রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. বোলিংজার ব্যান্ড + আরএসআই + মাল্টি-এমএ ট্রেন্ড কৌশল

বোলিংজার ব্যান্ড + আরএসআই + মাল্টি-এমএ ট্রেন্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-05-27 15:20:40
ট্যাগঃবি বিআরএসআইএমএএসএমএএমএসিডি

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম নির্মাণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই, একাধিক চলমান গড় এবং এমএসিডি সূচককে একত্রিত করে। প্রথমত, এটি প্রবণতা সনাক্ত করার জন্য মূল্যের অস্থিরতা এবং মাঝারি ব্যান্ডের তুলনায় দামের অবস্থান নির্ধারণ করতে বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে। একই সাথে, এটি ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি মূল্যায়ন করতে এবং আরএসআই বিচ্যুতিগুলি ব্যবহার করে সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। চলমান প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর নির্ধারণের জন্য একাধিক গড় ব্যবহার করা হয়। অবশেষে, এমএসিডি সূচকটি প্রবণতা এবং সম্ভাব্য বিপরীতগুলি বিচার করতে সহায়তা করতে ব্যবহৃত হয়। এই সূচকগুলি ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে, কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্ত তৈরি করে একটি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে।

কৌশলগত নীতি

  1. মধ্যম ব্যাণ্ডের তুলনায় বন্ধের মূল্যের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ২টি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন সহ ২০ পেরিওডের বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করুন।
  2. 14 পেরিওডের RSI গণনা করুন এবং সম্ভাব্য বিপরীততা চিহ্নিত করে, অতিরিক্ত বিক্রয় এবং অতিরিক্ত ক্রয়ের শর্তগুলি সনাক্ত করতে 30 এবং 70 স্তরের সাথে RSI এর ক্রসওভার ব্যবহার করুন।
  3. 34, 89, 144, 233, 377, এবং 610 এর সময়কালের সাথে সহজ চলমান গড় গণনা করুন। চলমান গড়গুলির উত্থান ব্যবস্থা করে প্রবণতাটি নিশ্চিত করুন, যা সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর হিসাবেও কাজ করতে পারে।
  4. ম্যাকড সূচকটি গণনা করুন 12, 26, 9 পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে এবং প্রবণতা বিপরীতের বিচার করতে সহায়তা করার জন্য শূন্য অক্ষের সাথে ম্যাকড হিস্টোগ্রামের ক্রসওভার ব্যবহার করুন।
  5. এন্ট্রি এবং আউটপুট লজিক তৈরির জন্য উপরের সূচকগুলিকে ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন করুনঃ
    • এন্ট্রিঃ যখন বন্ধের মূল্য মধ্যম বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে থাকে এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে থাকে তখন একটি লং পজিশন খুলুন।
    • প্রস্থানঃ বন্ধের মূল্য মধ্যম বোলিংজার ব্যান্ডের নিচে নেমে গেলে পজিশনের অর্ধেক বন্ধ করুন এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নিচে নেমে গেলে সমস্ত পজিশন বন্ধ করুন।

কৌশলগত সুবিধা

  1. বোলিংজার ব্যান্ডগুলি মূল্যের অস্থিরতাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করতে পারে, যা প্রবণতা নির্ধারণের ভিত্তি প্রদান করে।
  2. আরএসআই সূচকটি চালু করা অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি সনাক্ত করতে এবং সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে সহায়তা করে।
  3. একাধিক চলমান গড়ের সংমিশ্রণটি বিভিন্ন সময়ের স্কেল জুড়ে প্রবণতা অবস্থার আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণের অনুমতি দেয়।
  4. ম্যাকডি সূচকটি প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী অবস্থার জন্য একটি সহায়ক রায় হিসাবে কাজ করতে পারে, সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
  5. এন্ট্রি অ্যান্ড আউট লজিক পজিশন ম্যানেজমেন্টের ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যখন প্রবণতা অনিশ্চিত হয় তখন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ধীরে ধীরে পজিশন হ্রাস করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. অস্থির বাজারে, বোলিংজার ব্যান্ড এবং চলমান গড় সিস্টেমগুলি ঘন ঘন এবং পরস্পরবিরোধী সংকেত তৈরি করতে পারে।
  2. RSI এবং MACD সূচকগুলি শক্তিশালী ট্রেন্ডিং বাজারের সময় দীর্ঘ সময়ের জন্য অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলে থাকতে পারে, তাদের পূর্বাভাস ক্ষমতা হারাতে পারে।
  3. পরামিতি নির্বাচন (যেমন বোলিংজার ব্যান্ড সময়কাল, চলমান গড় সময়কাল ইত্যাদি) একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আছে, এবং বিভিন্ন পরামিতি বিভিন্ন ফলাফল হতে পারে।
  4. স্টপ-লস মেকানিজমের অভাব পৃথক ট্রেডের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
  5. ব্ল্যাক সোয়ান-এর মতো চরম পরিস্থিতিতে কৌশলটি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম নাও হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রতিটি সূচকের জন্য প্যারামিটারগুলির আরও পদ্ধতিগত অপ্টিমাইজেশন সম্পাদন করুন, যেমন বোলিংজার ব্যান্ডের সময়কাল এবং প্রস্থ, আরএসআইয়ের সময়কাল এবং প্রান্তিককরণ ইত্যাদি
  2. সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ট্রেডিং ভলিউমে পরিবর্তন যেমন আরও নিশ্চিতকরণ সংকেত প্রবর্তন করুন।
  3. প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তে স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা।
  4. বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে স্থিতিগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে এবং ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত উন্নত করতে একটি অবস্থান সমন্বয় প্রক্রিয়া প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
  5. এক্সট্রিম ইভেন্টের জন্য অনির্দিষ্টকালের পরিকল্পনা ডিজাইন করুন, যেমন VIX সূচকের ভিত্তিতে হেজিং বা গতিশীলভাবে আলফা ফ্যাক্টরগুলিকে ওজন করা।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি প্রবণতা সনাক্তকরণ, অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় রায়, মাল্টি-টাইম স্কেল বিশ্লেষণ এবং অবস্থান নিয়ন্ত্রণ সহ একাধিক মাত্রা থেকে তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। তবে, কৌশলটি অস্থির বাজার এবং চরম ইভেন্টগুলির সাথে মোকাবিলায় আরও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন এবং এর আরও পদ্ধতিগত পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে। ভবিষ্যতে, কৌশলটি আরও পরিমার্জিত সংকেত ফিল্টারিং, গতিশীল ওজন সমন্বয় এবং চরম ইভেন্টগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে উন্নতি করতে পারে। অবিচ্ছিন্ন ব্যাকটেস্টিং অপ্টিমাইজেশন এবং লাইভ ট্রেডিং যাচাইয়ের মাধ্যমে এই কৌশলটির একটি শক্তিশালী এবং টেকসই পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-05-21 00:00:00
end: 2024-05-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands + RSI Strategy with MA", overlay=true)

// Bollinger Bands
length = input.int(20, title="BB Length")
mult = input.float(2.0, title="BB Mult")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// RSI
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_oversold = input.int(30, title="RSI Oversold", minval=0, maxval=100)
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Overbought", minval=0, maxval=100)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// RSI Divergence
rsi_divergence_bottom = ta.crossunder(rsi, rsi_oversold)
rsi_divergence_peak = ta.crossunder(rsi_overbought, rsi)

// Moving Averages
ma34 = ta.sma(close, 34)
ma89 = ta.sma(close, 89)
ma144 = ta.sma(close, 144)
ma233 = ta.sma(close, 233)
ma377 = ta.sma(close, 377)
ma610 = ta.sma(close, 610)

// MACD Calculation
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macd_histogram = macd_line - signal_line

// MACD Divergence
macd_divergence_bottom = ta.crossunder(macd_histogram, 0)
macd_divergence_peak = ta.crossover(macd_histogram, 0)

// Conditions for Buy and Sell
basis_gt_ma34 = basis > ma34
ma34_gt_ma89 = ma34 > ma89

// Entry condition
buy_condition = basis_gt_ma34 and ma34_gt_ma89 
sell_condition =  basis <ma34

// Calculate position size
position_size = 1.0  // 100% capital initially

// Update position size based on conditions
if (sell_condition)
    position_size := 0.5  // Sell half of the position
if (not basis_gt_ma34)
    position_size := 0.0  // Sell all if basis < ma34

// Entry and exit strategy
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=position_size)
if (sell_condition)
    strategy.close("Buy")

// Plot Bollinger Bands and Moving Averages
bb_fill_color = basis > basis[1] ? color.new(color.blue, 90) : color.new(color.blue, 10)
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band")
fill(plot1=plot(upper_band), plot2=plot(lower_band), color=bb_fill_color, title="BB Fill")
plot(ma34, color=color.orange, title="MA34")
plot(ma89, color=color.purple, title="MA89")
plot(ma144, color=color.gray, title="MA144")
plot(ma233, color=color.blue, title="MA233")
plot(ma377, color=color.red, title="MA377")
plot(ma610, color=color.green, title="MA610")

// Plot RSI Divergence
plotshape(series=rsi_divergence_bottom, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(series=rsi_divergence_peak, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small)

// Plot MACD Histogram Divergence
plotshape(series=macd_divergence_bottom, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(series=macd_divergence_peak, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত