Die Entwicklung der Betriebsweise der gleitenden Durchschnittslinie

Die doppelte gleitende Durchschnittslinie-Strategie, indem die m-Tage- und n-Tage-gleitende Durchschnittslinie festgelegt wird, die diese beiden gleitenden Durchschnittslinien während der Preisbewegungen schneiden müssen. Wenn m>n, ist die n-Tage gleitende Durchschnittslinie up cross m-Tage gleitender Durchschnittswert der Kaufpunkt und umgekehrt. Diese Strategie basiert auf der Schnittstelle verschiedener Tage gleitender Durchschnittswerte, greifen die starken und schwachen Momente der Handelspare und führen den Handel aus. Der kurzfristige gleitende Durchschnittswert auf dem langfristigen gleitenden Durchschnittswert wird Buying Point und umgekehrt genannt. Okay, jetzt können wir eine einfache Strategie aufbauen: Kauf, wenn Cross, wenn Cross verkaufen.

Jetzt werden wir den chinesischen Rohstoff-Futuresindex 15 Minuten K-Linie als Datenquelle für Backtesting verwenden. Lassen Sie uns einen Blick auf die Kraft des gleitenden Durchschnitts werfen.

Einheitliche gleitende Durchschnittsstrategie Der einzelne gleitende Durchschnitt kann sich auch in der Strategie engagieren. In der Tat ist es eine Variante des doppelten gleitenden Durchschnitts. Der aktuelle Preis wird als einer der gleitenden Durchschnitte behandelt.

MA5:MA(C,5);
CROSS(C,MA5),BK;
CROSSDOWN(C,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Die einfache eine offene Position und eine enge Position Modell Backtest Leistung wird in der Abbildung gezeigt. obwohl es nicht schlecht scheint, solange die Rutsch und Provisionsgebühren berücksichtigt werden, wird das Ergebnis schrecklich sein.1.Einfache Strategie der Doppel gleitenden Durchschnittslinie

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Mit einer so einfachen Strategie, ohne Optimierung, sind die Ergebnisse nicht ideal, und der Gewinn ist wie folgt:2.Leichte Verbesserung des doppelten gleitenden Durchschnitts

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Im Vergleich zur ursprünglichen Strategie wird die Bestätigungsbedingung erhöht. Zum Beispiel, wenn die Strategie lang kaufen möchte, erfordern MA10 und MA5 beide einen Aufwärtstrend in den letzten zwei Perioden, filtern einige wiederkehrende Kurzzeitsignale aus und verbessern die Gewinnrate. Die endgültigen Rücktestergebnisse ergaben sich gut:3.Strategie für gleitende Durchschnittsgrenzdifferenz

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//Calculate the average difference between the 33-cycle and 60-cycle exponentials as MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//Calculate the average of the 9-cycle MA1 index
MA3:=MA1-MA2;//Calculate the difference between MA1 and MA2 as MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//Calculate difference of 3 times the average of 3 cycles of MA3 and half of the MA3
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//When MA3 is greater than MA4 and the closing price is not less than the closing price of the previous K-line, close position and open long position
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//When MA3 is smaller than MA4 and the closing price is not greater than the closing price of the previous K line, close position and open short position.
AUTOFILTER;

Was ist das Ergebnis der Abziehung des lang- und kurzfristigen gleitenden Durchschnitts vom gleitenden Durchschnitt? Strategieforschung stützt sich auf diesen konstanten Versuch. MA4 ist eigentlich der Durchschnitt der ersten beiden Perioden von MA3. Wenn der aktuelle Wert von MA3 größer ist als der Durchschnitt der beiden vorherigen Perioden, kaufen Sie lang, hier eine Filterbedingung hinzugefügt, dass der aktuelle Preis größer ist als der vorherige K-Line Schlusskurs, was die Gewinnrate verbessert. Der Effekt der Beseitigung dieser Bedingung ist gering.4.Drei gleitende Durchschnittslinienstrategie

Mit der doppelten gleitenden Durchschnittslinie werden wir natürlich an die Ergebnisse der drei gleitenden Durchschnitte denken, und die drei gleitenden Durchschnitte haben mehr Filterbedingungen.

MA1: MA(C, 10);
MA2: MA (C, 30);
MA3: MA (C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

Das obige ist die einfachste drei gleitende Durchschnitte Strategie Quellcode, kurzfristige, mittelfristige und langfristige gleitende Durchschnitte, Öffnung einer langen Position, um kurzfristige > mittelfristige, mittelfristige > langfristige zu erfüllen.Durch die Einführung der vorangegangenen fünf Strategien können wir sehen, wie sich die Durchschnittslinie-Strategie entwickelt. Die einzelne gleitende Durchschnittsstrategie ist leicht, wiederholt ausgelöst zu werden. Es ist notwendig, die Filterbedingungen zu erhöhen. Verschiedene Bedingungen erzeugen verschiedene Strategien, aber die Natur der gleitenden Durchschnittsstrategie hat sich nicht geändert. Die Kurzzeit repräsentiert die kurzfristigen Trends, die lange Periode repräsentiert die langfristigen Trends und die Kreuzung stellt einen Durchbruch in den Trends dar.

Mit diesen Strategien als Beispiele wird geschätzt, dass die Leser leicht ihre eigenen gleitenden Durchschnittsverbesserungen inspirieren können.