Automatisierte Handelssysteme: Vor- und Nachteile

Händler und Investoren können präzise Ein- und Ausstiegs- und Geldverwaltungsregeln in automatisierte Handelssysteme verwandeln, die es Computern ermöglichen, die Trades auszuführen und zu überwachen.

Dieser Artikel führt die Leser in die Vor- und Nachteile sowie die Realitäten automatisierter Handelssysteme ein und erklärt sie.

Was ist ein automatisiertes Handelssystem?

Automatisierte Handelssysteme auch als mechanische Handelssysteme, algorithmisches Trading, automatisiertes Trading oder System-Trading bezeichnet ermöglichen es Händlern, spezifische Regeln für sowohl Handelseingänge als auch Exits festzulegen, die nach der Programmierung automatisch über einen Computer ausgeführt werden können.

Die Trading-Eintritts- und Exit-Regeln können auf einfachen Bedingungen wie einem gleitenden Durchschnitts-Crossover basieren oder auf komplizierten Strategien, die ein umfassendes Verständnis der für die Benutzerplattform spezifischen Programmiersprache erfordern.

Automatisierte Handelssysteme erfordern in der Regel die Verwendung von Software, die mit einem Direktzugriffsmehler verknüpft ist, und alle spezifischen Regeln müssen in der eigenen Sprache der Plattform geschrieben werden.

Ein fünfminütiges Diagramm des ES-Vertrags mit einer automatisierten Strategie.

Festlegung der Regeln des Handels

Einige Handelsplattformen verfügen über Wizards, die es Benutzern ermöglichen, aus einer Liste allgemein verfügbarer technischer Indikatoren Auswahlmöglichkeiten zu treffen, um einen Satz von Regeln zu erstellen, die dann automatisch gehandelt werden können. Der Benutzer könnte beispielsweise festlegen, dass ein Long-Handel eingegeben wird, sobald der 50-Tage- gleitende Durchschnitt den 200-Tage-gleitenden Durchschnitt auf einem fünfminütigen Diagramm eines bestimmten Handelsinstruments überschreitet. Die Benutzer können auch die Art der Bestellung (z. B. Markt oder Limit) eingeben und wann der Handel ausgelöst wird (z. B. beim Schließen der Bar oder beim Öffnen der nächsten Bar) oder die Standardeingaben der Plattform verwenden.

Viele Händler entscheiden sich jedoch dafür, ihre eigenen benutzerdefinierten Indikatoren und Strategien zu programmieren oder eng mit einem Programmierer zusammenzuarbeiten, um das System zu entwickeln.

Nach der Festlegung der Regeln kann der Computer die Märkte überwachen, um Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten basierend auf den Spezifikationen der Handelsstrategie zu finden. Abhängig von den spezifischen Regeln werden, sobald ein Handel eingegeben wird, alle Aufträge für Schutzstop-Losses, Trailing-Stops und Gewinnziele automatisch generiert. In schnelllebigen Märkten kann dieser sofortige Auftragseingang den Unterschied zwischen einem kleinen Verlust und einem katastrophalen Verlust bedeuten, falls sich der Handel gegen den Handler bewegt.

Vorteile automatisierter Handelssysteme

Es gibt eine lange Liste von Vorteilen, wenn ein Computer die Märkte auf Handelsmöglichkeiten überwacht und die Trades ausführt, darunter:

• Die Automatisierung des Handels ermöglicht es den Händlern, ihre Emotionen während des gesamten Handelsprozesses zu minimieren. Indem sie ihre Emotionen in Schach halten, haben Händler in der Regel eine einfachere Zeit, sich an den Plan zu halten. Da Handelsorders automatisch ausgeführt werden, sobald die Handelsregeln erfüllt sind, können Händler nicht zögern oder den Handel in Frage stellen.

• Backtesting. Backtesting wendet Handelsregeln auf historische Marktdaten an, um die Lebensfähigkeit der Idee zu bestimmen. Bei der Gestaltung eines Systems für automatisierten Handel müssen alle Regeln absolut sein, ohne dass es Raum für Interpretation gibt. Der Computer kann keine Vermutungen machen und ihm muss genau gesagt werden, was er tun muss. Händler können diese genauen Regelsätze nehmen und sie auf historischen Daten testen, bevor sie Geld im Live-Handel riskieren.

• Disziplin bewahrt. Da Handelsregeln festgelegt und die Handelsausführung automatisch durchgeführt wird, wird Disziplin auch in volatilen Märkten erhalten. Disziplin geht oft aufgrund emotionaler Faktoren wie Angst vor Verlusten oder dem Wunsch, etwas mehr Gewinn aus einem Handel zu erzielen, verloren.

• Eine der größten Herausforderungen beim Handel ist es, den Handel zu planen und den Plan zu handeln. Auch wenn ein Handelsplan das Potenzial hat, profitabel zu sein, verändern Trader, die die Regeln ignorieren, jede Erwartung, die das System hätte haben können. Es gibt keinen Handelsplan, der 100% der Zeit gewinnt. Schließlich sind Verluste ein Teil des Spiels. Aber Verluste können psychologisch traumatisch sein, so dass ein Trader, der zwei oder drei verlorene Trades in Folge hat, sich entscheiden könnte, den nächsten Handel zu überspringen. Wenn dieser nächste Handel ein Gewinner gewesen wäre, hat der Trader bereits jede Erwartung, die das System gehabt hätte, zerstört. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es den Tradern, durch den Handelsplan Konsistenz zu erreichen.

• Verbesserte Order-Eintrittsgeschwindigkeit. Da Computer sofort auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren, sind automatisierte Systeme in der Lage, Bestellungen zu generieren, sobald die Handelskriterien erfüllt sind. Eintritt oder Ausstieg aus einem Handel ein paar Sekunden früher kann einen großen Unterschied im Ergebnis des Handels machen. Sobald eine Position eingegeben wird, werden alle anderen Aufträge automatisch generiert, einschließlich Schutzstop-Losses und Gewinnziele. Die Märkte können sich schnell bewegen, und es ist demoralisierend, wenn ein Handel das Gewinnziel erreicht oder ein Stop-Loss-Level überschreitet, bevor die Aufträge überhaupt eingegeben werden können. Ein automatisiertes Handelssystem verhindert, dass dies geschieht.

• Diversifizierung des Handels. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es dem Benutzer, mehrere Konten oder verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln. Dies hat das Potenzial, das Risiko auf verschiedene Instrumente zu verteilen und gleichzeitig eine Absicherung gegen Verlustpositionen zu schaffen. Was für einen Menschen unglaublich schwierig wäre, wird von einem Computer in Millisekunden effizient ausgeführt. Der Computer kann nach Handelsmöglichkeiten in einer Reihe von Märkten suchen, Aufträge generieren und Trades überwachen.

Nachteile und Realitäten automatisierter Handelssysteme

Automatisierte Handelssysteme bieten viele Vorteile, aber es gibt einige Nachteile und Realitäten, die Händler beachten sollten.

• Mechanische Ausfälle. Die Theorie hinter dem automatisierten Handel lässt es einfach erscheinen: Setze die Software ein, programmiere die Regeln und beobachte den Handel. In Wirklichkeit ist der automatisierte Handel eine ausgeklügelte Methode des Handels, aber nicht unfehlbar. Je nach Handelsplattform könnte ein Handelsauftrag auf einem Computer liegen, nicht auf einem Server. Das bedeutet, dass bei Verlust einer Internetverbindung ein Auftrag möglicherweise nicht an den Markt gesendet wird. Es könnte auch eine Diskrepanz zwischen den theoretischen Trades geben, die durch die Strategie generiert werden, und der Bestell-Eingabe-Plattformkomponente, die sie in echte Trades verwandelt. Die meisten Trader sollten eine Lernkurve erwarten, wenn sie automatisierte Handelssysteme verwenden, und es ist im Allgemeinen eine gute Idee, mit kleinen Handelsgrößen zu beginnen, während der Prozess verfeinert wird.

• Überwachung. Obwohl es großartig wäre, den Computer einzuschalten und für den Tag zu gehen, benötigen automatisierte Handelssysteme eine Überwachung. Dies liegt an der Möglichkeit von Technologiefehlern wie Verbindungsproblemen, Stromausfällen oder Computerabstürzen und Systemfehlern. Es ist möglich, dass ein automatisiertes Handelssystem Anomalien aufweist, die zu fehlenden Aufträgen, fehlenden Aufträgen oder doppelten Aufträgen führen könnten. Wenn das System überwacht wird, können diese Ereignisse schnell erkannt und behoben werden.

• Überoptimierung. Obwohl nicht spezifisch für automatisierte Handelssysteme, können Händler, die Backtesting-Techniken einsetzen, Systeme erstellen, die auf dem Papier gut aussehen und in einem Live-Markt schrecklich funktionieren. Überoptimierung bezieht sich auf übermäßige Kurvenanpassung, die einen Handelsplan unzuverlässig im Live-Handel erzeugt. Es ist beispielsweise möglich, eine Strategie zu optimieren, um außergewöhnliche Ergebnisse auf den historischen Daten zu erzielen, auf denen sie getestet wurde. Händler gehen manchmal fälschlicherweise davon aus, dass ein Handelsplan nahe an 100% profitable Trades haben sollte oder nie einen Drawdown erleben sollte, um ein lebensfähiger Plan zu sein. Als solche können Parameter angepasst werden, um einen nahezu perfekten Plan zu erstellen, der vollständig fehlschläuft, sobald er auf einen Live-Markt angewendet wird.

Vermeide Betrug

Wenn Sie nach Ihrem bevorzugten System suchen, denken Sie daran: Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es es wahrscheinlich. Es gibt viele Betrügereien. Einige Systeme versprechen hohe Gewinne für einen niedrigen Preis. Wie erkennen Sie also, ob ein System legitim oder gefälscht ist? Hier sind einige grundlegende Tipps:

• Überprüfen Sie alles, was Sie bezahlen müssen, bevor Sie Geld für ein Handelskonto zahlen oder einzahlen, und stellen Sie immer Fragen.

• Erforschen Sie alles über das betreffende System und lesen Sie die Bedingungen, bevor Sie sich verpflichten.

• Überprüfen Sie Webseiten von Drittanbietern oder sogar Webseiten von Finanzaufsichtsbehörden, um Bewertungen zu erhalten.

• Wird das System mit einer Probezeit geliefert?

Serverbasierte Automatisierung

Händler haben die Möglichkeit, ihre automatisierten Handelssysteme über eine serverbasierte Handelsplattform zu betreiben. Diese Plattformen bieten häufig kommerzielle Strategien zum Verkauf an, so dass Händler ihre eigenen Systeme entwerfen oder bestehende Systeme auf der serverbasierten Plattform hosten können. Gegen eine Gebühr kann das automatisierte Handelssystem nach Geschäften suchen, ausführen und überwachen, wobei alle Aufträge auf dem Server gespeichert sind. Dies führt oft zu potenziell schnelleren, zuverlässigeren Auftragseingaben.

Was Sie wissen sollten, bevor Sie Automatisieren

Das Wort Automatisierung mag so erscheinen, als würde es die Aufgabe einfacher machen, aber es gibt definitiv ein paar Dinge, an die Sie denken müssen, bevor Sie mit der Nutzung dieser Systeme beginnen.

Fragen Sie sich, ob Sie ein automatisiertes Handelssystem verwenden sollten. Es gibt definitiv Versprechen, Geld zu verdienen, aber es kann länger dauern, als Sie vielleicht denken. Ist es besser, manuell zu handeln? Schließlich können diese Handelssysteme komplex sein und wenn Sie nicht über die Erfahrung verfügen, können Sie verlieren.

Das bedeutet, dass Sie Ihre Ziele und Strategien einfach halten müssen, bevor Sie sich komplizierteren Handelsstrategien zuwenden.

Denken Sie daran, dass es keinen einheitlichen Ansatz gibt. Sie müssen herausfinden, welche Strategie Sie bevorzugen, wo Sie sie anwenden möchten und wie sehr Sie sie an Ihre persönliche Situation anpassen möchten.

Die Schlussfolgerung

Obwohl sie aus verschiedenen Gründen ansprechend sind, sollten automatisierte Handelssysteme nicht als Ersatz für sorgfältig ausgeführten Handel angesehen werden. Technologiefehler können auftreten, und als solche erfordern diese Systeme eine Überwachung. Serverbasierte Plattformen können eine Lösung für Händler bieten, die die Risiken mechanischer Ausfälle minimieren möchten. Denken Sie daran, dass Sie einige Handelserfahrung und -kenntnisse haben sollten, bevor Sie sich für die Verwendung automatisierter Handelssysteme entscheiden.