রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. এটিআর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সাথে কৌশল অনুসরণ করে গতিশীল চলমান গড় ক্রসওভার প্রবণতা

এটিআর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সাথে কৌশল অনুসরণ করে গতিশীল চলমান গড় ক্রসওভার প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-০৬ ১৬ঃ২৭ঃ১৮
ট্যাগঃএসএমএএটিআরএমএইএমএএমএল

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা চলমান গড় ক্রসওভার সংকেতগুলিকে এটিআর-ভিত্তিক ঝুঁকি পরিচালনার সাথে একত্রিত করে। এটি স্টপ-লস এবং লাভের মাত্রা গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য এটিআর সূচক ব্যবহার করার সময় দ্রুত এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রসওভারের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে, ট্রেডিং ঝুঁকিগুলির সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। কৌশলটিতে একটি অর্থ পরিচালনার মডিউলও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটি এবং পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে অবস্থান আকারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

  1. ট্রেন্ড আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম - ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য 10 পিরিয়ড এবং 50 পিরিয়ড সিম্পল মুভিং এভারেজ (এসএমএ) এর ক্রসওভার ব্যবহার করে। দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করার সময় দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয় এবং এটি নীচে অতিক্রম করার সময় সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়।
  2. রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম - গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য ১.৫ দ্বারা গুণিত ১৪ পেরিওড এটিআর সূচক ব্যবহার করে। এই পদ্ধতিটি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পরামিতিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে।
  3. অর্থ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা - প্রতিটি ট্রেডে ব্যবহৃত মূলধনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে ঝুঁকি সহনশীলতা (2%) এবং মূলধন বরাদ্দ (100%) নির্ধারণ করে তহবিলের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা - এটিআর এর মাধ্যমে স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, যা কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করতে সক্ষম করে।
  2. বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ - এটি একটি দ্বৈত ঝুঁকি সুরক্ষা প্রক্রিয়া গঠন করে, গতিশীল এটিআর স্টপগুলির সাথে শতাংশ ভিত্তিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকে একত্রিত করে।
  3. স্পষ্ট অপারেটিং নিয়ম - প্রবেশ ও প্রস্থান শর্তগুলি স্পষ্ট, কার্যকরকরণ এবং ব্যাকটেস্টিং সহজতর করে।
  4. বৈজ্ঞানিক অর্থ ব্যবস্থাপনা - আনুপাতিক বরাদ্দের পদ্ধতির মাধ্যমে ট্রেড প্রতি নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি নিশ্চিত করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বিপজ্জনক বাজার ঝুঁকি - পার্শ্বীয় বাজারে, প্রায়শই এমএ ক্রসওভারগুলি ধারাবাহিক ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
  2. স্লিপিং ঝুঁকি - দ্রুত বাজার আন্দোলনের সময়, প্রকৃত এক্সিকিউশন মূল্যগুলি সিগন্যাল মূল্য থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হতে পারে।
  3. মূলধন দক্ষতা ঝুঁকি - 100% মূলধন বরাদ্দ তহবিলের কম নমনীয় ব্যবহার হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ট্রেন্ড ফিল্টার যুক্ত করুন - শুধুমাত্র শক্তিশালী ট্রেন্ডে ট্রেডগুলি সম্পাদন করার জন্য ADX এর মতো ট্রেন্ড শক্তি সূচক যুক্ত করতে পারে।
  2. এমএ প্যারামিটারগুলি অনুকূল করুন - সর্বোত্তম চলমান গড় সময়ের সংমিশ্রণগুলি খুঁজে পেতে historicalতিহাসিক ডেটা পরীক্ষা করতে পারে।
  3. অর্থ ব্যবস্থাপনা উন্নত করা - অ্যাকাউন্টের কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিংয়ের আকার সামঞ্জস্য করার জন্য গতিশীল পজিশন সাইজিং প্রক্রিয়া যুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।
  4. বাজার পরিবেশ ফিল্টার যোগ করুন - শুধুমাত্র উপযুক্ত বাজার অবস্থার মধ্যে ট্রেডিংয়ের জন্য অস্থিরতা সূচক যোগ করতে পারেন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি এমএ ক্রসওভারের মাধ্যমে প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং একটি সম্পূর্ণ ট্রেন্ড অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে এটিআর গতিশীল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকে একত্রিত করে। কৌশলটির শক্তিগুলি এর অভিযোজনযোগ্যতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাতে রয়েছে, যদিও এটি অস্থির বাজারে কম পারফর্ম করতে পারে। প্রবণতা ফিল্টারগুলি যুক্ত করে এবং অর্থ পরিচালনা সিস্টেমের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির সামগ্রিক পারফরম্যান্সের উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © davisash666

//@version=5
strategy("Trend-Following Strategy", overlay=true)

// Inputs for strategy parameters
timeframe = input.timeframe("D", "Timeframe")
risk_tolerance = input.float(2.0, "Risk Tolerance (%)", step=0.1) / 100
capital_allocation = input.float(200, "Capital Allocation (%)", step=1) / 100

// Technical indicators (used to emulate machine learning)
ma_length_fast = input.int(10, "Fast MA Length")
ma_length_slow = input.int(50, "Slow MA Length")
atr_length = input.int(14, "ATR Length")
atr_multiplier = input.float(1.5, "ATR Multiplier")

// Calculations
fast_ma = ta.sma(close, ma_length_fast)
slow_ma = ta.sma(close, ma_length_slow)
atr = ta.atr(atr_length)

// Entry and exit conditions
long_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma)
short_condition = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Risk management
stop_loss_long = close - (atr * atr_multiplier)
stop_loss_short = close + (atr * atr_multiplier)
take_profit_long = close + (atr * atr_multiplier)
take_profit_short = close - (atr * atr_multiplier)

// Capital allocation
position_size = strategy.equity * capital_allocation

// Execute trades
if long_condition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size / close)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stop_loss_long, limit=take_profit_long)

if short_condition
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size / close)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=stop_loss_short, limit=take_profit_short)

// Plotting for visualization
plot(fast_ma, color=color.green, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
plot(stop_loss_long, color=color.blue, title="Stop Loss (Long)", linewidth=1, style=plot.style_cross)
plot(take_profit_long, color=color.purple, title="Take Profit (Long)", linewidth=1, style=plot.style_cross)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত