রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

পরিমাণগত গতি এবং ঘনিষ্ঠতা-বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে মাল্টি-টাইমফ্রেম ইউনিফাইড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-31 11:33:59
ট্যাগঃইএমএএসএমএএমএসিডিবি বিকেসি

সারসংক্ষেপ

এই ইউনিফাইড কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং পদ্ধতিগুলিকে একত্রিত করে, বাজারের গতি এবং অস্থিরতা ক্যাপচার করতে একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে। কৌশলটির মূল বিষয় হ'ল বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে চলমান গড় ক্রসওভার, একটি সংকোচন গতির সূচক এবং এমএসিডি দোলক বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করা। এটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার লক্ষ্য রাখে, ব্যবসায়ীদের ট্রেডিংয়ের নমনীয় পদ্ধতির সাথে সরবরাহ করে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মৌলিক নীতি হল একাধিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামকে একীভূত করে অনুকূল ট্রেডিং শর্ত চিহ্নিত করাঃ

চলমান গড় ক্রসওভারঃ
- স্বল্পমেয়াদী লেনদেনের ক্ষেত্রে ৫-পরিসরের এবং ১৫-পরিসরের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং মিডিয়ার (ইএমএ) ব্যবহার করা হয়।
- দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ে ২০-পরিসরের এবং ৫০-পরিসরের সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করা হয় সংক্ষিপ্ত মেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ অতিক্রম করলে ক্রয় সংকেত তৈরি হয় এবং এটি অতিক্রম করার সময় বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
স্প্রে ইম্পোমেন্ট ইন্ডিকেটর:
- কম অস্থিরতা (স্ক্র্যাচ) এবং উচ্চ অস্থিরতা (রিলিজ) এর সময় চিহ্নিত করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড এবং কেল্টনার চ্যানেলগুলি একত্রিত করে
- গতি বাড়ানোর বা হ্রাস করার জন্য রঙ-কোডেড বারগুলির সাথে গতির মান ব্যবহার করে
- স্ক্র্যাচ শর্তগুলি নীল (কোনও স্ক্র্যাচ নেই), কালো (স্ক্র্যাচ চালু) এবং ধূসর (স্ক্র্যাচ বন্ধ) রঙের সাথে প্রদর্শিত হয়
এমএসিডি দোলকঃ
- অতিরিক্ত গতি বিশ্লেষণের জন্য ম্যাকডি লাইন, সিগন্যাল লাইন এবং ম্যাকডি হিস্টোগ্রাম গ্রাফ
ভলিউম সূচকঃ
- ট্রেডিং ভলিউমের প্রবণতা সনাক্ত করতে সাহায্য করার জন্য গ্রাফিক ভলিউম বার

কৌশলগত যৌক্তিকতা নিম্নলিখিত সূচকগুলিকে একত্রিত করেঃ

যখন স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী EMA এর উপরে অতিক্রম করে এবং Squeeze Momentum Indicator ইতিবাচক গতি দেখায় তখন স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে
সংক্ষিপ্ত মেয়াদী EMA-এর নিচে যখন সংক্ষিপ্ত মেয়াদী EMA অতিক্রম করে তখন সংক্ষিপ্ত মেয়াদী অবস্থান বন্ধ করে দেয়
দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য একটি দীর্ঘ পজিশনে প্রবেশ করে যখন স্বল্পমেয়াদী এসএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ এর উপরে অতিক্রম করে এবং স্কেজ মম্পটম সূচক ইতিবাচক গতি দেখায়
স্বল্পমেয়াদী এসএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ এর নিচে অতিক্রম করলে দীর্ঘমেয়াদী পজিশন বন্ধ করে দেয়

কৌশলগত সুবিধা

মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের সংমিশ্রণে, কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের স্কেল জুড়ে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে, ট্রেডিং নমনীয়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
অস্থিরতা এবং গতির সংহতকরণঃ স্ক্রুজ গতির সূচকটি বাজারের অস্থিরতা এবং গতির মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, যা ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য ব্রেকআউট এবং প্রবণতার সূচনা সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
নিশ্চিতকরণ সংকেতঃ কৌশলটি ট্রেডিং সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে একাধিক সূচক (চলমান গড়, সংকোচনের গতি, এমএসিডি) ব্যবহার করে, সম্ভাব্য মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করে।
কাস্টমাইজযোগ্যতাঃ কৌশলগত পরামিতিগুলি (যেমন চলমান গড় সময়কাল, বলিংজার ব্যান্ড এবং কেল্টনার চ্যানেলের দৈর্ঘ্য এবং গুণক) পৃথক পছন্দ এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করতে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ চলমান গড় ক্রসওভারে ট্রেড থেকে বেরিয়ে আসার মাধ্যমে, কৌশলটি স্পষ্ট প্রস্থান নিয়ম সরবরাহ করে, ঝুঁকি পরিচালনা করতে সহায়তা করে।
মার্কেট ভিউঃ দামের গতি, অস্থিরতা, গতি এবং ভলিউম বিশ্লেষণের সমন্বয় ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য বাজারের একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

ওভারট্রেডিংঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে, ঘন ঘন চলমান গড় ক্রসওভারগুলি ওভারট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি করে।
পিছিয়ে পড়া প্রকৃতিঃ চলমান গড় এবং এমএসিডি এর মতো সূচকগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পিছিয়ে রয়েছে এবং দ্রুত পরিবর্তিত বাজারে গুরুত্বপূর্ণ পালা পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে।
ভুয়া ব্রেকআউটঃ কৌশলটি বিভিন্ন বাজারে মিথ্যা ব্রেকআউট হতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় ট্রেডের দিকে পরিচালিত করে।
পরামিতি সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির কার্যকারিতা নির্বাচিত পরামিতিগুলির উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য ভিন্ন হতে পারে।
দিকনির্দেশমূলক পক্ষপাতিত্ব: বর্তমান কৌশলটি শুধুমাত্র দীর্ঘ ব্যবসায়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, সম্ভাব্যভাবে স্বল্প সুযোগগুলি মিস করে।
মৌলিক বিবেচনার অভাবঃ কৌশলটি সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে এমন মৌলিক কারণগুলি উপেক্ষা করে।

এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি বিবেচনা করুনঃ

মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য অতিরিক্ত ফিল্টারগুলি বাস্তবায়ন করুন, যেমন চলমান গড় ক্রসওভারের নির্দিষ্ট সংখ্যক সময়ের জন্য স্থায়ী হওয়ার প্রয়োজন
ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুন
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত পরামিতি ব্যবহার করুন
কৌশল সামঞ্জস্য করার জন্য সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং লজিক যোগ করুন
স্টপ-লস এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রার মতো কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়ম বাস্তবায়ন করুন

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

গতিশীল পরামিতি সমন্বয়ঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য অভিযোজিত চলমান গড় সময়কাল বাস্তবায়ন করুন এবং গতির সূচক পরামিতিগুলি সংকুচিত করুন। এটির মতো অস্থিরতা সূচকগুলি ব্যবহার করে এটি অর্জন করা যেতে পারে গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে।
বাজার ব্যবস্থার সংহতকরণঃ বর্তমান বাজারের অবস্থার (প্রবণতা, ব্যাপ্তি বা উচ্চ অস্থিরতা) উপর ভিত্তি করে কৌশল আচরণ সামঞ্জস্য করার জন্য একটি বাজার ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থা বিকাশ করুন। এটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে কৌশলটিকে দৃঢ়তা বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে।
উন্নত এন্ট্রি টাইমিংঃ সম্ভাব্য ভুল সংকেত হ্রাস করে, এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করার জন্য মূল্য কর্ম প্যাটার্ন বা অতিরিক্ত সূচক (যেমন আপেক্ষিক শক্তি সূচক - আরএসআই) ব্যবহার করুন।
ডায়নামিক পজিশন সাইজিং বাস্তবায়ন করুনঃ ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতকে অনুকূল করার জন্য বাজারের অস্থিরতা এবং বর্তমান ট্রেডিং সংকেতের শক্তির উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
শর্ট ট্রেডিং লজিক যোগ করুন: আরও বাজার সুযোগের উপর মূলধন উপার্জন করে শর্ট ট্রেডগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কৌশলটি প্রসারিত করুন।
মাল্টি-ইন্সট্রুমেন্ট করেলেশন অ্যানালিসিসঃ যদি একাধিক ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে ট্রেডিং করা হয়, তবে ঝুঁকি বৈচিত্র্য এবং সম্ভাব্য সালিশের সুযোগগুলি চিহ্নিত করার জন্য করেলেশন অ্যানালিসিস বাস্তবায়ন বিবেচনা করুন।
মেশিন লার্নিং ইন্টিগ্রেশনঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটার নির্বাচন অনুকূল করতে বা সংকেত নির্ভরযোগ্যতা পূর্বাভাস দিতে, সামগ্রিক কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করতে।
ব্যাকটেস্টিং এবং ফরওয়ার্ড টেস্টিংঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে কৌশলটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং সম্ভাব্য ওভারফিটিং সনাক্ত করার জন্য ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং এবং ফরওয়ার্ড টেস্টিং পরিচালনা করা।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নতিঃ আরও পরিশীলিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল যেমন গতিশীল স্টপ-লস, ট্রেইলিং স্টপ বা অস্থিরতার ভিত্তিতে প্রস্থান কৌশল প্রয়োগ করুন।
টাইম ফিল্টারঃ কম তরলতা বা উচ্চ অস্থিরতার সময় ট্রেডিং এড়ানোর জন্য সময় ভিত্তিক ফিল্টার যুক্ত করুন।

এই অপ্টিমাইজেশানগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, কৌশলটি এর অভিযোজনযোগ্যতা, দৃust়তা এবং সামগ্রিক পারফরম্যান্স উন্নত করতে পারে। তবে প্রতিটি উন্নতিতে সতর্কতার সাথে এগিয়ে যাওয়া এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার মাধ্যমে এর কার্যকারিতা যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ।

সংক্ষিপ্তসার

মাল্টি-টাইমফ্রেম ইউনিফাইড স্ট্র্যাটেজি বেসড অন কুইন্টিটিভ ইমোমেন্টাম এবং কনভার্জেন্স-ডিভার্জেন্স একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম যা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং কৌশলগুলিকে একত্রিত করে। চলমান গড় ক্রসওভার, সংকুচিত গতির সূচক এবং এমএসিডি বিশ্লেষণকে একীভূত করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। এর প্রধান শক্তিগুলি এর মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ, গতি এবং অস্থিরতার একীকরণ এবং কাস্টমাইজযোগ্যতায় রয়েছে। তবে, ব্যবসায়ীদের ওভারট্রেডিং, মিথ্যা সংকেত এবং পরামিতি সংবেদনশীলতার মতো সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত।

কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য, গতিশীল পরামিতি সমন্বয়, বাজার ব্যবস্থার স্বীকৃতি এবং উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। উপরন্তু, স্বল্প ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ এবং মেশিন লার্নিং কৌশলগুলিকে একীভূত করা অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ সরবরাহ করতে পারে।

শেষ পর্যন্ত, এই ইউনিফাইড কৌশলটি ব্যবসায়ীদের একটি শক্তিশালী কাঠামো সরবরাহ করে যা স্বতন্ত্র ঝুঁকি সহনশীলতা এবং বাজারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কাস্টমাইজ করা যায়। তবে, সমস্ত ট্রেডিং কৌশলগুলির মতো, লাইভ ট্রেডিংয়ে মোতায়েন করার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং এবং চলমান পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবিচ্ছিন্ন অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার সাথে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে ধারাবাহিক ফলাফল উত্পাদন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined Scalping and Swing Trading Strategy with Squeeze Momentum", overlay=true)

// Shorter Moving Averages for Scalping
shortScalpMA = ta.ema(close, 5)
longScalpMA = ta.ema(close, 15)

// Longer Moving Averages for Swing Trading
shortSwingMA = ta.sma(close, 20)
longSwingMA = ta.sma(close, 50)

// Plot Moving Averages
plot(shortScalpMA, color=color.blue, title="Short Scalp MA")
plot(longScalpMA, color=color.red, title="Long Scalp MA")
plot(shortSwingMA, color=color.green, title="Short Swing MA")
plot(longSwingMA, color=color.orange, title="Long Swing MA")

// Buy and Sell Signals for Scalping
scalpBuySignal = ta.crossover(shortScalpMA, longScalpMA)
scalpSellSignal = ta.crossunder(shortScalpMA, longScalpMA)

// Buy and Sell Signals for Swing Trading
swingBuySignal = ta.crossover(shortSwingMA, longSwingMA)
swingSellSignal = ta.crossunder(shortSwingMA, longSwingMA)

// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(series=scalpBuySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Scalp Buy")
plotshape(series=scalpSellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Scalp Sell")
plotshape(series=swingBuySignal, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.labelup, text="Swing Buy")
plotshape(series=swingSellSignal, location=location.abovebar, color=color.orange, style=shape.labeldown, text="Swing Sell")

// Custom Oscillator (using MACD)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdHist = macdLine - signalLine

// Plot MACD
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine, color=color.green, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
plot(macdHist, color=color.blue, style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")

// Volume
plot(volume, color=color.blue, title="Volume", linewidth=2)

// Squeeze Momentum Indicator [LazyBear]
// BB and KC Length and Multipliers
lengthBB = input.int(20, title="BB Length")
multBB = input.float(2.0, title="BB MultFactor")
lengthKC = input.int(20, title="KC Length")
multKC = input.float(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = input.bool(true, title="Use TrueRange (KC)")

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, lengthBB)
dev = multBB * ta.stdev(close, lengthBB)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate Keltner Channels
maKC = ta.sma(close, lengthKC)
rangeKC = useTrueRange ? ta.tr(true) : (high - low)
rangeKCMA = ta.sma(rangeKC, lengthKC)
upperKC = maKC + rangeKCMA * multKC
lowerKC = maKC - rangeKCMA * multKC

// Squeeze Conditions
sqzOn = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz = not sqzOn and not sqzOff

// Momentum Value
avgPrice = (ta.highest(high, lengthKC) + ta.lowest(low, lengthKC)) / 2
val = ta.linreg(close - avgPrice, lengthKC, 0)

// Bar Colors
bcolor = val > 0 ? (val > nz(val[1]) ? color.lime : color.green) : (val < nz(val[1]) ? color.red : color.maroon)
scolor = noSqz ? color.blue : sqzOn ? color.black : color.gray

// Plot Squeeze Momentum
plot(val, color=bcolor, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
plot(0, color=scolor, style=plot.style_cross, linewidth=2)

// Strategy Logic
if (scalpBuySignal and not noSqz and val > 0)
    strategy.entry("Scalp Buy", strategy.long)
if (scalpSellSignal and not noSqz and val < 0)
    strategy.close("Scalp Buy")

if (swingBuySignal and not noSqz and val > 0)
    strategy.entry("Swing Buy", strategy.long)
if (swingSellSignal and not noSqz and val < 0)
    strategy.close("Swing Buy")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত