রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডাবল ক্রসওভার ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলঃ ইএমএ এবং এমএসিডি সিনার্জিস্টিক ট্রেডিং সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৫-০১-১৭ ১৬ঃ০৬ঃ১৬
ট্যাগঃইএমএএমএসিডিডিআইএফDEAটিপিSLRR

Dual Crossover Trend Following Strategy: EMA and MACD Synergistic Trading System

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম যা ইএমএ এবং এমএসিডি দ্বৈত প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটি মূল্যের সাথে ইএমএ 9 এর ক্রসওভারের মাধ্যমে এবং ধীর রেখার সাথে এমএসিডি দ্রুত লাইন (ডিআইএফ) এর ক্রসওভারের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে। কৌশলটি গত 5 টি মোমবাতিগুলির উপর ভিত্তি করে একটি অভিযোজিত স্টপ-লস ব্যবহার করে এবং মুনাফা লক্ষ্যগুলির জন্য একটি 3.5:1 পুরষ্কার-ঝুঁকি অনুপাত ব্যবহার করে, একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে।

কৌশল নীতি

মূল যুক্তি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত দিক বিভক্ত করা হয়ঃ 1. লং শর্তঃ যখন বন্ধের মূল্য নীচে থেকে EMA9 এর উপরে ভেঙে যায়, এবং MACD এর DIF লাইন DEA লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন সিস্টেম একটি দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন করে। ২. শর্ট শর্তঃ যখন বন্ধের মূল্য উপরে থেকে EMA9 এর নিচে ভেঙে যায় এবং MACD এর DIF লাইন DEA লাইনের নিচে অতিক্রম করে, তখন সিস্টেম একটি শর্ট সিগন্যাল উৎপন্ন করে। ৩. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: - লং পজিশনের স্টপ লস পূর্ববর্তী ৫টি মোমবাতির সর্বনিম্ন পয়েন্টের নিচে সেট করা হয় - শর্ট পজিশনের স্টপ-লস পূর্ববর্তী ৫টি মোমবাতির সর্বোচ্চ পয়েন্টের উপরে সেট করা আছে - লাভের লক্ষ্যমাত্রা স্টপ-লস দূরত্বের ৩.৫ গুণ।

কৌশলগত সুবিধা

ডাবল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ ইএমএ এবং এমএসিডি এর সমন্বয়ের মাধ্যমে, কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে এবং ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত করে।
অ্যাডাপ্টিভ স্টপ লসঃ সাম্প্রতিক মূল্যের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস পজিশনগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে।
সুস্পষ্ট ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতঃ স্থির ৩.৫ঃ১ ঝুঁকি-প্রতিদান সেটিং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে।
স্পষ্ট কৌশলগত যুক্তিঃ প্রবেশ ও প্রস্থান শর্তগুলি স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অনুযায়ী পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

বিপজ্জনক বাজার ঝুঁকিঃ পার্শ্ববর্তী বাজারগুলিতে প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকআউট ঘটতে পারে, যার ফলে ধারাবাহিক স্টপ লস হতে পারে।
স্লিপিং ঝুঁকিঃ দ্রুত গতিশীল বাজারে, প্রকৃত স্টপ লস এবং মুনাফা মূল্য প্রত্যাশার থেকে বিচ্যুত হতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ EMA এবং MACD সময়ের সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে।
প্রবণতা নির্ভরতাঃ স্পষ্ট প্রবণতা ছাড়া বাজারে কৌশলটি ভালভাবে কাজ করতে পারে না।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুনঃ শুধুমাত্র প্রধান প্রবণতা দিকের ট্রেডিংয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচকগুলি চালু করুন।
ডায়নামিক রিস্ক মল্টিপ্লাইকারঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করুন।
টাইম ফিল্টারিংঃ কম তরলতার সময় এড়াতে ট্রেডিং টাইম ফিল্টার যুক্ত করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশনঃ সিগন্যাল শক্তির উপর ভিত্তি করে অবস্থান আকার গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
স্টপ-লস দূরত্বের গতিশীল সমন্বয়ের জন্য অস্থিরতা সূচক প্রবর্তন করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচক দ্বৈত নিশ্চিতকরণ এবং কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। যদিও বাজারের পরিবেশের উপর কিছু নির্ভরতা রয়েছে, তবে কৌশলটি যুক্তিসঙ্গত পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভাল অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা দেখায়। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি মূলত সামগ্রিক কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করতে প্রবণতা সনাক্তকরণের নির্ভুলতা এবং ঝুঁকি পরিচালনার গতিশীলতা উন্নত করার দিকে মনোনিবেশ করে।

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

// =======================
// @version=6
strategy(title="MACD + EMA9 3 h",
     shorttitle="MACD+EMA9+StopTP_5candles",
     overlay=true,
     initial_capital=100000,    // Ajuste conforme desejar
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=200)      // Ajuste % de risco ou quantidade

// ----- Entradas (Inputs) -----
emaLen          = input.int(9,     "Período da EMA 9", minval=1)
macdFastLen     = input.int(12,    "Período MACD Rápido", minval=1)
macdSlowLen     = input.int(26,    "Período MACD Lento",  minval=1)
macdSignalLen   = input.int(9,     "Período MACD Signal", minval=1)
riskMultiplier  = input.float(3.5, "Fator de Multiplicação do Risco (TP)")
lookbackCandles = input.int(5,     "Quantidade de candles p/ Stop", minval=1)

// ----- Cálculo da EMA -----
ema9 = ta.ema(close, emaLen)

// ----- Cálculo do MACD -----
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, macdFastLen, macdSlowLen, macdSignalLen)
// DIF cruza DEA para cima ou para baixo
macdCrossover   = ta.crossover(macdLine, signalLine)   // DIF cruza DEA p/ cima
macdCrossunder  = ta.crossunder(macdLine, signalLine)  // DIF cruza DEA p/ baixo

// ----- Condições de Compra/Venda -----

// Compra quando:
// 1) Preço cruza EMA9 de baixo pra cima
// 2) MACD cruza a linha de sinal para cima
buySignal = ta.crossover(close, ema9) and macdCrossover

// Venda quando:
// 1) Preço cruza EMA9 de cima pra baixo
// 2) MACD cruza a linha de sinal para baixo
sellSignal = ta.crossunder(close, ema9) and macdCrossunder

// ----- Execução das ordens -----

// Identifica o menor e o maior preço dos últimos 'lookbackCandles' candles.
// A função ta.lowest() e ta.highest() consideram, por padrão, a barra atual também.
// Se você quiser EXCLUIR a barra atual, use low[1] / high[1] dentro do ta.lowest() / ta.highest().
lowestLow5  = ta.lowest(low, lookbackCandles)
highestHigh5= ta.highest(high, lookbackCandles)

// >>> Quando há sinal de COMPRA <<<
if (buySignal)
    // Fecha posição vendida, se existir
    strategy.close("Sell")
    // Entra comprado
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    // STOP: abaixo do menor preço dos últimos 5 candles
    stopPrice = lowestLow5
    // Risco = (preço de entrada) - (stop)
    // Note que strategy.position_avg_price só fica disponível a partir da barra seguinte.
    // Por isso, o exit costuma funcionar corretamente apenas na barra seguinte.
    // Para fins de teste, podemos usar 'close' como proxy do "entry" (ou aceitar essa limitação).
    // A forma "correta" de usar strategy.position_avg_price seria via calc_on_order_fills = true,
    // mas isso pode exigir algumas configurações adicionais.
    risk = strategy.position_avg_price - stopPrice
    
    // Take Profit = entrada + 2,5 * risco
    takeProfitPrice = strategy.position_avg_price + riskMultiplier * risk

    // Registra a saída (stop e alvo) vinculada à posição "Buy"
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)

// >>> Quando há sinal de VENDA <<<
if (sellSignal)
    // Fecha posição comprada, se existir
    strategy.close("Buy")
    // Entra vendido
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    // STOP: acima do maior preço dos últimos 5 candles
    stopPrice = highestHigh5
    // Risco = (stop) - (preço de entrada)
    risk = stopPrice - strategy.position_avg_price
    
    // Take Profit = entrada - 2,5 * risco
    takeProfitPrice = strategy.position_avg_price - riskMultiplier * risk

    // Registra a saída (stop e alvo) vinculada à posição "Sell"
    strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)

// ----- Plotagens visuais -----
plot(ema9, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA 9")

plot(macdLine,       color=color.new(color.blue, 0),   title="MACD")
plot(signalLine,     color=color.new(color.red, 0),    title="Signal")
plot(histLine,       color=color.new(color.purple, 0), style=plot.style_histogram, title="Histogram")

// Só para auxiliar na visualização, vamos plotar a linha do lowestLow5 e highestHigh5
plot(lowestLow5,    color=color.new(color.lime, 70),  style=plot.style_line, title="Lowest 5 bars")
plot(highestHigh5,  color=color.new(color.fuchsia,70),style=plot.style_line, title="Highest 5 bars")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত