রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার, আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৬-১৭ ১৫ঃ৩৫ঃ৪০
ট্যাগঃএসএমএআরএসআইএটিআর

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির যৌথ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ে উচ্চ-সম্ভাব্যতার ট্রেডিং সুযোগগুলি সন্ধান করার জন্য দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার, আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক সূচকগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটি মূল ট্রেডিং সংকেত হিসাবে 20 দিনের এবং 50 দিনের চলমান গড়ের ক্রসওভার ব্যবহার করে এবং ট্রেডিং সংকেতগুলি ডাবল-চেক করার জন্য সহায়ক রায় হিসাবে আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক সূচকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। তদতিরিক্ত, কৌশলটি স্টপ-লস এবং লভ্যাংশের ভিত্তি হিসাবে এটিআর ব্যবহার করে, একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাতের সাথে অবস্থান পরিচালনা করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করে।

কৌশলগত নীতি

20 দিনের এবং 50 দিনের চলমান গড় গণনা করুন। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন করে; বিপরীতভাবে, এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন করে।
RSI সূচকটি একটি সহায়ক রায় হিসাবে প্রবর্তন করুন, কেবলমাত্র যখন RSI সূচকটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় পরিসীমাতে পৌঁছায়নি তখন অবস্থান স্থাপন বিবেচনা করুন।
স্টোকাস্টিক সূচককে একটি সহায়ক রায় হিসাবে প্রবর্তন করুন, শুধুমাত্র যখন স্টোকাস্টিক সূচকের K লাইনটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় পরিসীমাতে পৌঁছায়নি তখন অবস্থান স্থাপন বিবেচনা করুন।
স্টপ লস এবং টেক প্রফিট লেভেল গণনা করার জন্য ATR ব্যবহার করুন, স্টপ লস এবং টেক প্রফিট মূল্য নির্ধারণ করুন ১ঃ২ ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত অনুযায়ী।
লম্বা হলে, স্টপ লস লেভেল হল সর্বনিম্ন মূল্য বিয়োগ ATR, এবং লাভ নেওয়ার স্তর হল সর্বোচ্চ মূল্য + 2 বার ATR; শর্ট হলে, স্টপ লস লেভেল হল সর্বোচ্চ মূল্য বিয়োগ ATR, এবং লাভ নেওয়ার স্তর হল সর্বনিম্ন মূল্য বিয়োগ 2 বার ATR।

কৌশলগত সুবিধা

ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার একটি সহজ এবং ব্যবহার করা সহজ ট্রেন্ড বিচার সূচক, এবং এটির সমন্বয় আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক সূচকগুলির সাথে কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।
আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক সূচকগুলি নির্ধারণ করতে সহায়তা করতে পারে যে বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় অবস্থায় রয়েছে কিনা, চরম বাজারের পরিস্থিতিতে পজিশনে প্রবেশ করা এড়ানো।
স্থির ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের সাথে পজিশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করতে পারে।
পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ এবং ট্রেডিং স্টাইলের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত ঝুঁকি

প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলি অস্থির বাজারে আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ঘন ঘন ট্রেডিং এবং মূলধন ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
স্থির অনুপাতের স্টপ লস অতিরিক্ত একক ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা ইক্যুইটি কার্ভকে দুর্বল করে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে বিবেচনাহীনতার কারণে চরম বাজারের পরিস্থিতি মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সিগন্যালের নির্ভুলতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে আরো কার্যকর প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন করা।
স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট নির্ধারণের পদ্ধতিটি অপ্টিমাইজ করুন, কৌশলটির লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য আরও গতিশীল এবং বুদ্ধিমান পদ্ধতি গ্রহণ করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে, এটিআর-এর মতো অস্থিরতার সূচকগুলির সাথে একত্রে পজিশনের গতিশীল সমন্বয় করা যেতে পারে।
মূলধন পরিচালনার ক্ষেত্রে, মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা উন্নত করতে ঝুঁকি বাজেটিং এবং কেলি সূত্রের মতো পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি দ্বৈত চলমান গড়, আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির যৌথ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রবণতার সুযোগগুলি দখল করার সময় ট্রেডিং ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। কৌশল যুক্তি পরিষ্কার, পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা সহজ এবং এটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ে নিযুক্ত বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত। তবে কৌশলটির কিছু ত্রুটি রয়েছে, যেমন সীমিত প্রবণতা-গ্রেপিং ক্ষমতা এবং অবস্থান এবং মূলধনের গতিশীল পরিচালনার অভাব। কৌশলটির কর্মক্ষমতা আরও বাড়ানোর জন্য আরও প্রযুক্তিগত সূচক, সিগন্যাল এবং অবস্থান পরিচালনা ইত্যাদি প্রবর্তন করে এই সমস্যাগুলি উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-05-17 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Cruce de Medias con Filtros de RSI y Estocástico", overlay=true)

// Definir parámetros de las medias móviles
fast_length = input(20, title="Periodo de Media Rápida")
slow_length = input(50, title="Periodo de Media Lenta")

// Calcular medias móviles
fast_ma = ta.sma(close, fast_length)
slow_ma = ta.sma(close, slow_length)

// Añadir filtro RSI
rsi_length = input(7, title="Periodo del RSI")
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
rsi_overbought = input(70, title="RSI Sobrecomprado")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Sobrevendido")

// Añadir filtro Estocástico
k_period = input(7, title="K Periodo del Estocástico")
d_period = input(3, title="D Periodo del Estocástico")
smooth_k = input(3, title="Suavización del Estocástico")
stoch_k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, k_period), smooth_k)
stoch_d = ta.sma(stoch_k, d_period)
stoch_overbought = input(80, title="Estocástico Sobrecomprado")
stoch_oversold = input(20, title="Estocástico Sobrevendido")

// Definir niveles de stop-loss y take-profit con ratio 2:1
risk = input(1, title="Riesgo en ATR")
reward_ratio = input(2, title="Ratio Riesgo/Beneficio")
atr_length = input(14, title="Periodo del ATR")
atr = ta.atr(atr_length)
stop_loss = risk * atr
take_profit = reward_ratio * stop_loss

// Señal de compra
long_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and rsi < rsi_overbought and stoch_k < stoch_overbought
if (long_condition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

// Señal de venta
short_condition = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma) and rsi > rsi_oversold and stoch_k > stoch_oversold
if (short_condition)
    strategy.entry("Venta", strategy.short)

// Configurar Stop-Loss y Take-Profit para posiciones largas
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Compra", stop=low - stop_loss, limit=high + take_profit)

// Configurar Stop-Loss y Take-Profit para posiciones cortas
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Venta", stop=high + stop_loss, limit=low - take_profit)

// Plotear las medias móviles en el gráfico
plot(fast_ma, title="Media Rápida (50)", color=color.blue)
plot(slow_ma, title="Media Lenta (200)", color=color.red)

// Plotear RSI y Estocástico en subgráficos
hline(rsi_overbought, "RSI Sobrecomprado", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "RSI Sobrevendido", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.orange, linewidth=2)
hline(stoch_overbought, "Estocástico Sobrecomprado", color=color.red)
hline(stoch_oversold, "Estocástico Sobrevendido", color=color.green)
plot(stoch_k, title="Estocástico K", color=color.purple, linewidth=2)
plot(stoch_d, title="Estocástico D", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_stepline)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত