রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. মাল্টি-টাইমফ্রেম ডায়নামিক স্টপ-লস ইএমএ-স্কিম ট্রেডিং কৌশল

মাল্টি-টাইমফ্রেম ডায়নামিক স্টপ-লস ইএমএ-স্কিম ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১২-১১ ১৫ঃ৫০ঃ৩৮
ট্যাগঃইএমএSQMসিএমএফকেসিSLটিপিএমটিএফ

Multi-Timeframe Dynamic Stop-Loss EMA-Squeeze Trading Strategy

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল ট্রেডিং সিস্টেম, যা সিগন্যাল উত্পাদনের জন্য এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ), স্কিউজ মম্পটম সূচক (এসকিউএম) এবং মানি ফ্লো সূচক (সিএমএফ) একত্রিত করে। মূল ধারণায় একাধিক সময় ফ্রেমের মাধ্যমে প্রবণতা নিশ্চিতকরণ এবং ঝুঁকি পরিচালনার জন্য গতিশীল স্টপ-লস অপ্টিমাইজেশন জড়িত। কৌশলটি একটি অভিযোজিত স্টপ-লস এবং মুনাফা গ্রহণের স্কিম ব্যবহার করে যা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিং পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে তিনটি প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে। প্রথমত, এটি বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য ১১-অবধি এবং ৩৪-অবধি ইএমএ ব্যবহার করে। দ্বিতীয়ত, এটি বাজারের চাপ এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট সুযোগগুলি সনাক্ত করতে একটি সংশোধিত সংকুচিত গতির সূচক ব্যবহার করে, যা মূল্য বিচ্যুতির রৈখিক রিগ্রেশনের মাধ্যমে গণনা করা হয়। অবশেষে, এটি একটি সংশোধিত মানি ফ্লো সূচকের মাধ্যমে বাণিজ্যের দিকটি নিশ্চিত করে, পর্যাপ্ত মূলধন নিশ্চিত করে যা মূল্য আন্দোলনের সমর্থন করে। কৌশলটি নিশ্চিতকরণের পরে গতিশীল স্টপ-লস স্তরগুলি সেট করে, যা মুনাফা বাড়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে, মুনাফা রক্ষা করে এবং দামের ওঠানামা করার অনুমতি দেয়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. বহু-মাত্রিক সংকেত নিশ্চিতকরণঃ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক এবং সময়সীমার সংহতকরণের মাধ্যমে মিথ্যা সংকেতগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।
  2. বুদ্ধিমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ গতিশীল স্টপ-লস সিস্টেম বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে, অকাল প্রস্থান এড়ানোর সময় লাভ রক্ষা করে।
  3. উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলগত পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
  4. সম্পূর্ণ ট্রেডিং চক্রঃ প্রবেশ থেকে প্রস্থান পরিচালনার স্পষ্ট নিয়মগুলি বিষয়গত বিচার প্রভাব হ্রাস করে।
  5. নগদ প্রবাহ নিশ্চিতকরণঃ নগদ প্রবাহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যের প্রবণতা যাচাই করে, বাণিজ্যের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক প্যারামিটারগুলির জন্য সাবধানে অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
  2. বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ খুব অস্থির বা কম তরলতার বাজারে সংকেত মান প্রভাবিত হতে পারে।
  3. কম্পিউটেশনাল জটিলতাঃ মাল্টি-টাইমফ্রেম গণনার ফলে সিগন্যাল বিলম্ব হতে পারে।
  4. স্টপ-লস সমন্বয় ঝুঁকিঃ ডায়নামিক স্টপগুলি নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার মধ্যে খুব আক্রমণাত্মক বা সংরক্ষণশীল হয়ে উঠতে পারে।
  5. মূলধন পরিচালনার প্রয়োজনীয়তাঃ কৌশলটি হ'ল ঝুঁকি এবং উপকারের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সঠিক তহবিল পরিচালনা।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. অস্থিরতা অভিযোজন চালু করুনঃ এটিআর বা অন্যান্য অস্থিরতা সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
  2. সিগন্যাল ফিল্টারিং অপ্টিমাইজ করুনঃ সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে ভলিউম ওজন বা সময় ফিল্টারিং যুক্ত করুন।
  3. স্টপ-লস প্রক্রিয়া উন্নত করুনঃ সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর ব্যবহার করে স্টপ-লস প্লেসমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন।
  4. উন্নত বাজার পরিবেশ বিশ্লেষণঃ বিভিন্ন বাজার অবস্থার জন্য প্রবণতা শক্তি সূচক প্রবর্তন।
  5. পরিমার্জিত মূলধন ব্যবস্থাপনাঃ সিগন্যাল শক্তি এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশন সাইজিং অ্যালগরিদম বাস্তবায়ন করা।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদেরকে বহু-মাত্রিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং বুদ্ধিমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি পদ্ধতিগত ট্রেডিং পদ্ধতির প্রস্তাব দেয়। এর মূল শক্তিটি গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে প্রবণতা অনুসরণ করে, লাভের সুরক্ষার সময় বাজারের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। যদিও অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন এমন দিক রয়েছে, কৌশলটি সঠিক পরামিতি সেটিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে একটি কার্যকর ট্রেডিং সরঞ্জাম হিসাবে কাজ করতে পারে। ব্যবসায়ীদের লাইভ বাস্তবায়নের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশন পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়, ধীরে ধীরে বাজারের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ট্রেডিং সিস্টেমটি পরিমার্জন করে।

/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("LL Crypto - SUI", overlay=true)

// Parâmetros de tempo para criptomoedas
fast_ema_len = input.int(11, minval=5, title="Fast EMA")
slow_ema_len = input.int(34, minval=20, title="Slow EMA")
sqm_lengthKC = input.int(20, title="SQM KC Length")
kauf_period = input.int(20, title="Kauf Period")
kauf_mult = input.float(2, title="Kauf Mult factor")
min_profit_sl = input.float(5, minval=0.01, maxval=100.0, title="Min profit to start moving SL [%]")
longest_sl = input.float(10, minval=0.01, maxval=100.0, title="Maximum possible of SL [%]")
sl_step = input.float(0.5, minval=0.0, maxval=1.0, title="Take profit factor")

// Parâmetros adaptados para criptomoedas
CMF_length = input.int(11, minval=1, title="CMF length")
show_plots = input.bool(true, title="Show plots")

// Definir intervalos de tempo para criptomoedas
selected_timeframe = input.string(defval="15", title="Intervalo de Tempo", options=["1", "15", "60"])

lower_resolution = timeframe.period == '1' ? '1' :
                   timeframe.period == '5' ? '15' :
                   timeframe.period == '15' ? '60' :
                   timeframe.period == '60' ? '240' :
                   timeframe.period == '240' ? 'D' :
                   timeframe.period == 'D' ? 'W' : 'M'

sp_close = close[barstate.isrealtime ? 1 : 0]
sp_high = high[barstate.isrealtime ? 1 : 0]
sp_low = low[barstate.isrealtime ? 1 : 0]
sp_volume = volume[barstate.isrealtime ? 1 : 0]

// Calcular Squeeze Momentum ajustado para criptomoedas
sqm_val = ta.linreg(sp_close - math.avg(math.avg(ta.highest(sp_high, sqm_lengthKC), ta.lowest(sp_low, sqm_lengthKC)), ta.sma(sp_close, sqm_lengthKC)), sqm_lengthKC, 0)
close_low = request.security(syminfo.tickerid, lower_resolution, sp_close, lookahead=barmerge.lookahead_on)
high_low = request.security(syminfo.tickerid, lower_resolution, sp_high, lookahead=barmerge.lookahead_on)
low_low = request.security(syminfo.tickerid, lower_resolution, sp_low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
sqm_val_low = ta.linreg(close_low - math.avg(math.avg(ta.highest(high_low, sqm_lengthKC), ta.lowest(low_low, sqm_lengthKC)), ta.sma(close_low, sqm_lengthKC)), sqm_lengthKC, 0)

// CMF adaptado para criptomoedas
ad = sp_close == sp_high and sp_close == sp_low or sp_high == sp_low ? 0 : ((2 * sp_close - sp_low - sp_high) / (sp_high - sp_low)) * sp_volume
money_flow = math.sum(ad, CMF_length) / math.sum(sp_volume, CMF_length)

// Condições de entrada para criptomoedas
low_condition_long = (sqm_val_low > sqm_val_low[1])
low_condition_short = (sqm_val_low < sqm_val_low[1])
money_flow_min = (money_flow[4] > money_flow[2]) and (money_flow[3] > money_flow[2]) and (money_flow[2] < money_flow[1]) and (money_flow[2] < money_flow)
money_flow_max = (money_flow[4] < money_flow[2]) and (money_flow[3] < money_flow[2]) and (money_flow[2] > money_flow[1]) and (money_flow[2] > money_flow)
condition_long = ((sqm_val > sqm_val[1])) and money_flow_min and ta.lowest(sqm_val, 5) < 0
condition_short = ((sqm_val < sqm_val[1])) and money_flow_max and ta.highest(sqm_val, 5) > 0
enter_long = low_condition_long and condition_long
enter_short = low_condition_short and condition_short

// Stop conditions
var float current_target_price = na
var float current_sl_price = na
var float current_target_per = na
var float current_profit_per = na

set_targets(isLong, min_profit, current_target_per, current_profit_per) =>
    float target = na
    float sl = na
    if isLong
        target := sp_close * (1.0 + current_target_per)
        sl := sp_close * (1.0 - (longest_sl / 100.0))
    else
        target := sp_close * (1.0 - current_target_per)
        sl := sp_close * (1.0 + (longest_sl / 100.0))
    [target, sl]

target_reached(isLong, min_profit, current_target_per, current_profit_per) =>
    float target = na
    float sl = na
    float profit_per = na
    float target_per = na
    if current_profit_per == na
        profit_per := (min_profit * sl_step) / 100.0
    else
        profit_per := current_profit_per + ((min_profit * sl_step) / 100.0)
    target_per := current_target_per + (min_profit / 100.0)
    if isLong
        target := strategy.position_avg_price * (1.0 + target_per)
        sl := strategy.position_avg_price * (1.0 + profit_per)
    else
        target := strategy.position_avg_price * (1.0 - target_per)
        sl := strategy.position_avg_price * (1.0 - profit_per)
    [target, sl, profit_per, target_per]

hl_diff = ta.sma(sp_high - sp_low, kauf_period)
stop_condition_long = 0.0
new_stop_condition_long = sp_low - (hl_diff * kauf_mult)
if (strategy.position_size > 0)
    if (sp_close > current_target_price)
        [target, sl, profit_per, target_per] = target_reached(true, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
        current_target_price := target
        current_sl_price := sl
        current_profit_per := profit_per
        current_target_per := target_per
    stop_condition_long := math.max(stop_condition_long[1], current_sl_price)
else
    stop_condition_long := new_stop_condition_long

stop_condition_short = 99999999.9
new_stop_condition_short = sp_high + (hl_diff * kauf_mult)
if (strategy.position_size < 0)
    if (sp_close < current_target_price)
        [target, sl, profit_per, target_per] = target_reached(false, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
        current_target_price := target
        current_sl_price := sl
        current_profit_per := profit_per
        current_target_per := target_per
    stop_condition_short := math.min(stop_condition_short[1], current_sl_price)
else
    stop_condition_short := new_stop_condition_short

// Submit entry orders
if (enter_long and (strategy.position_size <= 0))
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.close(id="SHORT")
    current_target_per := (min_profit_sl / 100.0)
    current_profit_per := na
    [target, sl] = set_targets(true, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
    current_target_price := target
    current_sl_price := sl
    strategy.entry(id="LONG", direction=strategy.long)

    if show_plots
        label.new(bar_index, sp_high, text="LONG\nSL: " + str.tostring(stop_condition_long), style=label.style_label_down, color=color.green)





if (enter_short and (strategy.position_size >= 0))
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.close(id="LONG")
    current_target_per := (min_profit_sl / 100.0)
    current_profit_per := na
    [target, sl] = set_targets(false, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
    current_target_price := target
    current_sl_price := sl
    strategy.entry(id="SHORT", direction=strategy.short)
    if show_plots
        label.new(bar_index, sp_high, text="SHORT\nSL: " + str.tostring(stop_condition_short), style=label.style_label_down, color=color.red)

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="EXIT LONG", stop=stop_condition_long)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="EXIT SHORT", stop=stop_condition_short)

// Plot anchor trend
plotshape(low_condition_long, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green)
plotshape(low_condition_short, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)

plotshape(condition_long, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(condition_short, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red)

plotshape(enter_long, style=shape.triangleup, location=location.bottom, color=color.green)
plotshape(enter_short, style=shape.triangledown, location=location.bottom, color=color.red)

// Plot emas
plot(ta.ema(close, 20), color=color.blue, title="20 EMA")
plot(ta.ema(close, 50), color=color.orange, title="50 EMA")
plot(ta.sma(close, 200), color=color.red, title="MA 200")

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) and show_plots ? stop_condition_long : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="Long Stop")
plot(series=(strategy.position_size < 0) and show_plots ? stop_condition_short : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="Short Stop")
plot(series=(strategy.position_size < 0) and show_plots ? current_target_price : na, color=color.yellow, style=plot.style_linebr, title="Short TP")
plot(series=(strategy.position_size > 0) and show_plots ? current_target_price : na, color=color.yellow, style=plot.style_linebr, title="Long TP")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত