রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ফিবোনাচি ০.৭ স্তরের ট্রেন্ডের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

ফিবোনাচি ০.৭ স্তরের ট্রেন্ডের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-27 15:51:13
ট্যাগঃSLটিপি

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ফাইবোনাচি 0.7 পুনরুদ্ধার স্তরের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অগ্রগতি ট্রেডিং সিস্টেম। এটি যখন মূল্য ফাইবোনাচি 0.7 স্তরটি অতিক্রম করে তখন এটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, যা একটি নির্দিষ্ট লুকব্যাক সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য ব্যবহার করে গণনা করা হয়। কৌশলটি ঝুঁকি পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট শতাংশের মুনাফা এবং স্টপ-লস স্তরগুলি ব্যবহার করে, ডিফল্ট অবস্থান আকার হিসাবে 5% অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটি ব্যবহার করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

  1. ডায়নামিক ফিবোনাচি স্তর গণনাঃ নির্দিষ্ট লুকব্যাক সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে ট্র্যাক করে (ডিফল্ট 20 সময়কাল) এবং 0.7 ফিবোনাচি পুনরুদ্ধারের স্তর গণনা করে।
  2. বিরতি সংকেত নিশ্চিতকরণঃ বন্ধের মূল্য 0.7 স্তরের উপরে ভাঙলে দীর্ঘ সংকেত এবং এর নীচে ভাঙলে সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করে।
  3. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ সিস্টেমটি লাভ এবং স্টপ-লস শর্তগুলির সমতুল্য বাস্তবায়ন করে, লাভের জন্য 1.8% এবং স্টপ-লসের জন্য 1.2% ডিফল্ট সেটিং সহ, ইতিবাচক প্রত্যাশিত মূল্যের পদ্ধতির প্রতিফলন করে।
  4. পজিশনের আকার নির্ধারণঃ পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য অ্যাকাউন্টের মূলধনের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ ব্যবহার করে, গতিশীল অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং ধারাবাহিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সুবিধার্থে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. বৈজ্ঞানিক সূচক নির্বাচনঃ ফিবোনাচি পুনরুদ্ধার একটি বহুল স্বীকৃত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম, যার মধ্যে 0.7 স্তর সাধারণত শক্তিশালী সমর্থন বা প্রতিরোধের প্রতিনিধিত্ব করে।
  2. স্পষ্ট সংকেত লজিকঃ জটিল সংকেত সমন্বয় থেকে সম্ভাব্য বিলম্ব এড়ানোর জন্য ট্রেডিং ট্রিগার হিসাবে মূল্যের অগ্রগতি ব্যবহার করে।
  3. যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি-প্রতিফলন অনুপাতঃ লভ্যাংশ গ্রহণ এবং স্টপ-লস অনুপাতের সেটিংগুলি ইতিবাচক প্রত্যাশিত মানকে প্রতিফলিত করে, যা দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল মুনাফার জন্য অনুকূল।
  4. নমনীয় অর্থ ব্যবস্থাপনাঃ অ্যাকাউন্টের শতাংশের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যাকাউন্টের আকার পরিবর্তনের সাথে সাথে ট্রেডিং ভলিউম সামঞ্জস্য করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ বিভিন্ন বাজারে প্রায়শই মিথ্যা অগ্রগতি সংকেত তৈরি করতে পারে, যা লেনদেনের ব্যয় বাড়িয়ে তোলে।
  2. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ পুনর্বিবেচনার সময়কাল, লাভ-লাভ এবং স্টপ-লস অনুপাতের পছন্দ কৌশলটির কার্যকারিতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।
  3. স্লিপিং প্রভাবঃ কম ট্রেডিং ভলিউম সহ বাজারে উল্লেখযোগ্য স্লিপিং ঝুঁকি হতে পারে।
  4. প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতাঃ একটি একক প্রযুক্তিগত সূচক সম্পূর্ণরূপে বহুমাত্রিক বাজার তথ্য ধারণ করতে পারে না।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সিগন্যাল ফিল্টারিং: ভুয়া অগ্রগতির সংকেত ফিল্টার করার জন্য ভলিউম এবং অস্থিরতার মতো সহায়ক সূচক প্রবর্তন করতে পারে।
  2. ডায়নামিক পরামিতিঃ বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনার সময়কাল এবং লাভ/হানি অনুপাতকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
  3. সময় ফিল্টারিংঃ অত্যন্ত অস্থির সময় এড়াতে ট্রেডিং সময় উইন্ডো সীমাবদ্ধতা যোগ করুন।
  4. মাল্টি-টাইমফ্রেম যাচাইকরণঃ সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে একাধিক টাইমফ্রেম জুড়ে নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া যুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি ক্লাসিক ফিবোনাচি তত্ত্বকে প্রবণতা অগ্রগতি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল উপাদানগুলির সাথে একত্রিত করে। যদিও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, উপযুক্ত পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং সংকেত ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে এটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। সফল কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ব্যবসায়ীদের বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি গভীরভাবে বুঝতে হবে এবং প্রকৃত অবস্থার উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত সমন্বয় এবং অপ্টিমাইজেশন করতে হবে।

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci 0.7 Strategy - 60% Win Rate", overlay=true)

// Input parameters
fibonacci_lookback = input.int(20, minval=1, title="Fibonacci Lookback Period")
take_profit_percent = input.float(1.8, title="Take Profit (%)")
stop_loss_percent = input.float(1.2, title="Stop Loss (%)")

// Calculating Fibonacci levels
var float high_level = na
var float low_level = na
if (ta.change(ta.highest(high, fibonacci_lookback)))
    high_level := ta.highest(high, fibonacci_lookback)
if (ta.change(ta.lowest(low, fibonacci_lookback)))
    low_level := ta.lowest(low, fibonacci_lookback)

fib_level_0_7 = high_level - ((high_level - low_level) * 0.7)

// Entry Conditions
buy_signal = close > fib_level_0_7 and close[1] <= fib_level_0_7
sell_signal = close < fib_level_0_7 and close[1] >= fib_level_0_7

// Risk management
long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_percent / 100)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_percent / 100)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percent / 100)

// Execute trades
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)

// Plot Fibonacci Level
plot(fib_level_0_7, color=color.blue, title="Fibonacci 0.7 Level")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত