Nach einigen Jahren der Quantifizierung stellte man langsam fest, dass es nicht darum ging, wie viel man verdienen konnte, sondern wie viel Gewinn man halten konnte, und Windkontrolle war das Wichtigste. Stopp-Loss, Deposition, Hedging, ich bevorzuge diesen hochwertigen Wind-Control-Modell. Ich möchte Ihnen hier einen Überblick über das Hedging-Konzept geben: 1. Wenn ein Währungsverlust > 1 ist Erholung der Aufstockung des Kurses und der Position, es sei denn, es ist stetig nach unten, sonst ist die letzte Aufstockung sicherlich profitabel, wenn dieser Gewinn ein Verlust-Order ein Vertrag (Verlustbetrag + Handlungsgebühr) erreicht. Das bedeutet, dass der Durchschnittspreis nicht verändert wird, sondern nur die Position kleiner wird, um das Konto zu reduzieren Risiko. 2. Die Welt Wenn ein Währungsverlust > 2 ist Gründe (siehe unten) schwache Rebound oder gar kein Rebound, Nachschlag-Order Gewinn kann nicht Deckung der Verlust-Order) zu diesem Zeitpunkt starten umgekehrten Hedging, Position Größe nicht größer als die Verlust Gesamtposition Größe.
Es wird erwartet, dass die Schwierigkeit des Codes und der Aufwand nicht gering sind.
- Ich will es sehen.Wenn Sie einen Auftrag zurückgeben, dann verfolgen Sie den Auftrag. Die Voraussetzung für diese Methode ist wichtig: Zeit zu beherrschen.
Bitte klicken Sie hier, um Hilfe zu erhalten.exchange.GetPosition (() erhält Positionsgewinn und Verlust, trifft Urteile, der Auftrag soll mit Variablen aufgezeichnet werden, um es konkret zu realisieren.
Die Erfinder quantifizieren - Kleine TräumeIch habe eine Frage an Sie, ob Sie die Bibliothek lesen können.
Weizen 888Die Frage ist nur, ob die Ideen zu schlussfolgern sind.