রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

বোলিংজার ব্যান্ড, চলমান গড় এবং আরএসআই এর উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-05-14 15:40:44
ট্যাগঃবি বিএমএআরএসআই

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি লং ট্রেডিংয়ের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড (বিবি), মুভিং এভারেজ (এমএ) এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী মূল্য চলাচল ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। যখন দামটি উপরের ব্যান্ড এবং চলমান গড়ের উপরে থাকে এবং আরএসআই একটি ওভারসোল্ড শর্ত নির্দেশ করে তখন কৌশলটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে। এটি শতাংশ ভিত্তিক স্টপ লস এবং লাভের স্তরের মাধ্যমে ঝুঁকি এবং লাভের লকগুলি পরিচালনা করে এবং কমিশনগুলির জন্য অ্যাকাউন্টের স্তরের ভিত্তিতে প্রবেশের দামগুলি সামঞ্জস্য করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

বোলিংজার ব্যান্ডঃ যখন দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন এটি বাজারে একটি সম্ভাব্য আপট্রেন্ডের পরামর্শ দেয়।
মুভিং এভারেজঃ মুভিং এভারেজের উপরে থাকা মূল্য বর্তমান আপট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়।
আপেক্ষিক শক্তি সূচকঃ যখন আরএসআই ওভারসোল্ডের সীমা অতিক্রম করে, তখন এটি বাজারের সম্ভাব্য বিপরীতমুখী এবং মূল্যবৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

এই তিনটি সূচককে একত্রিত করে, কৌশলটি সম্ভাব্য লং এন্ট্রি সুযোগগুলি সনাক্ত করে যখন দামটি উপরের বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, চলমান গড়ের উপরে থাকে এবং আরএসআই ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকে। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য স্টপ লস এবং লাভের দামও সেট করে।

কৌশলগত সুবিধা

একাধিক সূচকঃ কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড, চলমান গড় এবং আরএসআই বিবেচনা করে, আরও বিস্তৃত বাজার বিশ্লেষণ সরবরাহ করে।
প্রবণতা অনুসরণঃ বোলিংজার ব্যান্ড এবং চলমান গড় ব্যবহার করে, কৌশলটি বর্তমান বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে।
ওভারসোল্ড সিগন্যালঃ আরএসআই সূচক সম্ভাব্য ওভারসোল্ড শর্তগুলি সনাক্ত করতে এবং সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে সহায়তা করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য শতাংশ ভিত্তিক স্টপ লস এবং লাভের স্তর গ্রহণ করে।
কমিশনের মূল্যায়নঃ কমিশন গ্রহণের জন্য ব্যবসায়ীর বাইবিট অ্যাকাউন্টের স্তরের উপর ভিত্তি করে এটি প্রবেশের দামগুলিকে সামঞ্জস্য করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

মিথ্যা সংকেতঃ যে কোন প্রযুক্তিগত সূচক মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় ট্রেডের দিকে পরিচালিত করে।
বাজারের অস্থিরতাঃ বাজারে গুরুতর স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা দেখা দিতে পারে, যা স্টপ লস বা সম্ভাব্য মুনাফা হারাতে পারে।
প্রবণতা বিপরীতঃ কৌশলটি অনুমান করে যে বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকবে, তবে প্রবণতা হঠাৎ বিপরীত হতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
কমিশনের উপর প্রভাবঃ যদিও কৌশলটি কমিশনকে বিবেচনা করে, ঘন ঘন ট্রেডিং এখনও কমিশন খরচ বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা সামগ্রিক মুনাফা প্রভাবিত করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে বলিংজার ব্যান্ড, চলমান গড় এবং আরএসআই এর প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
লং এবং শর্ট সংমিশ্রণঃ বিভিন্ন বাজারের সুযোগগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করার জন্য সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং শর্ত যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
ডায়নামিক স্টপ লস এবং লাভ নিনঃ ঝুঁকিকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং লাভকে লক করতে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণঃ কৌশলটির নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, ATR ইত্যাদি প্রবর্তন করুন।
অর্থ ব্যবস্থাপনাঃ ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন উন্নত করার জন্য ঝুঁকির ভিত্তিতে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করার মতো অর্থ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলি অনুকূল করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড, চলমান গড় এবং আরএসআই এর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘ ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করে। এটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং চলমান গড় ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ধারণ করে, আরএসআই এর সাথে ওভারসোল্ড শর্তগুলি সনাক্ত করে এবং ঝুঁকি পরিচালনার জন্য স্টপ লস এবং লাভের স্তর সেট করে। কৌশলটি ব্যবসায়ীর বাইবিট অ্যাকাউন্টের স্তরের উপর ভিত্তি করে কমিশন প্রভাব এবং সামঞ্জস্য বিবেচনা করে। যদিও কৌশলটির নির্দিষ্ট সুবিধাগুলি রয়েছে, তবুও এটি মিথ্যা সংকেত, বাজারের অস্থিরতা এবং প্রবণতা বিপরীতের মতো ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি একত্রিত করা, গতিশীল স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ, অন্যান্য সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা এবং এর কর্মক্ষমতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করার জন্য অর্থ পরিচালনার কৌশল অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@BryanAaron

//@version=5
strategy("Bybit . BB Short-Term Trading Strategy - Long Only", overlay=true)

// Input parameters
bbLength = input(45, title="BB Length")
bbMultiplier = input(1.0, title="BB Multiplier")
maLength = input(90, title="MA Length")
rsiLength = input(5, title="RSI Length")
rsiUpperThreshold = input(85, title="RSI Upper Threshold")
rsiLowerThreshold = input(45, title="RSI Lower Threshold")
slPerc = input(2.0, title="Stop Loss %")
tpPerc = input(4.0, title="Take Profit %")
bybitAccountLevel = input.string("VIP 0", title="Bybit Account Level", options=["VIP 0", "VIP 1", "VIP 2", "VIP 3", "VIP 4"])

// Calculate Bollinger Bands
[bbMiddle, bbUpper, bbLower] = ta.bb(close, bbLength, bbMultiplier)

// Calculate moving average
ma = ta.sma(close, maLength)

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Trading conditions
longCondition = close > bbUpper and close > ma and rsi < rsiLowerThreshold
shortCondition = close < bbLower and close < ma and rsi > rsiUpperThreshold

// Entry and exit signals
var bool longEntry = false
var bool shortEntry = false

if (longCondition and not longEntry)
    longEntry := true
    shortEntry := false
else if (shortCondition and not shortEntry)
    shortEntry := true
    longEntry := false
else if (not longCondition and not shortCondition)
    longEntry := false
    shortEntry := false

// Set commission based on Bybit account level
commissionPerc = switch bybitAccountLevel
    "VIP 0" => 0.075
    "VIP 1" => 0.065
    "VIP 2" => 0.055
    "VIP 3" => 0.045
    "VIP 4" => 0.035
    => 0.075

// Adjust entry prices based on commission
longEntryPrice = close * (1 + commissionPerc / 100)
shortEntryPrice = close * (1 - commissionPerc / 100)

// Calculate stop loss and take profit prices
longStopPrice = longEntryPrice * (1 - slPerc / 100)
longProfitPrice = longEntryPrice * (1 + tpPerc / 100)
shortStopPrice = shortEntryPrice * (1 + slPerc / 100)
shortProfitPrice = shortEntryPrice * (1 - tpPerc / 100)

// Plot signals
plotshape(longEntry, title="Long Entry", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(shortEntry, title="Short Entry", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)

// Entry and exit
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long, limit=longEntryPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Entry")
    strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Exit")
else if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short, limit=shortEntryPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Entry")
    strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Exit")
else
    strategy.close_all(comment="Close All")

// Plot Bollinger Bands
plot(bbUpper, color=color.blue, title="BB Upper")
plot(bbMiddle, color=color.orange, title="BB Middle")
plot(bbLower, color=color.blue, title="BB Lower")

// Plot moving average
plot(ma, color=color.purple, title="MA")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত