রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডায়নামিক ডনচিয়ান চ্যানেল এবং সহজ চলমান গড়ের সমন্বয় পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৬-১৭ ১৭ঃ২৯ঃ৪৮
ট্যাগঃএসএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দুটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করেঃ ডনচিয়ান চ্যানেল এবং সহজ চলমান গড় (এসএমএ) । যখন দাম ডনচিয়ান চ্যানেলের নীচের ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায় এবং এসএমএর উপরে বন্ধ হয় তখন এটি একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে। বিপরীতে, যখন দাম ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় এবং এসএমএর নীচে বন্ধ হয় তখন এটি একটি শর্ট অবস্থান খোলে। দাম ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের ব্যান্ডে পৌঁছলে দীর্ঘ অবস্থান বন্ধ হয়, যখন দাম নিম্ন ব্যান্ডে পৌঁছায় তখন শর্ট অবস্থান বন্ধ হয়। এই কৌশলটি শক্তিশালী প্রবণতা সহ বাজারগুলির জন্য উপযুক্ত।

কৌশল নীতি

ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ব্যান্ড গণনা করুন। উপরের ব্যান্ডটি গত n সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ এবং নিম্নতম ব্যান্ডটি গত n সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন।
সহজ চলমান গড় গণনা করুন। এসএমএ গত m সময়ের মধ্যে বন্ধের দামের গাণিতিক গড়।
লং এন্ট্রিঃ যখন দাম ডনচিয়ান চ্যানেলের নীচের ব্যান্ডের নীচে এবং বন্ধের দাম এসএমএর উপরে থাকে তখন একটি লং পজিশন খুলুন।
শর্ট এন্ট্রিঃ যখন দাম ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের ব্যান্ডের উপরে এবং বন্ধের দাম এসএমএর নিচে থাকে তখন একটি শর্ট পজিশন খুলুন।
লং আউটপুটঃ দাম ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের ব্যাংকে পৌঁছলে লং পজিশন বন্ধ করুন।
শর্ট আউটঃ যখন দাম ডনচিয়ান চ্যানেলের নীচের ব্যান্ডে পৌঁছবে তখন শর্ট পজিশন বন্ধ করুন।

কৌশলগত সুবিধা

দুইটি বাজার উপাদানকে একত্রিত করেঃ প্রবণতা এবং অস্থিরতা। এসএমএ প্রবণতা ক্যাপচার করে, যখন ডনচিয়ান চ্যানেল অস্থিরতা ক্যাপচার করে, যা কৌশলকে ট্রেন্ডিং বাজারে পলব্যাক সুযোগগুলি দখল করতে সক্ষম করে।
সুস্পষ্ট মুনাফা গ্রহণের শর্তগুলি সময়মত মুনাফা লক করতে সহায়তা করে। দাম যথাক্রমে ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডে পৌঁছলে লং এবং শর্ট পজিশনগুলি বন্ধ হয়ে যায়, যা প্রবণতা বিপরীত হওয়ার আগে কৌশলটিকে লাভজনক ব্যবসায় থেকে বেরিয়ে আসার অনুমতি দেয়।
কয়েকটি পরামিতি অপ্টিমাইজেশানকে সহজ করে তোলে। কৌশলটিতে কেবল তিনটি পরামিতি রয়েছেঃ ডনচিয়ান চ্যানেল সময়কাল, অফসেট এবং এসএমএ সময়কাল, যা অপ্টিমাইজেশনকে সহজ করে তোলে।

কৌশলগত ঝুঁকি

ঘন ঘন ট্রেডিং। এই কৌশলটিতে অবস্থানের প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলির উচ্চ ঘনত্ব রয়েছে, যা উচ্চ ট্রেডিং ব্যয় সহ বাজারে রিটার্ন হ্রাস করতে পারে। এটি প্রবেশের শর্তগুলি মাঝারিভাবে শিথিল করে বা সময়সীমা বাড়িয়ে হ্রাস করা যেতে পারে।
ব্যাপ্তিভুক্ত বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স। প্রবণতা অস্পষ্ট হলে কৌশলটি আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। ব্যাপ্তিভুক্ত বাজারগুলি সনাক্ত করতে এবং কৌশলটি স্থগিত করতে অস্থিরতা সূচক ব্যবহার করা যেতে পারে।
অপর্যাপ্ত পরামিতি স্থিতিশীলতা। অপ্টিমাম পরামিতিগুলি বিভিন্ন যন্ত্র এবং সময়সীমার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, যা প্যারামিটার স্থিতিশীলতার অভাবকে নির্দেশ করে। লাইভ পারফরম্যান্স ব্যাকটেস্টের সাথে মেলে না। প্যারামিটারের দৃust়তা নিশ্চিত করার জন্য বিস্তৃত আউট-অফ-স্যাম্পল টেস্টিং এবং সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত ঐচ্ছিক এন্ট্রি শর্ত যুক্ত করুন। উদাহরণস্বরূপ, DMI এর ADX এন্ট্রি করার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রান্তিকের উপরে থাকা প্রয়োজন, অথবা RSI ওভারসোল্ড জোন ছেড়ে গেলে কেবল দীর্ঘ প্রবেশ করুন। এটি এন্ট্রিগুলির জয়ের হার উন্নত করতে পারে।
একটি লাভ-ট্রেইলিং ফাংশন অর্জনের জন্য ফিক্সড ডনচিয়ান চ্যানেল লাইনের পরিবর্তে গতিশীল মুনাফা গ্রহণের লাইন ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, দাম একটি দীর্ঘ অবস্থানের জন্য ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের ব্যান্ডে পৌঁছানোর পরে, এটিআর স্টপ-লস লাইনে বা এসএআর স্টপ-লস লাইনে অবস্থান বন্ধ করতে স্যুইচ করুন।
অস্থিরতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে ডনচিয়ান চ্যানেলের সময়কাল গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন। উচ্চ অস্থিরতার বাজারের অবস্থার মধ্যে ডনচিয়ান চ্যানেলের সময়কাল সংক্ষিপ্ত করুন এবং কম অস্থিরতার অবস্থার মধ্যে সময়কাল বাড়ান। এটি বিভিন্ন বাজারে অভিযোজিত করতে সহায়তা করে।

সংক্ষিপ্তসার

ডায়নামিক ডনচিয়ান চ্যানেল এবং সহজ চলমান গড় সংমিশ্রণ কৌশল একটি সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল কাঠামো। এটি প্রবণতা অনুসরণ এবং অস্থিরতা ব্রেকআউটের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবেশ এবং প্রস্থান যৌক্তিকতা তৈরি করে, এটি শক্তিশালী প্রবণতা সহ যন্ত্রগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলে। তবে, কৌশলটি প্রায়শই পরিসীমা সীমাবদ্ধ বাজারে দুর্বল সম্পাদন করে এবং এর পরামিতি দৃust়তা মাঝারি। সহায়ক প্রবেশের শর্ত, গতিশীল মুনাফা গ্রহণ এবং পরামিতি স্ব-নিয়মিতকরণ প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং দৃust়তা উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আরও উন্নত পরিমাণগত কৌশল তৈরি করতে আরও সংশোধন এবং উন্নত করার জন্য একটি মৌলিক কাঠামো কৌশল হিসাবে কাজ করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("FBK Donchian Channel Strategy", overlay=true)

// Inputs
donchian_period = input.int(20, title="Donchian Channel Period")
donchian_offset = input.int(1, title="Donchian Channel Offset")
sma_period = input.int(200, title="SMA Period")
start_date = input(timestamp("2023-01-01 00:00 +0000"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2023-12-31 23:59 +0000"), title="End Date")
trade_type = input.string("Both", title="Trade Type", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])

// Calculate indicators
donchian_upper = ta.highest(high, donchian_period)[donchian_offset]
donchian_lower = ta.lowest(low, donchian_period)[donchian_offset]
sma = ta.sma(close, sma_period)

// Plot indicators
plot(donchian_upper, color=color.red, title="Donchian Upper")
plot(donchian_lower, color=color.green, title="Donchian Lower")
plot(sma, color=color.blue, title="SMA")

// Helper function to check if within testing period
is_in_testing_period() => true

// Entry conditions
long_condition = low <= donchian_lower and close > sma
short_condition = high >= donchian_upper and close < sma

// Exit conditions
exit_long_condition = high >= donchian_upper
exit_short_condition = low <= donchian_lower

// Open long position
if (is_in_testing_period() and (trade_type == "Buy Only" or trade_type == "Both") and long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Close long position
if (is_in_testing_period() and exit_long_condition)
    strategy.close("Long")

// Open short position
if (is_in_testing_period() and (trade_type == "Sell Only" or trade_type == "Both") and short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Close short position
if (is_in_testing_period() and exit_short_condition)
    strategy.close("Short")

// Close all positions at the end of the testing period
if not is_in_testing_period()
    strategy.close_all()

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত