রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. মাল্টি-ইএমএ ডায়নামিক ট্রেন্ড ক্যাপচার কোয়ান্টামেটিভ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

মাল্টি-ইএমএ ডায়নামিক ট্রেন্ড ক্যাপচার কোয়ান্টামেটিভ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-27 14:59:35
ট্যাগঃইএমএএসএমএএমএসিডিএমএআরএসআই

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম। এটি তিনটি ইএমএ ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেঃ 9 দিন, 21 দিন এবং 200 দিন। কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর ইএমএ এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএর তুলনায় তাদের অবস্থানগুলির মধ্যে ক্রসওভার বিশ্লেষণ করে বাজার প্রবণতা সনাক্ত করে এবং বাণিজ্য সম্পাদন করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিটি বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য ট্রিপল ইএমএ ক্রসওভারের চারপাশে ঘোরে। বিশেষ করেঃ

  1. স্বল্পমেয়াদী মূল্য আন্দোলন প্রতিফলিত করার জন্য দ্রুত রেখা হিসাবে 9 দিনের EMA ব্যবহার করে
  2. স্বল্পমেয়াদী গোলমাল ফিল্টার করার জন্য মধ্যমেয়াদী রেখা হিসাবে 21 দিনের EMA ব্যবহার করে
  3. প্রধান প্রবণতা দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী লাইন হিসাবে 200 দিনের EMA ব্যবহার করে এই সিস্টেমটি দীর্ঘ সংকেত তৈরি করে যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ এর উপরে অতিক্রম করে যখন উভয়ই 200 দিনের ইএমএ এর উপরে থাকে এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করে যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ এর নীচে অতিক্রম করে যখন উভয়ই 200 দিনের ইএমএ এর নীচে থাকে। এই নকশাটি ট্রেন্ড বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করে যখন ব্যাপ্তি বাজারে ঘন ঘন ব্যবসায় এড়ানো হয়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. উচ্চ প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ একাধিক EMA সমন্বয় আরো সঠিক প্রবণতা নিশ্চিতকরণ প্রদান করে
  2. শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী EMA একটি প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে কাজ করে
  3. স্পষ্ট অপারেটিং নিয়মঃ প্রবেশ ও প্রস্থান শর্তগুলি সুনির্দিষ্ট, বাস্তবায়ন করা সহজ এবং ব্যাকটেস্ট
  4. উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
  5. সহজ গণনাঃ সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে, রিয়েল টাইম ট্রেডিংয়ের জন্য দক্ষ

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বিলম্বের ঝুঁকিঃ ইএমএ সূচকগুলির অন্তর্নিহিত বিলম্ব রয়েছে, যা সম্ভাব্য বিলম্বিত প্রবেশ বা প্রস্থান হতে পারে
  2. সংহতকরণ ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজারে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
  3. প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকিঃ হঠাৎ প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় উল্লেখযোগ্য ড্রাউনডাউন হতে পারে
  4. পরামিতি সংবেদনশীলতাঃ বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় বিভিন্ন কর্মক্ষমতা হতে পারে স্টপ-লস প্লেসমেন্ট এবং পজিশনের আকার নির্ধারণের মাধ্যমে এই ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুনঃ ভলিউম পরিবর্তনের সাথে প্রবণতার শক্তি নিশ্চিত করুন
  2. অস্থিরতা ফিল্টার যোগ করুনঃ উচ্চ অস্থিরতার পরিবেশে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করুন
  3. প্যারামিটার নির্বাচন অপ্টিমাইজ করুনঃ বিভিন্ন বাজারের চক্রের জন্য গতিশীলভাবে EMA প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
  4. প্রবণতা শক্তির সূচক অন্তর্ভুক্ত করুনঃ প্রবণতার নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য ADX ব্যবহার করুন
  5. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করাঃ স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার জন্য আরও নমনীয় নিয়ম তৈরি করা

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সু-ডিজাইন করা প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা স্পষ্ট যুক্তিযুক্ত। একাধিক ইএমএর সমন্বয়ের মাধ্যমে, এটি ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে। কৌশলটির উল্লেখযোগ্য অপ্টিমাইজেশান সম্ভাবনা রয়েছে এবং ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে এর স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("EMA Cross with both MinhTuan", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Tham số EMA
fastLength = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filterLength = input.int(200, title="EMA Filter Length", minval=1)

// Tùy chọn chế độ giao dịch
tradeMode = input.string("Both", options=["Long", "Short", "Both"], title="Trade Mode")

// Tính toán EMA
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
filterEMA = ta.ema(close, filterLength)

// Điều kiện vào lệnh Long: EMA nhanh cắt lên EMA chậm và cả hai nằm trên EMA 200
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and fastEMA > filterEMA and slowEMA > filterEMA

// Điều kiện vào lệnh Short: EMA nhanh cắt xuống EMA chậm và cả hai nằm dưới EMA 200
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and fastEMA < filterEMA and slowEMA < filterEMA

// Điều kiện thoát lệnh: EMA nhanh cắt ngược lại EMA chậm
closeLongCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Long
closeShortCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Short

// Thực hiện lệnh Long
if (longCondition and (tradeMode == "Long" or tradeMode == "Both"))
    strategy.entry("EMA_Cross_Long", strategy.long)
    label.new(x=bar_index, y=low, text="Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

// Thực hiện lệnh Short
if (shortCondition and (tradeMode == "Short" or tradeMode == "Both"))
    strategy.entry("EMA_Cross_Short", strategy.short)
    label.new(x=bar_index, y=high, text="Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)

// Thoát lệnh Long
if (closeLongCondition)
    strategy.close("EMA_Cross_Long")
    label.new(x=bar_index, y=high, text="Close Long", color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)

// Thoát lệnh Short
if (closeShortCondition)
    strategy.close("EMA_Cross_Short")
    label.new(x=bar_index, y=low, text="Close Short", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)

// Vẽ đường EMA nhanh, EMA chậm, và EMA 200
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.orange, linewidth=2)
plot(filterEMA, title="Filter EMA (200)", color=color.red, linewidth=2)

// Hiển thị nền khi đang giữ lệnh
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 90) : strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red, 90) : na)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত