রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডায়নামিক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সাথে সমর্থন ও প্রতিরোধ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৭-২৯ ১৪ঃ১১ঃ৪৯
ট্যাগঃএটিআর

সারসংক্ষেপ

এই পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলটি একটি গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সাথে যুক্ত সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের ধারণার উপর ভিত্তি করে। এটি সম্ভাব্য সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি নির্ধারণ করতে পিভট পয়েন্টগুলি ব্যবহার করে এবং যখন দাম এই মূল স্তরগুলিকে স্পর্শ করে তখন ট্রেডগুলি সম্পাদন করে। কৌশলটি স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের স্তরগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অ্যাডাপ্টিভ ট্রু রেঞ্জ (এটিআর) সূচককেও অন্তর্ভুক্ত করে, বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনে অভিযোজিত করে। অতিরিক্তভাবে, কৌশলটি প্রতি বাণিজ্যের সর্বাধিক পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে এবং মূলধন ব্যবহারের জন্য লিভারেজ ব্যবহার করে অর্থ পরিচালনা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বিবেচনা করে।

কৌশলগত নীতি

সমর্থন এবং প্রতিরোধের সনাক্তকরণঃ
- সম্ভাব্য সমর্থন এবং প্রতিরোধের মাত্রা নির্ধারণের জন্য পিভট পয়েন্ট গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করে।
- পিভট পয়েন্ট সূত্রঃ (পূর্ববর্তী দিনের উচ্চ + পূর্ববর্তী দিনের নিম্ন + পূর্ববর্তী দিনের বন্ধ) / 3
প্রবেশ সংকেত:
- যখন মূল্য সমর্থন স্তর স্পর্শ করে বা অতিক্রম করে তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন করে।
- যখন দাম প্রতিরোধের স্তর স্পর্শ করে বা অতিক্রম করে তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উৎপন্ন করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ
- স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট লেভেলগুলিকে গতিশীলভাবে সেট করতে ATR সূচক ব্যবহার করে।
- স্টপ লস বর্তমান মূল্য +/- (2 * ATR) এ সেট করা হয়।
- লাভের লক্ষ্যমাত্রা বর্তমান মূল্য +/- (3 * ATR) এ নির্ধারণ করা হয়।
অবস্থান আকারঃ
- ঝুঁকি শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ট্রেড পরিমাণের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার গণনা করে।
- মূলধন ব্যবহারের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য লিভারেজ ফ্যাক্টর বিবেচনা করা হয়।
লেনদেন বাস্তবায়নঃ
- ট্রেড সম্পাদনের জন্য strategy.entry (() ফাংশন ব্যবহার করে।
- ব্যবহারstrategy.exit() স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট পরিচালনা করার ফাংশন।

কৌশলগত সুবিধা

ডায়নামিক অভিযোজনযোগ্যতাঃ এটিআর সূচক ব্যবহার করে, কৌশলটি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ-লস এবং লাভের স্তরগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে, যা এটিকে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে কার্যকর করে তোলে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ কৌশলটিতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের একাধিক স্তর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গতিশীল স্টপ-লস, নির্দিষ্ট ঝুঁকি শতাংশ এবং সর্বাধিক ট্রেড পরিমাণের সীমা, যা মূলধন সুরক্ষা রক্ষা করতে সহায়তা করে।
লিভারেজ অপ্টিমাইজেশানঃ লিভারেজের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের মাধ্যমে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় মূলধন দক্ষতা উন্নত করতে পারে।
প্রযুক্তিগত সূচক সংমিশ্রণঃ কৌশলটি একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে আধুনিক পরিমাণগত সূচকগুলির সাথে ক্লাসিকাল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ধারণাগুলি (সমর্থন এবং প্রতিরোধ) একত্রিত করে।
নমনীয়তাঃ কৌশলগত পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজার এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যা ভাল অভিযোজনযোগ্যতা দেখায়।

কৌশলগত ঝুঁকি

ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ রেঞ্জ-বান্ধব বাজারে, দামগুলি প্রায়শই সত্যিকারের ব্রেকআউট তৈরি না করেই সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলিকে স্পর্শ করতে পারে, যা প্রায়শই মিথ্যা সংকেত দেয়।
ট্রেন্ডিং মার্কেটে পারফরম্যান্সঃ শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে, কৌশলটি খুব তাড়াতাড়ি পজিশন বন্ধ করতে পারে, উল্লেখযোগ্য মূল্য আন্দোলনের হাতছাড়া করে।
অর্থ পরিচালনার ঝুঁকিঃ যদিও কৌশলটি প্রতি ট্রেডের সর্বোচ্চ পরিমাণকে সীমাবদ্ধ করে দেয়, তবে ধারাবাহিক ক্ষতির ক্ষেত্রে এটি এখনও উল্লেখযোগ্য ড্রডাউনগুলির মুখোমুখি হতে পারে।
লিভারেজ ঝুঁকিঃ উচ্চ লিভারেজ ব্যবহার ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে, বিশেষ করে বাজারের চরম অস্থিরতার সময়।
স্লিপ এবং ট্রেডিং খরচঃ কৌশলটি স্লিপ এবং ট্রেডিং খরচ বিবেচনা করে না, যা প্রকৃত ট্রেডিং ফলাফল প্রভাবিত করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ট্রেন্ড ফিল্টারিংঃ ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর (যেমন চলমান গড়) প্রবর্তন করুন, শুধুমাত্র মিথ্যা ব্রেকআউট হ্রাস করার জন্য ট্রেন্ডের দিকে ট্রেড করুন।
মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য উচ্চতর সময়সীমার সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন।
ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়ঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে এটিআর গুণক এবং ঝুঁকি শতাংশগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।
ট্রেডিং ফিল্টার যোগ করুনঃ ট্রেডিংয়ের গুণমান উন্নত করতে ভলিউম নিশ্চিতকরণ এবং অস্থিরতা ফিল্টারগুলির মতো অতিরিক্ত শর্ত অন্তর্ভুক্ত করুন।
অর্থ ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুনঃ একটি গতিশীল অর্থ ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন করুন, অ্যাকাউন্টের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি স্তরগুলি সামঞ্জস্য করুন।
রিভার্সাল ট্রেড যোগ করুনঃ সমর্থন স্তরে লম্বা হওয়ার সময়, বাজারের সুযোগগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করার জন্য প্রতিরোধের স্তরে শর্ট নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
মৌলিক কারণগুলি বিবেচনা করুন: গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের আগে এবং পরে ট্রেডিং এড়াতে অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডার ডেটা একীভূত করুন।

সিদ্ধান্ত

ডায়নামিক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সাথে সাপোর্ট অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স স্ট্র্যাটেজি একটি বিস্তৃত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা প্রচলিত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণকে আধুনিক পরিমাণগত পদ্ধতির সাথে বুদ্ধিমানভাবে একত্রিত করে। মূল মূল্য স্তরগুলি সনাক্ত করতে পিভট পয়েন্টগুলি ব্যবহার করে এবং গতিশীল ঝুঁকি পরিচালনার জন্য এটিআর ব্যবহার করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা প্রদর্শন করে। তবে, কৌশলটির দৃust়তা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করতে, ট্রেন্ড ফিল্টার যুক্ত করা, মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ এবং আরও পরিশীলিত অর্থ পরিচালনার কৌশলগুলি সহ বিভিন্ন অপ্টিমাইজেশন বাস্তবায়ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ক্রমাগত উন্নতি এবং ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে, এই কৌশলটির একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য মূল্য সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Mon Robot de Trading', overlay=true)

// Paramètres
capital = 2000  // Capital initial de 2000 euros
maxAmountPerTrade = 2000  // Montant maximum à utiliser par trade
leverage = 20  // Effet de levier de 1:20
spread = 0.5  // Spread moyen en pips
riskPerTrade = 0.2  // 20% du capital initial par transaction
atrLength = 14  // Longueur de l'ATR pour le trailing stop

// Calcul des points de pivot
pivotHigh = high[1] + low[1] + close[1] / 3
pivotLow = high[1] + low[1] + close[1] / 3

// Plot des points de pivot sur le graphique
plot(pivotHigh, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Resistance')
plot(pivotLow, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Support')

// Calcul de l'ATR pour la gestion du risque et du trailing stop
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Calcul de la taille de la position basée sur le pourcentage de risque du capital et le montant maximum par trade
riskAmount = capital * riskPerTrade
positionSize = math.min(maxAmountPerTrade * leverage / (atrValue * 2), riskAmount / (atrValue * 2))  // Taille de la position en lots limitée par le montant maximum par trade et le risque autorisé

// Implémentation de la stratégie avec trailing stop et take-profit
if low <= pivotLow
    strategy.entry('Buy', strategy.long, qty=positionSize)

    // Définition de l'exit pour les achats (longs)
    stopLossPrice = close - (atrValue * 2 + spread / 10)
    takeProfitPrice = close + atrValue * 3 - spread / 10
    strategy.exit('Exit Buy', 'Buy', stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

if high >= pivotHigh
    strategy.entry('Sell', strategy.short, qty=positionSize)

    // Définition de l'exit pour les ventes (courts)
    stopLossPrice = close + atrValue * 2 + spread / 10
    takeProfitPrice = close - (atrValue * 3 - spread / 10)
    strategy.exit('Exit Sell', 'Sell', stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত