রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ট্রিপল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ইমপুটাম রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৬-২১ 14:44:54
ট্যাগঃএসএমএএসটিডিএমএএসডি

সারসংক্ষেপ

ট্রিপল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মোমেন্টাম রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল হল পরিসংখ্যানগত নীতির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি। এই কৌশলটি একটি চলমান গড়ের চারপাশে মূল্যের হ্রাসের বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগায়, অস্বাভাবিক মূল্য আন্দোলনের অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করতে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গণনা ব্যবহার করে এবং দামগুলি চরম বিচ্যুতিতে পৌঁছলে প্রতি-প্রবণতা বাণিজ্য সম্পাদন করে। এই পদ্ধতিটি স্বল্পমেয়াদী বাজারের অত্যধিক প্রতিক্রিয়াগুলির পরে গড় বিপরীত আচরণ ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে, এটি অত্যন্ত অস্থির ট্রেডিং যন্ত্র এবং ছোট সময়সীমার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত করে তোলে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হল মুভিং এভারেজ (এমএ) এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন (এসডি) ব্যবহার করে দামের ওঠানামা করার জন্য উপরের এবং নীচের সীমানা তৈরি করা। নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপঃ

একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) গণনা করুন (ডিফল্ট 20) ।
একই সময়ের দামের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গণনা করুন।
স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনকে ৩ দিয়ে গুণ করুন (নিয়ন্ত্রিত গুণক) এবং এটিকে চলমান গড় থেকে যোগ/বিয়োগ করুন উপরের এবং নীচের সীমানা গঠনের জন্য।
যখন দাম নিম্ন সীমা অতিক্রম করে, তখন এটিকে ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয়, যা একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে।
যখন দাম উপরের সীমানা অতিক্রম করে, তখন এটিকে ওভারকুপ বলে মনে করা হয়, যা বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।

এই পদ্ধতিতে অনুমান করা হয় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দামগুলি গড়ের চারপাশে পরিবর্তিত হবে এবং যখন দামগুলি গড় থেকে 3 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন দ্বারা বিচ্যুত হয়, তখন গড় বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

কৌশলগত সুবিধা

পরিসংখ্যানগত ভিত্তিঃ কৌশলটি সুদৃঢ় পরিসংখ্যানগত নীতিগুলির উপর নির্মিত, মূল্য আন্দোলনের অস্বাভাবিকতা পরিমাপ করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যবহার করে, তাত্ত্বিক সমর্থন প্রদান করে।
শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতাঃ গতিশীলভাবে চলমান গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গণনা করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মানিয়ে নিতে পারে।
কাউন্টার-ট্রেন্ড অপারেশনঃ যখন বাজারের আবেগ চূড়ান্ত হয় তখন বাজারে প্রবেশ করা দামের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে সহায়তা করে, সম্ভাব্য বৃহত্তর মুনাফা স্পেস সরবরাহ করে।
উচ্চ নমনীয়তাঃ কৌশলগত পরামিতিগুলি (যেমন এমএ সময়কাল, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লায়ার) বিভিন্ন ট্রেডিং সরঞ্জাম এবং সময়সীমার জন্য অনুকূল এবং সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ভিজ্যুয়ালাইজেশন-বন্ধুত্বপূর্ণঃ কৌশলটি চার্টে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত এবং দামের ওঠানামা ব্যাপ্তিগুলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে, যা ব্যবসায়ীদের বাজারের অবস্থার স্বজ্ঞাত বোঝার জন্য সহজ করে তোলে।

কৌশলগত ঝুঁকি

ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে, দামগুলি সত্যিকারের বিপরীতমুখী গঠন না করেই প্রায়শই সীমানা অতিক্রম করতে পারে, যা ঘন ঘন ট্রেডিং এবং সম্ভাব্য ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
ট্রেন্ডিং মার্কেটে দুর্বল পারফরম্যান্সঃ শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে, দামগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য সীমানার বাইরে চলতে পারে, যার ফলে কৌশলটি প্রধান প্রবণতা মিস করতে পারে বা প্রায়শই প্রবণতার বিরুদ্ধে বাণিজ্য করতে পারে।
পরামিতি সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা চলমান গড় সময়ের এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গুণক পছন্দ উপর heavily নির্ভর করে; অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিং উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষমতা অবনতি হতে পারে।
স্লাইপ এবং ট্রেডিং খরচ: ছোট সময়সীমার মধ্যে, ঘন ঘন ট্রেডিং উচ্চ স্লাইপ এবং ট্রেডিং খরচ সম্মুখীন হতে পারে, মুনাফা ক্ষয়।
ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের ঝুঁকিঃ বড় সংবাদ ইভেন্ট বা চরম বাজারের অস্থিরতার সময়, দামগুলি স্বাভাবিক ওঠানামা পরিসীমা অতিক্রম করতে পারে, যার ফলে গুরুতর ক্ষতি হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা ফিল্টার প্রবর্তন করুনঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচকগুলি (যেমন দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়) একত্রিত করুন যাতে কেবল প্রবণতা দিকের ট্রেডগুলি কার্যকর করা যায়, যা বিপরীত প্রবণতা অপারেশনগুলি হ্রাস করে।
স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লিফায়ারের গতিশীল সমন্বয়ঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লিফায়ার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করুন, কম অস্থিরতার সময়কালে সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করুন এবং উচ্চ অস্থিরতার সময়কালে থ্রেশহোল্ড বাড়ান।
নিশ্চিতকরণ সূচক যোগ করুনঃ প্রবেশ সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য সহায়ক নিশ্চিতকরণ হিসাবে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন আরএসআই বা এমএসিডি) অন্তর্ভুক্ত করুন।
আংশিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়ন করুনঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুকূল করার জন্য সংকেত শক্তি বা মূল্য বিচ্যুতি ডিগ্রী উপর ভিত্তি করে ধীরে ধীরে প্রবেশ এবং প্রস্থান উপলব্ধি করুন।
স্টপ-লস এবং ট্রেলিং স্টপ যোগ করুনঃ যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস পজিশন সেট করুন এবং লাভের সুরক্ষার জন্য লাভজনক হলে ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করুন।
টাইমফ্রেম নির্বাচন অপ্টিমাইজ করুনঃ বিভিন্ন টাইমফ্রেমে ব্যাকটেস্টিং পারফরম্যান্সের মাধ্যমে, এই কৌশলটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্বাচন করুন।
ভোল্টেবিলিটি ফ্যাক্টরগুলি বিবেচনা করুনঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কৌশলগত পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন বা কম ভোল্টেবিলিটি পরিবেশে ট্রেডিং বন্ধ করুন।

সিদ্ধান্ত

ট্রিপল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মোমেন্টাম রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল হল পরিসংখ্যানগত নীতির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি, যা চরম মূল্য বিচ্যুতিগুলি ক্যাপচার করে ট্রেডিং সুযোগগুলি সন্ধান করে। এই কৌশলটির তাত্ত্বিক ভিত্তি, অভিযোজনযোগ্যতা এবং নমনীয়তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে, বিশেষত উচ্চ অস্থিরতা বাজার এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। তবে ব্যবহারকারীদের মিথ্যা ব্রেকআউট, ট্রেন্ডিং মার্কেটে পারফরম্যান্স এবং প্যারামিটার সংবেদনশীলতার মতো সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। ট্রেন্ড ফিল্টার, গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় এবং সহায়ক সূচকগুলি প্রবর্তন করে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি ট্রেডিং কৌশল কাঠামো যা গভীর গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান, উপযুক্ত বাজারের অবস্থার অধীনে ভাল ট্রেডিং ফলাফল অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MikEy Scali 3 STD Dev Buy/Sell Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(3.0, title="Standard Deviation Multiplier", step=0.1)

// Calculate the moving average and standard deviation
ma = ta.sma(src, length)
std_dev = ta.stdev(src, length)

// Calculate upper and lower bands
upper_band = ma + (std_dev * mult)
lower_band = ma - (std_dev * mult)

// Buy and Sell conditions
// Buy when the price is below the lower band (3 std devs below MA)
buyCondition = ta.crossover(src, lower_band)
// Sell when the price is above the upper band (3 std devs above MA)
sellCondition = ta.crossunder(src, upper_band)

// Plot the buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Execute buy and sell orders based on the conditions
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// Plot the moving average and the bands
plot(ma, color=color.blue, title="Moving Average")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band (3 STD)")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band (3 STD)")

// Optional: Plot the source
plot(src, color=color.gray, title="Source")

// Add labels for clarity
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : na, offset=-1, title="Buy Signal Background")
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na, offset=-1, title="Sell Signal Background")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত