রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. মাল্টি-লেভেল ফিবোনাচি ইএমএ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

মাল্টি-লেভেল ফিবোনাচি ইএমএ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৯ ১৫ঃ০৯ঃ৫৬
ট্যাগঃএফআইবিইএমএএমএএসএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম যা ফিবোনাচি পুনরুদ্ধার, একাধিক এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড় এবং ভলিউম বিশ্লেষণকে একত্রিত করে। এটি বিভিন্ন ফিবোনাচি পুনরুদ্ধার স্তরে (0, 0.382, 0.618, 1) মূল্য অবস্থান বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করে, বহু-অবধি ইএমএ (20/50/100/200) দিয়ে প্রবণতা নিশ্চিত করে এবং ভলিউম থ্রেশহোল্ডগুলির মাধ্যমে ফিল্টার করে। সিস্টেমে একটি বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া রয়েছে যা নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের সেটিংস সহ।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিটি বহু-স্তরের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেঃ

  1. সমর্থন এবং প্রতিরোধের কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে, ফিবোনাচি পুনরুদ্ধারের মাত্রা গণনা করার জন্য একটি 30-পেরিওড লুকব্যাক উইন্ডো ব্যবহার করে
  2. ২০/৫০/১০০/২০০ সময়ের এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং মিডিয়ার ব্যবহার করে একটি মাল্টি-লেভেল ট্রেন্ড কনফার্মেশন সিস্টেম তৈরি করে
  3. যখন দাম 0.382 ফিবোনাচি স্তরের কাছাকাছি আসে তখন প্রান্তিকের উপরে ভলিউম এবং মুভিং গড়ের উপরে দামের সাথে দীর্ঘ সংকেতগুলি ট্রিগার করে
  4. যখন দাম 0.618 ফিবোনাচি স্তরের কাছাকাছি আসে তখন হ্রাস সংকেতগুলি ট্রিগার করে, যখন ভলিউম প্রান্তিকের উপরে এবং মূল্য চলমান গড়ের নীচে থাকে
  5. ৬% এবং ৩% হারে শতাংশ ভিত্তিক লাভ এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করে

কৌশলগত সুবিধা

  1. বহুমাত্রিক বিশ্লেষণঃ উন্নত সংকেত নির্ভরযোগ্যতার জন্য মূল্যের নিদর্শন, প্রবণতা এবং ভলিউম একত্রিত করে
  2. ব্যাপক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ স্পষ্ট স্টপ-লস এবং লাভের শর্তাবলী কার্যকরভাবে ট্রেড প্রতি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
  3. গভীর প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ একাধিক চলমান গড় সিস্টেম সঠিকভাবে প্রবণতা শক্তি এবং দিক বিচার করে
  4. স্ট্রিক্ট সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ দাম, চলমান গড় এবং ভলিউম শর্তগুলির একযোগে সন্তুষ্টি প্রয়োজন
  5. উচ্চ দৃশ্যমানতাঃ বিশ্লেষণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য পরিষ্কার লেবেল সিস্টেম প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট চিহ্নিত করে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. সাইডওয়াইড মার্কেট রিস্কঃ ব্যাপ্তি বাজারে প্রায়ই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, ওসিলেটর ফিল্টার যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন
  2. স্লিপিং ঝুঁকিঃ ভলিউম শর্তগুলি কার্যকর স্লিপিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে, ভলিউম থ্রেশহোল্ডের সমন্বয় প্রয়োজন
  3. অর্থ পরিচালনার ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপগুলিতে নমনীয়তার অভাব থাকতে পারে, অস্থিরতার ভিত্তিতে গতিশীল সমন্বয় বিবেচনা করুন
  4. প্রবণতা নির্ভরতাঃ কৌশলটি স্পষ্ট প্রবণতার ক্ষেত্রে ভাল কাজ করে তবে প্রবণতা পরিবর্তনের সময় ধারাবাহিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে
  5. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ একাধিক প্যারামিটার সমন্বয় অতিরিক্ত ফিটিং ঝুঁকি বাড়ায়, সময়সীমার মধ্যে ব্যাকটেস্টিং প্রয়োজন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ডায়নামিক স্টপ-লসঃ ডায়নামিক স্টপ-লস সমন্বয় এবং বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও উন্নত অভিযোজন করার জন্য ATR সূচক বাস্তবায়ন করুন
  2. ট্রেন্ড শক্তির পরিমাণঃ ট্রেন্ড শক্তির উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করার জন্য ADX বা অনুরূপ সূচক যোগ করুন
  3. উন্নত ভলিউম বিশ্লেষণঃ ভলিউম চলমান গড় এবং অস্বাভাবিক ভলিউম বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত
  4. এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজেশানঃ ট্রেন্ডের দিকের অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের সুযোগের জন্য আরএসআই বা অনুরূপ দোলককে অন্তর্ভুক্ত করুন
  5. পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ প্রবণতা শক্তি এবং বাজার অস্থিরতা উপর ভিত্তি করে গতিশীল অবস্থান আকার বাস্তবায়ন

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সু-ডিজাইন করা মাল্টি-লেভেল ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল যা ক্লাসিকাল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম ব্যবহার করে একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ কাঠামো তৈরি করে। এর শক্তি কঠোর সংকেত নিশ্চিতকরণ এবং সম্পূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় রয়েছে, যখন বিভিন্ন বাজারে পারফরম্যান্সের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশানগুলির মাধ্যমে, বিশেষত গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং প্রবণতার শক্তি পরিমাণে, কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ALD Fib Ema SAKALAM", overlay=true)

// Inputs
lookback = input.int(30, title="Lookback Period for Fibonacci", minval=10)
volumeThreshold = input.float(500000, title="24h Volume Threshold", step=50000)
stopLossPct = input.float(3.0, title="Stop Loss %", minval=0.5)
takeProfitPct = input.float(6.0, title="Take Profit %", minval=1.0)
maLength = input.int(50, title="Trend Filter MA Length", minval=1)

// Moving Average (Trend Filter)
ma = ta.sma(close, maLength)

// High and Low for Fibonacci Levels
var float swingHigh = na
var float swingLow = na

if bar_index > lookback
    swingHigh := ta.highest(high, lookback)
    swingLow := ta.lowest(low, lookback)

// Fibonacci Levels Calculation
fib0 = swingLow
fib1 = swingHigh
fib382 = swingHigh - 0.382 * (swingHigh - swingLow)
fib618 = swingHigh - 0.618 * (swingHigh - swingLow)

// 24-hour Volume Calculation
volume24h = ta.sma(volume, 24)

// Plot Fibonacci Levels
plot(fib0, title="Fib 0", color=color.new(color.red, 80))
plot(fib382, title="Fib 0.382", color=color.new(color.green, 50))
plot(fib618, title="Fib 0.618", color=color.new(color.blue, 50))
plot(fib1, title="Fib 1", color=color.new(color.red, 80))
plot(ma, title="Trend Filter MA", color=color.orange)

// Entry Condition: Buy Signal
longCondition = (close <= fib382) and (volume24h > volumeThreshold) and (close > ma)
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    label.new(bar_index, low, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)

// Exit Conditions
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct / 100)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPct / 100)

// Place Exit Orders
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)

// Add Labels for Exits
if (strategy.position_size > 0)
    if (high >= takeProfitPrice)
        label.new(bar_index, high, "EXIT (Take Profit)", style=label.style_label_down, color=color.blue, textcolor=color.white)

    if (low <= stopLossPrice)
        label.new(bar_index, low, "EXIT (Stop Loss)", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)

// Short Selling Conditions
shortCondition = (close >= fib618) and (volume24h > volumeThreshold) and (close < ma)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    label.new(bar_index, high, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)

// Short Exit Conditions
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Short Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct / 100), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPct / 100))

// Add EMA 20/50/100/200
shortest = ta.ema(close, 20)
short = ta.ema(close, 50)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 200)

plot(shortest, color=color.orange, title="EMA 20")
plot(short, color=color.red, title="EMA 50")
plot(longer, color=color.black, title="EMA 100")
plot(longest, color=color.green, title="EMA 200")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত