রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. অ্যাডাপ্টিভ ট্রেলিং স্টপ সহ উন্নত ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

অ্যাডাপ্টিভ ট্রেলিং স্টপ সহ উন্নত ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-১২-২০ 14:12:05
ট্যাগঃএটিআরSLটিএস

img

সারসংক্ষেপ

এটি সুপারট্রেন্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল, একটি অভিযোজিত ট্রেলিং স্টপ লস প্রক্রিয়া সহ। কৌশলটি মূলত বাজারের প্রবণতা দিক সনাক্ত করতে সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে এবং ঝুঁকি পরিচালনা এবং প্রস্থান সময় অপ্টিমাইজ করার জন্য গতিশীলভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেলিং স্টপগুলি ব্যবহার করে। এটি শতাংশ ভিত্তিক, এটিআর ভিত্তিক এবং স্থির-পয়েন্ট স্টপ সহ একাধিক স্টপ লস পদ্ধতি সমর্থন করে, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নমনীয় সমন্বয় করতে দেয়।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

  1. প্রবণতা নির্ধারণের জন্য সুপারট্রেন্ড সূচককে প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে, যা বাজারের অস্থিরতা পরিমাপের জন্য ATR (Average True Range) সংযুক্ত করে
  2. এন্ট্রি সিগন্যালগুলি সুপারট্রেন্ডের দিক পরিবর্তন দ্বারা সক্রিয় হয়, দীর্ঘ, সংক্ষিপ্ত বা দ্বিপাক্ষিক ট্রেডিং সমর্থন করে
  3. স্টপ লস মেকানিজম এডাপ্টিভ ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করে যা বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে
  4. ট্রেড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে পজিশন সাইজিং (ডিফল্ট ১৫% অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটি) এবং টাইম ফিল্টারিং প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

কৌশলগত সুবিধা

  1. শক্তিশালী ট্রেন্ড ক্যাপচার ক্ষমতাঃ সুপারট্রেন্ড সূচকের মাধ্যমে কার্যকরভাবে প্রধান প্রবণতা চিহ্নিত করে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে
  2. বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন স্টপ লস প্রক্রিয়া ব্যবহার করে
  3. উচ্চ নমনীয়তাঃ একাধিক ট্রেডিং দিকনির্দেশ এবং স্টপ লস পদ্ধতির কনফিগারেশন সমর্থন করে
  4. শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতাঃ ট্রেলিং স্টপগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে, কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়
  5. সম্পূর্ণ ব্যাকটেস্টিং সিস্টেমঃ ঐতিহাসিক পারফরম্যান্স বিশ্লেষণের জন্য অন্তর্নির্মিত সময় ফিল্টারিং কার্যকারিতা

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকিঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে
  2. স্লিপিং ঝুঁকিঃ ট্রেলিং স্টপ এক্সিকিউশন বাজার তরলতার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে
  3. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ সুপারট্রেন্ড ফ্যাক্টর এবং ATR সময়ের সেটিংগুলি কৌশল কার্যকারিতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে
  4. বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ বিভিন্ন বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং খরচ বৃদ্ধি করতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সিগন্যাল ফিল্টারিং অপ্টিমাইজেশনঃ মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করা যেতে পারে
  2. পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশনঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
  3. স্টপ লস মেকানিজমের উন্নতিঃ ব্যয় গড় মূল্যকে অন্তর্ভুক্ত করে আরও জটিল স্টপ লস লজিক ডিজাইন করা যেতে পারে
  4. এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজেশানঃ এন্ট্রি নির্ভুলতা উন্নত করতে মূল্য কাঠামো বিশ্লেষণ যোগ করা যেতে পারে
  5. ব্যাকটেস্টিং সিস্টেমের উন্নতিঃ কৌশলগত কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য আরও পরিসংখ্যানগত সূচক যোগ করা যেতে পারে

সংক্ষিপ্তসার

এটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি সহ কৌশল অনুসরণ করে একটি ভাল ডিজাইন করা প্রবণতা। নমনীয় স্টপ লস প্রক্রিয়াগুলির সাথে সুপারট্রেন্ড সূচকটি একত্রিত করে, কৌশলটি ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সময় উচ্চ মুনাফা বজায় রাখতে পারে। কৌশলটি অত্যন্ত কনফিগারযোগ্য এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ব্যাকটেস্টিং যাচাইয়ের প্রয়োজন। কৌশল স্থায়িত্ব এবং মুনাফা আরও বাড়ানোর জন্য আরও প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যুক্ত করে ভবিষ্যতে উন্নতি করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Supertrend Strategy with Adjustable Trailing Stop [Bips]", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)

// Inputs
atrPeriod = input(10, "ATR Länge", "Average True Range „wahre durchschnittliche Schwankungsbreite“ und stammt aus der technischen Analyse. Die ATR misst die Volatilität eines Instruments oder eines Marktes. Mit ihr kann die Wahrscheinlichkeit für einen Trendwechsel bestimmt werden.", group="Supertrend Settings")
factor = input.float(3.0, "Faktor", step=0.1, group="Supertrend Settings")
tradeDirection = input.string("Long", "Trade Direction", options=["Both", "Long", "Short"], group="Supertrend Settings")
sl_type    = input.string("%", "SL Type", options=["%", "ATR", "Absolute"])
// Parameter für ST nur für einstieg -> Beim Ausstieg fragen ob der bool WWert true ist -> Für weniger und längere Trädes 

sl_perc    = input.float(4.0, "% SL", group="Stop Loss Einstellung")
atr_length = input.int(10, "ATR Length", group="Stop Loss Einstellung")
atr_mult   = input.float(2.0, "ATR Mult", group="Stop Loss Einstellung")
sl_absol   = input.float(10.0, "Absolute SL", group="Stop Loss Einstellung")

//-------------------------//
// BACKTESTING RANGE
fromDay   = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31, group="Backtesting Einstellung")
fromMonth = input.int(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12, group="Backtesting Einstellung")
fromYear  = input.int(defval=2016, title="From Year", minval=1970, group="Backtesting Einstellung")
toDay     = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31, group="Backtesting Einstellung")
toMonth   = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12, group="Backtesting Einstellung")
toYear    = input.int(defval=2100, title="To Year", minval=1970, group="Backtesting Einstellung")

startDate  = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond  = time >= startDate and time <= finishDate

//-------------------------//
// Supertrend calculation
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// SL values
sl_val = sl_type == "ATR"      ? atr_mult * ta.atr(atr_length) : 
         sl_type == "Absolute" ? sl_absol : 
         close * sl_perc / 100
         
// Init Variables
var pos         = 0
var float trailing_sl = 0.0

// Signals
long_signal  = nz(pos[1]) !=  1 and high > nz(trailing_sl[1])
short_signal = nz(pos[1]) != -1 and low  < nz(trailing_sl[1]) 

// Calculate SL
trailing_sl := short_signal     ? high + sl_val : 
               long_signal      ? low  - sl_val : 
               nz(pos[1]) ==  1 ? math.max(low  - sl_val, nz(trailing_sl[1])) :  
               nz(pos[1]) == -1 ? math.min(high + sl_val, nz(trailing_sl[1])) : 
               nz(trailing_sl[1])
               
// Position var               
pos := long_signal  ? 1 : short_signal ? -1 : nz(pos[1]) 

// Entry logic
if ta.change(direction) < 0 and time_cond
    if tradeDirection == "Both" or tradeDirection == "Long"
        strategy.entry("Long", strategy.long, stop=trailing_sl)
    else
        strategy.close_all("Stop Short")

if ta.change(direction) > 0 and time_cond
    if tradeDirection == "Both" or tradeDirection == "Short"
        strategy.entry("Short", strategy.short, stop=trailing_sl)
    else
        strategy.close_all("Stop Long")

// Exit logic: Trailing Stop and Supertrend
//if strategy.position_size > 0 and not na(trailing_sl)
    //strategy.exit("SL-Exit Long", from_entry="Long", stop=trailing_sl)

//if strategy.position_size < 0 and not na(trailing_sl)
    //strategy.exit("SL-Exit Short", from_entry="Short", stop=trailing_sl)

// Trailing Stop visualization
plot(trailing_sl, linewidth = 2, color = pos == 1 ? color.green : color.red)
//plot(not na(trailing_sl) ? trailing_sl : na, color=pos == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2, title="Trailing Stop")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত