FMZ Quant & OKX: Wie beherrschen gewöhnliche Menschen den quantitativen Handel?

Auf dem Kryptowährungsmarkt sind Daten immer eine wichtige Grundlage für Handelsentscheidungen. Wie man durch die komplexen Daten schaut und wertvolle Informationen entdeckt, um Handelsstrategien zu optimieren, war immer ein heißes Thema auf dem Markt. Zu diesem Zweck hat OKX speziell die Spalte Insight Data geplant und mit Mainstream-Datenplattformen wie AICoin und Coinglass und verwandten Institutionen zusammengearbeitet, um von gemeinsamen Benutzerbedürfnissen auszugehen, in der Hoffnung, eine systematischere Datenmethodik für Marktreferenz und Lernen zu finden.

In dieser Ausgabe von Insight Data haben das OKX Strategy Team und FMZ das Konzept des quantitativen Handels diskutiert und im Detail diskutiert, wie gewöhnliche Menschen mit quantitativen Handel beginnen können.

OKX Strategie-Team: Das OKX-Strategie-Team besteht aus einer Gruppe erfahrener Fachleute, die sich der Förderung von Innovationen im Bereich der globalen Digital Asset-Strategien verschrieben haben.

FMZ Quant-Team: FMZ Quant ist ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung professioneller Lösungen für Quantitative Trading-Benutzer von Kryptowährungen konzentriert. FMZ Quant bietet den Benutzern nicht nur eine vollständige Palette an quantitativen Handelsfunktionen wie Strategie-Schreiben und Backtesting, quantitative Handelsmaschine, algorithmische Handelsdienste und Datenanalyse-Tools, sondern verfügt auch über eine aktive Entwickler-Community, in der Benutzer kommunizieren und Erfahrungen austauschen können.

1. Was ist Quantitative Trading?

OKX Strategie-TeamQuantitative Trading ist im Wesentlichen eine Möglichkeit, Handelsstrategien automatisch durch Programme mit mathematischen Modellen und statistischen Methoden auszuführen. Im Gegensatz zum manuellen Trading, der sich auf persönliche Entscheidungen stützt, setzt der quantitative Trading auf historische Daten, Algorithmen und technische Indikatoren, um den Markt zu analysieren, Handelschancen zu finden und automatisch zu handeln. OKXs Strategie-Roboter bietet leistungsstarke und flexible automatisierte Handelswerkzeuge, unterstützt mehrere Strategien (wie Grid, Martingale-Strategie usw.) und kann auch Strategien-Backtesting und Simulation durchführen, um Benutzern zu helfen, die am besten geeigneten Handelswerkzeuge in verschiedenen Marktumgebungen zu finden.

FMZ Quant-TeamQuantitative Trading wird auch als programmatischer Handel bezeichnet und ist nicht von mysteriöser Natur. Wenn Benutzer auf der Börse-Website oder Software arbeiten, ob es sich um Marktinformationen, Kontenprüfungen, Bestellungen usw. handelt, sind sie über die entsprechende API mit dem Server der Börse verbunden, so dass der Server die vom Benutzer benötigten Daten zurückgeben kann.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPin einem Browser erhalten:

{C:$0000FFFF}[C:$0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Unter ihnen ist fundingRate:0.0001510608984383 die aktuelle Finanzierung Rate des BTC-USDT Perpetual Contract. Modifizieren Sie instId=BTC-USDT-SWAP im Link zu anderen Währungen, um die entsprechenden Finanzierungsrate Informationen zu erhalten. Ebenso müssen Sie nur auf den entsprechenden API-Link zugreifen und die entsprechenden Parameter ausfüllen, um die Operationen, die wir auf der Website oder APP abschließen, grundsätzlich abzuschließen. Wenn alle diese Prozesse vom Programm gesteuert werden, um unseren vorgegebenen Zweck (Handel oder anderweitig) zu erreichen, ist dies auch quantitativer Handel.

Kurz gesagt, alle Informationen zu sammeln und Handelsentscheidungen zu platzieren wurden ursprünglich von unserem Gehirn durchgeführt. Jetzt kann der gesamte oder ein Teil dieses Prozesses einem Programm zur Ausführung übergeben werden.

2. Für welche Art von Nutzer ist es geeignet?

OKX Strategie-Team: Wenn wir OKX als Beispiel nehmen, sind unsere quantitativen Handelswerkzeuge für Benutzer mit unterschiedlichem Hintergrund/Präferenzen geeignet. • Für Anfänger (Händler mit wenig oder gar keiner Erfahrung im quantitativen Handel) bieten wir derzeit:

1. Einfache Benutzeroberfläche und voreingestellte Strategien. Sie können die vorgegebenen Strategien der Plattform auswählen, z. B. Netzstrategie, feste Investitionsstrategie usw. Diese Strategien erfordern normalerweise keine komplexen Einstellungen und tiefe Marktkenntnisse. Benutzer müssen nur eine kleine Anzahl von Parametern auswählen und konfigurieren, um mit der Verwendung zu beginnen. Keine Programmierung oder tiefgreifende technische Kenntnisse sind erforderlich.
2. Simulieren Sie den Handel und Backtesting, um die mögliche Leistung von Strategien unter verschiedenen Parameter-Einstellungen zu verstehen und Risiken bei realen Transaktionen zu reduzieren.
3. Für fortgeschrittene Benutzer (Händler mit bestimmten quantitativen Handelserfahrungen oder technischen Fähigkeiten) verfügen OKXs Strategie-Roboter auch über hochgradig angepasste Strategien.

FMZ Quant-TeamWir kommen häufig mit folgenden vier Arten von Nutzern in Kontakt:

• Professionelle Händler. Als professioneller Händler ist der Handel die Grundlage des Lebens, und sie müssen alle fortschrittlichen Werkzeuge beherrschen, um sich selbst zu unterstützen. Daher ist quantitativer Handel fast ein Muss für sie. Professionelle Händler haben oft reife und profitable Strategien. Durch die Programmierung von Strategien können sie auf mehr Börsen und Handelsprodukte angewendet werden, wodurch die Handelseffizienz vervielfacht wird.
• Für einzelne Händler mit einem Programmier-Hintergrund bieten quantitative Handelswerkzeuge eine ausgezeichnete Gelegenheit, Programmierfähigkeiten mit dem digitalen Währungsmarkt zu kombinieren. Sie können Handelsstrategien anpassen und Handelswerkzeuge entsprechend ihren Bedürfnissen entwickeln und die Strategieneffekte durch Backtesting optimieren, wodurch viel Lernzeit in der Frühphase gespart wird.
• Trader, die effektive Strategien benötigen. Einige Trader haben möglicherweise noch keine stabile Handelsstrategie, und quantitative Handelswerkzeuge können ihnen auch helfen. Diese Werkzeuge umfassen normalerweise Strategiebibliotheken und Strategiemärkte, auf denen Trader andere Open-Source-Strategien testen und Strategien finden können, die ihnen durch Datenanalyse und Backtesting-Optimierungsmethoden passen.
• Selbst einfache Trader ohne Programmiererfahrung können von den Automatisierungsfunktionen profitieren, die von quantitativen Handelstools bereitgestellt werden. Durch die Verwendung von fertigen quantitativen Handelsplattformen wie FMZ Quant können sie leicht Handelsstrategien einrichten und die Backtesting-Funktion verwenden, um die Effektivität der Strategie zu bewerten, wodurch die Handelseffizienz verbessert und menschliche Fehler in tatsächlichen Operationen reduziert werden.

3. Was sind die Vor- und Nachteile im Vergleich zum manuellen Handel?

OKX Strategie-Team: Der Vorteil des quantitativen Handels besteht darin, dass er systematischer und objektiver ist. Er führt Geschäfte durch voreingestellte Algorithmen und Regeln durch, wodurch die Eingriffe von Emotionen in die Entscheidungsfindung vermieden werden, zusammen mit hoher Handelseffizienz. Er kann große Datenmengen verarbeiten und hochfrequente Trends durchführen und Marktchancen in 24h/7d erfassen. Benutzer können auch Strategien durch historische Daten testen und optimieren, um die Zuverlässigkeit und Testabilität von Strategien zu verbessern.

Aber quantitativer Handel ist nicht perfekt. Erstens hat er einen gewissen Grad an Komplexität. Einige fortgeschrittene Strategien erfordern professionelle statistische und finanzielle Kenntnisse, und die Schwelle ist hoch. Zweitens kann sich der quantitative Handel zu sehr auf historische Daten stützen, um die Strategieparameter zu optimieren, und die tatsächliche Marktleistung ist möglicherweise nicht wie erwartet. Da sich die Marktpreise nach der zufälligen Hypothese ändern, kann die vergangene Leistung nicht unbedingt auf zukünftiges Gewinnpotenzial hinweisen, was als Strategie-Overfitting bezeichnet wird. Schließlich kann die Leistung von quantitativen Handelsstrategien unter verschiedenen Marktbedingungen schwanken, und ständige Anpassung und Optimierung sind erforderlich, um sich an Marktveränderungen anzupassen.

FMZ Quant-Team: In der Tat stehen Handhandel und quantitativer Handel nicht im Widerspruch. Ein ausgezeichneter quantitativer Trader ist oft auch ein qualifizierter handlicher Trader. Diese beiden Handelsmethoden können sich ergänzen und können in Kombination verwendet werden, um größere Vorteile zu erzielen. Ausgezeichnete quantitative Trader müssen ein tiefes Verständnis des Marktes haben. Der Markt ist komplex und veränderlich. Obwohl quantitativer Handel auf Daten und Algorithmen beruht, ist die Grundlage dieser Daten und Algorithmen immer noch ein tiefes Verständnis des Marktes. Nur durch das Verständnis des Betriebsmechanismus des Marktes, der Einflussfaktoren und der Beziehung zwischen verschiedenen Vermögenswerten können quantitative Trader effektive Handelsstrategien entwerfen. Daher müssen quantitative Trader über solide Marktkenntnisse verfügen, die normalerweise durch manuellen Handel angesammelt werden.

Nach unserer Erfahrung gibt es drei Vorteile:

1. Strategie automatisch ausführen und manuelles Eingreifen vermeiden. Manchmal ist die Strategie selbst profitabel, aber ständiges menschliches Eingreifen führt zu Verlusten. Der Programmhandel kann vorgegebene Handelsstrategien automatisch ohne manuelles Eingreifen ausführen. Dies bedeutet, dass Händler die Bedingungen für den Kauf und Verkauf festlegen können, und das Programm wird automatisch handeln, wenn die Bedingungen erfüllt sind, wodurch emotionale Schwankungen und menschliche Fehler vermieden werden. Das Programm wird 24 Stunden am Tag ausgeführt, wodurch die Notwendigkeit beseitigt wird, den Markt lange zu beobachten.
2. Es kann den Bedürfnissen von Transaktionen gerecht werden, die auf geringe Latenzzeit, hohe Frequenz und komplexe Berechnungen angewiesen sind. Der manuelle Handel ist durch menschliche Reaktions- und Berechnungsgeschwindigkeit begrenzt, die bei weitem nicht mit der Ausführung eines Programms vergleichbar ist.
3. Der quantitative Handel kann historische Daten verwenden, um Handelsstrategien zu testen und zu optimieren. Durch die Simulation der Leistung von Strategien im vergangenen Markt kann die Wirksamkeit von Strategien bewertet werden. Diese Methode kann den Händlern helfen, Strategien vor dem Live-Handel zu optimieren und die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen.

Natürlich ist der quantitative Handel nicht perfekt und hat einige Nachteile:

1. Hohe technische Anforderungen: Im Vergleich zum manuellen Handel erfordert quantitativer Handel zusätzliche Programmier- und Datenanalysefähigkeiten, und die Schwelle ist relativ hoch.
2. Hohe Kosten: Die Konstruktions- und Wartungskosten quantitativer Handelssysteme sind hoch, insbesondere für Hochfrequenz-Handel, der viel Hardware und Datenressourcen erfordert.
3. Marktrisiko: Obwohl quantitativer Handel menschliche Fehler reduzieren kann, bestehen immer noch Marktrisiken und Strategieversagen kann zu schweren Verlusten führen. Quantitative Strategien werden im Voraus geschrieben und auf der Grundlage historischer Daten zurück getestet, die bestimmte Einschränkungen haben und nicht mit Veränderungen außerhalb des Marktes Schritt halten können. Manuelle Trader können schnell umfassende Urteile über verschiedene Informationen auf dem Markt fällen und sind empfindlicher auf Veränderungen auf dem Markt.

4. Wie beginnen Anfänger?

OKX Strategie-Team: Im Allgemeinen ist der quantitative Handel für Anfänger eine Herausforderung, aber es ist nicht unmöglich, damit anzufangen.

1. Erlernen Sie die Grundlagen: Erstens ist das Verständnis der grundlegenden Strategieprinzipien und der Auswirkungen verschiedener Parameter-Einstellungen auf die Strategieleistung der erste Schritt zum Erfolg.
2. Wählen Sie den richtigen Strategie-Roboter: Wählen Sie den richtigen Strategie-Roboter basierend auf Ihrem Urteil über die Marktlage.
3. Beginnen Sie mit einfachen Strategien: Beginnen Sie mit den grundlegendsten Handelsstrategien, lernen und umsetzen Sie sie Schritt für Schritt und führen Sie dann schrittweise komplexere Strategien ein.
4. Konzentrieren Sie sich auf das Risikomanagement: Lernen Sie, effektive Risikomanagement- und Stop-Loss-Strategien zu entwickeln und umzusetzen.

FMZ Quant-Team: Solange der Programmhandel erwähnt wird, denken viele Menschen, dass die Schwelle hoch ist und die Technologie kompliziert ist. Tatsächlich ist das Lernen des Programmmarktes jetzt sehr einfach geworden. Die Börse integriert gemeinsame Strategien und quantitative Teams wie FMZ Quant werden One-Stop-Services anbieten. In Kombination mit großen Sprachmodellen wie ChatGPT zur Unterstützung des Programmierens haben Anfänger einen sehr realistischen und machbaren Weg, um mit dem Trading zu beginnen oder sogar mit dem Master-Programm zu handeln. Das einzige Hindernis ist die Fähigkeit zu handeln. Wenn Sie ein Benutzer sind, der neu im Handel ist und viele Trading-Ideen hat, wird Ihnen das Lernen des Programmmarktes mehr Macht geben.

1. Kenntnis der grundlegenden quantitativen Strategien: Das Verständnis des Strategie-Trading-Moduls von OKX Exchange wird Ihnen helfen, ein vorläufiges Verständnis des Strategie-Tradings zu haben. Für die meisten Trader sind diese Funktionen ausreichend. Wenn Sie mehr Ideen zur Umsetzung haben, können Sie weiter in der Tiefe lernen.
2. Lernen von Programmiersprachen: Es wird empfohlen, Javascript (JS) und Python zu lernen. Sie müssen nur die grundlegende Verwendung beherrschen. Beim Schreiben von Strategien können Sie sich schnell verbessern, indem Sie lernen und üben. Die JS-Programmiersprache ist relativ einfach. Es gibt viele Open-Source-Strategien von einfach bis komplex auf der FMZ-Plattform zur Referenz. Python ist die am häufigsten verwendete Sprache für die Datenverarbeitung. Es ist sehr praktisch, Jupyter Notebook für die statistische Analyse zu kombinieren. Sie können auch einige Datenanalysen während dieser Zeit lernen. Es gibt viele verwandte Bücher und Tutorials. Using Python for Data Analysis wird empfohlen. Basierend auf der Lerngrundlage dauert es etwa 1-2 Wochen, um 4 Stunden pro Tag zu studieren.
3. Lesen Sie grundlegende quantitative Handelsbücher: Es gibt viele verwandte Bücher, die Sie selbst durchsuchen können. Sie können sie schnell lesen, um die Arten von Strategien, Risikokontrolle, Strategiebewertung usw. zu verstehen. Der quantitative Handel umfasst Finanzen, Mathematik und Programmierung, und der Inhalt ist sehr reich. Die Strategien, die wirklich auf den Markt angewendet werden können, finden Sie nicht direkt in den Büchern.
4. Studieren Sie die Exchange-API-Dokumentation und verwandte Beispiele, und machen Sie einige Live-Handel Bereitstellung Strategien: Es wird empfohlen, über die FMZ Quant Trading Plattform zu beginnen. Die umfangreiche Dokumentation und Beispiele reduzieren die Schwelle für den Live-Handel erheblich. Dieser Schritt erfordert die Beherrschung der grundlegenden Strategiearchitektur und die Lösung häufiger Probleme wie Fehlerbehandlung, Zugriffsfrequenzkontrolle, Strategiefehlertoleranz, Risikokontrolle usw.
5. Überprüfen Sie Strategien durch Backtesting und simulierten Handel, verbessern Sie sie kontinuierlich und beginnen Sie schließlich mit dem tatsächlichen Handel: Fachhändler haben bereits ihre eigenen Strategieideen und können Strategien durch Backtesting und simulierten Handel überprüfen und verbessern und schließlich mit dem tatsächlichen Handel beginnen. Die Freude, eine vollständige Strategie abzuschließen und zu beobachten, wie die Aufträge automatisch platziert werden, ist unbeschreiblich. Wenn Sie noch keine eigene Strategie haben, können Sie zuerst einige Backtesting-Arbitrage von Open-Source-Strategien, Gitterstrategien mehrerer Handelspare usw. durchführen, um Ihre Live-Trading-Programmierkenntnisse auszuüben.
6. Lesen, denken, kommunizieren, analysieren, nachprüfen und wiederholt üben: Wenn die Schwierigkeit allmählich zunimmt und das Lernen tiefer wird, wird sich deine Fähigkeit weiter verbessern.

5. Worauf sollte man beim Quantitative Trading achten?

OKX Strategie-TeamDie Kommission: Wir sind der Ansicht, daß die Benutzer bei der Anwendung des quantitativen Handels folgende drei Punkte beachten müssen:

1. Der quantitative Handel ist unbedingt profitabel: Viele Leute glauben, dass quantitativer Handel auf komplexe Algorithmen und Datenanalyse beruht, so dass er sicherlich in der Lage ist, stabile Gewinne zu erzielen. Quantitativer Handel kann jedoch keine gewissen Gewinne garantieren. Obwohl quantitative Strategien Handelsentscheidungen durch Daten und Algorithmen optimieren, können Faktoren wie Marktunsicherheit, Fehler in Modellannahmen und Überanpassung von Strategien zu Verlusten führen. Quantitativer Handel ist immer noch mit Marktrisiken und dem Risiko eines Strategieversagens konfrontiert. Der Schlüssel besteht darin, geeignete Handelsstrategien unter verschiedenen Marktbedingungen zu wählen und die Parameter der entsprechenden Strategien vernünftigerweise festzulegen.
2. Der quantitative Handel eignet sich nur für große Institute und Nutzer mit hohem Vermögen: Einzelne Anleger können auch die quantitativen Handelsplattformen und Open-Source-Tools auf dem Markt nutzen, um an quantitativen Handel zu teilnehmen. Zum Beispiel sind die von OKX bereitgestellte Gitterstrategie, Martingale-Strategie und Signalstrategie-Tools alle kostenlos zu verwenden.
3. Die Ergebnisse der Backtests stellen die zukünftige Leistung dar: Backtesting ist nur ein Mittel zur Bewertung von Strategien, aber es garantiert keine zukünftige Leistung. Veränderungen im Marktumfeld, Abweichungen von Modellannahmen und Überanpassung von Strategien (Überoptimierung auf der Grundlage historischer Daten) können dazu führen, dass die tatsächlichen Handelsergebnisse geringer sind als erwartet. Backtesting-Ergebnisse müssen auf ihre Zuverlässigkeit in Kombination mit realen Marktbedingungen und einem robusten Risikomanagement bewertet werden.

FMZ Quant-Team: Die meisten Menschen haben in der Tat kein tiefes Verständnis für den quantitativen Handel, was leicht zu Missverständnissen führen kann.

1. Wird der quantitative Handel definitiv Geld verdienen? Viele Händler wenden sich nach dem Verlust von Geld im manuellen Handel dem quantitativen Handel zu, in der Hoffnung, einen schnellen Gewinn zu erzielen und ihn als eine Lebensader zu sehen. Ob ein Gewinn erzielt wird, hängt jedoch mehr von der Logik der Handelsstrategie ab als von dem Tool selbst. Selbst wenn eine ideale automatische Handelsstrategie entwickelt wird, können verschiedene unerwartete Probleme beim tatsächlichen Handel auftreten, was zu unbefriedigenden Strategieergebnissen führt. Daher ist programmatischer Handel keine Gewinngarantie, sondern erfordert eine kontinuierliche Optimierung und Anpassung von Strategien.
2. Der quantitative Handel wird keine Fehler machen? Obwohl quantitativer Handel menschliche Fehler reduziert, kann er auch andere Fehler einführen. Zum Beispiel kann das Lecken von API-Schlüssel zu bösartigen Operationen auf Kontofonds führen. Darüber hinaus können Fehler in Strategien oder unbehandelte Ausnahmen zu fehlerhaften Transaktionen oder sogar katastrophalen Folgen führen. Um diese Probleme zu vermeiden, müssen Händler strenge Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und vor der Bereitstellung von Handelsprogrammen ausreichende Tests und Verifikationen durchführen, um die Robustheit und Zuverlässigkeit der Programme zu gewährleisten.