রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডায়নামিক এটিআর-ভিত্তিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট সহ ওপেন-ব্রেকআউটের পর ট্রেডিং কৌশল

ডায়নামিক এটিআর-ভিত্তিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট সহ ওপেন-ব্রেকআউটের পর ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-১২ 14:26:23
ট্যাগঃবি বিইএমএআরএসআইএডিএক্সএটিআর

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি বাজার খোলার ট্রেডিং সিস্টেম, প্রাথমিকভাবে জার্মান এবং মার্কিন বাজারের খোলার সেশনগুলিকে লক্ষ্য করে। এটি বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে একীকরণের পর্যায়ে সনাক্ত করে, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড়ের সাথে প্রবণতার দিকটি নিশ্চিত করে, আরএসআই এবং এডিএক্স ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করে এবং এটিআর ব্যবহার করে গতিশীলভাবে অবস্থানগুলি পরিচালনা করে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটি নিম্ন অস্থিরতা পর্যায়ে সনাক্ত করতে 14 পিরিয়ডের বোলিংজার ব্যান্ড (1.5 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন) ব্যবহার করে, যখন দাম মধ্যবর্তী ব্যান্ডের কাছাকাছি থাকে তখন একীকরণ বিবেচনা করে। এটি 10 এবং 200 পিরিয়ডের ইএমএ ব্যবহার করে বুলিশ প্রবণতা নিশ্চিত করতে, উভয় গড়ের উপরে দামের প্রয়োজন হয়। 7 পিরিয়ডের আরএসআই ওভারসোল্ড শর্তগুলি (> 30) নিশ্চিত করে, যখন 7 পিরিয়ডের এডিএক্স প্রবণতার শক্তি (> 10) নিশ্চিত করে। কৌশলটি প্রতিরোধের স্তরের জন্য সর্বশেষ 20 মোমবাতিগুলির সর্বোচ্চ বিশ্লেষণ করে, কমপক্ষে দুটি স্পর্শের প্রয়োজন হয়। স্টপ-লস এবং 4x এটিআর গ্রহণের জন্য 2x এটিআর ব্যবহার করে অন্যান্য শর্ত পূরণ হলে প্রতিরোধের ব্রেকআউট ঘটে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ক্রস-ভ্যালিডেশন মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে
  2. এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণ বাজার অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করে
  3. উচ্চ অস্থিরতার উদ্বোধনী সেশনে ফোকাস করে
  4. কনসোল্ডেশন-ব্রেকআউট প্যাটার্নের মাধ্যমে শক্তিশালী প্রবণতা ধরা
  5. বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. একাধিক সূচক কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস করতে পারে
  2. ভোলটাইল ওপেনিং সেশনগুলি স্টপ-লসকে ট্রিগার করতে পারে
  3. দ্রুত বাজারের বিপর্যয় উল্লেখযোগ্য ক্ষতির কারণ হতে পারে যথাযথ পজিশনের আকার নির্ধারণ, স্টপ-লস কার্যকরকরণ এবং ওভারট্রেডিং এড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বিভিন্ন বাজারের জন্য সূচক পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন
  2. ব্রেকআউট বৈধতা যাচাই করার জন্য ভলিউম সূচক যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন
  3. সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতার জন্য অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করা
  4. স্লিপিংয়ের প্রভাব হ্রাস করার জন্য প্রবেশের সময়কে অনুকূল করুন
  5. ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত উন্নত করার জন্য লাভ/হানি ব্যবস্থাপনা উন্নত করা

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি বহু-মাত্রিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাজার খোলার সেশনের সময় ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে, ঝুঁকি পরিচালনার জন্য গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণ ব্যবহার করে। পরিষ্কার যুক্তি এবং শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে এটি ভাল ব্যবহারিকতা প্রদর্শন করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয় কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Post-Open Long Strategy with ATR-based Stop Loss and Take Profit (Separate Alerts)", overlay=true)

// Parametri per Bande di Bollinger ed EMA
lengthBB = 14
mult = 1.5  // Bande di Bollinger più strette per timeframe inferiori
emaLength = 10  // EMA più breve per una rilevazione di trend più rapida
emaLongLength = 200  // EMA a lungo termine per il filtraggio del trend

// Parametri per RSI
lengthRSI = 7
rsiThreshold = 30

// Parametri per ADX
adxLength = 7
adxSmoothing = 7
adxThreshold = 10

// Filtro temporale - Solo durante l'apertura dei mercati tedesco e USA
daxOpen = (hour >= 8 and hour < 12)
usOpen = (hour == 15 and minute >= 30) or (hour >= 16 and hour < 19)

// Calcolo delle Bande di Bollinger
smaBB = ta.sma(close, lengthBB)
basis = smaBB
dev = mult * ta.stdev(close, lengthBB)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev

// Calcolo delle EMA (breve e lungo termine)
ema = ta.ema(close, emaLength)  // EMA più breve
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)  // EMA a lungo termine per il filtraggio del trend

// Calcolo RSI
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)

// Calcolo ADX
[plusDI, minusDI, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)

// Calcolo ATR per Stop Loss e Take Profit dinamici
atrLength = 14
atrStopLossMultiplier = 2.0  // Moltiplicatore per Stop Loss
atrTakeProfitMultiplier = 4.0  // Moltiplicatore per Take Profit modificato a 4.0
atrValue = ta.atr(atrLength)  // Valore ATR calcolato qui

// Condizione di lateralizzazione - Prezzo vicino alla SMA delle Bande di Bollinger
lateralization = math.abs(close - smaBB) < (0.01 * close) and (daxOpen or usOpen)

// Identificazione della resistenza e del breakout
var float resistanceLevel = na
resistanceTouches = 0

for i = 1 to 20
    if high[i] > high[i+1] and high[i] > high[i-1]
        resistanceLevel := high[i]
        resistanceTouches := resistanceTouches + 1

// Condizione di Breakout: Il prezzo attuale supera la resistenza identificata
breakoutCondition = close > resistanceLevel and resistanceTouches >= 2

// Filtro di mercato rialzista a lungo termine - Entrare solo se il prezzo è sopra la EMA a 200 periodi
bullMarket = close > emaLong

// Filtro di trend a breve termine
trendFilter = ta.ema(close, emaLength)  // Filtro di trend a breve termine
trendDown = close < trendFilter  // Condizione di downtrend basata sul trend a breve termine

// Evitare l'entrata durante un pullback - Verifica se le due candele precedenti sono rosse
firstRedCandle = close[1] < open[1]  // La prima candela precedente è rossa
secondRedCandle = close[2] < open[2]  // La seconda candela precedente è rossa
avoidPullbackCondition = not (firstRedCandle and secondRedCandle)  // Entrare solo se non entrambe sono rosse

// Condizione Panic Candle - La candela deve chiudere negativa
panicCandle = close < open and (daxOpen or usOpen)

// Condizione di Entrata Long
longCondition = breakoutCondition and lateralization and close > ema and rsi > rsiThreshold and adx > adxThreshold and not trendDown and avoidPullbackCondition and bullMarket and panicCandle

// Stop Loss e Take Profit dinamici basati su ATR
atrStopLoss = close - (atrValue * atrStopLossMultiplier)  // Stop Loss dinamico usando ATR con moltiplicatore 2.0
atrTakeProfit = close + (atrValue * atrTakeProfitMultiplier)  // Take Profit dinamico usando ATR con moltiplicatore 4.0

// Entrata Long: Ordine eseguito alla chiusura della candela
if (longCondition and strategy.opentrades == 0 and barstate.isconfirmed)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Disegna linee per Stop Loss e Take Profit
// line.new(x1=bar_index, y1=atrStopLoss, x2=bar_index + 1, y2=atrStopLoss, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)  // Linea di Stop Loss (rossa)
// line.new(x1=bar_index, y1=atrTakeProfit, x2=bar_index + 1, y2=atrTakeProfit, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)  // Linea di Take Profit (verde)

// Uscita: Stop Loss o Take Profit raggiunti
if (strategy.opentrades > 0)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=atrStopLoss, limit=atrTakeProfit)

// Alert: Differenziati per Entrata e Uscita utilizzando strategy.order.action
alert_message = "Azione: {{strategy.order.action}}, Prezzo: {{close}}, Dimensione Posizione: {{strategy.position_size}}"
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত