রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. মাল্টি-ইন্ডিকেটর অ্যাডাপ্টিভ ইমপুটাম ট্রেডিং কৌশল

মাল্টি-ইন্ডিকেটর অ্যাডাপ্টিভ ইমপুটাম ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-09-26 16:25:35
ট্যাগঃএমএসিডিভিডব্লিউএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজারের গতি ধরে রাখতে ভলিউম ওয়েটেড মুভিং এভারেজ (ভিডব্লিউএমএ) এর সাথে মুভিং এভারেজ কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স (এমএসিডি) সূচককে একত্রিত করে। এটি প্রবেশ সংকেতগুলির জন্য এমএসিডি হিস্টোগ্রাম এবং স্বল্পমেয়াদী ভিডব্লিউএমএ ক্রসওভার ব্যবহার করে, যখন প্রস্থানগুলি কেবল এমএসিডি ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে। কৌশলটি মূলত বিভিন্ন ট্রেডিং পরিবেশে অভিযোজিত নমনীয় লিভারেজ এবং নির্ভুলতা সেটিং সহ লিভারেজযুক্ত ডেরিভেটিভ বাজারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

  1. এমএসিডি সূচকঃ স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটার (12,26,9) ব্যবহার করে এমএসিডি লাইন, সিগন্যাল লাইন এবং হিস্টোগ্রাম গণনা করে।
  2. ভিডব্লিউএমএ সূচকঃ ২০ পেরিড এবং ৫০ পেরিড ভিডব্লিউএমএ গণনা করে।
  3. প্রবেশের শর্ত:
    • লংঃ এমএসিডি হিস্টোগ্রাম ধনাত্মক এবং ২০-পরিয়ড ভিডব্লিউএমএ ৫০-পরিয়ড ভিডব্লিউএমএর উপরে।
    • সংক্ষিপ্তঃ এমএসিডি হিস্টোগ্রাম নেতিবাচক এবং ২০-পরিয়ড ভিডব্লিউএমএ ৫০-পরিয়ড ভিডব্লিউএমএর নিচে।
  4. প্রস্থান শর্তাবলীঃ
    • দীর্ঘ প্রস্থানঃ এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের নিচে অতিক্রম করে।
    • সংক্ষিপ্ত প্রস্থানঃ এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে।
  5. পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ হিসাবের মূলধন কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য লিভারেজ পরামিতির মাধ্যমে চুক্তির পরিমাণকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।

এই কৌশলটি ট্রেন্ড-ফলোিং (ভিডব্লিউএমএ) এবং ইমপুটম্যান্ট (এমএসিডি) সূচকগুলিকে একত্রিত করে প্রবেশের নির্ভুলতা বাড়ায়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়াযুক্ত প্রস্থান সংকেত হিসাবে এমএসিডি ক্রসওভার ব্যবহার করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. মাল্টি-ইন্ডিক্টর সিনারজিঃ ম্যাকডি এবং ভিডব্লিউএমএ একত্রিত করে বাজারের দিকনির্দেশনা আরও ব্যাপকভাবে ধরা যায়, যা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
  2. নমনীয় লিভারেজ সমন্বয়ঃ ব্যবসায়ীরা ঝুঁকি গ্রহণের ইচ্ছা এবং বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ট্রেডিং পরিবেশে অভিযোজিত করে লিভারেজ সমন্বয় করতে পারবেন।
  3. সুনির্দিষ্ট অবস্থান নিয়ন্ত্রণঃ সুনির্দিষ্ট প্যারামিটারটি চুক্তির পরিমাণের সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণকে সক্ষম করে, মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা অনুকূল করে।
  4. দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রাপ্ত প্রস্থান প্রক্রিয়াঃ MACD ক্রসওভারগুলি প্রস্থান সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা সময়মতো লাভ বা ক্ষতি কমানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করে।
  5. উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশল নকশাটি ডেরিভেটিভ মার্কেটের বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করে, এটি অত্যন্ত অস্থির বাজারের পরিবেশে বিশেষভাবে উপযুক্ত করে তোলে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ওভারট্রেডিং ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজারে, ঘন ঘন ভুল সংকেত ওভারট্রেডিং এবং লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করতে পারে।
  2. লিভারেজ ঝুঁকিঃ উচ্চ লিভারেজ ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে, যাতে সাবধানে সেটিং এবং নিয়মিত মূল্যায়ন প্রয়োজন।
  3. প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি: প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময়, ম্যাকডিএসের প্রস্থান সংকেতগুলি তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকতে পারে, যা মুনাফা প্রত্যাহারের কারণ হতে পারে।
  4. পরামিতি সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা MACD এবং VWMA পরামিতি সেটিংসে সংবেদনশীল হতে পারে, যা পুঙ্খানুপুঙ্খ ঐতিহাসিক তথ্য ব্যাকটেস্টিং প্রয়োজন।
  5. বাজার-নির্দিষ্ট ঝুঁকিঃ কৌশলটি মূলত ডেরিভেটিভ মার্কেটের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং অন্যান্য মার্কেটের জন্য সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, এটি সুপারিশ করা হয়ঃ 1) ব্যাপক পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ব্যাকটেস্টিং পরিচালনা করুন; 2) যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন; 3) নিয়মিতভাবে লিভারেজ স্তরগুলি মূল্যায়ন এবং সামঞ্জস্য করুন; 4) মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত প্রবর্তন বিবেচনা করুন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়ঃ বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে ডায়নামিকভাবে MACD এবং VWMA প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজনশীল প্রক্রিয়া প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
  2. উন্নত বাজার পরিবেশে ফিল্টারিংঃ কম অস্থিরতার পরিবেশে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য অস্থিরতা সূচক (যেমন, ATR) প্রবর্তন করুন।
  3. উন্নত প্রস্থান প্রক্রিয়াঃ প্রস্থান সময়কে উন্নত করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করা বা ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করা বিবেচনা করুন।
  4. মৌলিক কারণগুলির অন্তর্ভুক্তিঃ নির্দিষ্ট বাজারের জন্য, কৌশল দৃঢ়তা বাড়ানোর জন্য প্রাসঙ্গিক মৌলিক সূচকগুলির অন্তর্ভুক্তি বিবেচনা করুন।
  5. মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ ট্রেডিং দিকের নির্ভুলতা উন্নত করতে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা রায় একত্রিত করুন।
  6. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশানঃ বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্টের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাণিজ্যের আকার সামঞ্জস্য করে গতিশীল অবস্থানের আকার বাস্তবায়ন করুন।

এই অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করার লক্ষ্যে মিথ্যা সংকেত হ্রাস এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি এবং উন্নতির মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে ভাল পারফরম্যান্স বজায় রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।

সিদ্ধান্ত

মাল্টি-ইন্ডিক্টর অ্যাডাপ্টিভ মোমেন্টাম ট্রেডিং কৌশল পরিমাণগত ট্রেডিংয়ে মাল্টি-ইন্ডিক্টর সিঙ্ক্রোনাইজেশন এবং গতিশীল সমন্বয়ের সম্ভাবনা প্রদর্শন করে। ম্যাকডি এবং ভিডব্লিউএমএকে বুদ্ধিমানভাবে একত্রিত করে কৌশলটি তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য এন্ট্রি এবং আউট সিগন্যাল সরবরাহ করার সময় বাজারের গতি ধরে রাখতে পারে। এর নমনীয় লিভারেজ এবং নির্ভুলতা সেটিংস এটিকে ডেরিভেটিভ মার্কেটের উচ্চ অস্থিরতার পরিবেশের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত করে তোলে। তবে, ব্যবহারকারীদের উচ্চ সম্ভাব্য রিটার্ন এবং লিভারেজ দ্বারা আনা বর্ধিত ঝুঁকিকে ভারসাম্য বজায় রাখতে সতর্ক থাকতে হবে। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি, বিশেষত গতিশীল পরামিতি সমন্বয় এবং ঝুঁকি পরিচালনায়, কৌশলটির দৃust়তা এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি প্রতিশ্রুতিশীল কৌশল কাঠামো যা ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং অভিয

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
leverage = input.int(1, title='Leverage', minval=1, maxval=100, step=1)
commission_value_input = input.int(3, title='Commission Value %', minval=1, maxval=100, step=1)
precision = input.int(2,title='Precision')

strategy("MACD & VWMA Equal Basis", overlay=true)

commission_value =  (commission_value_input / 100) / leverage

leveragedContracts = math.max(math.round(strategy.equity * leverage  / close, precision), 0)

// MACD settings
[macdLine, signalLine, histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

// VWMA settings
vwma20 = ta.vwma(close, 20)
vwma50 = ta.vwma(close, 50)

// Plot VWMA on chart
plot(vwma20, color=color.green, title="VWMA 20")
plot(vwma50, color=color.orange, title="VWMA 50")

// MACD buy/sell signals
macdLongEntrySignal = histogram > 0
macdLongExitSignal = histogram < 0

macdShortEntrySignal = histogram < 0
macdShortExitSignal = histogram > 0

// VWMA conditions for long and short positions
vwmaLongEntrySignal = vwma20 > vwma50

vwmaShortEntrySignal = vwma20 < vwma50

// Combined long entry signal: MACD buy signal with VWMA conditions
longEntry = macdLongEntrySignal and vwmaLongEntrySignal
longExit = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
 
// Combined short entry signal: MACD sell signal with VWMA conditions
shortEntry = macdShortEntrySignal and vwmaShortEntrySignal
shortExit = ta.crossover(macdLine, signalLine)

// Execute long and short orders based on the conditions
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = leveragedContracts)

if (longExit)
    strategy.close("Long")

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = leveragedContracts)

if (shortExit)
    strategy.close("Short")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত