রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডায়নামিক ভোলটাইলিটি ফিল্টার সহ মাল্টি-ইএমএ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

ডায়নামিক ভোলটাইলিটি ফিল্টার সহ মাল্টি-ইএমএ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-১৭ ১৫ঃ০০ঃ৩৭
ট্যাগঃইএমএTRএটিআর

Multi-EMA Trend Following Strategy with Dynamic Volatility Filter

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি বুদ্ধিমান ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রবণতা অনুসরণ এবং অস্থিরতা ফিল্টারিংকে একত্রিত করে। এটি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করে, সত্য পরিসীমা (টিআর) এবং গতিশীল অস্থিরতা ফিল্টারগুলির মাধ্যমে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে এবং একটি অস্থিরতা ভিত্তিক গতিশীল স্টপ-লস / টেক-লাভ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ঝুঁকি পরিচালনা করে। কৌশলটি দুটি ট্রেডিং মোডকে সমর্থন করেঃ স্কাল্প এবং সুইং, যা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ এবং ট্রেডিং শৈলীর উপর ভিত্তি করে নমনীয়ভাবে স্যুইচ করা যেতে পারে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ ১. ট্রেন্ড সনাক্তকরণঃ ট্রেন্ড ফিল্টার হিসেবে ৫০ পেরিওডের ইএমএ ব্যবহার করে, শুধুমাত্র ইএমএর উপরে লং পজিশন এবং ইএমএর নিচে শর্ট পজিশন নেয়। 2. ভোল্টেবিলিটি ফিল্টারিং: ট্রু রেঞ্জ (টিআর) এর ইএমএ গণনা করে এবং বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে একটি নিয়মিত ফিল্টার সহগ (ডিফল্ট 1.5) ব্যবহার করে। ৩. প্রবেশের শর্তাবলীঃ পরপর তিনটি মোমবাতি বিশ্লেষণের সমন্বয় করে, যার জন্য দামের গতিবিধি ধারাবাহিকতা এবং ত্বরণের বৈশিষ্ট্য দেখায়। ৪. স্টপ-লস/টেক-প্রফিটঃ বর্তমান TR এর ভিত্তিতে স্কেলপ মোডে এবং সুইং মোডে পূর্ববর্তী উচ্চতা/নিম্নতার ভিত্তিতে সেট করা হয়, যা গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অর্জন করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতাঃ গতিশীল অস্থিরতা ফিল্টারিং এবং প্রবণতা অনুসরণের সংমিশ্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজন করে।
  2. বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ উভয় ট্রেডিং মোডের জন্য গতিশীল স্টপ-লস/টেক-লাভ প্রক্রিয়া সরবরাহ করে, যা বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে নমনীয় নির্বাচনকে অনুমতি দেয়।
  3. ভাল পরামিতি সামঞ্জস্যযোগ্যতাঃ মূল পরামিতি যেমন ফিল্টার সহগ এবং প্রবণতা সময়কাল ট্রেডিং যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
  4. চমৎকার ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ সহজ ট্রেড মনিটরিংয়ের জন্য পরিষ্কার ক্রয়/বিক্রয় সংকেত চিহ্ন এবং স্টপ-লস/টেক-লাভ স্তর প্রদর্শন করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ প্রবণতা পাল্টা পয়েন্টে ধারাবাহিকভাবে থামতে পারে।
  2. ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ হঠাৎ অস্থিরতা বৃদ্ধির সময় ভুয়া সংকেত সৃষ্টি করতে পারে।
  3. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ ফিল্টার সহগের ভুল সেটিং খুব বেশি বা খুব কম সংকেত হতে পারে।
  4. স্লিপিং প্রভাবঃ দ্রুত বাজারে উল্লেখযোগ্য স্লিপিংয়ের মুখোমুখি হতে পারে, যা কৌশল কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রবণতা শক্তি ফিল্টারিং যুক্ত করুনঃ প্রবণতা শক্তি মূল্যায়ন এবং প্রবণতা অনুসরণ কার্যকারিতা উন্নত করতে ADX এর মতো সূচক প্রবর্তন করতে পারে।
  2. স্টপ-লস/টেক-প্রফিট অপ্টিমাইজ করুন: আরও লাভের সুরক্ষার জন্য ট্রেলিং স্টপ চালু করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।
  3. সুইং মোডের উন্নতিঃ মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আরও সুইং-ট্রেডিং-নির্দিষ্ট শর্ত যুক্ত করতে পারে।
  4. ভলিউম বিশ্লেষণ যোগ করুন: ভলিউম পরিবর্তনগুলিকে একত্রিত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ, অস্থিরতা ফিল্টারিং এবং গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে জৈবিকভাবে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর শক্তিগুলি এর অভিযোজনযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকিতে রয়েছে, যখন উল্লেখযোগ্য অপ্টিমাইজেশান সম্ভাবনা সরবরাহ করে। সঠিক পরামিতি সেটিং এবং উপযুক্ত ট্রেডিং মোড নির্বাচন করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। ব্যবসায়ীদের লাইভ ট্রেডিংয়ের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশন পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট ট্রেডিং যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে যথাযথ সমন্বয় করা হয়।

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Creativ3mindz

//@version=5
strategy("Scalp Slayer (I)", overlay=true)

// Input Parameters
filterNumber = input.float(1.5, "Filter Number", minval=1.0, maxval=10.0, tooltip="Higher = More aggressive Filter, Lower = Less aggressive")
emaTrendPeriod = input.int(50, "EMA Trend Period", minval=1, tooltip="Period for the EMA used for trend filtering")
lookbackPeriod = input.int(20, "Lookback Period for Highs/Lows", minval=1, tooltip="Period for determining recent highs/lows")
colorTP = input.color(title='Take Profit Color', defval=color.orange)
colorSL = input.color(title='Stop Loss Color', defval=color.red)

// Inputs for visibility
showBuyLabels = input.bool(true, title="Show Buy Labels")
showSellLabels = input.bool(true, title="Show Sell Labels")

// Alert Options
alertOnCondition = input.bool(true, title="Alert on Condition Met", tooltip="Enable to alert when condition is met")

// Trade Mode Toggle
tradeMode = input.bool(false, title="Trade Mode (ON = Swing, OFF = Scalp)", tooltip="Swing-mode you can use your own TP/SL.")

// Calculations
tr = high - low
ema = filterNumber * ta.ema(tr, 50)
trendEma = ta.ema(close, emaTrendPeriod)  // Calculate the EMA for the trend filter

// Highest and lowest high/low within lookback period for swing logic
swingHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
swingLow = ta.lowest(low, lookbackPeriod)

// Variables to track the entry prices and SL/TP levels
var float entryPriceLong = na
var float entryPriceShort = na
var float targetPriceLong = na
var float targetPriceShort = na
var float stopLossLong = na
var float stopLossShort = na
var bool tradeActive = false

// Buy and Sell Conditions with Trend Filter
buyCondition = close > trendEma and  // Buy only if above the trend EMA
      close[2] > open[2] and close[1] > open[1] and close > open and 
      (math.abs(close[2] - open[2]) > math.abs(close[1] - open[1])) and 
      (math.abs(close - open) > math.abs(close[1] - open[1])) and 
      close > close[1] and close[1] > close[2] and tr > ema

sellCondition = close < trendEma and  // Sell only if below the trend EMA
       close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close < open and 
       (math.abs(close[2] - open[2]) > math.abs(close[1] - open[1])) and 
       (math.abs(close - open) > math.abs(close[1] - open[1])) and 
       close < close[1] and close[1] < close[2] and tr > ema

// Entry Rules
if (buyCondition and not tradeActive)
    entryPriceLong := close  // Track entry price for long position
    stopLossLong := tradeMode ? ta.lowest(low, lookbackPeriod) : swingLow  // Scalping: recent low, Swing: lowest low of lookback period
    targetPriceLong := tradeMode ? close + tr : swingHigh  // Scalping: close + ATR, Swing: highest high of lookback period
    tradeActive := true

if (sellCondition and not tradeActive)
    entryPriceShort := close  // Track entry price for short position
    stopLossShort := tradeMode ? ta.highest(high, lookbackPeriod) : swingHigh  // Scalping: recent high, Swing: highest high of lookback period
    targetPriceShort := tradeMode ? close - tr : swingLow  // Scalping: close - ATR, Swing: lowest low of lookback period
    tradeActive := true

// Take Profit and Stop Loss Logic
signalBuyTPPrint = (not na(entryPriceLong) and close >= targetPriceLong)
signalSellTPPrint = (not na(entryPriceShort) and close <= targetPriceShort)

signalBuySLPrint = (not na(entryPriceLong) and close <= stopLossLong)
signalSellSLPrint = (not na(entryPriceShort) and close >= stopLossShort)

if (signalBuyTPPrint or signalBuySLPrint)
    entryPriceLong := na  // Reset entry price for long position
    targetPriceLong := na  // Reset target price for long position
    stopLossLong := na  // Reset stop-loss for long position
    tradeActive := false

if (signalSellTPPrint or signalSellSLPrint)
    entryPriceShort := na  // Reset entry price for short position
    targetPriceShort := na  // Reset target price for short position
    stopLossShort := na  // Reset stop-loss for short position
    tradeActive := false

// Plot Buy and Sell Labels with Visibility Conditions
plotshape(showBuyLabels and buyCondition, "Buy", shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(showSellLabels and sellCondition, "Sell", shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="SELL", textcolor=color.white, size=size.tiny)

// Plot Take Profit Flags
plotshape(showBuyLabels and signalBuyTPPrint, title="Take Profit (buys)", text="TP", style=shape.flag, location=location.abovebar, color=colorTP, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(showSellLabels and signalSellTPPrint, title="Take Profit (sells)", text="TP", style=shape.flag, location=location.belowbar, color=colorTP, textcolor=color.white, size=size.tiny)

// Plot Stop Loss "X" Marker
plotshape(showBuyLabels and signalBuySLPrint, title="Stop Loss (buys)", text="X", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=colorSL, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(showSellLabels and signalSellSLPrint, title="Stop Loss (sells)", text="X", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=colorSL, textcolor=color.white, size=size.tiny)

// Alerts

alertcondition(buyCondition and alertOnCondition, title="Buy Alert", message='{"content": "Buy {{ticker}} at {{close}}"}')
alertcondition(sellCondition and alertOnCondition, title="Sell Alert", message='{"content": "Sell {{ticker}} at {{close}}"}')
alertcondition(signalBuyTPPrint and alertOnCondition, title="Buy TP Alert", message='{"content": "Buy TP {{ticker}} at {{close}}"}')
alertcondition(signalSellTPPrint and alertOnCondition, title="Sell TP Alert", message='{"content": "Sell TP {{ticker}} at {{close}}"}')
alertcondition(signalBuySLPrint and alertOnCondition, title="Buy SL Alert", message='{"content": "Buy SL {{ticker}} at {{close}}"}')
alertcondition(signalSellSLPrint and alertOnCondition, title="Sell SL Alert", message='{"content": "Sell SL {{ticker}} at {{close}}"}')

if buyCondition
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sellCondition
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত