1.2 Warum sich für den quantitativen Handel entscheiden

Zusammenfassung

Viele Leute denken, komplexe Handelsstrategien als Ausgangspunkt, wenn quantitative Handel zu diskutieren, und versehentlich eine Schicht von Geheimnis auf quantitative Handel setzen.

Der Unterschied zwischen quantitativen und subjektiven Handel

Subjektive Trader achten mehr auf künstliche Analyse und Sinn für den Marktpreis. Selbst wenn es ein Handelssignal gibt, werden sie selektiv Aufträge platzieren, bevorzugen es, die Handelschancen zu verpassen und nichts Falsches zu tun. Das menschliche Gefühl ist komplex und unzuverlässig, und die meisten Trader wechseln oft zu einer anderen Methode im Falle eines kontinuierlichen Verlustes, der mit starker Zufälligkeit einhergeht, leicht von Gewinn und Verlust geplagt wird, was es schwierig macht, Gewinne zu stabilisieren.

Quantitative Trading entwickelt eine konsistente Handelsstrategie durch ein Verständnis des Handels. Im Handel werden alle Trends gleich behandelt und alle offenen Positionen systematisch verarbeitet. Es ist besser, etwas falsch zu machen, als es zu verpassen. Es verfügt auch über ein vollständiges Bewertungssystem, durch historische Daten-Backtesting, um festzustellen, welche Art von Markt und Sorte für die Strategie besser geeignet ist, und um mit einer Vielzahl von Strategien und Sorten Rentabilität zu erzielen.

Kurz gesagt, subjektiver Handel ist die Grundlage für quantitativen Handel und quantitativer Handel ist die Verfeinerung des subjektiven Handels. Subjektiver Handel ist mehr wie Kampfkunst. Am Ende, Erfolg oder nicht, Talente machen die Mehrheit aus, einige Menschen verbringen ihr ganzes Leben immer noch nicht erfolgreich. Quantitativer Handel ist mehr wie Fitness. Solange Sie hart arbeiten, können Sie Ihre Muskeln trainieren, auch wenn Sie nicht das Talent haben.

Ist quantitativer Handel besser als subjektiver Handel?

Ein erfolgreicher subjektiver Händler ist in gewisser Weise auch ein quantitativer Händler. Da ein erfolgreicher subjektiver Händler eine Reihe eigener Regeln und Methoden hat, muss es das Handelssystem geben.

Im Gegenteil, ein erfolgreicher quantitativer Händler muss auch ein ausgezeichneter subjektiver Händler sein, denn die Entwicklung quantitativer Handelsstrategien ist eigentlich die Kristallisierung der eigenen Handelsphilosophie.

Aus einer Gewinnperspektive ist daher der Schlüsselfaktor, der bestimmt, ob ein Händler letztendlich erfolgreich ist, die Handelsphilosophie, nicht ob es sich um einen subjektiven Handel oder einen quantitativen Handel handelt.

Es ist jedoch nicht zu leugnen, daß der quantitative Handel viele Vorteile von Handelsinstrumenten hat.

• • Backtesting ist schneller. Um eine Handelsstrategie zu testen, müssen Sie eine große Menge an historischen Daten berechnen, und der quantitative Handel kann das Ergebnis innerhalb weniger Minuten berechnen. Diese Geschwindigkeit ist um ein Vielfaches schneller als der subjektive Handel

• • Es ist wissenschaftlicher, sich auf Daten (z.B. Sharpe-Ratio, maximale Rückgriffsrate, annualisiertes Einkommen) und nicht auf selbsterklärende Gespräche zu stützen, um zu beurteilen, ob eine Strategie hervorragend ist.

• • Mehr Möglichkeiten, es gibt Tausende von Handelsarten auf der ganzen Welt, subjektiver Handel kann nicht auf sie alle gleichzeitig konzentrieren, aber quantitativer Handel kann immer marktweite Konzentration sein, nie eine Handelsmöglichkeit verpassen, die Rentabilität erhöhen.

Funktioniert der quantitative Handel zu 100%?

Es hängt davon ab, es ist eine sehr schwierige Sache, sich lange daran zu halten. Geld zu verdienen oder nicht, hängt nicht vom quantitativen Handel selbst ab. Es ist nur ein Werkzeug. Der quantitative Handel implementiert nur die Handelsideen in programmatischer, regelmäßiger und quantitativer Weise. Das Verfahren ersetzt nur die Ausführungskraft. Der schwierige Teil besteht darin, Geld langfristig und stabil zu verdienen, da der Markt sich verändert und dynamisch ist und die Handelsideen der Markttransformation folgen müssen.

Quantitatives Handelsrisiko

Quantitativer Handel ist auch riskant, warum? Weil quantitativer Handel darin besteht, die Regeln in historischen Daten zu ermitteln, eine Handelsstrategie zu bilden. Aber der Finanzmarkt ist ein ökologisches System. Sein Gesetz und die Menschheit sind ein interaktiver dynamischer Prozess. Letztendlich ist es der menschliche Markt. Die Gesetze des Marktes werden von der menschlichen Natur beeinflusst, und die Gier und Angst zwischen Menschen werden sich mit den Veränderungen des Marktes ändern. Es gibt nur wenige unveränderliche Gesetze auf dem Markt, und selbst die mächtigsten Handelsstrategien sind schwer, mit solchen plötzlichen Veränderungen fertig zu werden.

Zusammenfassend

Durch die obige Erklärung können wir sehen, dass quantitativer Handel keine einzigartige Handelsmethode ist, es ist nur ein Handelswerkzeug, das uns hilft, Handelslogik zu analysieren und Handelsstrategien zu verbessern. Ob Sie nun ein Wertgläubiger oder ein Gläubiger der technischen Analyse sind, ob Sie Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Optionen machen, Sie können sie tatsächlich quantitativ bewerten.

Ankündigung zum nächsten Abschnitt

Der quantitative Handel ist nur eine Handelsmethode. Die Handelsstrategie ist nur der Träger von Handelsideen, und das Programm führt jeden Handelsprozess aus. Der nächste Abschnitt führt Sie durch den kompletten Lebenszyklus des quantitativen Handels, der Folgendes umfasst: Strategieentwicklung, Modellbau, Backtesting-Tuning, Simulationshandel, Realmarkthandel, Strategieüberwachung usw.

Nachschulübungen

1. Was ist der wichtigste Unterschied zwischen quantitativem und subjektivem Handel?
2. Welche Vorteile hat der quantitative Handel im Vergleich zum subjektiven Handel?