Grundlegendes Tutorial zum Schreiben von Strategien mit der FMZ Quant Trading Plattform (Must Read)

[TOC]

Dieses Tutorial enthält grundlegende Kenntnisse des Schreibens von Strategien, einschließlich API-Einführung, Backtest, Diagramme und mehr. Nach dem Erlernen dieses grundlegenden Tutorials werden Benutzer in der Lage sein, die grundlegende API kompetent zu verwenden und eine stabile Bot-Strategie zu schreiben. Bevor Sie das Tutorial lernen, müssen Sie lernen, wie manStart der FMZ Quant-Plattform.

Alte Version Tutorial:FMZ Quant (FMZ.COM) Strategie Schreibhandbuch 2.0 (Tutorial); es gibt viele Post-Index im Tutorial, die empfohlen werden zu lesen.

Vorbereitungsunterricht zum Strategie-Schreiben

Einführung in die API

Bei dem Programmhandel handelt es sich um die Nutzung von Programmen, um sich über eine API mit Plattformen zu verbinden, um automatische Kauf- und Verkaufsfunktionen oder andere Funktionen gemäß der Designabsicht zu erreichen.

Derzeit gibt es zwei Hauptschnittstellenprotokolle für Kryptowährungsplattformen: REST und Websocket. Jedes Mal, wenn das REST-Protokoll Daten erhält, muss es einmal zugegriffen werden. Nehmen wir die API der simulierten Plattform Wex.app als Beispiel. Öffnen Sie den [Link] (https://api.wex.app/api/v1/public/ticker?market=BTC_USDT) direkt im Browser und Sie erhalten das Ergebnis wie folgt:

{"data:{"buy":"11351.73","high":"11595.77","last":"11351.85","low":"11118.45","open":"11358.74","quoteVol":"95995607137.00903936","sell":"11356.02","time":1565593489318,"vol":"3552.5153"}}

Auf diese Weise können Sie sehen, dass sich der Handel nach den neuesten Marktnoten des Handelspaares BTC_USDT jedes Mal ändert, wenn es aktualisiert wird; market=" wird von den spezifischen Handelspaarparametern gefolgt, die geändert werden können, um andere Handelspaardaten zu erhalten. Für öffentliche Schnittstellen wie Marktnoten kann jeder sie erhalten, so dass keine Überprüfung erforderlich ist. Allerdings müssen einige Schnittstellen die Identität des Benutzers bestimmen, wenn ein Auftrag erteilt oder ein Konto erworben wird. In diesem Fall ist API-KEY zur Unterzeichnung erforderlich. Websocket ist ein Abonnementmodus. Nach dem Senden des Inhalts, der abonniert werden muss, sendet die Plattform die aktualisierten Daten an das Programm, und es muss nicht jedes Mal überarbeitet werden, so dass es effizienter ist.

Die FMZ Quant-Handelsplattform umfasst die REST-Schnittstelle jeder Plattform und verwendet eine einheitliche Anrufart und ein einheitliches Datenformat, wodurch das Schreiben von Strategien einfacher und allgemeiner wird.

Verschiedene Programmiersprachen

Die meisten Teile des FMZ-Plattform-API-Dokumentes verwenden JavaScript als Beispiel, aber aufgrund der Verkapselung gibt es fast keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Sprachen, und Sie müssen nur auf Syntaxprobleme achten. C++" ist ein wenig speziell, und zukünftige Tutorials werden eine spezielle Einführung haben. Da Js relativ einfach ist und keine Kompatibilitätsprobleme hat, wird es für Anfänger empfohlen. Die FMZ Quant-Plattform unterstützt vollständig Python und kann verschiedene Pakete frei installieren. Es wird für Benutzer empfohlen, die eine bestimmte Programmierbasis haben. Für Benutzer, die keine Programmiersprachen lernen wollen und nur Strategien schreiben möchten, unterstützt die FMZ-Plattform auch schnell Mylanguage, die grundsätzlich mit Webstock-Sprachen kompatibel ist, und es wird für diejenigen empfohlen, die eine relevante Erfahrung haben. Der Nachteil ist, dass Webstock nicht so leistungsfähig und flexibel ist wie andere Programmiers

Da Python verschiedene Versionen hat, kann es zu Beginn des Programms angegeben werden, wie#!Python2und#!Python3. Beachten Sie, dass JavaScript kürzlich seine ES6-Syntax aktualisiert hat, und diejenigen, die daran interessiert sind, können darüber lernen. Die Python- und Javascript-Codes mit den gleichen Funktionen werden unten gezeigt. Es kann gesehen werden, dass es nur Syntaxunterschiede gibt, so dass das API-Dokument nur Beispiele von Javascript gibt, und dieses Tutorial berücksichtigt auch die speziellen Anwendungsfälle von Python.

#python code
def main():
    while True:
        Log(exchange.GetAccount().Balance)
        Sleep(2000)
#the corresponding Js code
function main(){
    while(true){
        Log(exchange.GetAccount().Balance)
        Sleep(2000)
    }
}

Ressourcenempfehlungen

• Dieses Tutorial wird keine detaillierte Einführung in jede Schnittstelle in FMZ Plattform API Dokument geben, so dass Sie überprüfen könnenin diesem Artikel für weitere Details.
• Wenn Sie ein Tradingview-Signal erhalten und eine Bestellung auf FMZ aufgeben möchten, können Sie sich anDieser Artikel.
• Für den schnellen Einstieg in Javascript und Python benötigt das Schreiben einfacher Strategien keine komplexe Syntax, sondern nur einige grundlegende Konzepte.https://www.fmz.com/bbs-topic/9123, https://www.fmz.com/bbs-topic/9124).
• Mylanguage-DokumentMylanguage ist immer noch sehr praktisch für Trendstrategien.
• Hier ist ein Anrufbeispiel von C++. Wer an C++ interessiert ist, kann sich einen Blick machen. Da es keine interpretative Sprache ist, ist das Debugging sehr schwierig, alsoDas Beispielnicht empfohlen wird.
• Cryptocurrency Quantitative Trading Course von NetEase Cloud Classroom, offiziell von FMZ produziert, benötigt nur 20 Yuan, mit reichlich detailliertem Inhalt, von einfach bis tief, geeignet für Anfänger!Kursverknüpfung
• Hier sind sie.einige LehrstrategienSie können versuchen, Strategien zu schreiben, während Sie die Grundlagen lernen.
• Detaillierte Erklärung des Quellcodes der Strategie:die Verbindung.

Debug-Tool

Die FMZ Quant-Plattform bietet dieDebug-ToolDas Debugging-Tool unterstützt nur JavaScript und kann nur für einen bestimmten Zeitraum ausgeführt werden; die Plattformoberfläche kann ohne Erstellung eines Bots debuggt werden; die zurückgegebenen Daten werden als Ergebnis zurückgegeben, und der Code des Debugging-Tools wird nicht gespeichert. Während Sie durch dieses Tutorial arbeiten, können Sie gleichzeitig mit dem Debugging-Tool experimentieren.

Strategieprogrammrahmen

Das Strategieprogramm ist das gleiche wie ein normales Programm, das in Codeordern ausgeführt wird. Der besondere Teil ist, dass es eine main-Funktion geben muss. Da die Strategie ununterbrochen laufen muss, ist normalerweise eine Schleife plus Schlafzeit erforderlich. Da die Zugriffsfrequenz von Plattform-APIs begrenzt ist, muss die Schlafzeit entsprechend angepasst werden. Dieser Rahmen ist die typische Ausführung in festen Intervallen, und Sie verwenden Websocket auch, um ereignisgesteuerte Strategien zu schreiben. Zum Beispiel sofortige Ausführung, solange sich die Tiefe ändert, was im erweiterten Tutorial vorgestellt wird.

Weitere Funktionen mit Sondermaßnahmen sind wie folgt dargestellt:

• onexit() ist eine normale Funktion beim Ausgang; ihre maximale Ausführungszeit beträgt 5 Minuten; sie kann nicht angegeben werden; wenn die Zeit abgelaufen ist, wird ein Unterbrechungsfehler gemeldet.
• onerror() ist eine abnormale Ausgangsfunktion; ihre maximale Ausführungszeit beträgt 5 Minuten; sie kann nicht angegeben werden.
• init() ist eine Initialisierungsfunktion; ihr Strategieprogramm wird automatisch aufgerufen, wenn es ausgeführt wird; es kann nicht angegeben werden.

function onTick(){
   var ticker = exchange.GetTicker()
   var account = exchange.GetAccount()
    //write the strategy logic here, and it will be called ever 6 seconds
}
function main(){
    while(true){
        onTick()
        Sleep(6000)
    }
}

In dem vorherigen Beispiel kann die Strategie direkt gestoppt werden, wenn ein Fehler beim Netzwerkzugriff auftritt. Wenn Sie eine Strategie wünschen, die dem automatischen Neustart ähnelt und nicht stoppt, können Sie die fehlertolerante Hauptschleife try catch in der Bot-Strategie verwenden (verwenden Sie nicht try für den Backtest). Natürlich wird dies nur empfohlen, wenn die Strategie stabil ist, sonst werden alle Fehler nicht gemeldet, was es schwierig macht, Fehler in der Strategie zu finden.

function onTick(){
   var ticker = exchange.GetTicker()
   var account = exchange.GetAccount()
    //write the strategy logic here, and it will be called ever 6 seconds
}
function main(){
    try{
        while(true){
           onTick()
           Sleep(6000)
       }
    }catch(err){
        Log(err)
    }
}

Einführung in die Plattform-API

Satzplattform und Handelspartner

Wenn bei der Erstellung eines Bots nur ein Plattform-Trading-Paar hinzugefügt wird, verwenden SieexchangeZum Beispiel, wasexchange.GetTicker()Der Marktticker dieses Börsenpaares wird erhalten.

FMZ Quant-Plattform unterstützt das Hinzufügen mehrerer Exchange-Trading-Pair-Objekte gleichzeitig. Zum Beispiel können Sie BTC und ETH desselben Plattformkontos gleichzeitig betreiben, oder Sie können BTC einer Börse und ETH einer anderen Börse gleichzeitig betreiben. Beachten Sie, dass auch verschiedene Konten auf derselben Plattform gleichzeitig hinzugefügt werden können, und sie werden nach den auf der FMZ-Website hinzugefügten Etiketten unterschieden.exchangesdie sie repräsentieren, nämlichexchanges[0]undexchanges[1]... und so weiter, entsprechend der Reihenfolge, in der der Bot erstellt wird.BTC_USDT, die ehemalige BTC ist die Handelswährung, und USDT ist die Kurswährung.

Natürlich, wenn wir viele Handelspare betreiben, wird diese Methode sehr unbequem sein.exchange.SetCurrency("BTC_USDT")­ dann wird das Handelspaar, das anexchangewirdBTC_USDT, die bis zum nächsten Aufruf zum Wechsel des Handelspares gültig bleibt.Beachten Sie, dass Backtest unterstützt Wechseln von Handelspaaren vor kurzemHier ein konkretes Beispiel:

var symbols = ["BTC_USDT", "LTC_USDT", "EOS_USDT", "ETH_USDT"]
var buyValue = 1000
function main(){
  for(var i=0;i<symbols.length;i++){
      exchange.SetCurrency(symbols[i])
      var ticker = exchange.GetTicker()
      var amount = _N(buyValue/ticker.Sell, 3)
      exchange.Buy(ticker.Sell, amount)
      Sleep(1000)
  }
}

Erhalten Sie öffentliche Schnittstellen

Wie im vorherigen Beispiel erwähnt, ist die Marktoberfläche im Allgemeinen eine öffentliche Schnittstelle, auf die jeder zugreifen kann. Die gängigen Marktoberflächen sind: GetTicker, GetDepth, GetRecords und GetTrades. Die Marktquote ist die Grundlage für die Strategie, um Handelsurteile zu treffen. Später werde ich sie einzeln vorstellen. Es ist besser, sie im Debug Tool selbst auszuprobieren. Wenn Sie eine detaillierte Erklärung benötigen, können Sie dies im API-Dokument überprüfen.

Jede Schnittstelle hat im allgemeinen eineInfoDas Feld, das die ursprüngliche Datenfolge darstellt, die von der Plattform zurückgegeben wird, und das verwendet werden kann, um zusätzliche Informationen zu ergänzen.JSON.parse(), während Python die json-Bibliothek verwendet.TimeIn diesem Feld wird der Zeitstempel der Anfrage angegeben, mit dem die Verzögerung beurteilt werden kann.

Wenn Sie eine API im Bot verwenden, kann der Zugriff scheitern und zurückkehrennull, und Python kehrt zurückNone. Zu diesem Zeitpunkt werden die verwendeten Daten einen Fehler melden und den Bot zum Stillstand bringen, daher ist die Fehlerverträglichkeit sehr wichtig. Dieses Tutorial wird die Fehlerverträglichkeit speziell vorstellen.

GetTicker

GetTicker ist wahrscheinlich die am häufigsten verwendete Schnittstelle. Sie können den zuletzt ausgeführten Preis, den Buy1-Preis und den Sell1-Preis sowie das letzte Handelsvolumen finden. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, kann der ausgeführte Preis nach den Ticker-Informationen bestimmt werden. Ein Beispiel für eine Botsendung:{"Info:{}, "High":5226.69, "Low":5086.37,"Sell":5210.63, "Buy":5208.5, "Last":5208.51, "Volume":1703.1245, "OpenInterest":0, "Time":1554884195976}.

function main() {
    var ticker = exchange.GetTicker()
    Log(ticker) //return ticker in the debugging tool, and you can see the specific result
    Log('Last time executed price:',ticker.Last, 'Buy1 price:', ticker.Buy)
}

GetDepth

GetDepth, um die Tiefeninformationen über ausstehende Aufträge zu erhalten. Obwohl GetTicker die Preise von Buy 1 und Sell1 enthält, können Sie diese Schnittstelle verwenden, um im Allgemeinen 200 ausstehende Aufträge nach oben und unten zu überprüfen. Schockpreise können mithilfe dieser Schnittstelle berechnet werden. Im Folgenden finden Sie ein reales Rendite-Ergebnis. Unter ihnen steht Asks für ausstehende Verkaufsbestellungen, und das Array ist Sell1, Sell2... Also steigt der Preis auch wiederum. Bids steht für ausstehende Kaufbestellungen, und das Array ist buy1, buy2... Der Preis geht wiederum nach unten.

{
    "Info":null,
    "Asks":[
        {"Price":5866.38,"Amount":0.068644},
        {"Price":5866.39,"Amount":0.263985},
        ......
        ]
    "Bids":[
        {"Price":5865.13,"Amount":0.001898},
        {"Price":5865,"Amount":0.085575},
        ......
        ],
    "Time":1530241857399
}

Beispiel für die Verwendung von GetDepth für Asks & Bids:

function main() {
    var depth = exchange.GetDepth()
    Log('Buy 1 price:', depth.Bids[0].Price, 'Sell 1 price:', depth.Asks[0].Price)
}

GetRecords

GetRecords ist eine der am häufigsten verwendeten Schnittstellen, kann Preisinformationen in einem langen Zeitraum zur gleichen Zeit zurückgeben, was die Grundlage für die Berechnung verschiedener Indikatoren ist. Wenn die K-Linie-Periode nicht angegeben ist, bedeutet dies, den Standardzeitraum beim Hinzufügen eines Bots zu verwenden. Die Länge der K-Linie kann nicht angegeben werden, und sie wird im Laufe der Zeit weiter zunehmen. Die maximale Anzahl beträgt 2000 und im ersten Anruf beträgt die Zahl etwa 200 (verschiedene Plattformen geben unterschiedliche Zahlen zurück). Die letzte K-Linie ist die neueste K-Linie, so dass sich die Daten ändern, wenn sich die Marktkurse ändern; die erste K-Linie ist die älteste Daten.

exchange.SetMaxBarLen(Len)kann die Anzahl der erstmals erworbenen K-Linien (von einigen Plattformen unterstützt) und die maximale Anzahl der K-Linien festlegen.Zum Beispiel:exchange.SetMaxBarLen(500).

GetRecords kann Perioden wie PERIOD_M1: 1 Minute, PERIOD_M5: 5 Minuten, PERIOD_M15: 15 Minuten, PERIOD_M30: 30 Minuten, PERIOD_H1: 1 Stunde und PERIOD_D1: 1 Tag angeben.exchange.GetRecords(PERIOD_M1). Nach dem Upgrade des neuesten Dockers wird es die Anpassung von Perioden unterstützen, die nur die zweite Zahl des Zeitraums als Parameter übergeben. Die Anpassung auf Minuteebene wird nach der 1-minütigen K-Linie synthetisiert, die K-Linie unter 1 Minute wird durch GetTrades ((() synthetisiert und die Rohstoff-Futures werden nach Tick synthetisiert.Beachten Sie, dass es auch andere volle Großbuchstaben-Variablen wiePERIOD_M1Sie sind die standardmäßigen globalen Variablen von FMZ. Wenn Sie interessiert sind, können Sie log ihre spezifischen Werte selbst und Sie können sie direkt in der üblichen verwenden.

Beispiel für die Rückgabe von Daten:

[
    {"Time":1526616000000,"Open":7995,"High":8067.65,"Low":7986.6,"Close":8027.22,"Volume":9444676.27669432},
    {"Time":1526619600000,"Open":8019.03,"High":8049.99,"Low":7982.78,"Close":8027,"Volume":5354251.80804935},
    {"Time":1526623200000,"Open":8027.01,"High":8036.41,"Low":7955.24,"Close":7955.39,"Volume":6659842.42025361},
    ......
]

Beispiel für eine wiederholte K-Linie:

function main(){
    var close = []
    var records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
    Log('total bars: ', records.length)
    for(var i=0;i<records.length;i++){
        close.push(records[i].Close)
    }
    return close
}

GetTrades

GetTrades erhält die Handelsdaten innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens (nicht Ihre eigenen Handelsdaten), was von einigen Plattformen nicht unterstützt wird.

Erhalten Sie das Konto zum Handel

Diese Schnittstellen sind mit dem Konto verknüpft, so dass sie nicht direkt erhalten werden können. Um sie zu erhalten, müssen Sie API-Key verwenden, um zu signieren. Nach der einheitlichen automatischen Hintergrundverarbeitung der FMZ-Plattform können Sie sie direkt verwenden.

GetAccount

Als eine der am häufigsten verwendeten Schnittstellen muss sie vor der Bestellung aufgerufen werden, um unzureichendes Guthaben zu vermeiden.{"Stocks":0.38594816,"FrozenStocks":0,"Balance":542.858308,"FrozenBalance":0,"Info":{}}Bei Stocks ist das verfügbare Guthaben der Handelswährung des Handelspares, FrozenStocks ist das eingefrorene Guthaben der nicht ausgeführten Aufträge, Balance ist der verfügbare Betrag der Kurswährung und FrozenBalance ist das eingefrorene Guthaben.BTC_USDT, Aktien bezieht sich auf BTC, und Balance bezieht sich auf USDT.

Beachten Sie, dass das Renditeergebnis das Ergebnis des angegebenen Handelspaares ist und die Informationen über andere Währungen im Handelskonto im Feld Info enthalten sind, so dass Sie es nicht mehrmals anrufen müssen, wenn Sie mehrere Handelspaare betreiben.

Ein Bot, der ständig den Gesamtwert des aktuellen Handelspaares ausdruckt:

function main(){
    while(true){
        var ticker = exchange.GetTicker()
        var account = exchange.GetAccount()
        var price = ticker.Buy
        var stocks = account.Stocks + account.FrozenStocks
        var balance = account.Balance + account.FrozenBalance
        var value = stocks*price + balance
        Log('Account value is: ', value)
        LogProfit(value)
        Sleep(3000)//sleep 3000ms(3s), A loop must has a sleep, or the rate-limit of the exchange will be exceed
        //when run in debug tool, add a break here
    }
}

Kaufbestellung

Kaufbestellungen.exchange.Buy(Price, Amount)undexchange.Buy(Price, Amount, Msg), in dem Price den Preis angibt, Amount den Betrag, Msg eine zusätzliche Zeichenfolge ist, die im Bot-Log angezeigt werden kann, aber nicht erforderlich ist. Diese Methoden sind ausstehende Aufträge. Wenn die Bestellung nicht sofort vollständig ausgeführt werden kann, wird eine unvollendete Bestellung generiert; die Order-ID wird zurückgegeben, wenn die Bestellung erfolgreich platziert wurde, undnullwird zurückgegeben, wenn die Bestellung nicht erfolgreich ist, die zur Abfrage des Bestellstatus verwendet wird.

Wenn Sie eine Bestellung zum Marktpreis platzieren möchten, ist Preis -1 und Betrag der Wert der Bestellung.exchange.Buy(-1, 0.5); wenn das HandelspaarETH_BTCEinige Plattformen unterstützen weder Marktordern noch Futures-Backtests.

Einige Plattformen haben die Präzisionsanforderungen für Preis und Menge, die mit der Präzisionsfunktion gesteuert werden können_N()Für den Futures-Handel haben Buy und Sell andere Bedeutungen, die speziell vorgestellt werden.

Ein Beispiel für den Einkauf nach Erreichen des entsprechenden Preises:

function main(){
    while(true){
        var ticker = exchange.GetTicker()
        var price = ticker.Sell
        if(price >= 7000){
            exchange.Buy(_N(price+5,2), 1, 'BTC-USDT')
            break
        }
        Sleep(3000)//Sleep 3000ms
    }
    Log('done')
}

Verkaufsbefehl

Die Parameter sind die gleichen wie Buy. Die Parameter der Marktorder haben unterschiedliche Bedeutungen.exchange.Sell(-1, 0.2), bedeutet den Verkauf von 0,2 ETH zum Marktpreis.

GetOrder

GetOrder erhält die Auftragsinformationen basierend auf der Order-ID.exchange.GetOrder(OrderId), OrderId ist die Order-ID, die beim Auftragen einer Bestellung zurückgegeben wird.Typeund der tatsächliche AuftragswertStatusBei FMZ werden globale Konstanten verwendet, um diese Werte darzustellen.Statusder Wert eines unvollendeten Auftrags beträgt 0, was gleichbedeutend ist mitORDER_STATE_PENDING. Alle diese globalen Konstanten können im Dokument angezeigt werden... Ergebnis zurückgegeben:

{
    "Id":125723661, //Order id
    "Amount":0.01, //Order ammount 
    "Price":7000, //Order price 
    "DealAmount":0, //Executed amount 
    "AvgPrice":0, //executed average price
    "Status":0, //0: not completely executed; 1: executed; 2: canceled 
    "Type":1,//Order type; 0: buy order; 1: sell order 
    "ContractType":"",//contract type, used in futures trading
    "Info":{} //the platform returns the raw information
    }
}

Eine Strategie zum Kauf einer bestimmten Währungsmenge:

function main(){
    while(true){
        var amount = exchange.GetAccount().Stocks
        var ticker = exchange.GetTicker()
        var id = null
        if(5-amount>0.01){
            id = exchange.Buy(ticker.Sell, Math.min(5-amount,0.2))
        }else{
            Log('Job completed')
            return //return the main function, bot will stop
        }
        Sleep(3000) //Sleep 3000ms
        if(id){
            var status = exchange.GetOrder(id).Status
            if(status == 0){ //Here you can aslo use "status == ORDER_STATE_PENDING" to judge 
                exchange.CancelOrder(id)
            }
        }
    }
}

GetOrders

GetOrder erhält die Liste aller unvollendeten Aufträge des aktuellen Handelspaares. Wenn keine unvollendete Bestellung vorhanden ist, wird ein leeres Array zurückgegeben. Das spezifische Ergebnis der Bestellliste, z. B. GetOrder.

Beispiel für die Stornierung aller Aufträge des aktuellen Handelspares:

function CancelAll(){
    var orders = exchange.GetOrders()
    for(var i=0;i<orders.length;i++){
        exchange.CancelOrder(orders[i].Id) // cancel order by orderID
    }
}
function main(){
    CancelAll()
    while(true){
        //do something
        Sleep(10000)
    }
}

Aufforderung stornieren

Laut der Bestell-ID, kündigen Sie die Bestellung.exchange.CancelOrder(OrderId). Wenn die Annullierung erfolgreich ist, wird true zurückgegeben; andernfalls wird false zurückgegeben.

Futures und dauerhafter Vertrag

Für Kryptowährungen unterscheidet sich der Futures-Handel vom Spot-Handel. Die oben genannten Funktionen des Spot-Handels gelten auch für den Futures-Handel, und der Einzel-Futures-Handel hat seine eigenen Funktionen. Bevor Sie den Programmhandel mit Kryptowährungs-Futures durchführen, sollten Sie mit den manuellen Operationen auf der Website vertraut sein und die grundlegenden Konzepte wie offen, dicht, gekreuzt, isoliert, Hebelwirkung, naher Gewinn und Verlust, schwimmendes Einkommen, Marge und andere Konzepte sowie die entsprechenden Berechnungsformeln verstehen. Die entsprechenden Tutorials finden Sie auf verschiedenen Futures-Plattformen, und Sie müssen sie selbst lernen.

Dabei handelt es sich um eine Form der Vermarktung, bei der die Verkäufer die Verkäufe anbieten.

Wenn die Plattform sowohl Futures als auch Spot unterstützt, wie z. B. Futures von OKEX und Huobi, müssen Sie OKEX Futures und Huobi Futures separat auf der Plattformoberfläche auswählen, um hinzuzufügen, da diese Futures-Plattformen als andere Plattformen von den Spot-Plattformen auf FMZ betrachtet werden.

SetContractType wird angezeigt

Der erste Schritt beim Futures-Handel ist es, den zu handelnden Vertrag festzulegen. Nehmen Sie OKEX-Futures als Beispiel, wählen Sie ein BTC-Handelspaar aus, wenn Sie einen Bot oder Backtesting erstellen, und Sie müssen auch den wöchentlichen, nächsten Wochen- oder Quartalsvertrag im Code festlegen. Wenn er nicht festgelegt ist, wird er aufgefordertinvalid contract type. Im Gegensatz zu Spot-Trading-Paaren verwenden Futures-Kontrakte häufig Handelswährung wie BTC als Margin. Das Hinzufügen von BTC zu einem Handelspaar stellt normalerweise ein BTC_USD-Handelspaar dar, das BTC als Margin verwendet. Wenn es einen Futures-Kontrakt mit USDT als Margin gibt, muss ein Bot erstellt werden, um BTC_USDT-Handelspaar hinzuzufügen. Zum Beispiel dauerhafte Kontrakte wie Binance OKEX Futures, mit sowohl Krypto-Margin- als auch USDT-Margin-Kontrakten.Nachdem Sie das Handelspaar eingestellt haben, müssen Sie auch den spezifischen Vertragstyp festlegen, z. B. dauerhaft, wöchentlich, nächste Woche usw. Nachdem Sie den Vertrag eingerichtet haben, können Sie Operationen wie das Erhalten von Marktnotierungen, Kauf und Verkauf durchführen.

Binance, OKEX, HuobiDM usw. verfügen sowohl über Krypto-Margin- als auch USDT-Margin-Kontrakte, die beim Hinzufügen eines Bots und Einstellen eines Vertrags unterschieden werden müssen.

//OKEX Futures
exchange.SetContractType("swap")        // set to perpetual contract
exchange.SetContractType("this_week")   // set to weekly contract 
exchange.SetContractType("next_week")   // set to next week contract 
exchange.SetContractType("quarter")     // set to quarterly contract

//HuobiDM
exchange.SetContractType("this_week")   // set to weekly contract 
exchange.SetContractType("next_week")   // set to next week contract
exchange.SetContractType("quarter")     // set to quarterly contract 
exchange.SetContractType("swap")        // set to perpetual contract

//Binance Futures
exchange.SetContractType("swap")   // set to perpetual contract, and notice that crypto-margined and USDT-margined contracts are all in the perpetual contract
exchange.SetContractType("quarter")   // set to quarterly contract
exchange.SetContractType("next_quarter")  // set to next quarter contract

//BitMEX
exchange.SetContractType("XBTUSD")    // set to perpetual contract
exchange.SetContractType("XBTM19")  // the contract settled at a specific time; for more details, please log in BitMEX to check each contract code

//GateIO
exchange.SetContractType("swap")      // set to perpetual contract, and do not set the default as swap perpetual contract 
//Deribit
exchange.SetContractType("BTC-27APR18")  // the contract settled at a specific time; for more details, please log in Deribit to check out 

Position erhalten

Um die aktuelle Positionsinformationsliste zu erhalten, können OKEX (OKCOIN) Futures einen Parameter übergeben, um den zu erhaltenden Vertragstyp anzugeben.[]Die Positionsinformationen werden wie folgt zurückgegeben. Es gibt viele spezifische Informationen, die in Kombination mit dem Handelspaar analysiert werden müssen.

Datentyp	Name der Variablen	Beschreibung
Gegenstand	Informationen	die Rohstruktur, die die Plattform zurückgibt
Zahl	Marginallevel	Hebelwirkung Größe; OKCoin ist 10 oder 20, und die gekreuzte Position von OK Futures gibt 10 (fest), für die Roh API unterstützt nicht
Zahl	Betrag	Positionsbetrag; OKCoin gibt die Vertragsmenge an (ganzzahlige Zahl über 1)
Zahl	Gefrierter Betrag	Betrag der eingefrorenen Position
Zahl	Preis	Durchschnittlicher Kurs der Position
Zahl	Marge	eingefrorene Grenze
Zahl	Gewinn	Rohstoff-Futures: der Gewinn und Verlust der Positionsmarke auf dem Markt; Kryptowährung: Kryptowährungs-Einheit: BTC/LTC, traditionelle Futures-Einheit: RMB (Anmerkung:Im Falle einer gekreuzten Position von OKCoin-Futures bezieht sich dies auf den realisierten Gewinn und Verlust, nicht auf den Gewinn und Verlust der Position. Unter der isolierten Position bezieht es sich auf den Gewinn und Verlust der Position.)
Verhaltensweise	Typ	PD_LONG ist eine Long-Position (CTP verwendet closebuy_today, um eine Position zu schließen); PD_SHORT ist eine Short-Position (CTP verwendet closesell_today, um eine Position zu schließen); in CTP-Futures gibt PD_LONG_YD die Long-Position von gestern an (bei der closebuy zur Schließung der Position verwendet wird); PD_SHORT_YD ist die Short-Position von gestern (bei der closesell zur Schließung der Position verwendet wird).
String	Vertragstyp	die Futures auf Rohstoffe sind Vertragscodes, und Aktien sind Plattformcode_stockcode; die übertragene Art der spezifischen Parameter von SetContractType

function main(){
    exchange.SetContractType("this_week");
    var position = exchange.GetPosition();
    if(position.length>0){ //especially pay attention to judging the length of position before call, or an error will occur
        Log("Amount:", position[0].Amount, "FrozenAmount:", position[0].FrozenAmount, "Price:",
            position[0].Price, "Profit:", position[0].Profit, "Type:", position[0].Type,"ContractType:", position[0].ContractType)
    }
}

Futures Offene und Schließende Positionen

Zunächst müssen Sie die Hebelgröße festlegen; Aufrufmethode:exchange.SetMarginLevel(10), wobei 10 das Zehnfache des Hebels bedeutet und die spezifische unterstützte Hebelgröße auf den entsprechenden Plattformen überprüft werden kann,Beachten Sie, dass der Hebelwert in der Plattform festgelegt werden sollte und der Code mit den Einstellungen der Plattform übereinstimmen sollte, da sonst ein Fehler auftritt.Sie können es auch ungestellt lassen und den Standard-Leverage verwenden. Anschließend wird die Handelsrichtung festgelegt; Aufrufmethode:exchange.SetDirection(Direction), was offenen und geschlossenen Positionen entspricht.Im Gegensatz zu Futures, wenn ein dauerhafter Vertrag nicht hält die Konzepte von lang und kurz zur gleichen Zeit, dh eine einzige Position ist nicht erlaubt.buyundsell. Wenn es unterstützt Zwei-Wege-Positionen, müssen Sieclosebuy, closesell.Besondere Beziehungen:

Betrieb	SetDirection-Parameter	Funktion der Auftragserteilung
Offene Long-Position	Wechsel.SetDirection ((kaufen)	Austausch.Kauf()
Schließen von Long-Positionen	Wechsel.SetDirection ((closebuy)	Austausch.Verkauf
Offene Leerposition	Wechsel.SetDirection ((verkaufen))	Austausch.Verkauf
Schließung der Kurzposition	Wechsel.SetDirection ((close-sell)	Austausch.Kauf()

Schließlich gibt es den spezifischen Code für offene und geschlossene Positionen. Die Menge der platzierten Aufträge variiert von Plattform zu Plattform. Zum Beispiel basieren Huobi-Futures auf der Anzahl der Vertragsmenge, und ein Vertrag beträgt 100 US-Dollar. Beachten Sie, dass Futures-Backtest Marktordern nicht unterstützt.

function main(){
    exchange.SetContractType("this_week")    // for example, set OKEX futures to weekly contract 
    price = exchange.GetTicker().Last
    exchange.SetMarginLevel(10) // set to 10 times of leverage  
    exchange.SetDirection("buy") // set the order type as buy long 
    exchange.Buy(price+10, 20) // set contract quantity as 20 orders
    pos = exchange.GetPosition()
    Log(pos)
    Log(exchange.GetOrders()) // check out if there is any unfinished order 
    exchange.SetDirection("closebuy"); // if it is a perpetual contract, directly set exchange.SetDirection("sell")
    exchange.Sell(price-10, 20)
}

Geben Sie ein spezifisches Strategiebeispiel für vollständige Schließpositionen wie folgt an:

function main(){
    while(true){
        var pos = exchange.GetPosition()
        var ticker = exchange.GetTicekr()
        if(!ticker){
            Log('not able to obtain ticker')
            return
        }
        if(!pos || pos.length == 0 ){
            Log('no position')
            return
        }
        for(var i=0;i<pos.length;i++){
            if(pos[i].Type == PD_LONG){
                exchange.SetContractType(pos[i].ContractType)
                exchange.SetDirection('closebuy')
                exchange.Sell(ticker.Buy, pos[i].Amount - pos[i].FrozenAmount)
            }
            if(pos[i].Type == PD_SHORT){
                exchange.SetContractType(pos[i].ContractType)
                exchange.SetDirection('closesell')
                exchange.Buy(ticker.Sell, pos[i].Amount - pos[i].FrozenAmount)
            }
        }
        var orders = exchange.Getorders()
        Sleep(500)
        for(var j=0;j<orders.length;j++){
            if(orders[i].Status == ORDER_STATE_PENDING){
                exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
            }
        }
    }
}

Handel mit Kryptowährungen

Kryptowährungs-Leverage-Handel muss auf das Leverage-Konto im Code wechseln, und andere Teile sind wie Spot-Handel.

Verwendungexchange.IO("trade_margin") zum Wechsel in den Hebelkonto-Modus; die Platzierung einer Order und der Erwerb von Kontovermögen erhalten Zugriff auf die Schnittstelle der Hebelplattform. Verwendungexchange.IO("trade_normal") um wieder in den normalen Konto-Modus zu wechseln.

Unterstützte Plattformen:

• OKEX V3: Die Handelspare des Leverage-Konto-Modus unterscheiden sich von den üblichen und es kann sein, dass einige Handelspare nicht existieren.
• Huobi: Die Handelspare des Hebelwirkungskonto-Modus unterscheiden sich von den normalen und einige Handelspare existieren möglicherweise nicht.
• ZB: die Vermögenswerte können nur in QC übertragen werden. Im Leverage-Handelssektor sind die Vermögenswerte zwischen verschiedenen Handelsparen unabhängig, d. h. die Anzahl der QC-Münzen unter dem ETH_QC-Handelspare ist in BTC_QC nicht sichtbar.
• FCoin
• Binance

Handel mit Rohstofffutures

Der Handel mit Rohstoff-Futures und Kryptowährungs-Futures unterscheidet sich ganz stark. Zunächst einmal ist die Handelszeit von Rohstoff-Futures sehr kurz, aber Kryptowährung wird 24 Stunden gehandelt; das Protokoll von Rohstoff-Futures ist keine häufig verwendete REST-API; die Handelsfrequenz und der ausstehende Auftragsbetrag von Rohstoff-Futures sind begrenzt, aber die von Kryptowährung sind sehr locker und so weiter. Daher gibt es viele Punkte, die bei dem Handel mit Rohstoff-Futures besondere Aufmerksamkeit erfordern, und es wird für diejenigen empfohlen, die eine reiche Erfahrung in manuellen Operationen haben. FMZ unterstützt jetzt Rohstoff-Futures-Simulationsbot, und Sie können sich auf:https://www.fmz.com/bbs-topic/325Für die Hinzufügung von Futures-Unternehmen:https://www.fmz.com/bbs-topic/371

Die Produktiv-Futures-Plattform hat im Juni 2019 eine durchsichtige Überwachung eingeführt; für einzelne Programme müssen einzelne Benutzer ein Konto eröffnen, um einen Autorisierungscode für Futures-Broker zu beantragen (die spezifische Anwendungsinformationsvorlage kann an die WeChat-Gruppe oder QQ-Gruppe gesendet werden), was in der Regel 4-5 Tage dauert; die Verfahren sind ziemlich kompliziert. Als programmatischer Handelsanbieter hat die FMZ-Plattform Software-Autorisationscodes von verschiedenen Futures-Dienstleistern beantragt. Benutzer können sie direkt ohne Beantragung verwenden.https://www.fmz.com/bbs-topic/3860. Wenn Ihr Futures-Broker nicht mehr auf der Liste ist, können Sie nur selbst bewerben oder ein neues Konto bei einem unterstützten Broker eröffnen, was in der Regel 2 Tage dauert. FMZ unterhält tiefgreifende Kooperationsbeziehungen mit einigen Dienstleistern; zum Beispiel hat Guotai Junan Hongyuan Futures die institutionelle Version der FMZ-Plattform gekauft, die von seinen Benutzern genutzt werden kann, und Benutzer werden automatisch ein VIP, wenn sie ein Konto eröffnen, und die Servicegebühr wird minimiert.https://www.fmz.com/bbs-topic/506.

Aufgrund der Vorteile der FMZ Quant-Plattformstruktur können Benutzer auch mehrere Futures-Broker-Konten hinzufügen und einige Funktionen implementieren, die andere Commodity-Futures-Handelssoftware nicht ausführen kann, wie die Synthese von Hochfrequenz-Tick; Sie können sich auf:https://www.fmz.com/bbs-topic/1184

Strategischer Rahmen

Da es sich nicht um einen 24-Stunden-Handel handelt und ein Login erforderlich ist, ist es vor dem Handel notwendig, den Linkstatus zu beurteilen.exchange.IO("status")isttrue, was eine erfolgreiche Verbindung zur Plattform anzeigt. Wenn die API aufgerufen wird, wenn der Login nicht erfolgreich ist, wird not login nicht aufgefordert. Sie können Sleep (2000) nach dem Starten der Strategie hinzufügen, was ihm eine bestimmte Zeit zum Anmelden gibt. Sie können auch erneut versuchen, sich anzumelden_C(exchange.SetContractType,"MA888"), die eine erfolgreiche Anmeldung gewährleistet.

Die Marktnotierungserwerbungs- und Handelscodes von Rohstoff-Futures sind die gleichen wie die von Kryptowährungs-Futures. Hier werden wir die Unterschiede und Punkte vorstellen, auf die man achten muss.

function main(){
    _C(exchange.SetContractType,"MA888") //If you do not log in successfully, you cannot subscribe to the contract, so better to try again
    while(true){
        if(exchange.IO("status")){
            var ticker = exchange.GetTicker()
            Log("MA888 ticker:", ticker)
            LogStatus(_D(), "Already connected with CTP ！")//_D obtain event
        } else {
            LogStatus(_D(), "Not connected with CTP ！")
            Sleep(1000)
        }
    }
}

Es wird empfohlen, die Rohstoff-Futures-Bibliothek für den Handel zu verwenden (die später beschrieben wird), der Code wird zu diesem Zeitpunkt sehr einfach sein und es ist nicht notwendig, sich mit langweiligen Details zu befassen.https://www.fmz.com/strategy/57029

function main() {
    // Use the CTA strategy framework of commodity futures library 
    $.CTA(Symbols, function(st) {
        var r = st.records
        var mp = st.position.amount
        var symbol = st.symbol
        /*
        "r" represents K-line, "mp" indicates the position amount of the current variety; positive number means long position, negative number means short position, and 0 means no position; "symbol" is the variety name
        if the return value is n: 
            n = 0 : full close positions (no matter now they are long or short)
            n > 0 : if right now long positions are held, add n long positions; if now they are short positions, close n short posiitons; if n is over the position amount right now, reverse to open long positions 
            n < 0 : if right now short positions are held, add n short positions; if now they are long positions, close n long posiitons; if -n is over the position amount right now, reverse to open short positions 
        */
        if (r.length < SlowPeriod) {
            return
        }
        var cross = _Cross(TA.EMA(r, FastPeriod), TA.EMA(r, SlowPeriod));
        if (mp <= 0 && cross > ConfirmPeriod) {
            Log(symbol, "Golden Cross Period", cross, "the moment position", mp);
            return Lots * (mp < 0 ? 2 : 1)
        } else if (mp >= 0 && cross < -ConfirmPeriod) {
            Log(symbol, "Death Cross Period", cross, "the moment position", mp);
            return -Lots * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    });
}

Verfahren zur Erfassung von CTP-Daten

Die Commodity-Futures verwenden das CTP-Protokoll, und alle Marktnotizen und Auftragsausführungen werden erst nach Änderungen benachrichtigt, während Abfragen zu Aufträgen, Konten und Positionen aktive Abfragen sind.GetTicker, GetDepthundGetRecords, müssen alle Daten zwischengespeichert sein, um die neuesten Daten zu erhalten. Wenn keine Daten vorhanden sind, wartet es, bis es Daten gibt, so dass es nicht notwendig ist, dass die Strategie Sleep verwendet. Wenn es Marktzitatänderungen gibt, werden Tickers, Tiefen und Aufzeichnungen aktualisiert. Zu diesem Zeitpunkt kehrt der Anruf einer dieser Schnittstellen sofort zurück, und der Zustand der aufgerufenen Schnittstelle wird auf wait for update-Modus gesetzt. Das nächste Mal, wenn die gleiche Schnittstelle aufgerufen wird, wartet es, bis es neue Daten gibt. Einige unpopuläre Verträge oder das Preislimit verursachen einen langen Handel, was bedeutet, dass die Strategie lange Zeit feststeckt, auch normal.

Wenn Sie Daten jedes Mal erhalten möchten, wenn Sie die Marktkurse erhalten, auch wenn es sich um alte Daten handelt, können Sie zum sofortigen Aktualisierungsmodus der Marktkurse wechselnexchange.IO("mode", 0). Zu diesem Zeitpunkt kann die Strategie nicht als ereignisgesteuert geschrieben werden, und ein SLeep Ereignis muss hinzugefügt werden, um eine schnelle unendliche Schleife zu vermeiden.exchange.IO("mode", 1)um wieder in den Standard-Cache-Modus zu wechseln.

Bei der Ausführung eines einzigen Vertrags verwenden Sie den Standardmodus. Wenn es jedoch mehrere Verträge gibt, ist es möglich, dass einer der Verträge die Marktbeiträge nicht aktualisiert, was zu einer Schnittstellenblockade für den Erhalt von Marktbeiträgen führt, und die Quote-Updates anderer Verträge können auch nicht erhalten werden. Um dieses Problem zu lösen, kann der sofortige Update-Modus verwendet werden, aber es ist unbequem, Hochfrequenzstrategien zu schreiben. Zu diesem Zeitpunkt können Sie den Event-Push-Modus verwenden, um den Push von Aufträgen und Zitaten zu erhalten.exchange.IO("wait")Wenn mehrere Tauschobjekte hinzugefügt werden, was in Rohstoff-Futures selten ist, können Sieexchange.IO("wait_any"), und der zurückgegebene Index gibt den zurückgegebenen Plattformindex an.

Schub von Markt-Tick-Veränderungen:{Event:"tick", Index: platform index (in the order of the platforms added in the bot), Nano: event of nanosecond-level time, Symbol: contract name}Bestellschub:{Event:"order", Index:Exchange index, Nano:Event of nanosecond-level time, Order:Order information (same as GetOrder)}

Zu diesem Zeitpunkt kann die Strategiestruktur wie folgt geschrieben werden:

function on_tick(symbol){
    Log("symbol update")
    exchange.SetContractType(symbol)
    Log(exchange.GetTicker())
}

function on_order(order){
    Log("order update", order)
}

function main(){
    while(true){
        if(exchange.IO("status")){ //Judge the link status 
            exchange.IO("mode", 0)
            _C(exchange.SetContractType, "MA888")//Subscribe to MA; only the subscription request for the first time is ture, and the later ones are program switches, which do not consume time
            _C(exchange.SetContractType, "rb888")//Subscribe to rb
            while(true){
                var e = exchange.IO("wait")
                if(e){
                    if(e.event == "tick"){
                        on_tick(e.Symbol)
                    }else if(e.event == "order"){
                        on_order(e.Order)
                    }
                }
           }
        }else{
            Sleep(10*1000)
        }
    }
}

Unterschiede zwischen Rohstofffutures und Kryptowährung

Beachten Sie auch den Unterschied zwischen Rohstoff-Futures und Kryptowährungsplattformen. Zum Beispiel hat GetDepth tatsächlich nur eine Tiefe (5 Tiefenstufen sind teuer) und GetTrades kann keine Handelsgeschichte erhalten (alle werden basierend auf Positionsänderungen simuliert, und es gibt keinen echten Handelsrekord). Rohstoff-Futures haben einen Preislimitmechanismus. Wenn das Limit liegt, ist der Preis eines Deep Sell-Orders, um einen zu verkaufen, der Limitpreis, und das Auftragsvolumen ist 0. Wenn das Limit liegt, ist der Preis eines Kauforders, um einen zu kaufen, der Limitpreis, und das Auftragsvolumen ist 0. Darüber hinaus ist die Häufigkeit der Rohstoff-Futures-Abfrage-Schnittstelle, wie das Erhalten von Konten, Aufträgen und Positionen, streng begrenzt, in der Regel alle 2 Sekunden. Rohstoff-Futures haben auch Beschränkungen für die Menge der aufgeführten und stornierten Aufträge.

Verträge

exchange.IO("Instrumente"): es gibt die Liste aller Verträge auf der Plattform {Vertragsname: Details} in Wörterbuchform zurück und unterstützt nur Bots.exchange.IO("Produkte"): es gibt die Liste aller Artikel der Plattform {Name des Vertrags: Details} in Wörterbuchform zurück und unterstützt nur Bots.exchange.IO("abonniert"): es gibt die abonnierten Marktkurse auf der Plattform in Wörterbuchform zurück und unterstützt nur Bots.

DieContractTypeBei den traditionellen CTP-Futures bezieht sich die Kontrakt-ID, die für Groß- und Kleinbuchstaben sensibel ist.exchange.SetContractType("au1506"). Nachdem der Vertrag erfolgreich eingestellt wurde, wird er die detaillierten Informationen des Vertrages zurückgeben, wie zum Beispiel den Mindestkaufbetrag, die Servicegebühr, die Lieferzeit usw. Bei der Abonnement von mehreren Verträgen wird nur das erste Mal eine Abonnementanfrage tatsächlich gesendet, und dann wird das Handelspaar einfach auf Code-Ebene gewechselt, was keine Zeit in Anspruch nimmt. Der wichtigste kontinuierliche Vertrag ist Code 888, wie MA888, der kontinuierliche Tarifvertrag ist 000, wie MA000; 888 und 000 sind virtuelle Vertragsgeschäfte, die nur Backtest unterstützen, und echte Bots unterstützen nur Marktnotierungen.Mylanguage kann jedoch den Hauptvertrag betreiben, und das Programm ändert automatisch Positionen, d. h. schließt die nicht Hauptpositionen und eröffnet neue Positionen auf den Hauptpositionen.

Ein erfolgloser Login kann keine Verträge einrichten, sondern kehrt sofort zurück, so dass Sie erneut mit _c versuchen können, um zu wissen, ob das CTP-Login abgeschlossen ist.

Offene und geschlossene Positionen

Die Richtung derSetDirectionkann vier Parameter erhalten:buy, closebuy, sell, closesell. Rohstofffutures haben mehrclosebuy_todayundclosesell_today, der die Schließung der aktuellen Positionen anzeigt;closebuy/ closesell, was das Schließen der Positionen von gestern anzeigt; nur die Varianten der Shanghai Futures Exchange sind in das Schließen von heute und das Schließen von gestern unterteilt, was sich auf die Servicegebühr auswirken kann, so dass es notwendig ist, dem Schließen der Positionen von gestern Priorität zu geben. Für traditionelle CTP-Futures können Sie den zweiten Parameter als 1 oder 2 oder 3 festlegen, der sich auf Spekulation, Arbitrage und Hedge bezieht. Wenn nicht festgelegt, ist der Standard Spekulation.Die spezifischen Vorgänge wie Kauf und Verkauf, Positionen, Bestellungen, Stornierung von Bestellungen und Konten sind mit dem Handel mit Kryptowährungs-Futures identisch. Bitte beachten Sie den vorherigen Abschnitt.

Betrieb	SetDirection-Parameter	Funktion der Auftragserteilung
Offene Long-Position	Wechsel.SetDirection ((kaufen)	Austausch.Kauf()
Schließen von Long-Positionen	Wechsel.SetDirection ((closebuy)	Austausch.Verkauf
Offene Leerposition	Wechsel.SetDirection ((verkaufen))	Austausch.Verkauf
Schließung der Kurzposition	Wechsel.SetDirection ((close-sell)	Austausch.Kauf()

Das folgende Beispiel ist eine spezifische Schlusspositionfunktion. Beachten Sie, dass dieses Beispiel zu einfach ist. Sie sollten auch berücksichtigen, ob es innerhalb der Handelszeit ist, wie Sie die ausstehende Bestellung erneut ausprobieren können, wenn sie nicht vollständig ausgefüllt ist, was ist das maximale Auftragsvolumen, ob die Häufigkeit zu hoch ist und ob es sich um einen gleitenden Preis oder Marktpreis und so weiter handelt. Nur zur Referenz,es ist ein Bibliothekspaket der vorgeschlagenen Plattformen für die Eröffnung und Schließung von Positionen in echten Bots:https://www.fmz.com/strategy/12961In der Bibliothekssection gibt es eine spezifische Einführung und es wird empfohlen, die Quellcodes der Bibliothek zu studieren.

function Cover(contractType, amount, slide) {
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType != contractType) {
            continue;
        }
        var depth = _C(e.GetDepth);
        if (positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) {
            exchange.SetDirection(positions[i].Type == PD_LONG ? "closebuy_today" : "closebuy");
            exchange.Sell(depth.Bids[0]-slide, amount, contractType, positions[i].Type == PD_LONG ? "Close today" : "Close yesterday", 'Bid', depth.Bids[0]);
        } else {
            exchange.SetDirection(positions[i].Type == PD_SHORT ? "closesell_today" : "closesell");
            exchange.Buy(depth.Asks[0]+slide, amount, contractType, positions[i].Type == PD_SHORT ? "Close today" : "Close yesterday", 'Ask', depth.Asks[0]);
        }
    }
}

Futures auf Rohstoffe unterstützen kundenspezifische Auftragsarten (Bots unterstützt, Backtest nicht), die durch ein Suffix angegeben werden, das an _ angehängt wird, wie z. B.:

exchange.SetDirection("buy_ioc");
exchange.SetDirection("sell_gtd-20170111")

Besondere Suffixe:

• ioc sofort abschließen, oder THOST_FTDC_TC_IOC stornieren
• gfs gültig im Knoten THOST_FTDC_TC_GFS
• gfd gültig am Tag THOST_FTDC_TC_GFD
• gtd gültig vor dem angegebenen Datum THOST_FTDC_TC_GTD
• gtc gültig vor der Stornierung von THOST_FTDC_TC_GTC
• gfa gültig bei Auktionsausschreibungen THOST_FTDC_TC_GFA

Esunny-Schnittstelle

Standardmäßig sind die in den Commodity Futures Brokern geöffneten Schnittstellen alle CTP-Schnittstellen. Bei Bedarf können sie durch Esunny-Schnittstellen ersetzt werden. Durch die Verkapselung von FMZ ist die Aufrufmethode die gleiche. Der Unterschied besteht darin, dass Konten, Aufträge und Positionen alle im Push-Modus sind, so dass der Docker diese Daten lokal aufbewahrt und sofort zurückkehrt, wenn die entsprechende Schnittstelle aufgerufen wird, ohne tatsächlich eine Anfrage zu stellen.

Esunny-Protokoll-Sonderbestellungen sind:

• gfd gültig am Tag TAPI_ORDER_TIMEINFORCE_GFD
• gtc gültig vor der Stornierung von TAPI_ORDER_TIMEINFORCE_GTC
• gtd gültig vor dem angegebenen Datum TAPI_ORDER_TIMEINFORCE_GTD
• Fak Teilweise ausgeführt, den Rest absagen TAPI_ORDER_TIMEINFORCE_FAK
• ioc sofort ausführen, oder TAPI_ORDER_TIMEINFORCE_FAK stornieren
• fok nicht vollständig ausgeführt, löschen Sie alle TAPI_ORDER_TIMEINFORCE_FOK

Häufig verwendete globalen Funktionen

Log - Log & WeChat Push

Wenn Sie einen Protokolldatensatz auf der Bot-Schnittstelle protokollieren und das Zeichen @ nach der Zeichenfolge hinzufügen, wird die Nachricht in die Push-Warteschlange eingegeben und direkt nach der Bindung an WeChat oder Telegramm gedrückt, z. B.Log('Push to WeChat@').

Die Farbe des Logs kann auch angepasst werden, wieLog('this is a log in red font #ff0000'). #ff0000ist die Hexadezimalzahl der RGB-Farbe, die anzeigt, dass alle Protokolldateien in der SqLit-Datenbank des Bots im Verzeichnis gespeichert sind, in dem sich der Docker befindet, der mit Datenbanksoftware heruntergeladen und geöffnet werden kann oder zum Kopieren und Wiederherstellen von Sicherungen verwendet werden kann (Datenbankname und Bot-ID sind identisch).

LogProfit - Druckgewinn

Es zeichnet die Gewinne auf und zeichnet die Gewinnkurve auf der Bot-Schnittstelle, die beibehalten werden kann, nachdem der Bot neu gestartet wurde.LogProfit(1000). Beachten Sie, dass der Parameter vonLogProfitist nicht unbedingt der Gewinn, und es kann jede Zahl sein und muss von sich aus ausgefüllt werden.

LogStatus - Statusanzeige (einschließlich Tabellen)

Wenn der Bot-Status, da das Protokoll zuerst gespeichert und kontinuierlich aktualisiert wird, die Informationen nur zur Anzeige benötigt, nicht zur Speicherung, können Sie dieLogStatusDie Parameter derLogStatussind Zeichenfolgen, die auch zur Darstellung der Tabelleninformationen verwendet werden können.

Ein Beispiel für eine spezifische Tabelle zur Anzeige der realen Position eines Bots:

var table = {type: 'table', title: 'position information', cols: ['Column1', 'Column2'], rows: [ ['abc', 'def'], ['ABC', 'support color #ff0000']]}; 
LogStatus('`' + JSON.stringify(table) + '`'); // After serialization, JSON will be added the character "'" on both sides, which is regarded as a comlpex messag format (now supporting tables)
LogStatus('The first line information\n`' + JSON.stringify(table) + '`\nthe third line information'); // the table information can be displayed in multiple lines
LogStatus('`' + JSON.stringify([table, table]) + '`'); // Multiple tables are supported to be displayed at the same time, which will be displayed in one group by TAB  
LogStatus('`' + JSON.stringify(tab1) + '`\n' + '`' + JSON.stringify(tab2) + '`\n

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