রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. মাল্টি-প্যারামিটার স্টোকাস্টিক ইন্টেলিজেন্ট ট্রেডিং কৌশল

মাল্টি-প্যারামিটার স্টোকাস্টিক ইন্টেলিজেন্ট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2025-01-06 16:09:58
ট্যাগঃস্টোচইএমএএসএমএRRSLটিপিপিওপি

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক দোলকের উপর ভিত্তি করে একটি বুদ্ধিমান ট্রেডিং সিস্টেম। এটি গতিশীল প্রবণতা সনাক্তকরণ, একাধিক সংকেত নিশ্চিতকরণ এবং বুদ্ধিমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ক্ষমতাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার ওভারকুপ / ওভারসোল্ড শর্তগুলি সনাক্ত করতে এবং বাণিজ্য সম্পাদন করতে একত্রিত করে। কৌশলটি বাজারের শর্তগুলি চাক্ষুষভাবে প্রদর্শনের জন্য একটি রঙ-কোডিং সিস্টেম ব্যবহার করে, প্রবণতা নিশ্চিতকরণের জন্য একাধিক সময়কালীন চলমান গড় (ইএমএ) একীভূত করে এবং নমনীয় স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের সেটিংস সরবরাহ করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূলটি স্টোকাস্টিক দোলক এবং একাধিক চলমান গড় সিস্টেমের সংমিশ্রণে ভিত্তি করে। যখন কে মানটি পূর্বনির্ধারিত ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড স্তর (93/15) বা মাঝারি স্তর (40) অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। সিস্টেমটি রঙের পরিবর্তনের মাধ্যমে বাজারের পরিস্থিতি ভিজ্যুয়ালি প্রদর্শন করে (লাল সম্ভাব্য হ্রাস নির্দেশ করে, সবুজ সম্ভাব্য উত্থান নির্দেশ করে, নীল নিরপেক্ষ নির্দেশ করে) । এটি প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য 20, 50, 100, এবং 200-অবধি এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড় (ইএমএ) অন্তর্ভুক্ত করে। কৌশলটিতে একটি বুদ্ধিমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম রয়েছে যা 1:1, 1:4 এবং 1:8 এর মতো বিভিন্ন ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাতকে সমর্থন করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. বাজারের অবস্থা দ্রুত সনাক্তকরণের জন্য রঙ কোডিং সহ পরিষ্কার এবং স্বজ্ঞাত সংকেত সিস্টেম
  2. একাধিক সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি হ্রাস করে
  3. নমনীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম যা কাস্টমাইজযোগ্য ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত সমর্থন করে
  4. প্রবণতা নিশ্চিতকরণের জন্য একাধিক সময়ের চলমান গড়ের সংহতকরণ
  5. স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস এবং লাভের সেটিংগুলি ম্যানুয়াল অপারেশন ঝুঁকি হ্রাস করে
  6. পরিষ্কার কোড কাঠামো, বজায় রাখা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বিভিন্ন বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে
  2. নির্দিষ্ট অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের থ্রেশহোল্ডগুলি সমস্ত বাজার অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে
  3. অস্থির বাজারে চলমান গড় সিস্টেম পিছিয়ে থাকতে পারে
  4. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ স্টপ লস সেটিং প্রয়োজন সমাধানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ সংকেত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া যুক্ত করা, গতিশীল প্রান্তিক সমন্বয়, চলমান গড় পরামিতিগুলি অনুকূল করা, কঠোর স্টপ-লস কার্যকরকরণ

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের মাত্রা গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত থ্রেশহোল্ড সিস্টেম চালু করা
  2. সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের জন্য ভলিউম সূচক যোগ করুন
  3. মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য একটি বুদ্ধিমান সংকেত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া বিকাশ
  4. প্রবণতা মূল্যায়ন সঠিকতা উন্নত করতে চলমান গড় পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  5. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম চালু করুন
  6. ড্রাউন কন্ট্রোল মেকানিজম যোগ করুন

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি স্টোকাস্টিক দোলক, চলমান গড় সিস্টেম এবং বুদ্ধিমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশল নকশা ব্যবহারিকতা এবং অপারেবিলিটিকে জোর দেয়, যা বিভিন্ন ঝুঁকি পছন্দ সহ ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © petrusvorenusperegrinus

//██████╗ ███████╗████████╗██████╗ ██╗   ██╗███████╗                             
//██╔══██╗██╔════╝╚══██╔══╝██╔══██╗██║   ██║██╔════╝                             
//██████╔╝█████╗     ██║   ██████╔╝██║   ██║███████╗                             
//██╔═══╝ ██╔══╝     ██║   ██╔══██╗██║   ██║╚════██║                             
//██║     ███████╗   ██║   ██║  ██║╚██████╔╝███████║                             
//╚═╝     ╚══════╝   ╚═╝   ╚═╝  ╚═╝ ╚═════╝ ╚══════╝                             
                                                                               
//██╗   ██╗ ██████╗ ██████╗ ███████╗███╗   ██╗██╗   ██╗███████╗                  
//██║   ██║██╔═══██╗██╔══██╗██╔════╝████╗  ██║██║   ██║██╔════╝                  
//██║   ██║██║   ██║██████╔╝█████╗  ██╔██╗ ██║██║   ██║███████╗                  
//╚██╗ ██╔╝██║   ██║██╔══██╗██╔══╝  ██║╚██╗██║██║   ██║╚════██║                  
// ╚████╔╝ ╚██████╔╝██║  ██║███████╗██║ ╚████║╚██████╔╝███████║                  
//  ╚═══╝   ╚═════╝ ╚═╝  ╚═╝╚══════╝╚═╝  ╚═══╝ ╚═════╝ ╚══════╝                  
                                                                               
//██████╗ ███████╗██████╗ ███████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗███╗   ██╗██╗   ██╗███████╗
//██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗██╔════╝██╔════╝ ██╔══██╗██║████╗  ██║██║   ██║██╔════╝
//██████╔╝█████╗  ██████╔╝█████╗  ██║  ███╗██████╔╝██║██╔██╗ ██║██║   ██║███████╗
//██╔═══╝ ██╔══╝  ██╔══██╗██╔══╝  ██║   ██║██╔══██╗██║██║╚██╗██║██║   ██║╚════██║
//██║     ███████╗██║  ██║███████╗╚██████╔╝██║  ██║██║██║ ╚████║╚██████╔╝███████║
//╚═╝     ╚══════╝╚═╝  ╚═╝╚══════╝ ╚═════╝ ╚═╝  ╚═╝╚═╝╚═╝  ╚═══╝ ╚═════╝ ╚══════╝

//@version=6
strategy("CM Stochastic POP Method 3", shorttitle="CM_Stochastic POP_M3", overlay=true)

// Stochastic Settings
length = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
smoothK = input.int(5, "Smooth K", minval=1)

// Risk:Reward Settings
use_rr = input.bool(true, "Use Risk:Reward Ratio")
use_sl = input.bool(true, "Use Stop Loss")  // New input for Stop Loss toggle
rr_options = input.string("1:1", "Risk:Reward Ratio", options=["1:1", "1:4", "1:8"])
stop_percent = input.float(1.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Convert selected R:R ratio to number
get_rr_multiplier(rr) =>
    switch rr
        "1:1" => 1.0
        "1:4" => 4.0
        "1:8" => 8.0
        => 1.0  // default case
rr_ratio = get_rr_multiplier(rr_options)

// Fixed Level Settings
upperLine = 93.0  // Fixed sell level
midLine = 40.0    // Buy/Sell level
lowerLine = 15.0  // Fixed buy level

// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Calculate Stochastic with smoothing
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)

// Dynamic color based on K value
kColor = k >= upperLine ? color.red :    // Above 93 -> Red
         k <= lowerLine ? color.green :   // Below 15 -> Green
         k <= midLine ? color.green :     // Below 40 -> Green
         color.blue                       // Between 40-93 -> Blue

// Buy Signals:
longCondition1 = ta.crossover(k, lowerLine)   // Cross above 15
longCondition2 = ta.crossover(k, midLine)     // Cross above 40

// Sell Signals:
shortCondition1 = ta.crossunder(k, upperLine) // Cross below 93
shortCondition2 = ta.crossunder(k, midLine)   // Cross below 40

calc_tp_sl(entry_price, is_long) =>
    sl_distance = entry_price * (stop_percent / 100)
    sl = is_long ? entry_price - sl_distance : entry_price + sl_distance
    tp_distance = sl_distance * rr_ratio
    tp = is_long ? entry_price + tp_distance : entry_price - tp_distance
    [sl, tp]

// Long entries
if (longCondition1)
    if (use_rr)
        [sl, tp] = calc_tp_sl(close, true)
        strategy.entry("Long_15", strategy.long)
        if (use_sl)
            strategy.exit("Exit_15", "Long_15", stop=sl, limit=tp)
        else
            strategy.exit("Exit_15", "Long_15", limit=tp)
    else
        strategy.entry("Long_15", strategy.long)

if (longCondition2)
    if (use_rr)
        [sl, tp] = calc_tp_sl(close, true)
        strategy.entry("Long_40", strategy.long)
        if (use_sl)
            strategy.exit("Exit_40", "Long_40", stop=sl, limit=tp)
        else
            strategy.exit("Exit_40", "Long_40", limit=tp)
    else
        strategy.entry("Long_40", strategy.long)

// Short entries
if (shortCondition1)
    if (use_rr)
        [sl, tp] = calc_tp_sl(close, false)
        strategy.entry("Short_93", strategy.short)
        if (use_sl)
            strategy.exit("Exit_93", "Short_93", stop=sl, limit=tp)
        else
            strategy.exit("Exit_93", "Short_93", limit=tp)
    else
        strategy.entry("Short_93", strategy.short)

if (shortCondition2)
    if (use_rr)
        [sl, tp] = calc_tp_sl(close, false)
        strategy.entry("Short_40", strategy.short)
        if (use_sl)
            strategy.exit("Exit_40", "Short_40", stop=sl, limit=tp)
        else
            strategy.exit("Exit_40", "Short_40", limit=tp)
    else
        strategy.entry("Short_40", strategy.short)

// Plot EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema50, title="EMA 50", color=color.yellow, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema100, title="EMA 100", color=color.orange, linewidth=1, force_overlay = true)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.purple, linewidth=1, force_overlay = true)

// Plot Stochastic line 
plot(k, title="Stochastic", color=kColor, linewidth=2)

// Plot reference lines 
hline(100, title="100 Line", color=color.white, linestyle=hline.style_solid)
hline(upperLine, title="93 Line", color=color.red, linestyle=hline.style_solid)
hline(midLine, title="40 Line", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
hline(lowerLine, title="15 Line", color=color.green, linestyle=hline.style_solid)
hline(0, title="0 Line", color=color.white, linestyle=hline.style_solid)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত