রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডুয়াল মিনটেম স্ক্র্যাচ ট্রেডিং সিস্টেম (এসএমআই+ইউবিএস ইন্ডিকেটর সংমিশ্রণ কৌশল)

ডুয়াল মিনটেম স্ক্র্যাচ ট্রেডিং সিস্টেম (এসএমআই+ইউবিএস ইন্ডিকেটর সংমিশ্রণ কৌশল)

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৮
ট্যাগঃএসএমআইইউবিএসএসএমএSL

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সিস্টেম যা সংকীর্ণ গতির সূচক (এসএমআই) এবং চূড়ান্ত কিনুন / বিক্রয় (ইউবিএস) সূচককে একত্রিত করে। কৌশলটি মূলত গতির পরিবর্তন এবং চলমান গড় ক্রসওভার সংকেতগুলি পর্যবেক্ষণ করে শর্ট-বিক্রয় সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। সিস্টেমটি স্থিতিশীল রিটার্ন অনুসরণ করার সময় মূলধন রক্ষা করার জন্য একটি শতাংশ-ভিত্তিক স্টপ-লস প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তি দুটি প্রধান সূচকের সংমিশ্রণে ভিত্তি করেঃ

  1. সংকোচনের গতি সূচক (এসএমআই): যখন এসএমআই চলমান গড়ের সাথে মসৃণ করে, বন্ধের দাম এবং উচ্চ / নিম্ন দামের মধ্যে সম্পর্ক গণনা করে গতি সংকেত উত্পন্ন করে। যখন এসএমআই উত্থান থেকে হ্রাস পায়, তখন এটি উত্থানের গতির দুর্বলতা এবং সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সুযোগগুলি নির্দেশ করে।
  2. চূড়ান্ত ক্রয় / বিক্রয় সূচক (ইউবিএস): চলমান গড়ের সাথে মূল্য ক্রসওভারের ভিত্তিতে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে। যখন দাম চলমান গড়ের নীচে ক্রস করে তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত নিশ্চিত করা হয়।
  3. সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকেত নিশ্চিতকরণের পরে শর্ট পজিশনে প্রবেশ করে, কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য 0.4% মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা এবং 2.5% স্টপ-লস স্তর সেট করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. দ্বৈত সংকেত নিশ্চিতকরণঃ দুটি স্বাধীন সূচকের অনুরণনের মাধ্যমে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
  2. ব্যাপক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ-লস শর্তাবলী কার্যকরভাবে ট্রেড প্রতি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
  3. সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিঃ এসএমআই দৈর্ঘ্য, মসৃণ সময়কাল এবং ইউবিএস সময়কালের মতো মূল পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য অনুকূলিত করা যেতে পারে।
  4. উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তাঃ স্পষ্ট কৌশল যুক্তি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বাস্তবায়ন সহজতর করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজারে প্রায়ই মিথ্যা সংকেত আসতে পারে।
  2. প্রবণতা নির্ভরতাঃ ট্রেন্ডিং মার্কেটে কৌশলটি আরও ভাল কাজ করে তবে পার্শ্ববর্তী মার্কেটে ঘন ঘন স্টপগুলির মুখোমুখি হতে পারে।
  3. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষমতা পরিবর্তন হতে পারে।
  4. স্লিপিং প্রভাবঃ উচ্চ অস্থিরতার সময় প্রকৃত কার্যকর মূল্যগুলি সংকেত মূল্য থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বাজার পরিবেশ ফিল্টার যোগ করুনঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে কৌশল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য অস্থিরতা বা প্রবণতা শক্তি সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
  2. স্টপ-লস মেকানিজম অপ্টিমাইজ করুনঃ গতিশীল স্টপগুলি যেমন ট্রেলিং স্টপ বা এটিআর-ভিত্তিক স্টপগুলি বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করুন।
  3. টাইম ফিল্টার যুক্ত করুন: উচ্চ অস্থিরতা এবং প্রধান সংবাদ প্রকাশের সময়গুলি এড়িয়ে চলুন।
  4. পজিশন সাইজিং বাস্তবায়ন করুনঃ সিগন্যাল শক্তি এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করুন।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি সংকোচনের গতি এবং চূড়ান্ত ক্রয় / বিক্রয় প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণ করে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ শর্ট-বিক্রয় ব্যবস্থা তৈরি করে। এর শক্তিগুলি উচ্চ সংকেত নির্ভরযোগ্যতা এবং স্পষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যদিও এটি বাজারের অবস্থার উপর দৃ strong় নির্ভরতা দেখায়। বাজারের পরিবেশ ফিল্টারিং এবং স্টপ-লস অপ্টিমাইজেশনের উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © algostudio
// Code Generated using PineGPT - www.marketcalls.in

//@version=5
strategy("Squeeze Momentum and Ultimate Buy/Sell with Stop Loss", overlay=true, process_orders_on_close = false)

// Input settings
smiLength = input.int(20, title="SMI Length")
smiSmoothing = input.int(5, title="SMI Smoothing")
ultBuyLength = input.int(14, title="Ultimate Buy/Sell Length")
stopLossPerc = input.float(2.5, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100

// Define Squeeze Momentum logic
smi = ta.sma(close - ta.lowest(low, smiLength), smiSmoothing) - ta.sma(ta.highest(high, smiLength) - close, smiSmoothing)
squeezeMomentum = ta.sma(smi, smiSmoothing)
smiUp = squeezeMomentum > squeezeMomentum[1]
smiDown = squeezeMomentum < squeezeMomentum[1]

// Define Ultimate Buy/Sell Indicator logic (you can customize the conditions)
ultimateBuy = ta.crossover(close, ta.sma(close, ultBuyLength))
ultimateSell = ta.crossunder(close, ta.sma(close, ultBuyLength))


// Trading logic: Short entry (Squeeze Momentum from green to red and Ultimate Sell signal)
shortCondition = smiDown and ultimateSell
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Set short target (exit when price decreases by 0.2%)
shortTarget = strategy.position_avg_price * 0.996

// Set stop loss for short (5% above the entry price)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)

// Exit logic for short
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=shortTarget, stop=shortStop)

// Plot the Squeeze Momentum for reference
plot(squeezeMomentum, color=color.blue, linewidth=2, title="Squeeze Momentum")

// Optional: Plot signals on the chart
plotshape(series=ultimateBuy, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Ultimate Buy Signal")
plotshape(series=ultimateSell, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Ultimate Sell Signal")

// For more tutorials on Tradingview Pinescript visit https://www.marketcalls.in/category/tradingview
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত