধরে রাখা হয়, তাহলে স্টপ লসকে পরবর্তী পিভট হাই-র উপরে এক টিক আকারে সেট করুন।
exitIfProfitLessThirtyPercent() ফাংশনে, লং এবং শর্ট পজিশনের জন্য মুনাফা ও ক্ষতির শতাংশ গণনা করুন এবং যদি ক্ষতি 30% অতিক্রম করে তবে পজিশনটি বন্ধ করুন।

কৌশলগত সুবিধা

পিভট পয়েন্টগুলি বাজারে সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলিকে ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে এবং এটি একটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সূচক যা বাজারে একটি নির্দিষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে।
পিভট পয়েন্টের ব্রেকআউটে প্রবেশ করলে বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরা পড়ে।
দুটি প্রস্থান শর্ত নির্ধারণ করা হয়, একটি প্রযুক্তিগত প্রস্থানের জন্য পরবর্তী বিপরীত পিভট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে এবং অন্যটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রস্থানের জন্য ক্ষতির শতাংশের উপর ভিত্তি করে, যা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কৌশল ড্রাউনডাউন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

পিভট পয়েন্ট সূচক নিজেই নির্দিষ্ট বিলম্ব এবং ঘন ঘন সংকেত সমস্যা আছে, এবং একটি অস্থির বাজারে ভাল সঞ্চালন করতে পারে না।
৪টি মোমবাতি এবং ২টি মোমবাতি ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত গণনার পরামিতিগুলি সমস্ত বাজারের অবস্থার জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে, যেহেতু তাদের কিছুটা অভিযোজনযোগ্যতা এবং নমনীয়তার অভাব রয়েছে।
স্টপ লসটি প্রবেশ মূল্যের (একটি টিক আকার) কাছাকাছি সেট করা হয়, যা বাজারের মারাত্মক ওঠানামা চলাকালীন ফেলে দেওয়া যেতে পারে।
30% ক্ষতি বন্ধ সেটিং খুব অবাধে হতে পারে, একটি বড় ড্রাউনডাউন amplitude সঙ্গে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সূচকগুলির সংবেদনশীলতা এবং সময়োপযোগীতা উন্নত করতে অন্যান্য ধরণের পিভট পয়েন্ট সূচক যেমন ফ্যাক্টর পিভট পয়েন্ট, ওজনযুক্ত পিভট পয়েন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।
বাম এবং ডান মোমবাতি সংখ্যা ইনপুট পরামিতি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং সর্বোত্তম মান পরামিতি অপ্টিমাইজেশান মাধ্যমে পাওয়া যাবে।
স্টপ লস পজিশনটি এটিআর বা শতাংশ স্টপ লস হিসাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে। প্রথমটি বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে অভিযোজিতভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, যখন দ্বিতীয়টি নিয়ন্ত্রণযোগ্য পরিসরের মধ্যে ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করতে পারে।
কৌশল ড্রাউনডাউন কমাতে 30% লস স্টপ শর্তটি কঠোর করা যেতে পারে। উপরন্তু, উদ্ভিজ্জ মুনাফা এবং ক্ষতি উভয়ই পরিচালনা করার জন্য একটি লাভের শতাংশ স্টপ শর্ত যুক্ত করা যেতে পারে।
অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত, যেমন ট্রেন্ড ফিল্টারিং এবং ভোল্টেবিলিটি ফিল্টারিং, সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য পিভট পয়েন্ট ব্রেকআউটের ভিত্তিতে সুপারঅপস করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি পিভট পয়েন্ট সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি দ্বি-নির্দেশমূলক ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে, পিভট হাইসে দীর্ঘ এবং পিভট লোসে সংক্ষিপ্ত হয়ে বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশলটির একটি নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে, তবে পিভট পয়েন্ট সূচকের সীমাবদ্ধতার কারণে, কৌশলটি প্রকৃত অপারেশনে কিছু ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। পিভট পয়েন্ট সূচক প্রকার, পরামিতি, ফিল্টারিং শর্ত, স্টপ লস এবং মুনাফা গ্রহণ ইত্যাদি অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে কৌশলটির দৃust়তা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করার আশা করা হচ্ছে।

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pivot Reversal Strategy with Pivot Exit", overlay=true)

leftBars = input(4)
rightBars = input(2)

var float dailyEquity = na

// Reset equity to $10,000 at the beginning of each day
isNewDay = ta.change(time("D")) != 0
if (isNewDay)
    dailyEquity := 10000

// Calculate pivot highs and lows
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)

// Define long entry condition
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

// Enter long position if long entry condition is met
if (le)
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="EnterLong", stop=hprice + syminfo.mintick)

// Define short entry condition
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

// Enter short position if short entry condition is met
if (se)
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="EnterShort", stop=lprice - syminfo.mintick)

// Exit condition: Exit at the next pivot point
exitAtNextPivot() =>
    if strategy.opentrades > 0
        if strategy.position_size > 0
            // Exiting long position at next pivot low
            if not na(swl)
                strategy.exit("ExitLong", "PivRevLE", stop=swl - syminfo.mintick)
        else
            // Exiting short position at next pivot high
            if not na(swh)
                strategy.exit("ExitShort", "PivRevSE", stop=swh + syminfo.mintick)

// Call exitAtNextPivot function
exitAtNextPivot()

// Exit condition: Exit if profit is less than 30%
exitIfProfitLessThanThirtyPercent() =>
    if strategy.opentrades > 0
        if strategy.position_size > 0
            // Calculate profit percentage for long position
            profit_percentage_long = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100
            // Exiting long position if profit is less than 30%
            if profit_percentage_long < -30
                strategy.close("PivRevLE")
        else
            // Calculate profit percentage for short position
            profit_percentage_short = (strategy.position_avg_price - close) / strategy.position_avg_price * 100
            // Exiting short position if profit is less than 30%
            if profit_percentage_short < -30
                strategy.close("PivRevSE")

// Call exitIfProfitLessThanThirtyPercent function
exitIfProfitLessThanThirtyPercent()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত