রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার লিভারেজ কৌশল

এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার লিভারেজ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-30 16:26:37
ট্যাগঃম্যাটিকইএমএএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য 20 দিনের এবং 55 দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর ক্রসওভার ব্যবহার করে। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার হয় এবং বিপরীতটি ঘটে তখন একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার হয়। কৌশলটি লিভারেজ ট্রেডিংও প্রবর্তন করে, যা সম্ভাব্য রিটার্ন এবং ঝুঁকি উভয়ই প্রসারিত করে। অতিরিক্তভাবে, কৌশলটিতে একটি শর্তাধীন সীমাবদ্ধতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা কেবলমাত্র যখন ক্রসওভারের পরে মূল্য স্বল্পমেয়াদী ইএমএ স্পর্শ করে তখন একটি অবস্থানে প্রবেশের অনুমতি দেয়, যাতে মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি হ্রাস পায়। অবশেষে, ব্যবহারকারীদের ইএমএর পরিবর্তে সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করার বিকল্প রয়েছে।

কৌশল নীতি

  1. ২০ দিনের এবং ৫৫ দিনের EMAs (বা SMAs) গণনা করুন।
  2. স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী EMA এর উপরে অতিক্রম করে কিনা তা নির্ধারণ করুন। যদি সত্য হয় তবে readyToEnter ভেরিয়েবলটি সত্যে সেট করুন, একটি অবস্থানে প্রবেশের প্রস্তুতি নির্দেশ করে।
  3. যদি readyToEnter true হয় এবং মূল্য স্বল্পমেয়াদী EMA স্পর্শ করে, একটি ক্রয় অর্ডার কার্যকর করুন এবং readyToEnter মিথ্যাতে পুনরায় সেট করুন।
  4. যদি স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী EMA এর নিচে অতিক্রম করে, পজিশনটি বন্ধ করুন।
  5. লিভারেজ প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার সেট করুন।
  6. ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত ব্যাকটেস্টিং সময়ের মধ্যে কৌশলটি কার্যকর করুন।

কৌশলগত সুবিধা

  1. চলমান গড় ক্রসওভার হল ট্রেন্ড নির্ধারণের জন্য একটি সহজ এবং ব্যবহার করা সহজ পদ্ধতি, যা বেশিরভাগ বাজারের জন্য উপযুক্ত।
  2. লিভারেজ ট্রেডিং চালু করলে আয় বাড়তে পারে।
  3. শর্তাধীন সীমাবদ্ধতা যোগ করা মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি হ্রাস করে।
  4. EMA এবং SMA এর মধ্যে পছন্দ প্রদান করা বিভিন্ন ব্যবহারকারীর পছন্দ অনুসারে।
  5. কোডের কাঠামো পরিষ্কার এবং বোঝা এবং পরিবর্তন করা সহজ।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. লিভারেজ ট্রেডিং ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। যদি বিচার ভুল হয়, তাহলে তা উল্লেখযোগ্য ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
  2. চলমান গড় ক্রসওভারের একটি লেগ এফেক্ট রয়েছে এবং সেরা এন্ট্রি সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
  3. কেবলমাত্র স্পষ্ট প্রবণতা সহ বাজারের জন্য উপযুক্ত। যদি বাজারটি অস্থির হয় তবে ঘন ঘন ট্রেডিং হতে পারে, যার ফলে উচ্চ লেনদেনের ফি হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বর্তমান বাজারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পরামিতি খুঁজে পেতে চলমান গড় সময়ের অপ্টিমাইজ করার চেষ্টা করুন।
  2. অন্যান্য সূচক, যেমন আরএসআই এবং এমএসিডি, প্রবণতা ব্যাপকভাবে বিচার করতে এবং জয় হার উন্নত করতে।
  3. একক ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা নির্ধারণ করুন।
  4. বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে লিভারেজের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, যখন অস্থিরতা কম থাকে তখন লিভারেজ বাড়ান এবং যখন অস্থিরতা বেশি হয় তখন লিভারেজ হ্রাস করুন।
  5. মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রবর্তন করে প্যারামিটারগুলিকে অভিযোজিতভাবে অপ্টিমাইজ করা।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য চলমান গড় ক্রসওভার এবং লিভারেজ ট্রেডিংকে একত্রিত করে। তবে, লিভারেজ উচ্চ ঝুঁকি নিয়ে আসে এবং সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা দরকার। এছাড়াও, এই কৌশলটিতে অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা রয়েছে, যা আরও সূচক প্রবর্তন, গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি এমন ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত যারা উচ্চ রিটার্ন অনুসরণ করে এবং উচ্চ ঝুঁকি নিতে পারে।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with Leverage, Conditional Entry, and MA Option", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Inputs for backtesting period
startDate = input(defval=timestamp("2023-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(defval=timestamp("2024-04-028"), title="End Date")

// Input for leverage multiplier
leverage = input.float(3.0, title="Leverage Multiplier", minval=1.0, maxval=10.0, step=0.1)

// Input for choosing between EMA and MA
useEMA = input.bool(true, title="Use EMA (true) or MA (false)?")

// Input source and lengths for MAs
src = close
ema1_length = input.int(20, title='EMA/MA-1 Length')
ema2_length = input.int(55, title='EMA/MA-2 Length')

// Calculate the MAs based on user selection
pema1 = useEMA ? ta.ema(src, ema1_length) : ta.sma(src, ema1_length)
pema2 = useEMA ? ta.ema(src, ema2_length) : ta.sma(src, ema2_length)

// Tracking the crossover condition for strategy entry
crossedAbove = ta.crossover(pema1, pema2)

// Define a variable to track if a valid entry condition has been met
var bool readyToEnter = false

// Check for MA crossover and update readyToEnter
if (crossedAbove)
    readyToEnter := true

// Entry condition: Enter when price touches MA-1 after the crossover // and (low <= pema1 and high >= pema1)
entryCondition = readyToEnter

// Reset readyToEnter after entry
if (entryCondition)
    readyToEnter := false

// Exit condition: Price crosses under MA-1
exitCondition = ta.crossunder(pema1, pema2)

// Check if the current bar's time is within the specified period
inBacktestPeriod = true

// Execute trade logic only within the specified date range and apply leverage to position sizing
if (inBacktestPeriod)
    if (entryCondition)
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=strategy.equity * leverage / close)
    if (exitCondition)
        strategy.close("Long")


// Plotting the MAs for visual reference
ema1_color = pema1 > pema2 ? color.red : color.green
ema2_color = pema1 > pema2 ? color.red : color.green
plot(pema1, color=ema1_color, style=plot.style_line, linewidth=1, title='EMA/MA-1')
plot(pema2, color=ema2_color, style=plot.style_line, linewidth=1, title='EMA/MA-2')
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত