রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. VWAP-ATR ডায়নামিক প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং সিস্টেম

VWAP-ATR ডায়নামিক প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৭ 14:51:52
ট্যাগঃভিডব্লিউএপিএটিআরপিএ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি ইনট্রাডে ট্রেডিং কৌশল যা ভলিউম ওয়েটেড মিডিয়ার প্রাইস (ভিডাব্লুএপি), গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) এবং মূল্য কর্ম বিশ্লেষণকে একত্রিত করে। কৌশলটি গতিশীল স্টপ-লস এবং মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য এটিআর ব্যবহার করার সময় ভিডাব্লুএপির সাথে মূল্য ক্রসওভার পর্যবেক্ষণ করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে। মূল ধারণাটি হ'ল যখন দাম ভিডাব্লুএপিতে ফিরে আসে তখন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করা।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি বেশ কয়েকটি মূল নীতির উপর ভিত্তি করেঃ

  1. প্রবণতা রেফারেন্স লাইন হিসাবে ভিডাব্লুএপি ব্যবহার করে, ভিডাব্লুএপি উপরে উত্থান এবং নীচে হ্রাস
  2. ভিডাব্লুএপি-র সাথে মূল্য ক্রসওভারের মাধ্যমে প্রবেশের পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে
  3. স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রার গতিশীল গণনার জন্য এটিআর ব্যবহার করে, নমনীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রদান করে
  4. লং এন্ট্রি শর্তঃ দাম নীচে থেকে ভিডাব্লুএপি এর উপরে ক্রস করে
  5. শর্ট এন্ট্রি শর্তঃ দাম উপরে থেকে ভিডাব্লুএপি এর নীচে ক্রস করে
  6. স্টপ লস ১x ATR, লাভের লক্ষ্যমাত্রা ১.৫x ATR

কৌশলগত সুবিধা

  1. ডায়নামিক রিস্ক ম্যানেজমেন্টঃ এটিআর ব্যবহার করে স্টপ লস এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা সামঞ্জস্য করে, বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার অবস্থার সাথে মানিয়ে নেয়
  2. প্রবণতা অনুসরণঃ একটি রেফারেন্স হিসাবে VWAP ব্যবহার করে কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার
  3. লক্ষ্যবস্তু ট্রেডিং সংকেতঃ স্পষ্ট প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, স্বতন্ত্র বিচারকে হ্রাস করে
  4. যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি-প্রতিফলন অনুপাতঃ এটিআর লাভের লক্ষ্যমাত্রার ১.৫ গুণের মাধ্যমে ভাল ঝুঁকি-প্রতিফলন নিশ্চিত করে
  5. উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারে এবং সময়সীমার জন্য প্রযোজ্য

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বাজার ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজারে ভিডাব্লুএপি ক্রসওভার প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
  2. স্লাইপ ঝুঁকিঃ দ্রুত বাজারের গতিবিধিতে উল্লেখযোগ্য স্লাইপের সম্মুখীন হতে পারে
  3. স্টপ লস রেঞ্জের ঝুঁকিঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে 1x ATR স্টপ লস অপর্যাপ্ত হতে পারে
  4. ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ মূল্য-ভিডব্লিউএপি ক্রসওভারগুলি ভুয়া ব্রেকআউটের ফলে হতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশন

  1. ভলিউম ফিল্টার যুক্ত করুনঃ সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে ভলিউম নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করুন
  2. স্টপ-লস সেটিংগুলি অপ্টিমাইজ করুনঃ বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে ATR গুণকগুলি সামঞ্জস্য করুন
  3. প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুনঃ বিভিন্ন বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে অতিরিক্ত প্রবণতা সূচক প্রবর্তন করুন
  4. এন্ট্রি টাইমিং উন্নত করুনঃ এন্ট্রি নির্ভুলতা উন্নত করতে মূল্য প্যাটার্ন নিশ্চিতকরণ যুক্ত করুন
  5. সময় ফিল্টার বাস্তবায়ন করুনঃ অত্যন্ত অস্থির বাজার খোলা এবং বন্ধ এড়াতে ট্রেডিং সেশন সীমাবদ্ধতা যোগ করুন

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। ভিডাব্লুএপি এবং এটিআর এর সংমিশ্রণ কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে উদ্দেশ্যমূলক ট্রেডিং সংকেত নিশ্চিত করে। কৌশল নকশা আধুনিক পরিমাণগত ট্রেডিং প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ভাল ব্যবহারিকতা এবং স্কেলযোগ্যতা সরবরাহ করে। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, আরও পারফরম্যান্সের উন্নতির জন্য জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Price Action + VWAP + ATR Intraday Strategy", overlay=true)

// VWAP Calculation
vwapValue = ta.vwap(close)

// ATR Calculation (14-period)
atr = ta.atr(14)

// Price Action Setup for Bullish and Bearish Trades
bullishCondition = close > vwapValue and close[1] < vwapValue // Price above VWAP (Bullish bias) and Price action pullback to VWAP
bearishCondition = close < vwapValue and close[1] > vwapValue // Price below VWAP (Bearish bias) and Price action rally to VWAP

// Set stop loss and take profit based on ATR
atrMultiplier = 1.5
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTakeProfit = close + (atr * atrMultiplier)
shortTakeProfit = close - (atr * atrMultiplier)

// Entry and Exit Rules

// Bullish Trade: Price pullback to VWAP and a bounce with ATR confirmation
if (bullishCondition and ta.crossover(close, vwapValue))
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

// Bearish Trade: Price rally to VWAP and a rejection with ATR confirmation
if (bearishCondition and ta.crossunder(close, vwapValue))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")

// Plot ATR on the chart for reference (Optional)
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=1)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত