রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মাল্টি-ইন্ডিকেটর ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলঃ সুপারট্রেন্ড, ইএমএ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একীভূত করা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-26 16:27:56
ট্যাগঃইএমএএটিআরSLটিপিসুপারট্রেন্ড

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি মাল্টি-ইন্ডিকেটর ট্রেন্ড অনুসরণকারী সিস্টেম যা মূলত সুপারট্রেন্ড সূচক এবং ২০০-পরিসরের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং বাণিজ্য সম্পাদন করতে। কৌশলটি ঝুঁকি পরিচালনা এবং মুনাফা লক করার জন্য স্টপ লস (এসএল) এবং টেক প্রফিট (টিপি) প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত করে। এটি একটি দীর্ঘ-কেবল কৌশল যা আপট্রেন্ডগুলি ক্যাপচার করতে এবং ডাউনট্রেন্ডের সময় মূলধন রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

কৌশলগত নীতি

সুপারট্রেন্ড সূচকঃ ১০ পেরিওড গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) এবং ৩.০ এর একটি ফ্যাক্টর ব্যবহার করে গণনা করা হয়। এই সূচকটি বাজারের সামগ্রিক প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।
২০০-পরিয়ড EMA: বাজারের সামগ্রিক দিকনির্দেশ নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচক হিসেবে কাজ করে।
এন্ট্রি শর্তঃ সুপারট্রেন্ড সূচকটি যখন উর্ধ্বমুখী (সবুজ) হয়ে যায় এবং মূল্য 200 EMA এর উপরে থাকে তখন কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে।
প্রস্থান শর্তঃ যখন সুপারট্রেন্ড সূচকটি নেতিবাচক (লাল) হয়ে যায় এবং দাম 200 EMA এর নিচে পড়ে তখন কৌশলটি অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ কৌশলটি শতাংশ ভিত্তিক স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলি ব্যবহার করে। স্টপ লসটি প্রবেশ মূল্যের 1% এর নীচে সেট করা হয়, যখন লাভটি প্রবেশ মূল্যের 5% উপরে সেট করা হয়।

কৌশলগত সুবিধা

একাধিক নিশ্চিতকরণঃ সুপারট্রেন্ড এবং ২০০ ইএমএ একত্রিত করে, কৌশলটি শক্তিশালী আপট্রেন্ডগুলি আরও সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে, মিথ্যা ব্রেকআউট থেকে ক্ষতি হ্রাস করে।
প্রবণতা অনুসরণঃ কৌশলটি মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, উল্লেখযোগ্য লাভের সম্ভাবনা সরবরাহ করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার অন্তর্নির্মিত প্রক্রিয়া প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং বাজারের বিপরীতের সময় লাভ রক্ষা করতে সহায়তা করে।
লং-ওনলি স্ট্র্যাটেজিঃ শুধুমাত্র আপট্রেন্ডে ট্রেডিং করে, কৌশলটি শর্ট বিক্রির সাথে যুক্ত অতিরিক্ত ঝুঁকি এবং ব্যয় এড়ায়।
সরলতাঃ কৌশল যুক্তি স্পষ্ট এবং বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, এটি সব স্তরের ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত ঝুঁকি

বিলম্বঃ ইএমএ এবং সুপারট্রেন্ড উভয়ই বিলম্বিত সূচক, যার ফলে প্রবণতা বিপরীতের প্রাথমিক পর্যায়ে সুযোগগুলি মিস করা বা কিছু ক্ষতি হতে পারে।
ঝামেলাপূর্ণ বাজারঃ পাশের বা ঝামেলাপূর্ণ বাজারগুলিতে, কৌশলটি ঘন ঘন প্রবেশ এবং প্রস্থান হতে পারে, যার ফলে অত্যধিক ট্রেডিং খরচ হয়।
ফিক্সড স্টপ লসঃ কিছু বেশি অস্থির বাজারে 1% ফিক্সড স্টপ লস যথেষ্ট নমনীয় নাও হতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে অকাল ট্রিগারিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
লং-ওনলি লিমিটেডঃ হ্রাস বা দীর্ঘমেয়াদী হ্রাস প্রবণতা বাজারে, কৌশল দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রান্তিক হতে পারে, সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সুযোগগুলি মিস করে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির কর্মক্ষমতা সুপারট্রেন্ড এবং ইএমএর প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীল হতে পারে, যাতে সাবধানে অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক স্টপ লসঃ বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে একটি ট্রেলিং স্টপ লস বা একটি এটিআর-ভিত্তিক ডায়নামিক স্টপ লস বাস্তবায়ন বিবেচনা করুন।
এন্ট্রি অপ্টিমাইজেশানঃ ভুয়া ব্রেকআউট হ্রাস করার জন্য ভলিউম নিশ্চিতকরণ বা অন্যান্য গতির সূচকগুলির মতো অতিরিক্ত ফিল্টার শর্ত যুক্ত করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে সুপারট্রেন্ডের জন্য এটিআর সময়কাল এবং ফ্যাক্টর, পাশাপাশি ইএমএ সময়কাল ব্যাকটেস্ট পরিচালনা করুন এবং অপ্টিমাইজ করুন।
মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ আরও বিস্তৃত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য একাধিক সময়সীমার উপর কৌশল প্রয়োগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
ভোল্টেবিলিটি অ্যাডজাস্টমেন্টঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য স্টপ লসকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে লাভের মাত্রা নিন।
শর্ট সেলিং বিবেচনা করুনঃ উপযুক্ত বাজারের অবস্থার অধীনে ডাউনট্রেন্ডগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করার জন্য শর্ট সেলিং লজিক যুক্ত করুন।
অর্থ ব্যবস্থাপনাঃ একটি আরো পরিশীলিত পজিশন সাইজিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করুন যা বাজারের অবস্থা এবং অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে বাণিজ্যের আকার সামঞ্জস্য করে।

সিদ্ধান্ত

সুপারট্রেন্ড, ইএমএ ২০০ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে এই মাল্টি-ইন্ডিক্টর ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলটি ব্যবসায়ীদের তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে। একাধিক সূচকগুলির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, কৌশলটি বাজারের বিপর্যয়ের সময় মূলধন রক্ষা করার সময় শক্তিশালী আপট্রেন্ডগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলি প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, যা এটিকে বিভিন্ন ঝুঁকি ক্ষুধা সহ ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

তবে, ব্যবসায়ীদের কৌশলটির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত, যেমন অস্থির বাজারে সম্ভাব্য দুর্বল পারফরম্যান্স এবং হ্রাসপ্রাপ্ত বাজারে কেবলমাত্র দীর্ঘ-পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং সামঞ্জস্যের মাধ্যমে, যেমন গতিশীল স্টপ লস বাস্তবায়ন, মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ এবং শর্ট পজিশন বিবেচনা করে, কৌশলটির দৃust়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য একটি ভাল সূচনা পয়েন্ট সরবরাহ করে, তবে সফল প্রয়োগের জন্য এখনও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চলমান পর্যবেক্ষণ, অপ্টিমাইজেশন এবং বাজারের অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। লাইভ ট্রেডিংয়ে এটি ব্যবহার করার আগে, কৌশলটি ব্যক্তিগত ট্রেডিং স্টাইল এবং ঝুঁকি সহনশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং এবং কাগজ ব্যবসায় পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2023-07-20 00:00:00
end: 2024-07-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend + EMA 200 Long Only Strategy with SL and TP", overlay=true)

// Inputs for Supertrend
atr_length = input.int(10, title="ATR Length")
factor = input.float(3.0, title="ATR Factor")

// Input for EMA
ema_length = input.int(200, title="EMA Length")

// Inputs for Stop Loss and Take Profit
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100
take_profit_perc = input.float(5.0, title="Take Profit Percentage", step=0.1) / 100

// Calculate EMA 200
ema_200 = ta.ema(close, ema_length)

// Calculate Supertrend
atr = ta.atr(atr_length)
upperband = hl2 + (factor * atr)
lowerband = hl2 - (factor * atr)

var float supertrend = na
var int direction = na

// Initialize supertrend on first bar
if (na(supertrend[1]))
    supertrend := lowerband
    direction := 1
else
    // Update supertrend value
    if (direction == 1)
        supertrend := close < supertrend[1] ? upperband : math.max(supertrend[1], lowerband)
    else
        supertrend := close > supertrend[1] ? lowerband : math.min(supertrend[1], upperband)
    
    // Update direction
    direction := close > supertrend ? 1 : -1

// Buy condition: Supertrend is green and price is above EMA 200
longCondition = direction == 1 and close > ema_200

// Sell condition: Supertrend is red and price is below EMA 200
exitCondition = direction == -1 and close < ema_200

// Plot EMA 200
plot(ema_200, title="EMA 200", color=color.blue, linewidth=2)

// Plot Supertrend
plot(supertrend, title="Supertrend", color=direction == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2)

// Calculate stop loss and take profit levels
long_stop_loss = close * (1 - stop_loss_perc)
long_take_profit = close * (1 + take_profit_perc)

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition and not na(supertrend))
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)

if (strategy.position_size > 0 and exitCondition)
    strategy.close("Long")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত