রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. আরএসআই, এমএসিডি এবং ভলিউম ভিত্তিক মাল্টি-ইনডিকেটর অ্যাডাপ্টিভ ট্রেডিং কৌশল

আরএসআই, এমএসিডি এবং ভলিউম ভিত্তিক মাল্টি-ইনডিকেটর অ্যাডাপ্টিভ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-13 10:19:34
ট্যাগঃআরএসআইএমএসিডিভিওএলবি বিইএমএএসএমএভিডব্লিউএমএডব্লিউএমএএসএমএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম যা আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই), চলমান গড় ঘনিষ্ঠতা বৈষম্য (এমএসিডি), বোলিংজার ব্যান্ড (বিবি) এবং ভলিউম বিশ্লেষণকে একত্রিত করে। বহু-মাত্রিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয়ের মাধ্যমে, কৌশলটি সর্বোত্তম ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করতে বাজারের প্রবণতা, অস্থিরতা এবং ভলিউমের একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ পরিচালনা করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত দিকগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

  1. RSI ব্যবহার করে (১৪) বাজারের অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় পরিস্থিতি বিচার করতে, RSI ৩০ এর নিচে অতিরিক্ত বিক্রয় হিসাবে বিবেচিত হয়
  2. ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য MACD (১২,২৬,৯) ব্যবহার করে, যা MACD গোল্ডেন ক্রসকে দীর্ঘ সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে
  3. দামের প্রবণতার বৈধতা নিশ্চিত করে আপ এবং ডাউন ভলিউমের মধ্যে পার্থক্য গণনা করে (ডেল্টা ভলিউম)
  4. এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করার জন্য মূল্যের অস্থিরতা মূল্যায়নের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড অন্তর্ভুক্ত করে
  5. সিস্টেমটি সর্বোত্তম ক্রয় সংকেত তৈরি করে যখন আরএসআই ওভারসোল্ড হয়, এমএসিডি গোল্ডেন ক্রস দেখায়, এবং ডেল্টা ভলিউম ইতিবাচক হয়
  6. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যাকডি (MACD) যখন ডেথ ক্রস বা আরএসআই (RSI) 60 অতিক্রম করে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন বন্ধ হয়

কৌশলগত সুবিধা

  1. একাধিক সূচক ক্রস-ভ্যালিডেশন ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে
  2. ভলিউম বিশ্লেষণ মূল্য প্রবণতা বৈধতা নিশ্চিত করে
  3. অভিযোজিত চলমান গড় টাইপ নির্বাচন অন্তর্ভুক্ত, কৌশল নমনীয়তা বৃদ্ধি
  4. স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার সেটিংস সহ বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে
  5. বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য কৌশলগত পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. একাধিক সূচক সংমিশ্রণ সংকেত বিলম্ব হতে পারে
  2. বিভিন্ন বাজারে ভুল সংকেত আসতে পারে
  3. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ওভারফিটিং হতে পারে
  4. উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ে উল্লেখযোগ্য লেনদেনের খরচ হতে পারে
  5. বাজারের অস্থিরতা যথেষ্ট পরিমাণে ড্রডাউন সৃষ্টি করতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সূচক পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত পরামিতি প্রক্রিয়া প্রবর্তন করুন
  2. প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যোগ করুন ব্যাপ্তি বাজারে মিথ্যা সংকেত কমাতে
  3. মূলধন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়াগুলি অপ্টিমাইজ করা
  4. উচ্চ অস্থিরতার পরিবেশে পজিশনগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য অস্থিরতা ফিল্টারগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন
  5. ডায়নামিক পজিশন কন্ট্রোলের জন্য স্মার্ট ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি যৌগিক ট্রেডিং কৌশল যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একীভূত করে, আরএসআই, এমএসিডি এবং ভলিউম সহ বহু-মাত্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাজারের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশলটি ব্যাপক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলির সাথে শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্কেলযোগ্যতা প্রদর্শন করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, এই কৌশলটির বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Liraz sh Strategy - RSI MACD Strategy with Bullish Engulfing and Net Volume", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)

// Input parameters
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "RSI Source", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="MA Settings")
maLengthInput = input.int(14, title="MA Length", group="MA Settings")
bbMultInput = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev", group="MA Settings")

fastLength = input.int(12, minval=1, title="MACD Fast Length")
slowLength = input.int(26, minval=1, title="MACD Slow Length")
signalLength = input.int(9, minval=1, title="MACD Signal Length")

startDate = input(timestamp("2018-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(timestamp("2069-12-31"), title="End Date")

// Custom Up and Down Volume Calculation
var float upVolume = 0.0
var float downVolume = 0.0

if close > open
    upVolume += volume
else if close < open
    downVolume += volume

delta = upVolume - downVolume

plot(upVolume, "Up Volume", style=plot.style_columns, color=color.new(color.green, 60))
plot(downVolume, "Down Volume", style=plot.style_columns, color=color.new(color.red, 60))
plotchar(delta, "Delta", "—", location.absolute, color=delta > 0 ? color.green : color.red)

// MA function
ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// RSI calculation
up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiMA = ma(rsi, maLengthInput, maTypeInput)
isBB = maTypeInput == "Bollinger Bands"

// MACD calculation
fastMA = ta.ema(close, fastLength)
slowMA = ta.ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signalLine = ta.sma(macd, signalLength)
hist = macd - signalLine

// Bullish Engulfing Pattern Detection
bullishEngulfingSignal = open[1] > close[1] and close > open and close >= open[1] and close[1] >= open and (close - open) > (open[1] - close[1])
barcolor(bullishEngulfingSignal ? color.yellow : na)

// Plotting RSI and MACD
plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
plot(rsiMA, "RSI-based MA", color=color.yellow)
hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)

bbUpperBand = plot(isBB ? rsiMA + ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title="Upper Bollinger Band", color=color.green)
bbLowerBand = plot(isBB ? rsiMA - ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)

plot(macd, title="MACD", color=color.blue)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.orange)
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_histogram, color=color.gray)

// Best time to buy condition
bestBuyCondition = rsi < 30 and ta.crossover(macd, signalLine) and delta > 0

// Plotting the best buy signal line
var line bestBuyLine = na
if (bestBuyCondition )
    bestBuyLine := line.new(bar_index[1], close[1], bar_index[0], close[0], color=color.white)

// Strategy logic
longCondition = (ta.crossover(macd, signalLine) or bullishEngulfingSignal) and rsi < 70 and delta > 0
if (longCondition )
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Reflexive exit condition: Exit if MACD crosses below its signal line or if RSI rises above 60
exitCondition = ta.crossunder(macd, signalLine) or (rsi > 60 and strategy.position_size > 0)
if (exitCondition )
    strategy.close("Long")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত