রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. RSI গড় বিপরীতমুখী ব্রেকআউট কৌশল

RSI গড় বিপরীতমুখী ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-05 16:53:44
ট্যাগঃআরএসআইএসএমএএটিআর

img

কৌশল ওভারভিউ

এই কৌশলটি আরএসআই সূচক এবং গড় বিপরীতমুখী নীতির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম। এটি মূল্য পরিসীমা বিশ্লেষণ এবং বন্ধ মূল্য অবস্থানের সাথে একত্রিত হয়ে ওভারকুপ এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি সনাক্ত করে বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করে। মূল ধারণাটি চরম বাজারের অবস্থার পরে গড় বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করা, কঠোর প্রবেশের মানদণ্ড এবং গতিশীল স্টপ-লস প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি পরিচালনা করা।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যালগুলি নির্ধারণের জন্য একাধিক ফিল্টারিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করেঃ প্রথমত, দামটি 10 পিরিয়ডের সর্বনিম্ন হওয়া উচিত, যা একটি ওভারসোল্ড মার্কেট শর্তকে নির্দেশ করে; দ্বিতীয়ত, দিনের দামের ব্যাপ্তিটি গত 10 টি ট্রেডিং দিনের মধ্যে সবচেয়ে বড় হওয়া উচিত, যা বাজারের উদ্বায়ীতা বাড়ানোর পরামর্শ দেয়; অবশেষে, এটি বন্ধের দামটি দিনের ব্যাপ্তির উপরের কোয়ার্টাইলে রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে সম্ভাব্য বিপরীত সংকেতগুলি নিশ্চিত করে। প্রবেশটি ব্রেকআউট নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, যদি শর্ত পূরণের পরে 2 দিনের মধ্যে দাম পূর্ববর্তী সর্বোচ্চের উপরে ভঙ্গ করে তবে দীর্ঘ যায়। লাভ রক্ষা করার জন্য স্টপ-লস একটি ট্রেলিং প্রক্রিয়া মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. একাধিক ফিল্টারিং শর্তগুলি সংকেতের গুণমান উন্নত করে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে
  2. প্রযুক্তিগত মূল্য প্যাটার্ন, অস্থিরতা এবং গতি সহ একাধিক মাত্রা একীভূত করে
  3. লাভের কার্যকর সুরক্ষার জন্য ট্রেলিং স্টপ-লস মেকানিজম ব্যবহার করে
  4. প্রবেশাধিকার প্রক্রিয়া অকাল প্রবেশাধিকার এড়ানোর জন্য ব্রেকআউট নিশ্চিতকরণ ব্যবহার করে
  5. ট্রেডিং লজিক স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. শক্তিশালী ট্রেন্ড বাজারে ঘন ঘন স্টপ-লস হতে পারে
  2. কঠোর প্রবেশের শর্তাবলী কিছু বাণিজ্য সুযোগ হারাতে পারে
  3. ট্রেডিংয়ের জন্য বেশি ঘন ঘন প্রয়োজন, যার ফলে সম্ভাব্য লেনদেনের খরচ বেশি হবে
  4. কম অস্থিরতার পরিবেশে কার্যকর ট্রেডিং সংকেত খুঁজে পেতে অসুবিধা হতে পারে
  5. স্টপ লস সেটিং খুব সংরক্ষণশীল হতে পারে, সামগ্রিক রিটার্ন প্রভাবিত

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. শক্তিশালী প্রবণতা পরিবেশে ট্রেডিং বিরতিতে প্রবণতা ফিল্টার প্রবর্তন করতে পারেন
  2. অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণের জন্য ভলিউম সূচক যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন
  3. বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল সমন্বয়গুলির সাথে স্টপ-লস সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন
  4. দীর্ঘস্থায়ী দোলনা এড়ানোর জন্য অবস্থান ধরে রাখার সময়সীমা যোগ করুন
  5. সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ বাস্তবায়ন বিবেচনা করুন

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সুগঠিত গড় বিপরীতমুখী কৌশল যা স্পষ্ট যুক্তিযুক্ত। একাধিক শর্ত ফিল্টারিং এবং গতিশীল স্টপ-লস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় বাজারের ওভারসোল্ড রিবাউন্ড সুযোগগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করে। যদিও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তবে যুক্তিসঙ্গত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জন দ্বারা সামগ্রিক পারফরম্যান্স উন্নত করা যেতে পারে। বিনিয়োগকারীদের লাইভ ট্রেডিংয়ে কৌশলটি প্রয়োগ করার সময় নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের ঝুঁকি সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Larry Conners SMTP Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

// --- Inputs ---
// Corrected the input type declaration by removing 'type='
tickSize = input.float(0.01, title="Tick Size (e.g., 1/8 for stocks)")

// --- Calculate conditions ---
// 1. Today the market must make a 10-period low
low10 = ta.lowest(low, 10)
is10PeriodLow = low == low10

// 2. Today's range must be the largest of the past 10 bars
rangeToday = high - low
maxRange10 = ta.highest(high - low, 10)
isLargestRange = rangeToday == maxRange10

// 3. Today's close must be in the top 25 percent of today's range
rangePercent = (close - low) / rangeToday
isCloseInTop25 = rangePercent >= 0.75

// Combine all buy conditions
buyCondition = is10PeriodLow and isLargestRange and isCloseInTop25

// --- Buy Entry (on the next day) ---
var float buyPrice = na
var bool orderPending = false
var float stopLoss = na  // Initialize stopLoss at the top level to avoid 'Undeclared identifier' errors

if (buyCondition and strategy.position_size == 0)
    buyPrice := high + tickSize
    stopLoss := low
    orderPending := true

// Condition to place buy order the next day or the day after
if orderPending and ta.barssince(buyCondition) <= 2
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=buyPrice)
    orderPending := false

// --- Stop-Loss and Trailing Stop ---
if (strategy.position_size > 0)
    stopLoss := math.max(stopLoss, low) // Move stop to higher lows (manual trailing)
    strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=stopLoss)

// --- Plotting ---
// Highlight buy conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 50) : na)
//plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy Setup")

// Plot Stop-Loss level for visualization
//plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, color=color.red, linewidth=2, title="Stop-Loss Level")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত