রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইনট্রা-ডে প্যাটার্ন রিকগনিশন সহ এসএমএ-ভিত্তিক ইন্টেলিজেন্ট ট্রেইলিং স্টপ কৌশল

ইনট্রা-ডে প্যাটার্ন রিকগনিশন সহ এসএমএ-ভিত্তিক ইন্টেলিজেন্ট ট্রেইলিং স্টপ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-১৭ ১৬ঃ০৪ঃ০৯
ট্যাগঃএসএমএMA18এটিআর

SMA-Based Intelligent Trailing Stop Strategy with Intraday Pattern Recognition

সারসংক্ষেপ

এটি 18 দিনের সহজ চলমান গড় (এসএমএ 18) উপর ভিত্তি করে একটি কৌশল, যা ইনট্রাডে প্যাটার্ন স্বীকৃতি এবং বুদ্ধিমান ট্রেলিং স্টপ প্রক্রিয়াগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটি মূলত ইনট্রাডে উচ্চ এবং নিম্ন অবস্থানের সাথে এসএমএ 18 এর সাথে দামের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে, সর্বোত্তম সময়ে দীর্ঘ এন্ট্রিগুলি সম্পাদন করতে। এটি একটি নমনীয় স্টপ-লস পদ্ধতি ব্যবহার করে, স্থির স্টপ-লস পয়েন্ট এবং দুই দিনের নিম্ন ট্রেলিং স্টপ বিকল্প উভয়ই সরবরাহ করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিতে বেশ কয়েকটি মূল উপাদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ ১. ১৮ দিনের চলমান গড়ের তুলনায় মূল্যের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে প্রবেশের শর্ত, ব্রেকআউট বা লাইনের উপরে প্রবেশের বিকল্প সহ 2. ইনট্রাডে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন বিশ্লেষণ, বিশেষ করে ইনসাইড বার প্যাটার্নগুলিতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করতে ৩. সপ্তাহের দিনের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্বাচনী লেনদেন 4. ভরাট হওয়ার সম্ভাবনা উন্নত করার জন্য সর্বনিম্ন থেকে ছোট আপগ্রেড অফসেটের সাথে সীমা অর্ডার ব্যবহার করে প্রবেশ মূল্য নির্ধারণ ৫. দ্বৈত স্টপ-লস প্রক্রিয়াঃ প্রবেশ মূল্যের উপর ভিত্তি করে স্থির স্টপ বা দুই দিনের সর্বনিম্নের ভিত্তিতে ট্রেলিং স্টপ

কৌশলগত সুবিধা

  1. আরো নির্ভরযোগ্য এন্ট্রি সিগন্যালের জন্য প্রযুক্তিগত সূচক এবং মূল্য প্যাটার্ন একত্রিত করে
  2. বাজার-নির্দিষ্ট অপ্টিমাইজেশনের জন্য নমনীয় ট্রেডিং সময় নির্বাচন প্রক্রিয়া
  3. বুদ্ধিমান স্টপ-লস সিস্টেম যা উভয় লাভ রক্ষা করে এবং পর্যাপ্ত মূল্য আন্দোলন করতে দেয়
  4. বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য অত্যন্ত সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি
  5. ইনসাইড বার প্যাটার্ন ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে কার্যকর মিথ্যা সংকেত হ্রাস

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ফিক্সড স্টপগুলি অস্থির বাজারে প্রাথমিকভাবে প্রস্থান করতে পারে
  2. ট্রেলিং স্টপগুলি দ্রুত বিপরীতের সময় ন্যূনতম মুনাফা লক করতে পারে
  3. সংহতকরণের সময় ঘন ঘন অভ্যন্তরীণ বারগুলি ওভারট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে প্রশমনমূলক ব্যবস্থাঃ
  • বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ-লস সমন্বয়
  • প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যোগ করা
  • নিম্নমানের ট্রেড ফিল্টার করার জন্য ন্যূনতম মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ডায়নামিক স্টপ লস সমন্বয় করার জন্য অস্থিরতা সূচক (যেমন ATR) অন্তর্ভুক্ত করুন
  2. সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে ভলিউম বিশ্লেষণ মাত্রা যোগ করুন
  3. ঐতিহাসিক পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে স্মার্ট তারিখ নির্বাচন অ্যালগরিদম বিকাশ
  4. দুর্বল প্রবণতা ট্রেডিং এড়াতে প্রবণতা শক্তি ফিল্টার বাস্তবায়ন
  5. উন্নত প্যাটার্ন সনাক্তকরণের জন্য ইনসাইড বার স্বীকৃতি অ্যালগরিদম উন্নত করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একাধিক বিশ্লেষণাত্মক মাত্রা একত্রিত করে একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর মূল শক্তিগুলি নমনীয় পরামিতি সেটিং এবং বুদ্ধিমান স্টপ-লস প্রক্রিয়াগুলিতে রয়েছে, যা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজন সক্ষম করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেখায়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zweiprozent

strategy('Buy Low over 18 SMA Strategy', overlay=true, default_qty_value=1)
xing = input(false, title='crossing 18 sma?')
sib = input(false, title='trade inside Bars?')
shortinside = input(false, title='trade inside range bars?')
offset = input(title='offset', defval=0.001)
belowlow = input(title='stop below low minus', defval=0.001)
alsobelow = input(false, title='Trade only above 18 sma?')
tradeabove = input(false, title='Trade with stop above order?')
trailingtwo = input(false, title='exit with two days low trailing?')


insideBar() =>  //and high <= high[1] and low >= low[1] ? 1 : 0
    open <= close[1] and close >= open[1] and close <= close[1] or open >= close[1] and open <= open[1] and close <= open[1] and close >= close[1] ? 1 : 0

inside() =>
    high <= high[1] and low >= low[1] ? 1 : 0
enterIndex = 0.0
enterIndex := enterIndex[1]

inPosition = not na(strategy.position_size) and strategy.position_size > 0
if inPosition and na(enterIndex)
    enterIndex := bar_index
    enterIndex



//if strategy.position_size <= 0 

//    strategy.exit("Long", stop=low[0]-stop_loss,comment="stop loss")


//if not na(enterIndex) and bar_index - enterIndex + 0 >= 0 

//    strategy.exit("Long", stop=low[0]-belowlow,comment="exit")

//    enterIndex := na

T_Low = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[0])
D_High = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
D_Low = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
D_Close = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
D_Open = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open[1])

W_High2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', high[1])
W_High = request.security(syminfo.tickerid, 'W', high[0])
W_Low = request.security(syminfo.tickerid, 'W', low[0])
W_Low2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', low[1])
W_Close = request.security(syminfo.tickerid, 'W', close[1])
W_Open = request.security(syminfo.tickerid, 'W', open[1])

//longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - stopl)
// Go Long - if prev day low is broken and stop loss prev day low
entryprice = ta.sma(close, 18)

//(high[0]<=high[1]or close[0]<open[0]) and low[0]>vwma(close,30) and time>timestamp(2020,12,0,0,0)

showMon = input(true, title='trade tuesdays?')
showTue = input(true, title='trade wednesdayy?')
showWed = input(true, title='trade thursday?')
showThu = input(true, title='trade friday?')
showFri = input(true, title='trade saturday?')
showSat = input(true, title='trade sunday?')
showSun = input(true, title='trade monday?')

isMon() =>
    dayofweek(time('D')) == dayofweek.monday and showMon
isTue() =>
    dayofweek(time('D')) == dayofweek.tuesday and showTue
isWed() =>
    dayofweek(time('D')) == dayofweek.wednesday and showWed
isThu() =>
    dayofweek(time('D')) == dayofweek.thursday and showThu
isFri() =>
    dayofweek(time('D')) == dayofweek.friday and showFri
isSat() =>
    dayofweek(time('D')) == dayofweek.saturday and showSat
isSun() =>
    dayofweek(time('D')) == dayofweek.sunday and showSun


clprior = close[0]
entryline = ta.sma(close, 18)[1]
//(isMon() or isTue()or isTue()or  isWed() 
noathigh = high < high[1] or high[2] < high[3] or high[1] < high[2] or low[1] < ta.sma(close, 18)[0] and close > ta.sma(close, 18)[0]

if noathigh and time > timestamp(2020, 12, 0, 0, 0) and (alsobelow == false or high >= ta.sma(close, 18)[0]) and (isMon() or isTue() or isWed() or isThu() or isFri() or isSat() or isSun()) and (high >= high[1] or sib or low <= low[1])  //((sib == false and inside()==true) or inside()==false) and (insideBar()==true or shortinside==false)
    if tradeabove == false
        strategy.entry('Long', strategy.long, limit=low + offset * syminfo.mintick, comment='long')
    if tradeabove == true and (xing == false or clprior < entryline)  // and high<high[1] 
        strategy.entry('Long', strategy.long, stop=high + offset * syminfo.mintick, comment='long')


//if time>timestamp(2020,12,0,0,0) and isSat()  
//    strategy.entry("Long", strategy.long, limit=0, comment="long")


//strategy.exit("Long", stop=low-400*syminfo.mintick)

//strategy.exit("Long", stop=strategy.position_avg_price-10*syminfo.mintick,comment="exit")
//strategy.exit("Long", stop=low[1]-belowlow*syminfo.mintick, comment="stop")

if strategy.position_avg_price > 0 and trailingtwo == false and close > strategy.position_avg_price
    strategy.exit('Long', stop=strategy.position_avg_price, comment='stop')

if strategy.position_avg_price > 0 and trailingtwo == false and (low > strategy.position_avg_price or close < strategy.position_avg_price)
    strategy.exit('Long', stop=low[0] - belowlow * syminfo.mintick, comment='stop')

if strategy.position_avg_price > 0 and trailingtwo
    strategy.exit('Long', stop=ta.lowest(low, 2)[0] - belowlow * syminfo.mintick, comment='stop')
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত