রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. সিসিআই+আরএসআই+কেসি ট্রেন্ড ফিল্টার দ্বি-নির্দেশমূলক ট্রেডিং কৌশল

সিসিআই+আরএসআই+কেসি ট্রেন্ড ফিল্টার দ্বি-নির্দেশমূলক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-05-15 16:56:03
ট্যাগঃসিসিআইআরএসআইকেসিএসএমএইএমএএসএমএমএসিএমএটিএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি তিনটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করেঃ সিসিআই, আরএসআই, এবং কেল্টনার চ্যানেল (কেসি), AUDNZD এবং GBPNZD মুদ্রা জোড়ার উপর দ্বি-দিকের ট্রেডিং অর্জনের জন্য একটি প্রবণতা ফিল্টারের সাথে। এটি ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড শর্ত নির্ধারণের জন্য সিসিআই এবং আরএসআই ব্যবহার করে, স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে কেসি এবং প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পজিশন খোলার জন্য একটি প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে একটি চলমান গড়। কৌশলটি গত 5 বছরে historicalতিহাসিক ডেটাতে ব্যাকটেস্ট করা হয়েছে, স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করেছে।

কৌশলগত নীতি

  1. সিসিআই, আরএসআই এবং কেসি সূচক গণনা করুন। উপরের কেসি লাইন হল মিডলাইন প্লাস এটিআর, এবং নিম্ন লাইন হল মিডলাইন বিয়োগ এটিআর।
  2. ইনপুট পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে চলমান গড়ের ধরন (SMA, EMA, SMMA, CMA, বা TMA) এবং প্রবণতা ফিল্টার পদ্ধতি (OFF, স্বাভাবিক, বা বিপরীত) নির্বাচন করুন।
  3. লং এন্ট্রি শর্তাবলীঃ লং, সিসিআই < ওভারসোল্ড লাইন, ক্লোজ < কেসি নিম্ন লাইন, আরএসআই < ওভারসোল্ড লাইন, ভলিউম > ৫০ পেরিওড গড় ভলিউম * মাল্টিপ্লাইকার, কোন বর্তমান লং পজিশন নেই।
  4. সংক্ষিপ্ত প্রবেশের শর্তাবলীঃ সংক্ষিপ্ত, সিসিআই > অতিরিক্ত ক্রয় লাইন, বন্ধ > কেসি উপরের লাইন, আরএসআই > অতিরিক্ত ক্রয় লাইন, ভলিউম > ৫০ পেরিওডের গড় ভলিউম * গুণক, কোন বর্তমান শর্ট পজিশন নেই।
  5. দীর্ঘ প্রস্থান শর্তঃ CCI > ০। স্বল্প প্রস্থান শর্তঃ CCI < ০।
  6. পজিশন খোলার এবং বন্ধ করার সময় সতর্কতা পাঠান।

কৌশলগত সুবিধা

  1. ব্যাপক বিশ্লেষণের জন্য একাধিক সূচককে একত্রিত করে, সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করে।
  2. প্রবণতা ফিল্টার পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা বাজারের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে নমনীয় সমন্বয়কে অনুমতি দেয়।
  3. বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে একাধিক চলমান গড় প্রকারের অফার করে।
  4. দীর্ঘমেয়াদী historicalতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের জন্য ভাল স্থিতিশীলতা এবং উপযুক্ততা প্রদর্শন করে।
  5. দুই দিকের ট্রেডিং, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত, আরও লাভের সুযোগ প্রদান করে।
  6. অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয়, কোন ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় না, সময় এবং প্রচেষ্টা সংরক্ষণ।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ঐতিহ্যগত স্টপ লস এবং টেক লাভের অভাব রয়েছে, যা চরম বাজারের পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য ড্রাউনডাউন হতে পারে।
  2. ঘন ঘন বাজারে পজিশন খোলার এবং বন্ধের অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, যা ট্রেডিং খরচ বাড়িয়ে তোলে।
  3. তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত সিসিআই সময়কাল ব্যবহার করে, সম্ভাব্যভাবে গোলমাল সংকেত তৈরি করে।
  4. ট্রেন্ড ফিল্টারগুলির কার্যকারিতা সীমিত হতে পারে যখন ট্রেন্ডগুলি অস্পষ্ট থাকে বা বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।
  5. স্থির পজিশন সাইজিং, বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে অক্ষম।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেলিং স্টপ বা ফিক্সড পয়েন্ট স্টপ-লস যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
  2. শব্দ সংকেত কমাতে আরএসআই এবং সিসিআই পরামিতিগুলি আরও অনুকূল করা।
  3. বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার এবং স্টপ-লসকে সামঞ্জস্য করার জন্য ATR এর মতো অস্থিরতা সূচক প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
  4. আরও মুদ্রা জোড়া যোগ করুন এবং প্রতিটি যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে পৃথকভাবে পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।
  5. মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য এআই প্রযুক্তি প্রবর্তন করার চেষ্টা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একাধিক ক্লাসিক সূচক ব্যবহার করে এবং ট্রেডিংভিউতে কোড এবং ব্যাকটেস্ট করা তুলনামূলকভাবে সহজ। যদিও ব্যাকটেস্টিংয়ের ফলাফলগুলি ভাল, তবে লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং পরামিতি সামঞ্জস্য এখনও প্রয়োজনীয়। পরীক্ষার জন্য ছোট তহবিল দিয়ে শুরু করা এবং অভিজ্ঞতা জমা হওয়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। উচ্চ ডিগ্রি অটোমেশন সহ, এটি দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারের জন্য রক্ষণশীল বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('CCI Strategy with Trend Filter AUDNZD, GBPNZD', overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=50000, commission_value=0.0005, slippage=2, initial_capital=10000)

// State variables to ensure one entry per signal
var bool isLongOpen = false
var bool isShortOpen = false

// Input Parameters for allowing long and short trades
allowLong = input(true, title='Allow Long Trades')
allowShort = input(true, title='Allow Short Trades')

// Trend Filter Inputs
maType = input.string(title='MA Type', options=['OFF', 'SMA', 'EMA', 'SMMA', 'CMA', 'TMA'], defval='OFF')
trendFilterMethod = input.string(title='Trend Filter Method', options=['OFF', 'Normal', 'Reversed'], defval='OFF')
maLength = input(14, title='MA Length')

// Other Input Parameters
lengthKC = input(30, title='Keltner Channels Length')
multKC = input(0.7, title='Keltner Channels Multiplier')
lengthCCI = input(5, title='CCI Length')
overboughtCCI = input(75, title='CCI Overbought Level')
oversoldCCI = input(-75, title='CCI Oversold Level')
rsiPeriod = input(30, title='RSI Period')
rsiOverbought = input(60, title='RSI Overbought Level')
rsiOversold = input(60, title='RSI Oversold Level')
volumeMultiplier = input.float(0, title='Volume Multiplier', step=0.1, minval=0)

// Define Moving Averages
var float maValue = na
if maType == 'SMA'
    maValue := ta.sma(close, maLength)
else if maType == 'EMA'
    maValue := ta.ema(close, maLength)
else if maType == 'SMMA'
    float initialSMMA = ta.sma(close, maLength)
    maValue := na(maValue[1]) ? initialSMMA : (maValue[1] * (maLength - 1) + close) / maLength
else if maType == 'CMA'
    float firstSMA = ta.sma(close, maLength)
    float secondSMA = ta.sma(close, maLength)
    maValue := na(maValue[1]) ? firstSMA : (firstSMA + secondSMA - maValue[1]) / 2
else if maType == 'TMA'
    maValue := ta.sma(ta.sma(close, math.round(maLength / 2)), math.round(maLength / 2) + 1)

// Entry Conditions with Trend Filter
longCondition = allowLong and (trendFilterMethod == 'OFF' or trendFilterMethod == 'Normal' and close > maValue or trendFilterMethod == 'Reversed' and close < maValue)
shortCondition = allowShort and (trendFilterMethod == 'OFF' or trendFilterMethod == 'Normal' and close < maValue or trendFilterMethod == 'Reversed' and close > maValue)

// Keltner Channels
typicalPrice = hlc3
middleLine = ta.sma(typicalPrice, lengthKC)
range_1 = multKC * ta.atr(lengthKC)
upperChannel = middleLine + range_1
lowerChannel = middleLine - range_1

// CCI
cci = ta.cci(close, lengthCCI)

// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)

// Volume
volCondition = volume > ta.sma(volume, 50) * volumeMultiplier

// Combined Entry Conditions with Trend Filter and state check
longCondition := longCondition and cci < oversoldCCI and low < lowerChannel and rsi < rsiOversold and volCondition and not isLongOpen
shortCondition := shortCondition and cci > overboughtCCI and high > upperChannel and rsi > rsiOverbought and volCondition and not isShortOpen

// Execute orders at the open of the new bar after conditions are met
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    alert('LicenseID,buy,AUDNZD,risk=1')
    isLongOpen := true
if shortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short)
    alert('LicenseID,sell,AUDNZD,risk=1')
    isShortOpen := true

// Exit Conditions and Alerts
longExitCondition = cci > 0
shortExitCondition = cci < 0
if (longExitCondition and isLongOpen)
    strategy.close('Long')
    alert('LiceneseID,closelong,AUDNZD')
    isLongOpen := false
if (shortExitCondition and isShortOpen)
    strategy.close('Short')
    alert('LicenseID,closeshort,AUDNZD')
    isShortOpen := false

// Plotting
plot(upperChannel, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(lowerChannel, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1)
hline(overboughtCCI, 'Overbought', color=color.red)
hline(oversoldCCI, 'Oversold', color=color.green)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত