রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. VWAP-MACD-RSI মাল্টি-ফ্যাক্টর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

VWAP-MACD-RSI মাল্টি-ফ্যাক্টর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-11-27 16:11:00
ট্যাগঃভিডব্লিউএপিএমএসিডিআরএসআইটিপিSL

img

সারসংক্ষেপ

এটি তিনটি প্রযুক্তিগত সূচক: ভিডাব্লুএপি, এমএসিডি এবং আরএসআই-এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি ভলিউম ওয়েটেড মিডিয়ার প্রাইস (ভিডাব্লুএপি), মুভিং মিডিয়ার কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স (এমএসিডি) এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) থেকে সংকেতগুলি একত্রিত করে ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করে। এটি ঝুঁকি পরিচালনার জন্য শতাংশ-ভিত্তিক লাভ এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়াগুলি অন্তর্ভুক্ত করে এবং মূলধন ব্যবহারের অনুকূল করার জন্য কৌশল অবস্থান আকার ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিটি তিনটি প্রধান সূচকের একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেঃ

  1. ভিডাব্লুএপি মূল প্রবণতা রেফারেন্স লাইন হিসাবে কাজ করে, সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তন নির্দেশ করে মূল্য ক্রসওভার
  2. MACD হিস্টোগ্রাম প্রবণতা শক্তি এবং দিক নিশ্চিত করে, ইতিবাচক মানগুলি আপট্রেন্ডগুলি এবং নেতিবাচক মানগুলি ডাউনট্রেন্ডগুলি নির্দেশ করে
  3. RSI অত্যধিক পরিমাণে বাজার পরিস্থিতি চিহ্নিত করে যাতে চরম স্তরে প্রবেশ করা এড়ানো যায়

ক্রয়ের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ

  • ভিডাব্লুএপি-র উপরে দাম ক্রস
  • ইতিবাচক এমএসিডি হিস্টোগ্রাম
  • অতিরিক্ত ক্রয়ের স্তরের নিচে আরএসআই

বিক্রয় শর্তাবলী নিম্নলিখিত প্রয়োজনঃ

  • দাম ভিডাব্লুএপি এর নিচে ক্রস করে
  • নেতিবাচক এমএসিডি হিস্টোগ্রাম
  • অতিরিক্ত বিক্রয়ের স্তরের উপরে আরএসআই

কৌশলগত সুবিধা

  1. একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের ক্রস-ভ্যালিডেশন সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে
  2. ভিডাব্লুএপি উন্নত বাজার গভীরতা বিশ্লেষণের জন্য ভলিউম ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত করে
  3. আরএসআই চরম বাজার পরিস্থিতি ফিল্টার করে, মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকি হ্রাস করে
  4. শতাংশ ভিত্তিক লাভ গ্রহণ এবং স্টপ লস বিভিন্ন মূল্য পরিসীমা মানিয়ে
  5. অ্যাকাউন্টের মূলধন ভিত্তিক পজিশন সাইজিং গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট সক্ষম করে
  6. স্পষ্ট কৌশল যুক্তি, সহজেই বুঝতে এবং বজায় রাখা

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. অস্থির বাজারগুলি ঘন ঘন লেনদেনের সৃষ্টি করতে পারে, লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে
  2. একাধিক সূচকগুলি বিলম্বিত সংকেতগুলির দিকে পরিচালিত করতে পারে, প্রবেশের সময়কে প্রভাবিত করে
  3. ফিক্সড শতাংশ লাভ এবং স্টপ লস সব বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে
  4. উচ্চ অস্থিরতার সময়কালে অস্থিরতা বিবেচনার অভাব ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে
  5. প্রবণতা শক্তি ফিল্টারিং এর অনুপস্থিতি দুর্বল প্রবণতা মধ্যে অত্যধিক সংকেত উৎপন্ন করতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. লাভ এবং স্টপ লস স্তরের গতিশীল সমন্বয় জন্য ATR প্রবর্তন
  2. অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যোগ করুন
  3. ভিডাব্লুএপি সময়ের সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন, একাধিক ভিডাব্লুএপি সময়ের সংমিশ্রণ বিবেচনা করুন
  4. ব্রেকআউট সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য ভলিউম নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করুন
  5. কম তরলতার সময় ট্রেডিং এড়ানোর জন্য সময় ফিল্টার যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন
  6. বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল অবস্থান সাইজিং প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি তিনটি ক্লাসিকাল প্রযুক্তিগত সূচকঃ ভিডাব্লুএপি, এমএসিডি এবং আরএসআই একত্রিত করে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। ট্রেডিংয়ের গুণমান উন্নত করার জন্য একাধিক সূচক ক্রস-বৈধকরণের মাধ্যমে ডিজাইনে সংকেত নির্ভরযোগ্যতা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া হয়। যদিও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন এমন দিক রয়েছে, সামগ্রিক কাঠামোটি ভাল এবং ভাল স্কেলাবিলিটি সরবরাহ করে। ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে কৌশলটি বৈধকরণ এবং লাইভ বাস্তবায়নের আগে নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পরামিতিগুলি অনুকূল করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2024-10-27 00:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("pbs", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input for take-profit and stop-loss
takeProfitPercent = input.float(0.5, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
stopLossPercent = input.float(0.25, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100


macdFastLength = input.int(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input.int(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalLength = input.int(9, title="MACD Signal Length")


rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", step=1)
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level", step=1)


vwap = ta.vwap(close)


[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)
macdHistogram = macdLine - signalLine

rsi = ta.rsi(close, rsiLength)


plot(vwap, color=color.purple, linewidth=2, title="VWAP")
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")

// Buy Condition
longCondition = ta.crossover(close, vwap) and macdHistogram > 0 and rsi < rsiOverbought

// Sell Condition
shortCondition = ta.crossunder(close, vwap) and macdHistogram < 0 and rsi > rsiOversold

// Execute trades based on conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close * (1 + takeProfitPercent), stop=close * (1 - stopLossPercent))

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close * (1 - takeProfitPercent), stop=close * (1 + stopLossPercent))

// Plot Buy/Sell Signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত